Diskuze k článku: Mé „tajné triky“ pro daytrading

[PaJaSoft]

Kdyz uz jsme u tech volume grafu, taky Vam Sierra nekdy dela to, ze ackoli mate volume rekneme 1000, tak ve skutecnosti jednotlive svice nemaji PRESNE volume 1000 ale neco okolo (vesmes vice)? Zatim jsem vypozoroval, ze pri pomalem pohybu (ve smyslu narustu zobchodovanych kontraktu, cena je o necem jinem:-)) to +- vychazi, ale pri rychlem pohybu to nekdy docela skace.

Ja to konkretne aktualne sleduji na YMM7 a volume 450 (data z opentick.com).

[ceo]

To PaJaSoft: Ta nepřesnost volume při zobrazování volume barů není způsobena Sierrou jako takovou, ale poskytovatelem dat. Každý "datový balíček", který postkytovatel pošle do vašeho softwaru, obsahuje informace o nějakém množství spárovaných obchodů a ne nutně to musí být obchody na stejné ceně (může dokonce posílat bary na nižším TF). Sierra potom nedokáže (a nemůže) od sebe jednotlivé spárované obchody (malé nbary) odlišit a vykresit přesné N-volume bary. Většinou je to kousek "přes", protože prostě skládá volume a při dosažení nebo překročení hranice ukončí bar. Důvodů, proč to je občas i méně, může být několik. Jeden z nich může být například ten, že v jeden moment dorazí do platformy více po sobě jdoucích "balíčků" informací, které ale platforma může zpracovat najednou. Pak se může rozhodnout, jeslti udělá bar s například 997 nebo 1020 a rozhodne se pro menší odchylku. Tohle ale významě záleží na přesném algoritmu, který platforma používá a nemá cenu to rozebírat do detailů. Celkově tvorba grafů z nekvalitních dat (např. s vysokou granularitou) je problém na velkou samostatnou diskusi. Důležité je si uvědomit, že není platforma jako platforma a není bar jako bar. To, že používám stejnou definici baru v jednom SW neznamená, že uvidím stejné bary i v jiném SW.

Pozor také na to, že převádění dat na jiné TF, občas vede k defomaci a tedy ke znekvalitnění dat.

Pavel

[PaJaSoft]

ceo: diky za vysvetleni, tak nejak jsem si to i myslel, jsem rad ze mi to nekdo potvrdil. (proto jsem v mem prispevku psal o konkretnim zdroji, pac mam za to, ze to s nim souvisi - pomerne jine grafy (byt pri stejnem Volume 450) dostavam totiz z Prophet.net-u).

Mohu-li jeste jeden vstup - zkousel jsi zrychleny replay na takovychto grafech? Pokud beru totiz std. casove TF, je vse v poradku a zrychleny replay presne odpovida navolenemu koeficientu. Zatimco ve vyse uvedenem pripade (YM, Volume450, data z opentick.com) a stale stejnych datech se pri vykreslovani baru (zkousel jsem i tickove grafy) casto dlouho "nic nedeje" (pocitadlo ve studii skutecne skoro stoji), pak bum bum a mam dokreslenou svici a dalsi je uz "v pulce" - dle pocitadla... - podezrivam pro zmenu tady Sierru v tom jakym zpusobem si data zapisuje do souboru... - pokud graf sleduji v real-time, tyto problemy nenastavaji (krome rychlych pohybu, ale to je diky jinym okolnostem) - to co popisuji se deje i v hluchych mistech jako americka obedova seance atd.

Data z prophet.net nejsem sto takto otestovat, protoze QuoteTracker dle mych znalosti replay neumi.

[ceo]

PaJaSoft: (Snad jsem pochopil, kam míříš). Moc se Sierrou nepracuji, replay jsem nezkoušel, ale princip je pořád stejný. SW má data uložena v nějakém formátu a v nějaké přesnosti. Když je člověk prohlíží tak, jak jsou uložená, není problém. Když nutí SW, aby je zobrazoval jiným způsobem (např čas -> volume), a přitom nejsou uložena v dostatečně detailní formě, tak dochází k velkým deformacím. Zkus nastavit nejmenší TF (v řádu sekud) pro ta data, nad kterými se to chová zvláštně, abys zjistil ten nejmenší TF, ve kterém je Sierra má uložené. Nebo se podívej přímo do exportovaného textového souboru těch dat. Pokud je ten nejmenší TF "veliký", nejde z toho tvořit příliš kvalitní volume bary. Speciálně se podívej na volume těch nejmenších barů v oblastech, kde se to nechová, jak bys chtěl. Snad si rozumíme.

Pavel

[Libic]

To Airmike:
mam-li rici za sebe: myslim, ze WCCI neni nejprofitabilnejsi, nejlepsi, nejmensi DD, njlepsi equity. Urcite nekde existuji lepsi systemy. Woodie dal zdarma k dispozici neco, za co si jini uctuji casto nemale penize a soucasne dava zdarma vyuku tohoto systemu na kazdodenni bazi. K teto idee se prihlasilo mnoho dalsich traderu, takze vznikla komunita, kam kdyz prijdete, vzdy Vam nekdo ochotne pomuze. Proc bych se mel divat po jinych systemech, kdyz zde mam vse na stribrnem podnosu a jeste s vyukou od mnoha uspesnych traderu.
Dalsi: WCCI ma sve kouzlo. Tyto principy lze uplatnit na kazdem grafu a na kazdem timeframe. Lze je uplatnit i na jine indikatory. Tzn. Woodie z nas dela tradery po vsech strankach.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[MerQury]

To Tomnes:
ještě mně teď hlavou vrtá jedna věcička: O vstupování na limit příkazu jsem taky uvažoval, ale asi z jiného důvodu jako vy a kvůli tomu také tento dotaz. Já jsem o limit příkazu uvažoval spíše proto, abych neměl zkreslenou MAE/MFE analýzu - protože když budu mít slippage, tak to ovlivní výsledky backtestu... to je z mého pohledu proč sem o tom začal uvažovat já.
Teď k záměru proč jej používate vy. Psal jste že zásadně v poslední době vystupujete na SL/PT. Pokud se vám podaří díky limit příkazu vstoupit do pozice za lepší cenu než která je braná v testech, tak jak pak nastavujete SL/PT? Dávate je stejné od ceny na které skutečně vstoupíte, nebo změníte podle toho jaké se vám povede vyplnění vstupního příkazu k testováné ceně na close?
Pro ilustraci: Např. pokud se vám povede vstoupit o 2 ticky lépe než je close, tak jestli necháte dejme tomu SL 10 ticků a PT 30 ticků, nebo jestli je zkreslíte aby lépe sedělo backtestování (tj. v tomto případě SL 8 ticků a PT 32 ticků)??? Protože dle mého názoru, pokud někdo vystupuje na PT/SL, tak se slippem má problém akorát na výstupu na SL, na PT nikoliv. Takže první možnost kterou jsem uvedl podle mě nemá nic společného se snahou smazat slippy, ale ve svém důsledku zlepší backtestované hodnoty(pokud teda trhy budou fungovat stejně jako v testech), zatímco ta druhá sice má výstupy na backtestovaných místech, ale každý obchod bude mít k dobru ony 1-2 ticky do plusu.
Takže se vlastně jen chci zeptat, kterou s těchto dvou taktik používáte vy? Z mého vlastního uvažování vyšla lépe ta druhá(protože dle mých pozorování se hodnoty MAE/MFE málokdy motají tak těsně kolem oněch PT/SL hodnot a navíc chci vědět s jakými % úspěšnosti můžu počítat atd.), ale budu rád pokud mi moji dedukci vyvrátíte :)

Pěkný den,
Michal

[tomnes]

Michale, SL a PT stale pocitam od "hypotetickeho" vstupu - t.j. od close.To je prave na tom to genialni. Vstoupim limitem o 2 body lepe a razem mam nejenom o 2 body vetsi PT, ale i o 2 body mensi SL. Stale "hraji" dle stejnych pravidel jako pri backtestu, ale realne si mohu vest mnohem lepe. Pokud se obchod povede, vydelam vic nez kolik by bylo v backtestu, pokud nepovede, ztratim mene.

[MerQury]

Přesně tak jsem uvažoval i já, tak jsem rád že to mám potvrzený i od někoho dalšího :)
I když je pravda, že sem uvažoval, jestli by nemělo potenciálně větší vliv, nechat ten trh třeba o ty 2 ticky víc dýchat, nebo naopak o 2 ticky dřív uzavřít než při backtestu, jestli by to ten výsledeke a % úspěšnosti neovlivnilo víc, ale nechtěl sem to překombinovávat :)

Michal

[duroslav]

MerQury:
To "dýchanie" je podľa mňa zbytočnosť. Ono síce záleží na tom z akého dôvodu dávam SL taký, aký ho dávam, ale ak má SL nejaké logicky zdôvodnené opodstatnenie, prečo ho niekam umiestnim, tak je podľa mňa zbytočné posunúť ho ďalej a zvyšovať riziko. Takže ak napr. dám SL pod/nad vstupnú úsečku, tak som tým dal môjmu obchodu priestor, ktorý som považoval za potrebný. Dôvody, ktoré ma viedli k tomu dať ho práve tam, nemôžu byť v zápätí negované tým, že získam lepší vstup, než som mal práve v úmysle.

[MerQury]

Duroslav:
já jsem to myslel, pokud používám fixní PT a SL (např. 30 a 10). Pokud mám MAE/MFE analýzu, tak když se mi povede vstoupit za lepší cenu, než např. close baru: když mi v backtestu dosáhne k těm 30, tak pokud mi vyjde lepší vstupní cena, tak na těch 30 vystoupím tak jako tak, ale navíc toho PT dosáhnu i v případě, kdyby se ten pohyb vydal jen třeba 29 ticků mým směrem, tzn. že obchod bude profitabilní ve více případech než v backtestu. To stejně se SL, kdyby mi v backtestu vyšlo, že trh půjde 11 ticků proti mně a pak mým směrem, tak když si zadám onen SL 10 ticků od skutečného lepšího vstupu a ne od close úsečky, tak tento obchod udržím i když by mně normálně vyhodil a nakonec by se vydal mým směrem... Tzn. tímto způsobem bych si naopak zlepšil % úspěšnosti obchodů. A to o čem byl ten můj první příspěvek bylo to, který z těchto způsobý je efektivnější... Tento co popisuju teď sice jednou za delší čas udělá ze ztrátového obchodu ziskový, ale ten první způsob mi na každém obchodu pár ticků přidá, nebo o pár ticků méně přijdu.

Michal

[Bangladez]

to: tommes
Mam hodne hloupy dotaz,ale opravdu to nechapu ...

Priklad : Buy na close usecky na cene 800 - dam prikaz limit(misto market) na 799,8 ???

Takto bych chapal usetreni 2ticku,ale prece trh muze jet nahoru pres 800 a prikaz nechat "vyset" a prijdu o cely obchod ne ?

Diky za vysvetleni!

[tomnes]

Ano, je to tak, ovsem ten limit 2 body nezadavam vzdy, ale pouze pokud vidim, ze trh vyrazne "nejede" a jsem si tak na 99% jisty, ze mne trh neutece a ja budu vyplneny

[Damian]

Zdravím,
a jak je to s EMA204 na volume grafu? Má tam nějaký smysl?
Díky
D.

[Honzin]

Damian,

každý indikátor, který vám pomáhá k zisku má smysl :-).
EMA204 je v článku uváděn jako náhrada myslím za 10 min graf (respektive 10 min graf s EMA34), tedy abych zbytečně nekoukal na 2 grafy, když můžu jen do jednoho.
Také používám 2x MA s vysokou hodnotou na volume grafu, mne osobně to celkem dobře napovídá, kterým směrem je převažující trend (obchoduji jen směrem v trendu).

[Honzin]

Damian,

EMA 204 je náhrada za 30 min graf s EMA 34, ne 10 min graf.