Robustnost a přeoptimalizace

[Libic]

To Malcikk:
to co delate je OK. Divejte se na nazory jinych. Premyslejte, jestli jste schopen obchodovat jako Ti, co Vam ty nazory davaji. Z nezkuseneho se stane zkuseny tim, ze se uci od zkusenych. Budete v tom mit trosku gulas, ale to se casem vyjasni tim, ze budete zkusenosti jinych srovnavat s Vasimi zkusenostmi. Kazdy trader by mel umet naslouchat zkusenejsim a pote si to brebrat po svem. Mnohokrat se stane, ze dostanete dobrou informaci, ale prijdete na to az casem. To je normalni krivka vyvoje. Dulezite je, aby jste si vzal jen to, co vyhovuje predevsim vam.

Libic

[PaJaSoft]

Malcikk: jeste jedna vec - najdete si sveho "guru" a nasledujte jeho myslenky (pozor vsak na pocatecni (v teto fazi zbytecne) financni naklady)... je spousta dobrych traderu, ale ne vsichni Vam sednou... a nebo sednou, myslenkove se Vam libi, ale nebudete schopni profitovat na jejich myslenkach... mam-li hovorit za sebe, trvalo mi asi pul roku nez jsem si to utribil (*) . Jedna moje davna znama se ridi heslem "V zivote se ma zkusit vsechno, vyjma sexu" - zkuste to take, ale jen nejakou dobu a pak se rozhodnete a udelejte vyber.

(*) kupodivu u mne platila ta variianta, ze jako technokrat a perfekcionalista jsem byl nadsen z myslenek jednoho tradera, ktery prokazatelne vydelava zajimavy peniz (a mne to zapadalo dohromady jak castecky puzzle), presto jsem byl nucen jit o dum dal - proc? Po pul roce forwardtestingu jsem nebyl schopen profitovat ani papirove system, ktery jini ano - nebyl jsem sto omezit ztraty.

Zakladem ale urcite je delat neco jinak nez dav - jinak jste soucast davu a dav jak vime prodelava. Warner Buffet rekl genialni myslenku - Dokud nebudete vedet, kdo zaplati VASE profity, budete to VY, kdo zaplati ME profity.

[swen]

To Malcikk, pridam moji zkusenost. Rok jsem jel jen graf a RSI, trikrat mne live ukazalo ze mam jeste co zlepsovat ;-) a musel jsem se vratit k testovani. Postupem casu jsem zjistil, ze RSI pouzivam cim dal mene. Po precteni Rosse a ziskani jeho rozdilne optiky, pohledu na trh jsem RSI uplne oddelal a nyni jedu jen graf,trend line a pivoty. O moc vic jednodussi to uz ani nejde. Zacal jsem si vsimat a vnimat ty dulezite malickosti jak o nich neustale pise Libic. Jsem o hodne vic jistejsi, mnohem lepe se mi filtruji obhody. Proto bych opravdu doporucil zacit od Rosse, tak petkrat si ho precist a ze zacatku zadne indikatory nepouzivat. Mozna zjistite ze zlaty gral je obycejna trend line a sirsi perspektiva pohledu na trh ktera vam umozni spolu s TL filtrovat signaly. PS: pridam jeden tip do zacatku: to je dnesni YM. Vytvorila se formace ktere ja rikam "Komin". Je snadno rozeznatelna a pomerne casta, lze ji najit na vsech trzich a TF. Obchoduji prvni korekci po prorazeni kominu. Uspesnost je dost pres 50% kdyz pro ni ziskate jen trochu citu.... Bez indikatoru, jen s grafem a TL ;-)

[PET]

Malcikk, já jsem byl možná v podobné fázi jako vy, všude jsem viděl nějaké signály ať Rossovi, Woodieho či všemožný průlomy trendlinek a křížení "čerta s kozlem" a nejhorší bylo, že všechny signály fungují, všechny systémy fungují, ale pouze v určité pravděpodobnosti. Musel jsem udělat radikální řez a začal jsem s tím - vyloučit období, kdy nefunguje téměř nic a kdy "zisky neodpovídají nákladům" a to je období kdy trhy netrendují. Tehdy aspoň já přicházím o peníze.
Vylučte obchody v tomto období a začnete vydělávat. Tak to vidím já a opravdu to tak vypadá. Když tomu přidáte aspoň 2 kontrakty (Ross) tak je úspěch "zajištěn".

Ještě mě čeká odstranit z grafu pár indikátorů, ale který .....? Všechny mám rád a každej někdy dá skvělej signál.
To jenom takovej povzdech, když zrovna neobchoduji a neprodělávám na trhu jdoucím do strany.-))
Možná je odstraním všechny.

Mějte se.
PETr

[911]

swen,

no sem na to stejne. taky jsem jel rsi ale nakonec jsem to vzdal. jedu celou dobu jen cenu, tedy price action a pivoty. jako filtr jsem pouzival cci. a staci. opravdu cena rekne vse a je v ni hodne pravdy. i kdyz to kombinuju s FA

[Malcikk]

Libic, PajaSoft, swen, PET:

Díky za další názory a rady, opravdu si jich cením. Co se týče Rosse, toho jsem objevil už loni v létě, docela dost jsem toho zbacktestoval, opravdu se stal tím oblíbencem... už jsem měl svůj diskreční systém založený na price action, který mi naprosto vyhovoval... a to jsem ani nemusel moc dlouho hledat a vést dlouhé diskuse na fórech.
Bohužel jsem pak zjistil, že abych to mohl obchodovat tak, jak mi to vyhovuje, musel bych mít minimálně dvakrát tolik kapitálu. Tak jsem šel na Forex, tam mi ale Ross prostě nesedí, nemůžu si pomoct. Dlouho jsem se snažil ho tam v nějaké pozměněné podobě "napasovat", ale prostě se mi to nevedlo.

Pak jsem šel zmíněnou dlouhou cestou všech možných magických indikátorů a AOS, no a jsem zase na začátku. Tedy na začátku určitě ne, naopak myslím, že jsem se hodně posunul v přemýšlení o reálném tradingu - vrátil jsem se na zem, a díky Bohu mě to nestálo ani cent.
Mým novým oblíbencem se za tu dobu stal J. M. Hurst (a jeho kniha The Profit Magic of Stock Transaction Timing). Jedná se o analýzu cyklů v trhu (ne nějaká věda, bylo to napsané v 60. letech, kdy nebyly počítače) a následném zakreslení trendlinek, které odpovídají těm cyklům. Tuto strategii doslova miluju, a díky ní jsem se naučil milovat i trendlinky (i když dosud jen ty "speciální cyklické"). Problém s Forexem je opět v přílišném šumu - klasika. Ale narozdíl od Rosse se mi přes ten šum daří hledat způsoby, jak úspěšně vstupovat i vystupovat. Už nějakou dobu to studuji a je pravda, že koukáním do grafu už jsem pár poznatků a vylepšení udělal.

Tohle bych určitě rád obchodoval, než ale začnu, chtěl jsem právě (tak jak radí Douglas) najít jednoduchý, částečně diskreční, funkční systém, a ten jít live obchodovat. Nemusí ani vydělávat, stačí když nebude prodělávat. Má se tím procvičit disciplína obchodování jednoduchého systému a až pak přejít k živému obchodování něčeho více diskrečního, jako jsou ty moje cykly. Takže teď hledám ten "trenažér". Můj favorit bylo WCCI, moje snaha dnes byla zjistit vaše názory na to :)

[Malcikk]

911 Napsal:
-------------------------------------------------------
> swen,
>
> no sem na to stejne. taky jsem jel rsi ale nakonec
> jsem to vzdal. jedu celou dobu jen cenu, tedy
> price action a pivoty. jako filtr jsem pouzival
> cci. a staci. opravdu cena rekne vse a je v ni
> hodne pravdy. i kdyz to kombinuju s FA
>
> __________________________________________________
> __________________________________________________
> ___________________________________
> All indicators are derivatives of price; every
> oscillator value depends on price action that has
> already occurred. Nothing can occur in an
> oscillator before it occurs in price.


Můžeš napsat něco bližšího k tvé price action? Nechci nic konkrétního, jenom co si pod tím mám v tvém případě představit (tedy kromě těch pivotů) - nějaké patterny na cenovém grafu? TL, S/R? Fibonacci? Nebo prostě intuice - sledování grafu a vstupování a vystupování podle citu?

[PaJaSoft]

Malcikk: tak presne takove kolecko jsem si udelal i ja... zacalo to pozicne futures grains (a system byl backtestem dost silne profitabilni - zaklad by se dal rici BOA + moje vlastni diskrece - a to prosim v dobe, kdy jsem nic jako S/R, trendline, season cykly naprosto neznal), zjistenim, ze nemohu rok odkladat vyplatu (a zaroven zivit 4 lidi), tak sup na Forex, jenze ejhle, system byl k nicemu... no dobre, vytvorime jiny, vydelame a vratime se. Ejhle, toho sumu je desne moc co s tim... no tak na to pujdeme od lesa. No co, nakonec se zdarilo i kdyz to neni zrovna system dle zdejsich doporuceni, na druhou stranu prozatim 3 mesicni equity se mi zamlouva, jenze ti brokeri apod...:-) Rkal jsem si, ze tak po vecerech az se budu nudit bych si mohl strihnou e-minis (navic vyhoda je, ze se moc nekryji s akcnimi Forex hodinami). Vzhledem k "nejistote" ohledne Forexu u nich mozna i trvale zustanu - mini Dow Jones (5$) a jiny zpusob reprezentace trhu/grafu (diky moc Tomasi za nevinne nakopnuti!)... Forex jsem stejne neplanoval s vsimnych par stovek, ale na muj system bylo treba lespon 1000 a jestli 1 nebo 2-3 to uz neni tak zasadni rozdil. Pocatecni risk na obchod 50$ s takovym uctem je pohoda a treba se mi po tom Forexu (kteremu jsem dal hodne stovek hodin) ani nakonec styskat nebude.

E-minis maji pro mne (krome regulace, centralizovane burzy, jasnych pravidel atd. atd.) jednu podstatnou vyhodu (coz nemusi platit pro jine) - jejich price actions jsou pro mne podstatne vyznamne vice citelne (pripisuji to zejmena treningu na bojisti zvanem Forex - takze to melo smysl) - a to jeste pred tim nez jsem se tim zabyvat z hlediska Rosse apod. Skoro by se dalo rici, ze pokud trh v dany den zacne trendovat a neotoci se, staci rikat TED, TED...:-). Pro nekoho je Dow Jones liny a jde hned na ER2 z duvodu vetsi denni volatility, ja se spokojim s malem... :-)

A budu se opakovat, staci primitivni system, RRR, uspokojiva pravdepodobnost a ziskat cit.

ad trenazer - vyhovuje-li ti MetaTrader4 - pak koukni na www.whcforex.com - futures formou CFD (coz me pije krev pri pozicich, nemohu volit kontraktni mesic a tedy nekompromisni close bez ohledu na muj "target"), e-minis, forex, stocks...

PS: Mozna vyhorim, ale nezastavam nazor o zaplaceni skolneho prostrednictvim prvniho projeteho uctu.

[Malcikk]

Jo, taky mě lákají klasické indexy, zdají se mi o hodně uhlazenější. Bohužel na ně nemám, a chci to na tom Forexu zkusit. Je to asi nejlepší škola. Podle mě, kdo uspěje na Forexu, uspěje pak ve všech trzích. Na Forexu bych zůstal, jen pokud bych třeba někdy začal obchodovat zprávy, jinak ale není proč. I tohle je důvod, proč hledám robustní systém, který budu moci použít i po pravděpodobném přechodu na indexy.

To by mě zajímalo, proč zrovna Forex je takový zašuměný trh. Myslíte, že to je jeho větší dostupností (marginy, miniloty, bezplatné platformy a data)? Nemůže se stát, že časem na tom tak budou i uhlazenější trhy, jako třeba ty indexy?

[PaJaSoft]

Nevim, naopak Forex je v poslednich letech linej jak ves... pred nekolika lety ta volatilita byla o hooodne lepsi... treba takovy par USDCHF byl prezdivan svycarsky cable - srovnejte (nejenom) v dnesni dobe.

[911]

malcikk,

nehledej system kterej ti pujde na fx, indexech, komoditach. podle me to nejde. mel bys proste vedet o cem ty trhy jsou, sledovat je a podle toho ti casem vyplyne co pouzit. napriklad jedu dax a vim ze tam proste nektery veci nefungujou.

stat se muze vsechno a stim bys mel pocitat. jak nekdo rika, pocitej s nejhorism, to nej te prijemne prekvapi

ad price action. no proste sledujes cenu. a hlavne co rika. poptavka, nabidka. zkus na googlu najit "tape reading". nekdo jeste sleduje pocet na strane bid/ask. a pak do toho patri vsechny ty veci jako trojuhelniky atd, pivoty a formace na cenovem grafu. je jedno jestli candle nebo ohlc. pokud vic co ti cena rika, neni treba 20 indikatoru. nekomu staci jeden jako filtr. uspesne to obchoduji kolem 9 mesicu live. v daytrading vlakne jsem to rozebiral nekdy od listopadu nekdy do unora mozna? nez se zas ozvali kritici.

[Malcikk]

911: OK, předpokládám, že to vlákno je ve VIP sekci, kam nemám přístup, neboť jsem to nikde ve veřejné části nenašel... pokud to tu je, prosím o link, díky.

[swen]

911,
od tebe jsem se inspiroval pivoty takze diky :). Jinak naprosty souhlas s tvym poslednim prispevkem... cena rekne vse...
A jestli existuje zlaty gral tak to je neco tak jednoducheho jako TL v kombinaci s cenou ;)

[Libic]

To Malcikk:
vse co popisujete jsou zkusenosti. Takove si musi udelat kazdy. Dulezite je, ze si uvedomujete tyto zkusenosti a jdete dale. Rozhodne se Vam to vyplati. Pri realnem tradingu jako kdyz je najdete.
Trading je skladacka. Tady jedna zkusenost, tamhle jeden poznatek a jste o krok dale. Nepocitejte s tim, ze prijdete k necemu hotovemu. Je potreba si utvorit nejaky vlastni nazor. Je dobre nasledovat nejakeho guru a ucit se, jak pise kolega v jinem prispevku. Stane se, ze jich vyzkousite nekolik, to je normalni.
Internet je informacni reka, ktera Vas rychle zahlcuje. Je potreba se s tim poprat. Pred triceti lety byl jeden skolitel, ktereho clovek kontaktoval a toho se drzel. Dnes na nas krici nazory ze vsech stran. To je nevyhoda internetu a je nutne umet s ni pracovat, udelat tuto skutecnost svoji vyhodou. Cesta jak tohoto dosahnout je FOCUS.
Trading je business. Udeljte si ze sveho tradingu masinu na penize. Me toto mysleni velmi pomaha. Soustredim se jen na jeden cil - vydelat penize. Nepremyslim o krase a idealech. Muj jediny cil pro kazdy den je vydelat penize. Za timto cilem jdu kazdy den jako buldog. Nepremyslim kdo kolik kde vydelal. Soustredim se kolik dnes vydelam JA svym jednanim. Kazde rano si polozim otazku, co ted udelam, abych vydelal penize? Kazdy vecer si napisu, co udelam zitra abych vydelal penize? Jen hesla: napr. vyzkousim novy stock screener, najdu si tri newsletery s free trial na options, otestuji CCI timing a jdu za tim dokud to neudelam. Vecer chci mit vysledky, abych se mohl rozhodnout pro dalsi den. Focus je strasne mocny. Cist co si mysli druzi je krasne, ve vysledku to znamena, ze budete vedet, co si mysli ostatni, coz Vas k penezum neprivede. DELEJTE VECI, KTERE JSOU SPRAVNE DLE VAS. Urcite Vam nekde uvnitr neco rika, nedelej AOSky, dokud jim nebudes rozumet. Tak to poslechnete. Urcite Vam neco nekde uvnitr rika, podivej se na WCCI. Tak to poslechnete. Jen Vy sam vite, co je pro Vas spravne, takze poslouchejte predevsim sam sebe a co Vam rika Vas vnitrni hlas. I kdyby zde vsichni pritomni obchodovali dle Joe Rosse, Vy delejte co Vam rekne Vas vnitrni hlas. Urcite Vam rekne, aby jste jej otestoval. Tak to udeljte. Pak Vam rekne, ze pri trendfollowingu Vas dela nervoznim kazda korekce proti Vam. Tak to poslechnete a delejte jen swingove obchody do trendu. Nakonec treba zjistite, ze Vam nevyhovuje, tak si jej zalozte do archivu a bezte delat Hursta.
Vsechno je to jen ve Vas, Vasem pristupu a Vasem mysleni. A kdyz uz nevite jak dal, zeptejte se ve foru, od toho tu forum je :)

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Malcikk]

Libic:

Opět velké díky za povzbuzující příspěvek. Tohle je prostě super komunita :)