Diskuze k článku: Obchodujte méně, vydělávejte více

[Renda]

To GUZMA

Když broker vydělá třeba 5x víc než vy tak vám asi moc z daného obchodu nezůstane , nicméně váš broker vás bude mít asi hodně rád . Nic ve zlém když vám to tak vyhovuje pak je to v pořádku , ale můžu se zeptat kolik tak v průměru vyděláváte se svou strategií ?

říkám nic ve zlém jen mne to zajímá , děkuji předem za vaší odpověď REN.

[Jarozima]

Přidám se se svými poznatky z pozičního obchodování, byť zatím papírového, kde zásada Ochodujte méně, vydělávejte více platí stejně. Pro zajímavost si vedu odděleně dva deníky. Do jednoho zapisuji obchody, kterými jsem si jistý (tedy relativně natolik, že bych je udělal i naostro), do druhého takové, u kterých skoro taky, ale mám u nich nějakou drobnou pochybnost, takže si říkám, že bych do nich naostro raději nešel, ale pro zajímavost budu sledovat, jak by dopadly. A výsledek? Od 8. srpna k dnešnímu dni v první skupině šest exekucí, které všechny skončily slušným ziskem. Zato ve druhé skupině ze sedmi obchodů pět skončilo ztrátou a nebýt jednoho vysoce ziskového, tak mě připravily skoro o polovinu zisku z té první skupiny.

S díky za další cenné náměty k zamyšlení
Jarozima

[guzma]

renda : treba citat moj prispevok pozorne, to 5 x viac bol priklad, pointa bola v tom, ze ked budem hladat system, ktory mi mesacne zarobi povedzme 5000 USD, tak mi je ale uplne jedno, ci broker zarobi 100 USD alebo 25 000 USD, a nemam v plane sa tym vobec ani zaoberat

[Pavel73]

Zdravim. Zda se mi, ze clanek je to o vystupech a plne souhlasim s autorem, ze pracovat na nich je mozna dulezitejsi, nez vstupy, novy paterny atd. Proste, jak zustat v obchodu co nejdyl a vytanout z nej co nejvic. Za posun SL prece komise neplatime, ze ??:)) Je to moje oblibena filozofie a rad podiskutuju, hlavne s temi, kteri obchoduji divergence. Ja obchoduju hlavne divergence a na zaklade nich taky vystupuju. Rad bych se proto vratil k diskusi a ukazal, jak posunuju SL ja a to jenom na zaklade divergenci. Na obrazku jsem posunoval 2krat a vystup 2 kontraktem byl v tomto pripade jenom o kousicek niz, nez 1. kontraktem (nad pomerne vysokou bullish svici). V kazdym pripade tenhle zpusob mam otestovanej na minimum 1000 obchodech (a kolem 300live) a funguje velice dobre. Zdravim Pavel

[Renda]

To ano byl to příklad já vím ok. Chápu že je vám jedno jestli broker vydělává třeba i 25000 nebo 100000 dolarů měsíčně to ano to je jedno i mě samotnému . Bohužel už mi není tak jedno jestli jsem tím plátcem já , systém který vydělává třeba 5000 dolarů měsíčně tu hledá asi každý ale je rozdíl jestli těch 5000 udělám na 10ti obchodech nebo na 100 obchodech . Já obchoduji čas od času Forex a tam je poplatek běžně třeba 40 USD na kontrakt a když si vezmu 10 obchodů zaplatím poplatek cca 400 USD ale při 100 obchodech už je to 4000 . Potom je už důležité kolik broker vydělá .No nic každý má jinou strategii já tu svou vy také tu svou , a tak vám přeji ať máte hodně ziskových obchodů.

REN

[misak]

Pavel73 : dost jsem popsal divergence v samostatném vlákně - div na RSI a MACD, výstupy jsem řešil dle MAE/MFE, systémem fix PT, AIAO. nebo reverzní pozice, pokud přišel signál.

[ticker]

Renda,

prečo je podstatné či zarobím 5000 na 10-tich obchodoch alebo na 100 obchodoch?
Na to aby som zarobil 5000 čistý zisk po odpočítaní komisie 40 USD na kontrakt, musím pri 10-tich obchodoch zarábať v priemere na obchod 540 USD, pri 100 obchodoch v priemere 90 USD na obchod. 100 obchodov pri menšom priemernom zisku je podľa mňa lepších, nakoľko predstavuju lepšiu štatistickú vzorku a výpadok (strata) jedného obchodu ma menší vplyv na celkový výsledok. (lepšie sa dá vyhladiť equity - aspoň vo väčšine prípadov).

Pavel

[ticker]

Guzma,

ďakujem za podporu. Chcel som sa opýtať skúsenejších na názor ohľadom aplikovania systému s veľmi nízkou priemernou hodnotou zisku na jeden obchod a odpoveď znie, že to nie je odporúčané. Systém mi funguje dobre v rámci rozsiahlych backtestov len sa obávam nasadenia do reálneho obchodovania. Zatiaľ som konkrétny argument prečo by to nemalo ísť od nikoho nepočul - len doporučenia (ale beriem ich vážne).

S pozdravom

Pavel

[kahiros]

pavel73: obchoduji divergence od samého začátku a výstupy mám nastaveny na PT který nastavuji dle situaci na trhu. V tuto chvíli testuji výstup na 2. hodnotě dle MACD (tento výstup beru jako trendový). Dříve sem také testoval posunování SL,ale teď mám nastavenu jednu hodnotu při které posunu SL na B/E +1 a čekám jestli trh dosáhne mého PT. Pro ilustraci posílám obrázek z dnešního pátku kde sou zakreslené mé obchody a další divergence (jen pro mou ilustraci). Tomáš

[MiroslavCZ]

Chtěl bych poprosit zkušenější kolegy, aby reagovali na některé mé poznámky, protože to vidím spíš z pohledu teoretického, jelikož jsem ještě na vlastní účet neobchodoval.

Hodně bych chtěl reagovat na připomínku o tom, že čím více kontraktů obchodujeme, tím více se dostáváme do stresu.
Určitě souhlasím s tím, že obchodovat 1 konktrakt a riskovat treba 50-100 USD na obchod je jinačí než obchodovat 10 kontraktů a riskovat 500-1000 USD na obchod.

Ale jen taková rada odemne jakožto ale teoretika. Plně souhlasím s tím, že s čím větším objemem peněz obchodujeme, tím může být obchodování stresovější, ale osobně si myslím, že pokud si už od začátku vytvoříte takový systém, že na každý obchod riskujete určité nepatrné procento z účtu a podle stavu vašeho účtu navyšujete a ubíráte obchodované kontrakty, tak by obchodování mělo přinášet stejnou psychickou zátěž ať už obchodujete s 1 nebo s 10 kontrakty. Pokud systém a Vaše obchodování naděluje takové množství zisků a ztrát, že jste vždy schopni dejme tomu za měsíc být vždy v plusu popř. nějakém přijatelném mínusu a přidávání a ubírání kontraktů má daný přesný nekompromisní řád, tak by obchodování s multikontraktem mělo přinášet stejnou psychickou zátěž jako obchodování s jedním kontraktem, pokud svému systému věříte a máte jej dlouhodobě ověřený. Doufám, že rozumíte, jak to myslím, často mám problém své myšlenky správně formulovat :o)

Jinak problém s načasováním výstupů jsem již definitivně odboural, tím že používám PT a posouvaný SL. Vynikající věc, sice se člověk nedočká nějakého masivního zisku za jediný den třeba 500-1000 USD na kontrakt, ale dlouhodobě mi tenhle systém vyhovuje víc, ale zase věc názoru, přijde mi jednodušší nastavit si výstupní parametry než se zabývat nějakou ''manuální'' výstupní strategií.

[Kadly]

ticker,
konkrétní argumenty proč by Tvůj systém v reálu nemusel být ziskový Ti už napsal Petr (slipy, tvé chyby atd.). Nikdo nezná Tvůj obchodní systém, tak Ti nic více k tomu napsat nemůže. Například vstupuješ do obchodu příkazem market, počítej že slipy budeš chytat často, vstupuješ limit, nemusí se Ti podařit do každého obchodu nastoupit. I když se snažíš backtest provádět poctivě, v reálu je to vždycky trochu jiné. Taky z Tvé věty ''Systém mi funguje dobre v rámci rozsiahlych backtestov len sa obávam nasadenia do reálneho obchodovania'' cítím, že tomu systému sám moc nevěříš. Myslím si, že je lepší sám si systém ověřit v paper tradingu, než se spoléhat na něčí názor proč by to mělo nebo nemělo fungovat. Jedná se o Tvoje peníze, tak by jsi měl být 100% přesvědčen, že to co děláš, děláš správně :-).

[Pavel73]

Kahiros,

Premyslel jsi taky nad tim, jakej "zaber" ma mit tvuj monitor? Ja se, abych rekl pravdu, v tech tvejch divergencich(nic ve zlym:) moc neorientuju, ty s tim urcite nemas problem, to je mi jasny.
Pro priklad ja mam vzdycky vykreslenejch 27 svicek a tickovej graf, vic me nezajima, to jenom tak pro zajimavost.
Muzu vedet, pro jsi odesel od posouvani SL na zaklade divergenci?

Pavel

[kahiros]

Pavel73:

"záběr" mého monitoru při tradingu je samozřejmě menší, ale protože zatím obchoduji od 18h tak si na konci dne zobrazím celý obchodní den a porovnávám to s tím co se dělo od otevření trhu do doby mého vstupu. Tisknu si pak celý den jen pro názornost.

dost zakreslených divergencí je tam jen proto, že mi je trh ukázal-ale nevzal bych je. Je možný že se v tom neorientuješ, důležité je že já ano :o)...některé divergence sou "jen" zakreslené,ale neberu je v potaz.

Používám BT a tam mám nastaven PT i kdy posunout SL. Pokud vstoupím a potřebuji si odběhnout,tak se nemusím "stresovat" co mi může trh provést...buď dosáhne PT nebo SL - nic víc,nic míň. Začínám pracovat na druhém výstupu,který má potenciál mě v trendu udržet dlouho a dostat z trhu v danou chvíli ještě více.

Tomáš

[fyzik]

S tym suhlasi vacsina obchodnikov. Existuje vsak skupina individui s celkom inym pohladom a mal som moznost si s nimi podiskutovat. Scalperi odovzdavaju svojmu brokerovi az dve tretiny svojho prijmu a viac. Oni dokazu behom kratkej chvilky vstupit a vystupit na urovni tickovych grafov, behom jednej hodiny aj niekolko desiatok krat. Dokazu sa pretekat nepretrzite cely den a zarabat po malych kuskoch s uspesnostou 90%. Kedze pocet ich obchodov je astronomicky, za cely rok vedia pocet stratovych dni naratat na prstoch. Je to vsak najnarocnejsi styl, dost ma fascinoval. Kazdopadne ani brokeri ich nemaju radi, hoci dostavaju od nich velke komisie, no z ineho dovodu, robia im neplechu.

[NLA]

ticker,

pokial mas dokladne otestovane to o com vravis, a v cistom to dava zisky tak ma potom napadaju dva dovody v reale ktore ti urobia problem ale bolo to uz spomenute....

(mimochodom ja osobne si toto v reale tiez nedokazem predstavit)

1. nepodari sa ti zobchodovat vsetko pri takom velkom objeme, a ako to uz byva ten zakon schvalnosti tak ti uniknu ziskove viac nez stratove a budes sa dostavat do straty, takze narocne na psychiku respektive na mravenciu pracu pokial to nie je vazne dokonaly AOS (AOS obchodovaniam dvoverujem velmi malo), cize budes musiet makat ako kon a nevydrzis to dlho, nikto taky objem nezvladne bez unavy a stresu a potom sa pridaju tie uz spomenute chyby a vypadky.

2. skalpovanie ti bude uplne rozdielne fungovat ked bude behat graf zopar dni hore-dole a ked pojde plynulo v trende dlhsiu dobu.

Ciste teoreticky vzate: ked je spread napr. 8 a comm. 5 tak ti ciste zostava 7 - to je malo. ale celkovy pohyb je 20 a to je dost. vsetko je to relativne co je malo a co je vela.

PS: je to blby pocit nadret sa za profitom a mat hromadu stresu aby som dal brokerovi potom polovicu, fakt neprijemne, tento clanok mi v tomto smere hovori z duse. je to nieco ako platenie dani. =)

PS2: podstatne je zarobit a to akymkolvek cloveku dostupnym sposobom a ked to bez poplatkov nejde tak si nimi ani vobec hlavu nelam. racej davaj pozor na to aby ti to zarobilo.