Diskuze k článku: Mé „tajné triky“ pro daytrading

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-daytrading-tajne-tipy.html

[Pavel Smékal]

Díky za super tipy. Zejména dvě EMA dle podílu timeframe.
Protože sám timeframe přepínám (3 a 15 min) tak násobek podle podílu timeframe ne EMA je geniální. Jeste jednou díky a hurá zpět na backtest co to udelá s equity. :D

[sidney]

Mozem sa spytat, aky EMA by ste pouzili pre 3min timeframe? Bol by to EMA340, alebo stale by ste pouzivali EMA204?
V podstate sa mi zda, ze ten EMA204 by mohol fungovat aj na 3min timeframe. Co vy na to?
Dakujem

[tomnes]

Sidney,

rozhodne bych pouzil taky EMA204. Tuto kombinaci pouzivam pro jakykoliv TF.

[izospin]

Dobrý den Tomáši,

Měl bych také jeden dotaz: pro zobrazení dat a indikátoru v daném TF používáš pouze obchodní hodiny, nebo celý den? V prvním případě je hodnota indikátoru po otevření trhu vlastně dopočítávána ze dne předchozího zatím co v případě druhém je dopočítávána plynule. Vše tedy hovoří pro postup číslo dvě, ale z vlastní zkušenosti vím, že to není až tak jednoznačné. Proto tedy můj dotaz.

Jinak já používám pro určení trendu ROZDÍL DVOU EMA. Je to z toho důvodu, že normální EMA je vždy o něco opožďné. Avšak deltaEMA se vlastně nespozdí nikdy, poněvadž dojde-li k otočení, EMA s kratší periodou vždy reaguje rychleji a na rozdílu dvou EMA se to tedy projeví ihned. Samozřejmě záleží na nastavení...

Přeji všem dobré obchody!

Dalibor

[tomnes]

Já používám grafy i s nočními seancemi. Možné je obojí, dlouhodobě v tom moc rozdíly nejsou.

[pita30]

Tomáši, možná hloupá otázka, ale nedá mi to. V článku píšete: trendové patterny beru pouze pokud oba klouzavé průměry potvrzují domnělý trend a pokud se zároveň i trh aktuálně nachází nad/pod oběma klouzavými průměry. Takže pro LONG se musí trh pohybovat nad ?
Petr

[tomnes]

ano, přesně tak. platí to ale pouze pro trendové patterny, u protitrendových je mně to jedno

[ceo]

Tomáši,

rád bych se zeptal, co přesně myslíte větou "Jelikož obchoduji alternativní grafy, je daleko horší mít přesné plnění.". Nějak nejsem schopen nahlédnout, jak souvisí přesnost plnění se zobrazováním grafu. Nebo mi něco uniklo? Díky.

Pavel

[elipsy]

Podobný spôsob nastavenia grafov používam aj ja, aj keď môj systém je postavený na indikátore Bollinger bands.
Keďže po mojich analýzach vykazujú 25 min. candle v priebehu dňa hlavný pohyb ceny, na 5 min. grafe mám
nastavený kanál bollinger bands na hodnote 5x20=100, čiže môj 5 min. graf je ohraničený 20 min. BB kanálom.
Je to vlastne obdoba Tomášovho spôsobu.
S pozdravom Elipsy

[tomnes]

Pavle, to je uplne jednoduche. Ja vstupuji na close usecky prikazem market. Pokud pouzivam alternativni graf, napr. tickovy, nikdy nevim kdy presne bude close a je daleko narocnejsi se marketem trevit presne - u "klasickych" grafu tohle neni problem.

[ceo]

To tomnes: Tak to jsme si jenom nerozuměli. Já pod pojmem přesné plnění v souvislosti s příkazem market chápu jenom slippage od aktuálního stavu bidu/asku v době vydání příkazu. Což nesouvisí s formou zobrazování.

Pokud kdokoli v backtestech počítá s close úsečky, tak je jasné, že pokud je backtest nad například range bary, nutně musí být reálné plnění odlišné (i v případě nulového! slippage). Protože close baru se vytvoří až tehdy, když existuje nové open, a open nového baru se vytvoří až tehdy, kdy se cena pohne mimo poslední bar(zjednodušeně). Tedy nové open se vytvoří za situace, kdy se právě spároval obchod za cenu rozdílnou od close baru. Obvykle 1 tick od close. Proto close a open na range barech se obvykle liší právě o 1 tick. Když v takovou chvíli dáme market příkaz... každý si domyslí :)

Osobně si myslím, že je lepší při testování nad range bary nevycházet z close posleního baru, ale open následujícího, nebo připočítávat ten 1 tick od close ve směru posledního baru. Člověk dostane mnohem reálnější představu. Jinak nepochybuji, Tomáši, že tohle máte ošetřené a tenhle text je pochopitelně určen jiným :) Ani nevím, jestli obchodujete range bary.

Situace s volume bary je od range barů i časových barů opět odlišná. Neexistuje tam tak jednoduché pravidlo, jako pro range bary s 1 tickem. Můžeme se o tom pobavit někdy příště.

Pavel

[Airmike]

Je to pekny clanok, ja by som sa vsak chcel opytat inu vec, ja som spozroval dost velky boom Woodieho systemu, a vraj je to v cechcach najobchodovanejsi system, a preto ma npada ze ci je to preto lebo je taky profitabilny, jednoduchy, alebo ma super equity krivku , expectancy (ci ako sa to pise:), alebo ma kratke DD

inac tie triky su fajn, ale myslim ze sledovat tie timeframy sa oplati, aj ked nie koli vstupom , ale koli supportom a rezistenciam, ale ja som len amater, profik to urcite bude vediet lepsie.

mozno sa mylim ale zdalo sa mi ze spominas kombinaciu woodieho a EMA 204 a 34

ja som woodiho neskusal, lebo na mojich backtestoch som dopodrobna preluskal GBR/USD inym systemom, a s vysledkami som spoko

[tomnes]

Pavle,

teoreticky souhlasim, protoze to co rikate, plyne uz z logiky veci a je to naprosto spravna uvaha. Co je ale zajimave, ze v praxi zkratka casteji nez ne dostavam skutecne plneni stejne, jako je close :-) Svym zpusobem je to proti logice, ale kdyz o tom premyslim - jedu volume grafy - tak vetsinou vstupuji marketem zlomek casu pred - kdyz vidim, ze do ukonceni usecky chybi treba 10-30 volume, t.j. mozna proto jsem v praxi exekuovan vetsinu casu presne na close. Vstupuji defacto vterinu pred tim, nez se close cena utvori. Tohle je v podstate uz asi takova dost osobni nuance, kterou si kazdy resi dost individualne... V backtestech pak myslim, ze zase zalezi na pristupu, jak pisete, je to pripad od pripadu, na jakem jsme presne TF, atd. Ja osobne jsem drive mel ze slipu v ramci backtestu velmi silne obavy, ale kdyz jsem v praxi pochopil, ze slipy mohu hrave v mene rychlych trzich dohanet prave limit prikazem 1-2 body pod cenou kde je "spravna" exekuce, prestal jsem se toho uplne bat. Realne je mozne na takovychto limitech nahnat i vice, nez budete mit skutecne slipy - ale opet zalezi pripad od pripadu, trh od trhu, system od systemu a hlavne trader od tradera :-)

[ceo]

To tomnes: Jasně, v případně volume barů existuje určitá možnost predikovat, kdy se bar ukončí a tedy "trefovat" close. To dává smysl a evidentně vám to i funguje. V tomhle je to podobné časovým barům, přestože je to trochu složitější a vyžaduje to víc zkušennosti. U range barů je to ale asi jednodušší řešit započítáním následujícího open, místo odhadování close.

V téhle minidiskusi se pěkně ukazují dva různé přístupy k obchodování "close". Buď je možné reagovat na reálné close baru a případně z logiky věci upravovat cenu, za kterou očekáváme reálný vstup/výstup (důležité pro interpretaci testů), nebo se můžeme různými technikami pokoušet "trefit" close s malým (co nejmenším) předstihem. Každý nechť si vybere sám.

Pavel