Diskuze k článku: Backtesting a papertrading - jak prakticky na nezbytné základy

[borax]

Dobrý den,
to:Žito
Absolutně s Vámy souhlasím.

Borax

[marcelx]

Aj ja suhlasim so Zitom. Robit 1,5 roka papertrading sa mi zda rovnake ako vytvorit si na papier system soferovania a potom 1,5 roka jazdit ako spolujazdec a na zaklade pozorovani zdokonalovat svoj "papierovy" system. Potom nasadnem do auta, ale napriek tomu ze viem presne ako silno stlacit plynovy pedal a ako pri tom pustat spojku, pri prvych 10 pokusoch mi zhasne motor. Nemam totiz v nohach potrebny cit, ten ziskam az po trenovani za volantom.

Cesta ako sa ucit rychlejsie a efektivnejsie je dokladna priprava (niekolko mesiacov, teoria + simulator) a potom prve opatrne jazdy okolo domu.

Sam som este nezacal obchodovat a v papertradingu som iba na zaciatku, ale myslim si ze ak by som sa tak dlho pripravoval, tak po vstupe na trh by som ocakaval od tak dokladne pripraveneho systemu priam zazrak a nebol by som asi tak opatrny ako po par mesiacoch. V skutocnosti vsak som rovnaky zaciatocnik ako ten, co papertradoval kratsiu dobu.

[skpoolplayer]

Zdravím, budem mať úplne banálnu otázku, možno až hlúpu, ale dostal som sa k tomuto serveru len tak cca pred mesiacom a zatiaľ len "hltám" informácie, takže - ako v podstate funguje backtesting ? Ja sa zameriavam na forex, mám platformu a demo účet, obchodujem teda akoby papierovo, ale čo znamená urobiť si backtesting ? Je to nastaviť si nejaké podmienky a podľa toho prejsť historické dáta ? Alebo mať nejaký software, ktorý podľa podmienok vyhľadá vstupy a výstupy z obchodov a vyhodnotí systém. O čo mi ide ? Kebyže má byť backtesting iba tým, že si prejdem historické dáta, podľa svjoho systému uskutočním obchody atď., má to zmysel, keď už len z grafu vidím "dopredu" či by bol obchod ziskový alebo nie, tým pádom by som si sám sebe nechtiac odfiltroval stratové obchody, nie je preto papertrading alebo demo účet lepšou variantou ?
Ďakujem za strpenie a odpovede

[marcelx]

skpoolplayer,
backtesting je presne to, co pises, teda vezmes svoj system a otestujes na historickych datach. Tymto postupom ziskas predstavu, ako by sa mu v danom trhu mohlo darit. Tieto vysledky si potom overis v papertradingu. Vyhodou backtestingu je, ze mozes bez problemov a v relativne kratkom case otestovat kludne aj 10 rokov, co by ti v papertradingu trvalo 10 rokov :-) Nevyhodou je, ze testujes na historickych datach a trhy maju tendenciu menit sa.

To ze vidis dopredu ci bude obchod ziskovy alebo nie je prave ucel backtestingu, takze to nemusis vidiet ako nevyhodu. Avsak ak budes stratove obchody preskakovat a znacit si iba ziskove, v tom pripade samozrejme backtesting zmysel nema. Ako zaciatocnikovi ti odporucam vytvorit si system, ktory sa da testovat uplne mechanicky (teda su pevne dane kriteria pre vstup a vystup, napr. prekrizenie MA) a davat si pozor na jeho dosledne dodrziavanie.

[yax]

to skpoolplayer: a i backtest si můžeš udělat trochu jako reál, stačí si posouvat úsečky na grafu, tak abys neviděl budoucnost a když ti přijde signál, tak ho brát a pak se teprve podívat, jestli vyšel nebo ne. Sice do reálného obchodování to má daleko, ale takto člověk aspoň nevypouští ztrátové obchody.

Láďa

[Semjaza]

Nikdy se na forexu nespolehejte na historicka data, chovani trhu se meni z mesice na mesice, dobre je najit system, ktery neni ovlivnen temito zmenami...

[skpoolplayer]

nj, díky za informácie, takže som to nakoniec robil napol zle, lebo som rátal iba ziskové obchody a tým som si nejak robil priemerný TP, dobrý nápad s tým posúvaním grafov, asi vyskúšam :-)
Ak teda tomu rozumiem, keď dokončím backtest a vyhodnotím výsledky, môže mi na to poslúžiť trebárs ten excelovský JA Tester tuto od kolegov na fóre, čo mi vlastne ukáže ? Štatistiky, nie ? Ako drawdown, RRR, win%, equity curve....

[marubozu1]

Semjaza

Rekl bych, ze co budou existovat kapitalove trhy, tak closed bude closed, high bude high a tak dal, nebo mate jiny nazor ? takze nevidim duvod k netestovani na historickych datech. Navic cykly vam asi moc nerikaji ze :)

[Dejvid]

Dobrý den,

píšete že, " IB poskytují backfill v horším „rozlišení“, než data v reálném čase."
Znamená to, že data od IB nejsou vhodná pro backtest ?
Myslel jste všechny data nebo jen data pro volume grafy ?

Moc děkuji

[Ransford]

Prehravane backtestovanie sa nedoporucuej ? Ja som si praveze toto testovanie celkom oblubil, je jasne ze to chce mat viac casu, ale na tomto testovani clovek trochu viac pochyti spravanie sa trhu a mozno aj system vykreslovania sviec. Prehlbuje mi to cit pre trhy. Samozrejme ked je trh nezaujimavy, tu cast si pretocim rychlejsie. ;)

[piso]

Pekný článok. Ja len podotknem, že dodnes robím časť backtestov, tak, že graf je roztiahnutý na celú obrazovku a "ďalšia" sviečka je mimo obrazovky vpravo. :D Čiastočne to simuluje podmienky v papertradingu i reále. A takto skracujem obdobie papertradu.
Inak, myslím, že poctivý backtest oddeľuje zrno od pliev. Keď si predstavím to more backtestov, ktoré som uskutočnil, kým som objavil "moje" stratégie, asi nie je veľa takých tvrdohlavcov.:-)
Prajem začínajúcim, aby mali dosť síl to vydržať. Backtesty sa vám odmenia.

[jenaL]

I ja backtestuju na prave casti grafu. Kdysi jsem to takhle pochopil a pak uz jsem se to nebyl chopen naucit na openchart. :) Nazacatku se to vse zdalo hodne pomale ale vse jsem si zautomatizoval a ted kdyz backtestuji jsem schopen udelat ke stovce obchodu za par hodin. Dokonce musim rict ze v sierre je to pro me ted i rychlejsi zpusob prepisoat hodnoty - ale to uz zalezi jaky mate denik, co pisete kam a jak. Prehravani se mi zda zbytecne. Pokud Mame skrz backtest naprostou duveru v system, neni na co cekat na co cekat? U papertradingu si uz osahavate alespon cast svych "problemu" a problemu se system ktere jsme pri backtestu nevideli a to nas rozviji a posouva tim spravnym smerem(pouze pokud jste pristupovali k backtestu s brutalni uprimnosti a urcitou zodpovednosti.)

Casto tu jsou videt na skle prizpevky typu "Minulej tyden jsem mel na paperu jenom dve ztraty a celkem jsem udelal tolik a tolik". Jak malo je tu videt neco ve smyslu: "Minuly tyden jsem exekuoval plan presne podle mych predstav vyjma toho, toho a toho, budu se muset zlepsit, atd...". Osobne me papertrading a zaznamy obchodu a osobnich pocitu dostaly do zlomu kdy jsem zacal znovu backtestovat. Tedu papertrading funguje nejen jako skola ale i jako urcity filtr.

Randorf:
cit pro trhy je jedna vec, to clovek ziskava backtestem, ale pak je takova druha uloha, nevim presne jak to popsat, ale je to neco jako cit pro sebe a trhy zaroven. Tyto zkusenosi se objevuji az v okamziku papertradingu. Dulezite jsou ale zaznamy a tak nejak chut se posunovat-bez nich je to jako stavet domecek z karet.

Dejvid:
Urcite je lepsi mit kvalitni tickova data pokud chcete obchodovat alternativni volume grafy atd. Urcite ale backtestovat s daty se kterymi hodlate dobudoucna obchodovat.

www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/jak-na-software-pro-obchodovani-2-problematika-dat.html
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/volume-graf.html

[Dejvid]

jenaL:

ptal jsem se na něco jiného, je mi jasné, že potřebuji kvalitní data pokud chci volume grafy a backtestovat s daty se kterými hodlám do budoucna obchodovat. Volume grafy neptřebuji, mnohem víc mne zajímá kvalita cenových dat od IB, proto mne věta v článku a v mém předešlém příspěvku překvapila.

[MichalMV]

Zdravím,skvělý článek založený na pravdě,taky jsem se dopustil takových chyb,v podstatě mám již dlouhou dobu profitabilní obchodní systém,odbacktestovany,ovšem jsem udělal tu chybu,že jsem dostatečně dlouho neobchodoval na simulaci a pouštěl jsem se už na ostro.Naštěsti jsem se včas vzpamatoval a po ztátě 400usd zjistil,že jsem to ošidil,takže hurá na sim.
Mnoho úspěchu
s pozdravem Michal

[jenaL]

Dejvid:
Odpoved je v clanku na ktery jsem tam poslal link!
Backfill u IB (ale i treba u TransAct)je jednoznacne v horsi kvalite i v zavislosti jak stara data stahujete. cim starsi tim horsi. Napriklad velikost backfill souboru ER2Z7 (zdroj TransAct)je necelych 30MB, ale velikost stejneho souboru ze stejneho zdroje ktery mam stahly realtime je kolem 130MB. To jestli vam ty nebo ony data vyhovuji musite zjistit ale sam.

Pro priklad co data obsahuji posilam link na clanek od Alese, muzete se podivat sam, jak a co je pro vas dulezite.

sys.jatester.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=44
sys.jatester.com/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=44