Premium spread dle LWilliamse...

[mutton47]

Zdravim! Muze mi prosim nekdo, kdo ma zkusenosti se skriptovanim, rici, zda je mozne nasledujici?

Rad bych vyzkousel nakolik plati pravidlo premia jednoho kontraktu s tim nasledujicim. Je mozne nastavit toto do sablony primo tak, aby se mi ten spread vzdy vytvoril automaticky? Slo by to same udelat i na continualni graf? tzn. bralo by si vzdy ten aktualni vs. nasledujici? Rad bych ty spready videl v souvislostech nekolika let.

[dreki]

Opravte ma niekto ak sa mýlim ale myslím že kontinuálny graf musí byť priemerom cien všetkých kontraktačných termínov alebo aspoň tých najviac obchodovaných. Z toho mi vyplýva že na kontinuálnom grafe komodity nie je možné vyhotoviť intrakomoditný spread. Ale zaujimalo by ma či to tak skutočne je alebo sa ako začiatočník mýlim.

Zároveň by som potreboval pomôcť s grafom spreadov v GTN, ktorý som si len dnes nainštaloval. Tak ako v TNT bez problémov sa mi podarilo nahodiť graf spreadu. Larry Wiliams však vo svojej knihe premium vyhodnocuje na grafoch na ktorých okrem výsledného spreadu sú zároveň vyobrazené ak cenové grafy dlhej a krátkej nohy spreadu a práve tieto sa mi nepodarilo v žiadnom softe zobraziť. Viem od Petra, že v GNT to ide. Prosím pomôžte mi niekto ako. Ďakujem.

[mutton47]

Mylite se. V pripade kontinualnich kontraktu za sebou je vzdy zobrazen jeden kontraktni mesic. Otazkou zustava ktery to ma byt. Genesis nabizi nekolik variant... nabidne Vam dalsi kontrakt ve chvili kdy:
- ten soucasny expiruje
- ten soucasny ma nizsi volume nez ten dalsi (vetsina obchodniku se jiz presunula do dalsiho kontraktu)
- a jeste nejake dalsi kombinace...

No a kdyz vyjdeme z vyse uvedeneho, je mozne udelat ten samy kontinualni graf, ale zobrazovat jine casove casti grafu. Takze teoreticky to jde... ale prakticky nevim jak toho dosahnout.

Projel jsem vsechny funkce v GTN a myslim, ze konvencnimi metodami to nepujde.

[irk]

Zdravim,
zajímalo by mě, jestli se někomu v jiném softwaru podařilo toto zobrazení uskutečnit. Ikdyž by mi bylo opravdu divné,
kdyby to v Genesis nešlo, protože s ním prý sám L.W. obchoduje. Otázkou je, jestli metody, které popisoval v knize "Jak jsem vydělal milion dolarů za rok obchodováním komodit " , stále ještě používá.

[paveln]

irk

V Genesisu to nastavit jde

[irk]

paveln

Díky za odpověď. Mohl bys prosím ještě napsat, jakou cestou to lze nastavit. Tento software sice ještě nemám, ale určitě by to pro mě mohl být problém.

[paveln]

irk

Jednoduše - při zadávání tickeru pro nový graf si zadáš, že chceš vytvořit graf spreadu a zadáš si ho tam.

Pro premium na SP500 zadáš třeba ES-057 a $SPX a je to (tu)
ES-057 = emini ES, spojený graf
$SPX = SP500 cash

**********************

Nevšímej si toho, co je napsaný zde v předchozích příspěvcích, raději si přečti moje 2 starší:

Je to přesně, jak jsi psal předtím ty: "Premium je rozdíl cen mezi futures kontraktem a skutečnou cennou dané komodity = cash."
Cash = cena komodity = cena podkladového aktiva.
Cash cena se zjistí nejlépe tak, že se podíváš na její cenu U akciových indexů například na Yahoo nebo v platformě tvého brokera. Cash cena zlata a stříbra pak třeba na stránce Kitco atd.

Tady je například graf premia pro SP500: www.quote.com/us/stocks/chart.action?s=%24PREM

**********************

Tento spread se jmenuje SP500 premium pro index SP500. Na CNBC a u některých poskytovatelů dat má zkratku PREM, $PREM.X, $PREM nebo SP-PREM. NASDAQ 100 premium má symbol ND-PREM atd. Dá se to taky snadno vypočítat nebo zobrazit jako spread graf indexu a futures.

[Blizz]

ja to řeším trošku jinak, vytvořil jsem si Indikátor prémium, je to v podstatě jen propojení Close uséček jednoho kontraktu a druhého kontraktu, takže celý ten indikátor tvoří dvě čáry, které si zobrazuji přímo v Grafu. Ten Indikátor je naprosto jednoduchý, celý script je jen: "Close Of Kontrakt" Bez uvozovek. No a bud do noveho panelu, nebo primo do grafu si pridas 2 tyto indikatory, jeden na aktualni kontraktrni mesic a jeden na vzdaleny. Zkoušel jsem i odečítat oba kontraktní měsíce aby vznikla jedna čára, ale v tomhle se vyznám líp.

[paveln]

Blizz

Ty tvoje indikátory nezobrazují premium, ale pouze close dané komodity. Pokud bys je chtěl zobrazit jednodušeji, tak si nemusíš vytvářet funkci premium, ale stačí v Chart Settings --> Add --> Comparison Symbol a můžeš si přidat do grafu jakékoliv další grafy komodit. Tyto symboly si můžeš zobrazit nejen jako čáru, ale i bar chart, svíčky atd.


P.S. to "Close Of Kontrakt" jsem ti radil ve vedlejším vláknu já :-)

[Blizz]

Zkoušel jsem i toto a oboje je NAPROSTO totožné, jediný problém ve vašem řešení je ten, že si nemůžu vykreslit více grafů a s použitím toho "indikátoru" si tam těch kontraktních měsíců můžu dát třeba 100. A tvrzení že toto není premíum ale jen Close grafu. Ano je, jenomže na tom dokážu sílu premia zhodnotit lépe, než na nějakém Spreadu. Navíc nevidím důvod proč to nepočítat z Close úseček, mě na Prémiu ani tak nezajímá jak se za celý den vytvářel, ale jak zavřel.

P.S. Ano toho jsem si vědom. Moc vám za to děkuji