Diskuze k článku: 4 nejdůležitější ingredience pro úspěšné obchodování (1)

[avatar]

Velmi dobry clanek

plne stojim za vyrokem cit pro trhy!! bez toho to opravdu nejde k citu pro trhy bych pridal jeste jak napsal sid selsky rozum.

avatar

[Libic]

To Malcikk:
nejsem zkuseny, ale zkusim Vam dat neco ze sveho:

1] Vsechno prijde se screen time
2] Napr., kdyz obchoduji breakout z 2-4 mesice trvajici trading range [stocks], otevru si 12 mesicu graf a podivam se, jak uzka je to draha. Chci videt uzkou drahu. Nemam presna pravidla, jak uzka musi byt. Musi byt dost uzka na to, aby implied volatilita klesla co nejnize. A naopak, beru-li signal do trendu, otevru si 12 month graf a chci videt, ze trend ma nejaky sklon a neni soucasti nejake siroke sideway drahy. Chci videt, ze trend zacal breakoutem z uzke sideway range a nyni ma sklon a trenduje, tj. tvori higher swing highs a higher swing lows a odrazi se od minor supportu [bull trend].
3] Intradenne sleduji, jestli trh tvori higher / lower swing highs nebo lows. Chci videt pohyb. Jakmile se swing highs nebo swing lows zacnou rovnat, jsem opatrny a cekam na breakout z teto formace, tj. breakout mimo uroven vytvorenych swing highs nebo swing lows. Je to otazka peti sekund pohledu na graf.
4] Volatilita = je-li volatilita rozsahu, ktery je nekontrolovatelny, neobchoduji. Jednoduse si reknu, jestli bych do dane situace vlozil penize? Pokud citim pochyby, je jasne, ze tam nemam co delat. Nepremyslim, kolik mohu vydelat, premyslim, kolik mohu ztratit. Hledam situace, kdy mohu ztratit co nejmene. Kdyz si reknu, jestli to nevyjde, prijdu o vic nez je mi libo, dany obchod neberu. Na trhu je denne tolik prilezitosti, ze si vybiram jen ty, kde riskuji nejmene ve srovnani s potencialem profitu. Mam-li dva obchody, kde je profit target 500 USD a na jeden risk 250 USD a na druhy obchod risk 150 USD, vezmu si obchod s mensim riskem, ostatni vynecham. Nevadi mi dvakrat ztratit 150 USD, vadi mi jednou ztratit 250 USD. Kdyz ztratim jednou 250 USD, mam strach vzit dalsi obchod. Kdyz ztratim jednou ci dvakrat 150 USD, porad jeste se nebojim vzit dalsi obchod, protoze vim, ze opet maximalne riskuji 150 USD. Po trech az ctyrech ztratach za sebou je rozdil dost markatni. Mam-li na vyber ze dvou obchodu, jeden s PT 500 USD a druhy s PT 300 USD, pricemz na prvni obchod je risk 250 USD a na druhy obchod je risk 150 USD, vezmu si obchod s riskem 150 USD. Mam-li na vyber z peti obchodu, kazdy s riskem 300 USD a vice, neberu pro dany den zadny obchod, protoze muj risk na jeden obchod je jen 2% [uvadim jako priklad]. Tj. vyber obchodu [volatilitu] podrizuji risku na jeden obchod.
5] Gapy = jsou-li na grafu gapy viditelne na prvni pohled, neobchoduji a najdu si jinou stock.

Co mi pomohlo:
otevrel jsem graf a zaznamenal jsem si nazor na dany graf, ktery jsem videl. Zaznamenejte si prvni vec, ktera Vas bouchne do oci. Nepremyslejte, reknete co vidite. A vec druha: budte absolutne uvolneny, nesnazte se neco najit, jen si reknete co vidite. Nehledejte, co na grafu muzete videt, reknete co vidite. Tomas tento pristup perfektne popsal ve sve knize Pruvodce psychologii. Uvolnete se, koukejte do grafu a napiste si, co vidite. Z meho pohledu to je nejlepsi cesta, jak si ziskat cit pro trh. Chce to chvilku cas. Vysledky prijdou urcite.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[PaJaSoft]

avatar: nesouhlasim! Existuje nekolik verejne publikovanych ciste mechanickych pristupu, ktere v dlouhodobem horizontu JSOU profitabilni. Budu vsak vsemi deseti souhlasit, pokud bys dodal, ze vhodny (!) diskrecni pristup vyrazne zvysuje profitabilitu takoveho trading planu.

[Libic]

To Joachim:
Jak odfiltrovat volatilni pohyb nebo chop Tomas popisuje na mnoha mistech, na svem kurzu, ve vlakne VIP, v clancich na CCI obchodovani. Proc vznika chop nebo volatilita je zde take popsano. Ten clanek nepopisuje, jak tyto veci poznat, ten clanek popisuje, ze v dobe chopu nemas obchodovat.

Preji Ti mnoho uspechu!!

Libic

[simun11150]

Ahoj Joachim,
rad o tebe znovu pocujem, videli sme sa este myslim minuly rok v Trnave na stretku traderov, ja myslim, ze mas pravdu aj ty aj autor clanku. On asi fakt nemyslel, ze cit pre trh znamena predpokladat jeho smer. A ja si zas na rozdiel od Teba nemyslim, ze profitujuci trader musi bezpodmienecne vidiet do zakulisia trhu, ze preco chop a silna volatilita na trhu vznikla. Ja si myslkim, ze trader moze byt uspesny, aj ked sa nesnazi thr tzv. prekuknut zvnutra. Ja myslim, ze trh je ako rieka, co tecie, a trader len skusa do nej naskocit, a nechat sa unasat v jej smere. A ak sa za najblissim bralom otoci, len musi vediet, ze sa tak deje a skoro vyskocit, a pockat, az sa jej smer bude zase zhodovat a on bude pripraveny znova do tej rieky naskocit. Asi je to prilis obrazne, ale ja myslim, ze trading je aj umenie, nielen realna statistika. Inak, chalani v trnave sa chystaju zorganizovat znovu dake neformalne stretko, dufam, ze by si moho prist. Bol by som rad. Zatial vsetko dobre.

[lopo1]

Joachim

Som rad, že je tu niekto ako ty s triezvejsim pohladom na trh. Su tu jedincii, co si myslia, že vedia kam trh pojde, su aj menej naivní a tí si myslia, že dokážu nakloniť pravdepodobnosť v svoj prospech, no len mala skupina tu chápe, že aj keď má niekto štatisticku prevahu ak ju skutočne má dobre vie, že výkyvy vedia byť obrovské. Ten kto hral ruletu vie, že nieje nic neobvykle ked padne napr. aj 8-9 krat jedna farba. Ja si tiež myslím, že drtivo vacsia skupina uspesnaych traderov (co na tom nezarobili iba par drobnych) jednoducho do zákulisia určitým spôsobom vidia.

[Libic]

To Lopo:
mate pravdu, na foru jsou take jedinci, co se ohani demo vypisy ve snaze vylakat z jinych vypisy ze skutecnych uctu :) Ono je to s tou pravdou v tradingu tezke :)

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Motley]

Definujte mi, co je to cit. Buď je odvozen z nějakých racionálnách pravidel, a potom se dá popsat i vzorcem, nebo je iracionální a potom je odvozen z čeho?

[Libic]

To Joachim:
jeste jednou jsem si precetl Vas puvodni prispevek. Jasne, mate pravdu, computery zmenily trhy, ale to nic nemeni na tom, ze musim mit cit pro trh a neobchodovat v dobe chopu. Stejne tak to nic nemeni na tom, ze napr. ZLR beru jen v trendu. Zbytecne tu matete zacinajici tradery.

Libic

[Malcikk]

Libic:

OK, díky, to je přesně odpověď na mou otázku.

[Everest]

tu joachim
Nějak moc nerozumím o čem píšeš. Můžeš být prosím trochu otevřenější? Rád bych uvítal nějaký odkaz na články jež uvádíš.
Díky

[PetrM]

to Lopo

Já jsem sice ten jedinec co zarába jen těch pár drobných (záleži ale jak se na to díváte protože u nás tyto drobné stačí k tomu že nemusím chodit do práce ,-), ale tyto drobné jsou stále větší a větší. A věřte nevim kam trh půjde, nepotřebuji to vědět a ani nevidím "dovnitř" trhu. Chápu že je tomu těžké uvěřit, ale na trhu se dá vydělávat i úplně jednoduše a na základě pár patternů a statistik. Ano ztrátové série jsou, ale tady právě nastupuje cit (o kterém je skvělý článek) a po nějakém čase i tyto ztrátové série jsou menší. Prostě jen proto, že dokážete spoustu špatných obchodů odfiltrovat. V čem je problém? Potřebujete k obchodování vidět do zákulisí? Co vám brání? Pokud nemáte tu možnost tak se hodl budete muset podívat po jiném způsobu jak obchodovat.

to Montley

Cit pro trhy nelze definovat, to se prostě budete rok (nebo jakoukoliv jinou dobu) dívat denně do grafů a poznáte o čem se tady mluví. Všechno nemusí být popsáno vzorci.

s pozdravem Petr

[PaJaSoft]

Ad computery: od doby co vznikly IBM Mainframe (S360) je nejvyzivnejsi pudou pro dodavatele prave bankovni a pojistovnicky trh... hruby transakcni vykon techto stroju v obvykle konfiguraci byl a je takovy, ze se to beznym pocitacum, vcetne tech zapojenych do vypocetnich clusteru ani nezda (par takovych kousku "pohani" napr. cele olympijske hry).

Takze pokud chce nekdo tvrdit, ze komputery zmenily trading, pak samozrejme ano, zmenily a(-le) to jiz pred vice jak 40 lety, kdy se tyto masinky zacaly pro analyzy pouzivat. Rekl bych, ze to co meli predrecnici na mysli ohledne ovlivneni trhu computery bylo spise mirne vyhlazeni "sumu", kteryzto byl drive dle meho nazoru vyrazne vyssi, diky computerove sile drobnych participantu, mezi ktere pocitam zdejsi komunitu.

Dovolim si poukazat, co v mem pojeti je soucasti citu pro trh: Je to napriklad situace, kdy vidim, ze trh smeruje evidentne do trojuhelnikove formace (ze ktere nasledne udela breakout NEZNAMYM (!) smerem). Pokud dostavam signal S na dolni hrane, podobne jako L na horni hrane nebo tak, ze by hrana takoveho paternu nezarucovala ani pokryti nakladu na vstup do trhu, tak proste signal nevezmu - na druhou stranu z profitabilniho obchodu vystoupim na opacne hrane bez ohledu jak zni muj std. trading plan (napr. vystoupit az WCCI rekne PRYC). Podobne je to pri range nebo pokud mam double, tripple ci vice top/bottom a dostavam signal smerem k prorazeni formace, tak signal bud vubec neberu a nebo umistuji STOP BUY/SELL alespon 2 ticky za prorazivsi hranici tak, abych se do trhu dostal v okamziku breakoutu a ne pred nim a spekuloval, ze zrovna tento pruraz bude ten uspesny... (i kdyz bych treba mel statisticky nadpolovicny uspesnost techto predpovedi)

[joachim]

Libic: A su tu aj jedinci ktori nemaju problem stretnut sa s auditovanymi vypismi. Patris medzi nich ? Nikto od nikoho nic nelaka. Zastavam nazor, ze za murara hovori stena ktoru postavi, za filmara film ktory natoci, za tradera vynos aky natrejduje ..... je na tom nieco zle ? Tym sa ta nechcem nijak dotknut. V par debatach som si vsimol ze sa naozaj snazis dost podrobne niektore vlastne skusenosti vysvetlovat. everest: nech sa paci, napriklad aspon toto: Algo-mania: The machines take over Wall Street http://uk.reuters.com/article/fundsNews/idUKNOA12716220070601?feedType=RSS&pageNumber=1 Snipers, sniffers, guerillas: the algo-trading war http://uk.reuters.com/article/stocksAndSharesNews/idUKNOA12774620070601 Equity analysts facing new quant challenge http://biz.yahoo.com/rb/070531/column_dealtalk.html?.v=1 dal som ti tie clanky aj do pripojeneho suboru. A je toho k tejto teme daleko viacej. Lopo: iny ako triezvy pohlad na trh u mna ani neexistuje. Ti co ich zaujima tak velmi cit pre trh, zistite si kto bol za minuly rok najlepsie platenym hedge - fund manazerom a skuste sa ho spytat kolko citu bolo v jeho obchodoch. Linkov som sem uz dal dost. "Pokud je mezi námi a trhy harmonie, tj. dokážeme mít pro trhy již takový cit, že s nimi doslova „souzníme“, pak se dostáváme do sféry, kdy obchodujeme tak, jak se nám nikdy nesnilo. Profesionální obchodníci tento stav nazývají „obchodování v zóně“." Uprimne poviem, ze vacsinu intraday pohybov absolutne vynechavam a prakticky ma casto ani nezaujimaju. Napriek tomu dosahujem vynikajuce vynosy. Tusim aj Mplay vam povedal ak som dobre cital, ze intraday obchody robi len aby zabil cas a nenudil sa pokym obchoduje opcie :) Markety sa menia a este len sa zmenia. Trader a hlavne ten zacinajuci si lahko pomyli cit s pocitom !

[nikator]

PetrM : Držím Vám palce, aby ty "drobné" byly stále větší.
Se zájmem jsem sledoval Vás a šebikův seriál, jak jste obchodovali YM.... a jsem fakt rád, že jste vytrval. A velmi se mi líbí Váš realistický pohled, je vidět, že jedete live a přišel jste na totéž, co já - stačí konzistentně sbírat "drobné", další je věc disciplíny, času a MM ...

Dodal bych ještě svoje osobní poznatky: Je lhostejné, co a jak obchodujete. Důležité je být upřímný sám k sobě, najít "svoji" parketu. To, co vám sedí, co umíte pochopit. A je naprosto jedno, jestli pak denně děláte zisk 1000 USD nebo 10 USD. V druhém případě to bude pravda trvat déle, než si budete moci dát kopyta na stůl, ale ten pocit, že si "umíte dojít" i pro ty drobné, je prostě fajn! A když to znásobíte deseti kontrakty, stále to sice není těch kýžených 1000 zelených, ale i tak to je veselejší, ne?

Důležité je, to pro vás osobně FUNGUJE. Že to prostě je ziskové. Ostatní je věc času a MM, nic víc. Holt budu do té své "kolbenky" ještě nějaký ten pátek chodit, ale co na tom? FUNGUJE to, tak vytrvám. Mám mít mindrák, že dolárky přibývají pomalu? Ne, není důvod. Důležité je, že přibývají :))) Aspoň pro mne, nemám potřebu si s kýmkoliv poměřovat ego a dělat ramena :)))

S postupem času přijde i klid a pohoda, která souvisí s "nakoukáním" trhu. V mém případě třeba už tuším, jak se s velkou mírou pravděpodobnosti bude chovat (a jaká rizika nese) ta která akcie, na kterou třeba už po třetí, po sedmé ... píšu opce :))) Míň adrenalinu v krvi, když třeba včera NUE ohlásí nižší zisk, než přecenili (ostatně jako vždy) páni analytici :) Míň adrenalinu, když NRMX jde proti mně - jednoduše seberu malou ztrátu vypíšu třeba v ENCY, kde mi nevadí přiřazení, neb má slušné lékové portfolio.... Atd. atd.

Sbírám "drobné" v opcích - a osobně znám lidi, kteří dokážou na témže podkladu LIVE nastoupit do pozic, které bych se neodvážil otevřít možná ani v paper :) Hazardéři? Ale vůbec ne, prostě jsou podstatně bystřejší, mají větší odvahu a samozřejmě inkasují řádově vyšší zisk. Jsem z toho "depre"? Vůbec ne, proč také? Naprosto upřímně jim gratuluju, volám, píšu - jsou pro mně vodítkem a příkladem, jak to jde dělat. Jsem šťastný, že jsem s nimi v kontaktu, že můžu sdílet jejich nápady, diskutovat s nimi svoje pozice, nápady, nejasnosti ....
Já prostě vím, kde končí moje tolerance k riziku a ke ztrátě, také vím, kde končí moje schopnosti bleskových korekčních strategií v případě, že pozice jde proti mně. Pohoda, klídek, tabáček ...


Toto je podle mého pozitivní přístup - vědomí svých mantinelů, vědomí, v jakých "vodách" a na jakou "návnadu" (zatím) mohu "rybařit". Ostatní je opravdu otázka času a MM. Čili racionální a realistické zhodnocení sebe a (současných) schopností.
Za pozitivní přístup naopak nepovažuji nekritické juchání a výskání, realitou nepodložené nadšené očekávání, apriorní přesvědčování sebe sama, že Karibik a osmimístné dolarové konto je za dveřmi, byť jsem dosud nekliknul naostro ani jednou - nebo ještě hůř, když jsem v mínusu :)))) Jak je ostatně napsáno zde v této diskuzi, takových Juchalů Jásavých je kolem až až - a když se mně pak takový "borec" zeptá, kolik je třeba komise za zpětný nákup opce u IB příkazem GTC, trošku mně zamrazí v zádech...

Přeju všem, aby našli svoji parketu, co, jak kde obhdovat. aby se naladili na takovou míru rizika (a samozřejmě i zisku), na takovou frekvenci a rychlost obchodů, které jim sedí. A přededevším, aby jim vše uvedené sedělo V LIVE OBCHODOVÁNÍ. A k pozitivnímu myšlení, které musí být pro každého budoucího obchodníka v míře vrchovaté, všem přeju především notnou dávku zdravého kritického myšlení i karteziánské důkladnosti v prověřování "kandidátů obchodu". Mně toto poznání trvalo dva roky :))