FINANCIALS - Eurodollar

[Thea]

Zdravím,
chtěla bych obchodovat (zatím jako papertesting) eurodollar.
Teď je leden 2008, jak se nejlepší vybírají měsíce na obchodování?
Pokud otevřu grafy ED2008H a ED2009H přijde mi, že V i OI je všude stejně rozkolísané (hlavně V).
ED2010H má ucelenější V (i když jen opkolo 5000), ale OI vypadá dostačující.
Čím se obecně řídí výběr měsíce, který se obchoduje.
Dík za odpověď,
Thea

[MNovak]

Obchodujeme měsíce, které mají největší vol a oi. Ted se jede mar08

[milatina]

Největší vol a OI teď má DEC08, je to sice s podivem, ale je to tak. Asi reakce na hypotéční krizi.
Viz. sites3.barchart.com/pl/vsn/quote.asp?sym=ED&mode=d

[MNovak]

Mě kotraktní měsíc automaticky nastavuje broker a automaticky se to přeroluje na platformě, takže já se o to moc nestarám. Pokud jedete papírově tak je to uplně jedno, který si zvolíte.Já mám ted na platformě nastaven březen 08. Myslím , že tam nebudou podstatné rozdíly.

[Mrakomor]

MNovak

Nerozim tomu, ze vam kontraktni mesic nastavuje broker. To je preci kazdeho osobni rozhodnuti, ktery mesic bude obchodovat. Podle jakych pravidel vam to roluje? Nejvetsi volume, OI, nebo nejblizsi dalsi mesic? Muzete to zmenit nebo je vam to od brokera "vnuceno"? (radsi podotykam ze to neni zadna kritika, opravdu me to zajima)

[911]

mnovak chtel jen rict, ze jeho broker mu automaticky preroluje. pokud by stale chtel jeste jet na starem nebo vzdalenejsim, tu moznost samozrejme ma. tohle je ale fajn, pokud se nechces starat kdy konci expirace atd. proste porad jedes front mesic

[milatina]

911 - tak to je od brokera sympatické, jen aby nepřeroloval na leden, únor, duben nebo květen :)

[MNovak]

Omluvte mě nejsem spisovatel a někdy mi dělá problém se písemně vyjádřit, ale je to tak jak píše 911. Nikdo mi nic nevnucuje, jen to přeroluje na měsíc, který je pro mě nejvhodnější a já to tak nechám. Ted mám všechny měny, indexi přerolovány na březen08. Na to jestli vydělám nebo ne to nemá žádný vliv a to je pro mě podstatné.

[Thea]

Na začátku vlákna Jaaan zmiňuje, že vzdálenější kontraktní měsíce dávají lepší a delší trendy. To jsem si všimla i já, prakticky "skoro" za stejného V i OI.
to Milatina: přesně tak největší V i OI má DEC08, dobře vypadá i H09, nikoliv nejbližší H08.
to MNovak: opravdu to nemá žádný vliv na to jestli vyděláváte nebo ne? Máte to otestováno?
(Není to ironie, vážně by mě to zajímalo)
Myslím, že tahle skupina komodit je specifická (proto je to taky samostatná skupina ;))
Zkoušel to někdo reálně otestovat, co je lepší?
Brát aktuální front měsíc nebo jít do vzdálenějších?
Dík, Thea

[milatina]

Thea - Larry Williams doporučuje držet se kontraktních měsíců s nejvyšším OI, řekl bych, že on to otestované měl :). Já osobně jsem to ale netestoval, prozatím tuhle poučku beru jako fakt.

[Thea]

Tak tedy jo - když 9 z 10 traderů doporučuje :D, brát měsíc s největším tak OI, tak tedy brát měsíce s největším IO.
Na papertestu pojedu pararelně H08 a DEC08.
;)
Dík všem za zapojení se do tématu!!!

[Mrakomor]

Take jsem ze zacatku testoval nekolik kontraktnich mesicu. Prisel jsem ale na to, ze jednotlive kontraktni mesice jedne komodity mezi sebou koreluji natolik silne, ze jsou vysledky temer totozne; nekdy se lisi absolutni profit/loss, ale relativne (vzhledem k jinym rokum) je to skoro stejny prubeh. Cili - z meho pohledu - papetradovat ruzne kontraktni mesice je ztrata casu. Nastaveni strategie je temer totozne.

[milatina]

Tak jsme si to pěkně rozebrali a výsledek? Nejvíc pravděpodobně vydělá, kdo nastoupil jako býk do trendu na konci roku 07, a to kontraktní měsíc MAR08 :). Do včerejšího dne činil poměr MAR08/DEC08 cca 1300/950 USD. Teoreticky to ale máme zmáknutý (tu)

[jaaan]

Ja jsem si jisty ze u eurodollaru je hodne velky rozdil, jestli obchodujete blizky nebo vzdaleny mesic. A na rozdil od vetsiny komodit se kontrakt eurodolaru obchoduje treba 4 roky, a z toho vice nez 2 roky na prijatelnem volume. U eurodollaru slepe nasledovani pouzky "obchodujte nejblizsi mesic, ma nejvetsi volume" proste nema smysl. Pro ilustraci rozdilu, podivejte se na tyhle tri grafy:

Eurodollar G8
charts3.barchart.com/chart.asp?sym=GEF8&data=A&jav=adv&vol=Y&divd=Y&evnt=adv&grid=Y&code=BSTK&org=stk&fix=

Eurodollar Z8
charts3.barchart.com/chart.asp?sym=GEZ8&data=A&jav=adv&vol=Y&divd=Y&evnt=adv&grid=Y&code=BSTK&org=stk&fix=

Eurodollar Z9
charts3.barchart.com/chart.asp?sym=GEZ9&data=A&jav=adv&vol=Y&divd=Y&evnt=adv&grid=Y&code=BSTK&org=stk&fix=

U blizkeho kontraktu uz panuje ustaleny konsensus, jaka asi bude urokova mira za par mesicu. Cena nejde nikam, kmita ve velice uzke range - mene nez 0.5 bodu. Jen kdyz nastane nejaka velmi dulezita udalost (FED zmeni urokovou miru), cena najednou poskoci o danou sumu vyse/nize, a zase jde do strany.

Naproti tomu o vzdalenejsi budoucnosti nikdo nic nevi, je to prostor pro dohady a spekulace a cena se krasne na techto vlnach veze - dela vyrazny trend, a to u Z9 mnohem vyraznejsi nez u Z8. Pohyb je nekolikanasobne vetsi nez u blizkeho kontraktu a zcela jiste trenduje.

A soucasna situace na tech vyse uvedenych grafech docela dobre odrazi typicke chovani behem dlouhe historie, to jsem celkem dost sledoval.

Na vsech techto typech trhu se da vydelavat, ale opravdu je to uplne jiny pohyb, jina nalada, jine skupenstvi rekl bych, ktere by vyzadovalo jine metody obchodovani. A protoze se zameruju na obchodovani trendu, backestuju pouze kontrakty do cca 1/2 roku pred expiraci.

Jan

[pita30]

Ahoj, chci intradenně obchodovat eurodollar, ale nedaří se mi nastavit symbol tak, aby to bylo obchodovatelné (viz. příloha). Můžete mi poradit? Mám sierru a TWS u Interactive Brokers. Předem díky. Petr