Diskuze k článku: Obchodujte méně, vydělávejte více

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-akcie-forex-obchodovat-mene.html

[ticker]

Zaujímavý článok - úvaha, čo ak ale mám systém, ktorý mi generuje veľký počet obchodov, asi cca. 500 mesačne s malým ziskom na jeden obchod, priemerne 7 USD po odčítaní komisie 5 USD, s vyhladenou equity a relatívne vysokou úspešnosťou v rámci backtestu na ER2.

1.) Oplatí sa pokračovať a ísť do fáze paper-tradingu, alebo principiálne hľadať len systémy, kde priemerný zisk na obchod je výrazne väčší, povedzme 50 USD?
2.) Sú riziká spojené s veľkým počtom obchodov naozaj v praxi také významné ako je popisované v článku?
3.) Neprináša veľký počet obchodov aj výhody, napr. výrazné zníženie komisie, alebo vyššiu štatistickú konzistenciu (t.j. čím väčší počet obchodov, tým väčšia štatistická vzorka, a tým sú výsledky backtestu presnejšie a tým v praxi mám väčšiu šancu sa k nim priblížiť, lebo som postihol väčšiu množinu prípadov) ?

Nie je rozumné povzniesť sa nad skutočnosť, že ak vo finále zarobím ja viac je jedno koľko zarobí môj broker :)

Pavel

[Pavel73]

Zdravim.
Po delsi dobe opet clanek plnej praktickejch rad od mejch "guru":)) Diky za nej.

Rad pripojim par vlastnich postrehu:
--Pokud jde o zpusob jek co nejdyl vydrzet v trhu, osobne jsem zavrhnul trailing SL a snazim se cekat na to, az mi indikator da vystupni signal. Tohle jde celkem slusne kombinovat s PT (vystup s casti kontraktu a mit svy minimum) zbytek nechat na trhu. Zda se mi to tak psychicky nejunosnejsi.
--Pokud jde o koncentraci, tohle je vazne problem....myslim, ze hodne z nas ID obchodniku musi obchodovani casove hodne omezovat (prace, rodina) a voli proto obchodovat kratce ale intezivne.
K samotnymu clanku: Nejvetsi dojem na me dela zminka o zapisovani casu trvani obchodu. Prijde mi to celkem abstraktni....
Znamena to, ze hledate, jak casove dlouho trva trend (tzn emoce obchodniku, nez se trochu uklidni...tzn. chop? ....neco spis kolik procent casu v danym pasmu je trh v chopu, trendu??? Prilis tomu nerozumim..Ale rozhodne to zni zajimave...

Jeste jednou diky za "insight look" clanek...Uz se tesim na dalsi:))
Pavel

[Everest]

To Ticker
Ty jedeš skalping?
Udělat 500 obchodů s průměrem 7,- na obchod mě osobně přijde dost "drsný" tranding. Já osobně bych se asi s takovým množstvím obchodů uklikal a za chvíli by mě to nebavilo. Nu ale pokud Ti to vyhovuje, tak pak je vše ok.
Josef

[NLA]

to ticker,

moj system robi 8 az 10 obchodov mesacne ale tie davaju kazdy asi tak po jednej figure, a keby bolo prilezitosti viac tak urobim obchodov viac aj keby slo o spriemerovanie na nizsi profit, takze byt na tvojom mieste tak sa ani nezaoberam s tymi commisions ako si tvrdil ak by aj 800 obchodov bolo ako to sklapovanie, tak to rob ked je to konzistne a profituje to, takze zameriavat sa prehnane na kvalitu mozes ale len vylepsovanim systemu ale znizovat pocet kontraktov resp. obchodov by som nerobil. to je skor pre ID-pozicne obchodovanie.

[petr]

Pavle,
ručně obchodovaný systém se ziskem 7 USD na obchod na 100% nebude fungovat.
U "běžné jednoduché" mechaniky bych si dovolil tvrdit totéž.
Petr

[ticker]

Ahoj Peter,

ďakujem za upozornenie, že 7USD (po odčítaní komisie) na obchod je nedostatočných. V rámci backtestu som simuloval slippage az do cca. 20 sekúnd a systém bol napriek tomu profitabilný (zisk v priemere na obchod poklesol na cca. 5 USD).
Existuje nejaký špeciálny dôvod pre ktorý je nízka priemerná ziskovosť na obchod kritická ?
Zaujíma ma to z dôvodu či sa systémom mám ďalej zaoberať, v podstate by som už teraz chcel prejsť na paper-trading na demo účte formou AOS, čím ale aj tak nezistím správanie systému v reálnom trhu.

Ďakujem za odpoveď.

Pavel

[petr]

Pavle,

bohužel obecně moc radit nelze, protože výsledky systémů záleží na spoustě věcí.
Ono doporučení vychází ze zkušenosti. Cokoliv jsem kdy viděl/testoval a mělo menší zisk na obchod než cca 20, tak to prostě nikdy nefungovalo.

Ale samozřejmě to neznamená, že by Váš systém nemohl profitovat - v tradingu je možné všechno, jen bych byl velmi důsledný v testování a pokud s tradingem začínáte, tak si můžete být skoro jist že to fungovat nebude..

Důvodů je celá řada. Pokud se bavíme o diskréčním - tedy ručním obchodování tak prostě fakturů, které ovlivňují výsledný zisk je obrovské množství - občasná chyba, promeškání signálu, lehký slip sem tam a výsledkem je, že zatímto ztráty jsou stále stejné (v lepším případě), profity jsou menší a nejdou už to není x dolarů/obchod ale ještě méně - a pokud nemáte žádnou rezervu tak prostě není odkud brát.

A pokud hovoříme o AOS tak tam je to ještě horší - neznám upřímně člověka, který by měl plně mechanický AOS na bázi takovéhoto skalpingu a dlouhodobě mu to vydělávalo. Vždy se nakonec ukáže, že výsledky byly testovány někde na forexu na 14 dnech historických dat, nebo s nějakým podobným malým vzorkem, případně je tam spousta dalších fíglů jako nerealistická exekuce atd..

Nicméně paper tradingem systému určitě nic neztratíte - naopak se můžete leccos dozvědět a určitě ho doporučuji sledovat. Ale s ostrými penězi bych se do toho určitě nepouštěl.

Petr

[NLA]

to ticker,

akymkolvek sposobom,... ked je profit dlhodobo tak je uplne jedno akym sposobom to dosiahnes. ak je to kvalitne otestovane a dlhodobo to dokaze profitovat po odpocitani spread a comm. tak potom nie je co riesit. dolezity je len vysledok a nie to ako si ho dosiahol (teda co si kto mysli o tmojom sposobe obchodovania)

ALE.... suhlasim s tym co napisal Petr (administrator), je celkom mozne ze si tam zanedbal nejaky fakt ktory vyjde napovrch neskor alebo treba tomu viac casu na otestovanie lebo tieto male ciastky vskutku takto funguju. jedine pozitivum co tam vidim je ten velky objem (teda ze uz to protireci tomuto clanku) ale mozno len vdaka tomu objemu velkemu ti tie male kusocky zarabaju konzistentne. keby to bolo klasicky objem obchodov ako je to v ID obchodovani tak by som bol tiez velky pesimista.

ale napriek tomu drzim palce.

[hostalkova]

Ticker

říkáš, že obchoduješ ER2-tam 1 bod=10$-komise=cca 5,20$-kde jsi vzal 7$? Tedy odevzdáváš brokerovi téměř polovinu toho, co jsi vydělal. Pro jeden jediný bod zisku bych já osobně do trhu vůbec nešla, promiň, přijde mi to zcela mimo. Jaký máš MM, dáváš vůbec SL? Kolik? Už jen 10$ (menší nejde) SL k zisku 7$ je mimo mísu, naprosto špatný poměr risku a zisku. Nebo obchoduješ zcela bez SL? No nazdar! Mě třeba vypadl internet, a nemít zadaný SL a PT, mohl být pěkný průšvih! Samozřejmě jsem skončila v tomto případě na SL. A vůbec je to nějaké divné, píšeš, že po odečtení komisí 5$ ti zbyde 7$-to jsou divné počty, když na ER2 je 1 bod 10$

Při prvním přečtení tvého příspěvku jsem myslela, že ses přepsal a že myslíš 70$, pak jsem s úžasem zjistila, že ne, skutečně jen 7$. To i scalper si klikne pro větší zisk! Dle mého názoru je čirý nerozum budovat systém, kde 50% svých zisku dobrovolně odevzdávám brokerovi.

Přitom skutečně není problém - stačí-li ti menší profity - najít systém, vydělávající 50-90$/kontrakt. I tady poměr risku a zisku není nic moc, protože SL menší jak 50$ tě téměř nepodrží, chce to aspoň 80$-a taky nic moc. Ale pokud najdeš systém, který bude mít víc ziskových než ztrátových obchodů, tak prosím. Ale 7 babek na obchod? Promiň, ale to mně je k smíchu, přijde mi to jako celkem dobrý fór, kdyby to nebylo myšleno vážně. Ale každý je svého štěstí strůjcem, a pokud ti stačí takovéto příštipkaření a jen se tím bavíš, tak prosím, proti gustu žádný dišputát. Neodsuzuju, jen jsem řekla svůj názor.

[tom11111]

hostalkova:

Těch 7$ je průměr. V jednom obchodu může vydělat 5, ve druhém 10 a rázem je průměr 7.5. To je kouzlo průměru, vyjde Vám hodnota, která v těch datech ani jednou nebyla :-)

SL může používat jen jako záchranou brzdu třeba na 100, jenom pro případ výpadku, jak sama píšete. Ne pro běžný výstup.

K vhodnosti systému se nemohu vyjádřit, studuji to tady teprve asi dva týdny. Ale zdá se mi, že systém generující malé zisky je mnohem citlivější k systémovým chybám backtestu. Tj. pokud backtest neodráží dostatečne realitu (ohledně plnění příkazů - kdy, za kolik a jestli vůbec), tak malé virtualní zisky se mohou v reálu rychle přeměnit v reálné ztráty. A co jsem tak zatím přečetl ve fóru, tak rozčarovaní z rozdílu mezi testy a reálem se zde objevuje s železnou pravidelností.

Tom

[Doggy]

Tatiano

tych $7 je priemerny zisk na obchod a ako pisal Petr, rofitabilnost (realne obchodovatelna) zacina niekde od $20/obchod t.j ze nie kazdy ziskovy obchod ma okolo $20 ale je to dlhodobejsi priemer suctu strat a ziskov na jeden obhchod. A ako pises ze nie je problem najst system s $50-$90/kontrakt tak pravdepodobne uvazujes o inom vypocte zmienovaneho cisla (zrejme len priemerny zisk).

"trejdu" zdar!
Doggy

[ticker]

Peter

Ďakujem za skúsenosti z praxe. V každom prípade skúsim paper-trading, skúseností nikdy nie je dosť. Zvážim prehodnotiť systém. Testoval som ho na cca. 1,5 roku ER2, 1 rok ES, 1 rok ED na tickových dátach kúpených priamo z CME, formou AOS, vykazoval konštantný zisk pri priemernom zisku na obchod cca. 12USD pred odpočítaním komisie (v rámci rôznych trhov sa výsledky líšili dosť málo) . Škoda, že limit pre reálne obchodovanie podľa skúseností z praxe je aspoň tých 20 USD.

Tatiana

Tých 7 USD (ako už spomenuli Doggy a Tom11111) je priemerný zisk na obchod po odpočítaní komisie 5 USD. Samozrejme pri obchodovaní PT je cca. 50-150USD, SL 150USD.

Ďakujem za pripomienky a názory.

Pavel

[nickirout]

drahý priatelia, neni o čom je to na 1000000% pravda čo je v článku písané. Obchodovať viacej sa nevypláca práve (podľa mňa) preto, lebo trading aspoň u mňa stále ešte prináša väčší stres ako by možno mal. Chcel by som ten prípravok z filmu EQILIBRIUM (film s Keanom Reevesom), ktorý si museli ľudia dávať, aby nemali žiadne emočné výkyvy, lebo podľa idey, ktorá vo filme vládla, príčinu zla vláda videla práve v ľudských emóciách a preto ich totálne eliminovala a zakazovala. Kto vie možno špičkový traderi také niečo majú, zoberú liek - chemicky eliminujú na čas svoje emócie - potom robia trading - večer po záverečnej na burze si dajú proti liek a potom sa vášnivo venujú svojim manželkám a drahým autám alebo koňom.....:-)))) kto vie :-()

s pozdravom nickirout

[guzma]

Absolutne onicom clanok, mne je uplne jedno kolko broker zarobi na mojej strategii ,keby to bolo hoc aj 5 x viac, nez co zarobim ja, co mna viac zaujima je kolko budem mat na ucte ja, takze menit strategiu len kvoli tomu, ze brokerovi zarabam vela je uplne na hlavu
ticker : pokial ti tvoja strategia zaraba, tak sa jej drz a nic neprerabaj len kvoli tomu, ze ti niekto tvrdi ze sa to neda