Diskuze k článku: Jak vyhrát válku jménem trading

[Airmike]

to LOPO1 samozrejme ze som nemyslel nic v zlom :)

[NLA]

Airmike a Pepe,

s tym bodom o tom obchodnom systeme tak ako to napisal vcelku suhlasim, ja tiez takto k tomu pristupujem a ide to tak. ale to ked vravime o jednom systeme ktory clovek ma a povazuje ho za svoj alebo si nejaky osvojil, aj uplne jednoduchucky. z hladiska zabehnutosti systemu je to tak ze zvysok je dolezitejsi to co napisal lopo1 aj ked ja som zas nesuhlasil s inym bodom =) ale vcelku sa s tym dalo suhlasit lebo ak uz je nieco zabehnute a ma dlhodobo vychitane aj detaily tak dolezite je uz len to ostatne, ten pristup ako s tym pracuje.

Samozrejme ze mate pravdu s tymi % rozdielmi ale to hovorime uz o rozdielnosti systemov nie len o jednom systeme.

[PaJaSoft]

Airmike:

Pokud ten system JEDEN mesic prinese 900 bodu a druhy jen 400, tak na tom nic spatneho neshledavam. Dokonce v tomto pripade mi to nijak neimplikuje, ze ten, co prinesl jen 400 bodu je horsi... V prvni rade mne v tu chvili zajima jeho charakteristika v minulosti za PODSTATNE delsi obdobi. No a pak tu mame takove ty hodnoty jako nezbytny pocatecni kapital (k cemu mi je supr vykony system, kdyz na neho nemam love ci nervy?), jak vypada Equity curve systemu, maximalni DD v minulosti, distribuce ztratovych obchodu atd.

Mame-li velmi (!) stabilni system, je ve svem dusledku docela jedno, kolik dava za urcite casove obdobi bodu, tuto cast jsme schopni jednoduse ovlivnit MM. A takovy system je z meho pohledu PODSTATNE cennejsi nez ruzne vykriky tvorene ex-post na urcite (kratke) bazi minulych dat (pripadne provadene "optimalizace"). I kdyby system denne, tydne ci mesicne stabilne (!) vydelaval pouhy 1 bod, je to supr system.

Dalsim pohledem na vec muze byt treba system, ktery v jednom typu trhu silne vydelava a v jinych alespon MINIMALIZUJE ztraty. Je kouzelne, jak vysledky vetsiny systemu jsou prezentovany za optimalnich podminek, to je fine, ale v takove chvili (napr. silny trend) je uplne jedno, zda-li mame vubec nejaky system, takove prezentace spise svedci o snaze zakryt nejakou podstatnou vlastnost systemu a je to silna indicie, ze tu neni neco v poradku - zpravidla necekane vysoke ztraty pri neoptimalnich podminkach.

[Airmike]

no ale on pisal ze netreba hladat,a to nieje zrovna najlepsia rada, hladat vychodiska optimalizovat, to je predsa cesta zdokonalovania. priklad , keby ti teraz niekto v tvojom systeme poradi par zmien prida indikator , zmeni TF a formu vstupov, pricom psychycka narocnost by ostala, alebo sa dokonca zmensila, a systemu by sa zvysila vykonnost o 1000 bodov, myslim ze by si rozmyslal nad tym ci si to predsalen neotestujes a nezacnes obchodovat.

mne sa stalo nieco podobne, akurat mi to nikto nepovedal, ale precital som si to v knihe.ale to je snad jedno

[ICE [SR]]

Podla mna nadolezitejsi bod nieje. Preco? Vsetky body su dolezite. Mat pod kontrolov, psychyku, moneymanagment a a obchodny system. Keby sme to zobrali tak, ze to bude stolicka, ale s tromi nohami, teda trojnozka a zoberete jednu nohu, tak Vam to spadne. Ak budete davat doraz na jednu s troch veci, pri trojnozke skratite, jednu nohu, tak sa Vam tam sediet pohodlne nebude a spadnete. :)

[PaJaSoft]

Airmike:

Mozna te to prekvapi, ale o takovyto zasah bych opravdu nemel zajem a jel byl svuj puvodni system (ktery by se casem treba pretavil v uplne JINY system). Jedine, co od "okoli" prijimam jsou ruzne postrehy, pohledy na trh, okomentovani aktualniho deni (nikoli analytiku) a co a proc se tak udalo apod. Co se tyce OS, ten si tvorim zcela dle sve natury, psychiky, ochoty investovat (cas i finance) zcela bez vnejsich zasahu nebo ovlivnovani.

[Airmike]

PaJaSoft

myslim ze s toho prispevku bolo zrejme ze nehovorim o systeme ktory da jeden mesiac 900 bodov a zvysok roka straca, myslel som na dva systemy s ktorych obidva zarabaju dane pocty pips v priemere na mesiac.

nechapem celkom dobre preco staviate vykonne systemy hned do podozrenia ze musia byt ovplyvnene vyysokym DD alebo stavane na velky kapital. ale to je v podstate jedno, nieje dolezite kto ma pravdu , ale kto kolko zarobi :)

dobre obchody vsetkym :)

[lopo1]

Armike

Nikto netvrdí, že výkonne systémy neexistujú. čo je priemer, teda čo je relativny priemer výsledkov? Výsledky su do značnej miery rozdielne počas roka, či viac rokov. Profitabilny systém konzistentný dlhodobý nie je, až tak jednoduché vytvoriť ako sa prezentuje. Ja len tvrdím, že kombinovaním množstva indikátorov nezlepšíme výrazne, resp. ich výkonnosť sa takto jednoducho nedá porovnať, aké také výsledky pre porovnanie by bolo potrebné urobiť náhodným výberom rôznych období a komodít, navyše relavantnosť týchto priemerných výsledkov je tak pri 1000 obchodov a viac. všetky indikátory vychadzáju viach menej z priebehu vývoja komodity v minulosti, takže žiadnu novú informáciu nedávajú, iba ju inak interpretujú, čo je matúce pre tých, čo nevedia na čom indikátory pracujú.

[NLA]

lopo1,

este by som nacal trochu ten money manažment ak o tom mozes hovorit trochu viac. zaujima ma len to ci si to pocitas ako nejaky pomer strat a ziskov (stopky a limity) a potom do dodrzujes aj keby kazdy obchod jednotlivo teda nie presny pomer na kazdy obchod ale proste podla situacie, alebo to aj menis uz pocas obchodu ak si to vyzaduje trh? zaujma ma totiz ci tzv. detaily riesis priamo v povodnom nastaveni a potom to uz nemenis nic. mozno len stopku alebo tymi detailami je momentalne postavenie trhu a podla toho nutna uprava stopiek atd.

mas to flexibilne (menej alebo viac) alebo pevne stanovene na kazdy obchod?

[futurestrader]

lopo1 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Mne osobne tvori zisky money manažment. to slovo
> obsahuje viac ako tu je popisane. dolezitou castou
> je risk manažment. Osobne vždy prispôsobujem výšku
> investicie podľa špeciálnych kritérií. V skratke
> keď sa dari viac ako keď sa nedarí. Okolo toho je
> celá veda ako funguje náhoda. MM mi dokáže zarábať
> aj pri RRR=1 úspešnosť 50%, teda žiadna falošná
> výhoda TA.

Lopo1:
při RRR=1 a úspěšnosti 50% nemůžete zarobit peníze :)

[Motley]

Při dobrém PS plus MA v equity můžete, záleží jaké je rozložení ziskových a ztracejících obchodů, agresivnějším PS můžete docílit volatilnější equity a potom i drobně profitující MA v ní. Výsledky daného systému by se pak samozřejmě vztahovali i na alternativní obchodování pod MA. Lopo1 má pravdu v tom, že například co se týče toho nejhlavnějšího, zisků, má PS (risk management je dokonce často zaměňován pouze s PS) rozhodující úlohu a matematicky je paradoxně srozumitelnější než statistické hledání výhod (Statistika trhů není klasická, nemá klasickou distribuci a v tomto ohledu je PS daleko jistější výhoda).

[lopo1]

uvediem troska do obrazu tých čo si myslia, že sa neda pri RRR=1 win 50%. Nepropagujem práve taký systém ale v trhoch je ťažko povedať či ponukaju viac alebo menej z dlhodobého hladiska. Odpveď je asi taká, že dočasne môžu ponúkať aj 10 násobok rovnice 0,5*1, to isté sa deje pri random walk. ten graf priebehu RW je veľmi podobný. Sú obdobia kedy je pravdepodobnosť natoľko odklonená, že sa v systéme win 50% RRr=1 vyskytne naklonenie napr win 90% a RRR=1. Z takéhoto systému sa dá docieliť to čo v trhoch mat RRR=2 ale nižšiu úspešnosť. Preto pokladám za nesmierne dôležité aktuálne chopvanie+minulosť. Ostatné je iba hra či budem mať väčšie RRR a nižšiu úspešnosť, to všetko je prepojene.

[Malcikk]

Tomáši,

byť trochu opožděně, měl bych jednu otázku. Vzpomínám si na tu krásnou equity křivku, kterou jste sem před nedávnem hodil. Chtěl bych se zeptat, jak často měníte pravidla a nuance svého systému, abyste takové equity dosáhnul?

Jinými slovy, jestli jste si za ty roky vyvinul tak skvělý systém a tak skvělý cit (pro rozpoznávání svých patternů, trendů, chopů atd.), že můžete bez zásahů do systému dlouhodobě dosahovat takových výsledků, NEBO jestli nuance a patterny měnítě častěji a Váš cit pro trh spočívá hlavně v tom, kdy a jak měnit?

Díky za odpověď!

[tomnes]

Malcikk,

velmi záleží na několika faktorech.

První z nich je, pro jaký PT jdete. Pokud pro malý, řekněmě do 200-250 USD, často ale i méně, pak nemusíte parametry příliš měnit, protože jak říkám "tyto peníze budou v trhu vždy". Ať je trh pomalý nebo rychlý, podobné peníze většinou dostanete, není tedy příliš co měnit. SL nechávám už velmi, velmi dlouho konstatně 150 USD - často vystoupím ještě dříve, když vidím, že se trh otočil a není už příliš šance... Upřímně jsem SL neměnil ani nepamatuji...

Další faktor je, kolik kontraktů obchodujete. Pokud řekněme do 5-6ti, pak je přístup obchodování PT pro malé částky ok, slip vás tolik nerozhodí, exekuce většinou budou přijatelné a tudíž opět není důvod příliš měnit parametry - řekl bych skoro vůbec.

Přesto je ale po celou dobu potřeba obrovský cit - hlavě pro to, kdy neobchodovat, nebo jak se zachovat když jsou signály "poloviční".

Poslední věcí je moment, kdy se chcete vrhnout na obchodování řekněme od 10ti kontraktů více. Pak se zcela mění pravidla hry, protože při PT nějakých 150 USD začnete mít převážně v pomalejším trhu logicky problémy s plněním. Zde již nastupuje zkušenost a cit pro trhy a pravidla hry můžete měnit poměrně často, podle aktuální volatility trhů, atd. T.j. jeden týden pracovat s PT 600 USD, další 300, apod. Je to už ale úplně jiná dimenze obchodování.

Když tak přemýšlím o vaší otázce, tak já osobně to mám takto:
- SL prakticky neměním
- Vstupní patterny prakticky neměním, maximálně jemně dopilovávám
- hodnoty nastavení indikátorů vůbec neměním
- výstupy měním nejvíce a nejčastěji, záleží totiž vždy na konkrétní situaci v trhu a i na mých vlastních posunech vpřed

[Malcikk]

Tomáši, díky za odpověď, hned je to jasnější. Předpokládám, že konkrétní dolarové hodnoty se týkaly ER2.

Ještě jsem se chtěl zeptat na nesouvisející věc - když jste ze zmiňoval o problémech s plněním při větších objemech, zajímalo by mě, jaký je (třeba také v ER2) odhadem maximální počet konkraktů, se kterým se v praxi dá rozumně obchodovat čistě intradenně, tj. uzavírat pozici na noc? Je jasné, že to závisí na systému apod., ale určitě je možné udělat řádově odhad - 10? 50? 100?

Ne, že by se mě to týkalo (mám kapitál přesně na 1 kontrakt v ER2), jsem jen zvědavý :)