Robustnost a přeoptimalizace

[Malcikk]

Ještě mě napadnul jeden dotaz. Až budu obchodovat live a snažit se získat cit pro trh - je něco, na co se mám soustředit? Něco, co mám při tom obchodování dělat (nějaká pomůcka), která mi pomůže lépe ten trh vnímat a rychleji získávat ten cit? Něco, co vám pomohlo toho dosáhnout? Nebo mám prostě obchodovat, na všechno ostatní se vykašlat, a ten cit za čas přijde sám?

Díky za reakce

[911]

malcikk,

nevim jestli to psat, abych ti to vic nemotal a nekomplikoval. ze zacatku je proste dobre sledovat cenu a co ti rika. od toho vznikly ruzne formace. ovsem pozor, to jak je vsude prezentovano vetsinou samo osobe nefuguje. to ze je nekde hammer nic neznamena. dulzite je co mu predchazi, nasleduje. nemej tunu indikatoru, fakt si vyber jeden a ten zkoumej. ja navic, se ridim i hodne podle FA. vim ze ji spoustu lidi zatracuje, ale me to proste nejakym zpusobem funguje, vzdy jsem chtel znat ty impulsy co intradenne hybou trhem.

[Libic]

To Malcikk:
jeste se vratim k Vasemu dotazu. Kdyz cerpate informace s diskusnich for, budte hodne opatrny. Spousta informaci je zkreslenych, zavadejicich, nezakladajicich se na pravde atd. Spousta lidi si na diskusnich forech leci sve ego. I zde na foru existuji jedinci, kteri se ohani velkymi cisly a pak se ukaze, ze se jadnalo o demo vypisy. Vsechny informace je potreba brat s nadsazkou. Fora jsou take plna prispevku od lidi, kteri nejaky system nekde prodavaji a na forech si na tento system delaji skrytou reklamu zdarma. Nebo obracene, jsou jedinci, kteri budou psat cokoliv jen aby se s Vami mohli pekne pohadat, nebo pospinit jineho prodejce systemu. Zrovna dneska jsem napr. cetl na nejmenovanem foru, ktere na sve materske strance nabizi system na e-mini a na foru pak uvadi, jak jsou e-mini nejhorsim krokem pro zacatecnika, protoze bla, bla, bla, bla. To vse jen proto, ze nejaky radoby pisatel potreboval byt zrovna v opozici proti vsemu, co se na foru psalo. Takovychto kiksu je na forech strasne moc ve vsech ruznych podobach.

Neco malo k robustnosti: robustni system by mel v zakladu fungovat na kazdem trhu. Robustni system je treba breakout z trading range nebo trianglu. Tj. system, ktery funguje na kazdem grafu, na ktery se podivate. Robustni system je 1-2-3 H/L breakout. Robustni system je divergence oscilatoru, ktera funguje na kazdem grafu, ktery lze obchodovat [mam tim na mysli ID, daily, weekly, monthly, stocks, futures, forex].

Obchodnici, casto v dusledku nedostatku penez, hledaji cesty, jak optimalizovat vstupy, aby mohli snizit risk na obchod. Zde prichazi v uvahu naturel daneho trhu. Co funguje na jednom trhu, nemusi fungovat na jinem trhu, protoze kazdy trh ma treba jinou volatilitu. Takze, kdyz uslysite, ze napr. na YM staci SL 50 USD nebo 5 ticku, tak to plati jen pro YM a jen v obdobi nejake volatility a jen pro nejaky konkretni pattern nebo system. Kdyz ale uslysite, ze SL davate pod swing low, nebo swing high, uz se jedna o robustni reseni, protoze tento princip funguje na kazdem timeframe a na kazdem trhu a pro velmi mnoho patternu nebo vstupnich metod [samozrejme budou vyjimky, kde toto reseni nefunguje].

Dalsim duvodem preoptimalizace je snaha zachytit kazdy vstup. Oscilator muze mit tisic a jedenu periodu nastaveni. Budete-li brat obchody do smeru trendu, pak zalezi na periode, kterou si na oscilatoru obchodnik nastavi. Nastavite-li 5 period, dostanete vice signalu nez pri periode 20. Kdyz nastavim 10 period, pak se stane, ze nektere signaly na grafu mi oscilator neoznaci jako vstup. Prvni, o co se zacatecnik snazi, je optimalizovat periodu oscilatoru, aby mi oznacil kazdy vstup. Jenze trhy se meni a optimalizovana perioda muze prestat fungovat. Takze je lepe, kdyz vezmu treba periodu 10 a vyzkousim ji na vice ruznych trzich. Pokud bude profitova, pak vim, ze funguje za ruznych podminek i s tim, ze obcas nejaky "signal" propasnu. Na nejakych trzich dostanu 10 signalu za rok, na jinych zase napr. 50 signalu za rok.

Dalsim duvodem k optimalizaci jsou tzv. filtry vstupu. Kdyz clovek obchoduje divergence, muze vstupovat rovnou na zaklade divergence, nebo treba az po breakoutu trendline. Problem nastane, kdyz se trh otoci a oscilator mi neukaze divergenci. Prvni o co se obchodnik snazi je najit lepsi periodu oscilatoru, coz je chyba. Nebo napr. zacne hledat podpurne filtry pro vstup. Opet plati, je lepe vzit metodiku, ktera funguje na vsech trzich a obcas prijmout ztratu nebo propasnout signal.

Profit targety: ma-li nekdo na YM profit target 30 pts, je to opet jen pro dany trh, dany system a danou volatilitu. Opet je lepsi pouzit robustni reseni [treba nejaky technicky signal], ktery funguje na vice trzich.

Zaverem: optimalizace je snaha zvysit vynos nebo snizit risk. Jenze cim vice se optimalizuje, tim vice se clovek dostava do rizika, pokud dane optimalizaci nerozumi. Optimalizace by mela mit nejakou logiku. A kdyz uz se do ni clovek pusti, mel by ji rozumet. Ja osobne bych spise doporucil najit robustni system a pote najit vhodny trh, na kterem jej budu aplikovat [vhodny trh = trh, ktery budu moci obchodovat se svym uctem] a nebo, zvysit ucet.

Tot par myslenek.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Malcikk]

Libic:

Díky za příspěvek. Jsem rád, že to vcelku zapadá do toho, co jsem si o tomto tématu myslel :)

[Libic]

To Malcikk:
rado se stalo.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic