How to use Support and Resistance Effectively

[kviido]

Boocha
Ako si to upravil? Ja mám problém vôbec nájsť SR a dvojitý odraz od nej je rarita.

[Boocha]

Jestli mas problem najit S/R, tak si to vsechno jeste jednou poradne precti. S/R jsou na grafu totiz uplne vsude, jenom nektery silnejsi, nektery slabsi. Ja hledam vzdycky ty silnejsi, tzn. ty, kde se trh otocil aspon dvakrat na stejne cene. Jinak ten system jsem upravil takhle: Hledam S/R uroven (vzdycky by se ta cena mela dotknout minimalne dvakrat), pockam az cena prorazi a vrati se k te hodnote zpatky a zase otoci (tzn. ze ji znova odmitla a uz potreti se ta S/R uroven potvrdila). Kdyz takovou situaci uvidim zadavam cekajici pokyn kousek nad/pod tuto S/R uroven. PT zmerim jako vzdalenost od minuleho low az k high, ktere predchazelo tomu tretimu dotyku. SL davam dost hluboko - je to lepsi, kolikrat ta cena tu uroven testuje dost "hluboko", sebere tesny SL, co pod ni visi, a pokracuje dal. Navic i tak je RRR vzdy o dost vetsi nez 1:2. Zaroven v pozici jeste otviram trailing SL, kterej je ale hodne velkej. Davam ho jako hodnotu 1,5 SL. Ziskovy obchody to neohrozi, vetsinou ta cena vystreli celkem bez problemu a u tech ztratovych to vetsinou ztratu zmirni. Ukazu to na obrazku.

[Boocha]

Kdyz se podivas na ten pocmaranej obrazek, je tam videt jasne resistance uroven (cena se ji dotkla petkrat, trikrat dost presne). Ta se napravo prolomila, trh sel kousek dal a vratil se k ni otestovani zpatky a zase se odklonil. V tuhle chvili ja zadavam pending order k nakupu uplne tesne nad tu (ted uz support) uroven. Mel bych na to zadani cca den, jak vidis, takze aspon nemusim sedet u pocitace a civet do toho. PT sem zmeril jako delku posledniho swingu pred tim, nez jsem zadal ten prikaz a SL je skoro v pulce predchoziho chopu, i tak je RRR pres 2. Musis se ale pri tom divat i na daily. Dole je graf jak by to vypadalo v dobe zadavani prikazu. Je videt, ze zacina prevladat spis mirnej uptrend, ale je treba si davat bacha na tu resistance uroven tvorenou tim predchozim vrcholem. Ten PT je nastesti jeste pod ni.

Druhej graf ti ukazuje, ze presne skoro stejna situace se formuje zrovna ted na GBPUSD. Ja do ni ale nepujdu, na daily vidis, ze se trh nachazi zrovna presne pod resistance urovni predchoziho vrcholu. Neni moc pravdepodobny, ze by to slo rovnou nahoru. Nebo aspon ja na to sazet nebudu.

Ten system zatim neni uplne hotovej, je to zatim jen souhrn mych predstav a napadu. Nicmene na backtestu to pracovalo celkem pekne (ale nefiltroval sem to pres daily, to bych se musel zblaznit). Je toho jeste hodne potreba udelat, nez to zacnu obchodovat (pokud vubec). Byl bych moc rad, kdyby se k tomu tady kdyztak nekdo zkusenejsi vyjadril, diky ;-)

[katrooo]

ak chcete vidiet "buduce" S/R urovne tak doporucujem dat si Fibonacci retracement na posledne pohyby na mesacny,tyzdeny a denny graf a farebne to odlisit....potom to sledovat na nizzsich TF napr. 1H,30/15m....je az prekvapive ako to pri intraday tradingu pomaha, da sa celkom spolahlivo odhadnut kde cena pojde a kde je mozny reverse, v pripade obchodovania intraday trendu doporucujem pri tychto urovniach vobec nevstupovat....nechcem zavadzat kedze som neskusil ziadny dlhodobejsi test ale odpozoroval som ze na tychto dlhodobych fib leveloch je cca.90+ percentna pravdepodobnost vacsej S/R urovne pripadne reversu na 15/30 m TF....hlavne pekne pinbary a podobna PA na tychto urovniach davaju jednak slusnu pravdepodobnost reversu nehovoriac o vysokom RRR.

[Boocha]

Zajimavy. Ja sem fibonacci nikdy nepouzival, nejak jsem tomu neveril z principu, ale ted kdyz sem nakreslil nektery ty urovne do grafu, tak ta cena na tech urovnich reaguje. Mohl bys hodit nejakej graf prosimte? Nevim totiz, jestli sem te spravne pochopil, jak to myslis..

[kviido]

Je to krásny príklad ako od Rossa. 5 krát testovaná rezistencia, jej prieraz a vstup po druhom teste zhora už ako supportu. Je to presne to čo som ja na grafe nikdy nenašiel. Pre začiatok by mi stačilo, keby som na eurodolári videl platný support a platnú rezistenciu na obchodovanie v pondelok doobeda.

[katrooo]

Ahoj Boocha prikladam nejake grafy...prvy je monthly TF a cca ako mam nakreslene fib levely...tie ostatne su z 15m TF prve tri su hned tie prve na ktore som narazil pri scrollovani zlava posledny sa mi pacil :) aby si niekto nemyslel ze sa snazim postnut "pekne" obrazky :) skuste si to tam nahodit a uvidite ze je v tom kus pravdy....zatial sam neviem poriadne ako to obchodovat, stale nad tym rozmyslam, ale je to minimalne velmi dobra pomocka pre swing intraday obchodnikov pripadne scalperov kde umiesntovat TP pripadne kde vobec neobchodovat kvoli vacsiemu šumu na tych S/R urovniach.....co ma napadlo ako prve boli breakouty tychto S/R urovni a nasledny retest z opacnej strany ak ma chapete pricom by bol velmi dobry RRR s dobre pouzitym MM....ak ma niekto nejaky dobry napad tak sem s nim vyzera to celkom spolahlivo....este by bolo vhodne pohrat sa aj so "smerovanim" fib levelov, myslim to tak ze ked mame downtrend fib na monthly grafe cize cakame retracement smerom do sell ale pri nom mame napr. weekly fib level pri ktorom cakame retracement smerom do buy(ak je uptrend fib na weekly grafe)

[katrooo]

na tom prvom obrazku to slabo vidno ale su tam aj fib levely z mensich TF, konkretne slabozeleny weekly a oranzovy daily

[katrooo]

Inak dalsia OS ktoru pouzivam je zalozena na breakoutoch Round numbers ( okruhle cisla 1,5500 atd), tieto cisla sluzia ako psych.levely ktore niekedy cena ma problem prekonat alebo sa od nich zvykne odrazat k novym pohybom...je to cisto mechanicky system mam tam tri indikatory - SMA 300, Round numbers a PriceChangeChart1 a je to asi najjednoduchsi system aky som kedy videl...manualne som to backtestoval na 7 paroch za obdobie cca 1,5-2 roky a dalo to dokopy skoro 10 000 pips...obchodujem to na 4H TF....pred precitanim vstupnych pravidiel doporucujem kuknut na obrazok aby ste vedeli o com tocim :) Pravidla pre vstup: Cena nad 300 SMA - long pockat na zmenu boxu z cerveneho na modry a dat pending order buy stop na nasledujuci round number( to znamena ze po vyplneni dvoch modrych boxov vstupime do pozicie, SL 100 pips, TP 100 pips - je to na okruhlych cislach taktiez, cize tri modre boxy = win a dva modre a za nim cerveny = lose) Cena pod 300 SMA - short pockat na zmenu boxu z modreho na cerveny a dat pending order sell stop na nasledujuci round number( to znamena ze po vyplneni dvoch cervenych boxov vstupime do pozicie, SL 100 pips, TP 100 pips - je to na okruhlych cislach taktiez, cize tri cervene boxy = win a dva cervene a za nim modry = lose) EURUSD - 3600 pips (96 trades) GBPUSD - 2700 pips (127 trades) EURGBP - 700 pips (96 trades) - trading s 50 pip boxom GBPJPY - 1000 pips (46 trades) EURJPY - 1700 pips (135 trades) USDJPY - 1800 pips (94 trades) AUDUSD - 1000 pips (68 trades) na EY a GY som rozmyslal nad vacsim boxom ale toto fungovalo aj tak takze som to nechal tak ako to je...tento system funguje perfektne hlavne v trendovych obdobiach, v rangi mierne stratuje maximalne som mal 7 strat v rade co neni az tak vela si myslim kedze ziskov bolo celkovo viac a za 2 roky to zazilo aj range aj trend takze si myslim ze to stoji za to otestovat....ale urcite doporucujem obchodovat s velmi malymi lotmi kedze risk 100 pips na obchod + 7 parov je dost naklad :) co sa tyka backtestu tak si myslim ze je celkom spolahlivy kedze pravidla su jasne takze nevidim dovod preco by to nemalo byt ziskove aj v live testingu...ak to niekto bude kukat tak treba sledovat poriadne lebo na 4h grafe to niekedy zle vykresli...lebo da napriklad dva cervene nastupime short a aj nam da zisk ale treti cerveny box neuvidime ak graf vystrelil a dal 100 pipov na jednej sviecke...ak to niekto bude chciet testovat tak treba urcite dlhsie lebo ako vravim ide o "trend" kde nam to nadeli pekne zisky...ale logika je jednoducha - vstup s dlhodobym trendom po urcitej korelacii

[katrooo]

priklad vstupu s dlhodobymi fib levelmi...na dennom grafe je fib retracement z posledneho pohybu na weekly TF...prvy modry kruh ukazuje ako 50 fib level fungoval ako resistance a druhy ako po prieraze retestuje 50 level a funguje ako support...vstup na hodinovom grafe po vyvoreni HL+PA .... SL tesne pod , TP na 23.6 monthly fib levely.

[Boocha]

Katroo:
diky moc za obrazky fibonacci a diky i za ten round numbers system. Ten nevypada taky vubec spatne a ma to logiku. Zkusim ho zbacktestovat a mozna bych ho zkusil jet i na svym live uctu, pokud mi to bude hazet stejne vysledky jako tobe. Libi se mi na tom hlavne to zadavani STOP prikazu, takze clovek nemusi sedet u pocitace a na kazdy prikaz ma navic dost casu. Divim se, ze na to nemas EA. kdyz je to tak mechanicky. Nevidels nikde nic takovyho? Ja trochu programovat umim, tak bych to mohl zkusit az bude cas, ale v nejblizsi dobe to nevidim. Jeste jsem ani poradne nedotestoval toho bubbla....

[Boocha]

Tak jsem jenom tak rychle kouknul na ty Round numbers. Celkem pekny, jinak jsi mel pravdu v tom, ze v podstate celej ten system stoji na tom, ze kdyz se strhne silnej trend, tak to udela treba i 14 zisku za sebou a jinak to moc nevydelava. Hazim sem obrazek, jak by to vypadalo s tim tvym nastavenim od cervna 2008 na EURUSD s tim, ze na kazdy obchod se riskuje presne 2% uctu.

[katrooo]

Boocha

tak to je velmi pekny vysledok...to s tym trendom je pravda, ale s tym treba pocitat skoro pri kazdom OS....trendy prichadzaju odchadzaju range takisto...a ked si vezmete to testovane obdobie bolo dost dlhe a trh bol aj v rangi aj v trende...a co sa mi najviac paci na tom vysledku je to ze aj v ranging periods to dava dost maly drawdown sudiac podla equity krivky...a silne pochybujem zeby nejaky par bol cely rok v rangi :) a aj keby ano tak na 4h TF sa stale najdu pekne pohyby...treba to otestovat aj na dalsich paroch a samozrejme testovat na deme nech sa ukaze, ak by to konzistentne dokazalo takto zarabat(aj napriek stratovym obdobiam) tak clovek nic viac nepotrebuje-zdvojnasobit ucet za menej ako dva roky a takto pravidelne tak si urcite viete predstavit kde moze clovek byt za par rokov :)

inak taka otazka, si to backtestoval rucne alebo s nejakym EA?

[katrooo]

aha pardon vsimol som si tvoje vety o tom EA....no EA by mozno na podobny styl mohlo byt resp nebol by az taky problem to nakodit (aj by som sa do toho pustil ale ucit sa syntax dalsieho jazyka sa mi nechce a okrem toho mam istejsi pocit ked to obchodujem ja ako pocitac za mna :) ) rozhodne ako si povedal...staci kuknut parkrat za den na grafy a pripadne zadat pending ordre, nic casovo narocne...a okrem toho ten backtest bol cisto mechanicky robeny, a mnohe vstupy by sa dali este vselijak filtrovat resp. trader co ma v oku PA a cumi do grafov par rokov vidi podla citu ci ten trh je schopny vytlacit dalsich 100 pipov

[Boocha]

Nakodovat to neni vubec zadnej problem. Problem je to, ze ja obchoduju pres oandu, kde si zadnej EA nepustim. Dalsi problem je, ze kdyz to fakt leze nahoru a nadeluje to ty profity, tak to jsou vetsinou dost rychle pohyby. Kolikrat se stane, ze ten ctverec je tvoren jen dvema nebo dokonce jednou useckou. To by se dalo taky poresit, nastavis si alert na urcitou uroven a kdyz se tam cena doplizi, zavola te to k pocitaci. Dokonce se da myslim udelat i to, ze ti prijde smska na mobil (resp. MT posle mail a prijde ti sms, ze prisel mail). Dalsi vec je, ze bych to chtel zrejme obchodovat na vice parech, ale idelani by bylo kdyby byly co nejmene korelovane. Problem je, ze kdyz bezi trend na jednom, bezi i na ostatnich, kdyz je range na jednom, byva i jinde. Jo a jeste prikladam backtest GBPUSD. Je tam videt i celkem narocny obdobi, kdy to dlouho nechce lezt nahoru. Zabere to asi 15 minut udelat historii 2 let jednoho paru, coz je super. Jinak, co se tyce toho dodatecny filtrovani, ja bych to asi nechal tak. Nema cenu vzit jednoduchej system a znicit a zkomplikovat ho tim, ze se z nej snazis udelat perfektni. Navic jestli tohle budu obchodovat, tak asi jen jako vedlejsi system s mensim kapitalem pro celkovou diverzifikaci (ted tady o tom byly pekny clanky na financnikovi :) )