Diskuze k článku: Money management použitím klouzavého průměru na equity křivce

[petr]

Pojďme se zkusit vrátit k podstatě článku, ideálně s nějakými konkrétními příklady. V příloze je ukázka mé equity ID obchodování. Systém má frekvenci do cca 8 obchodů za den (obchoduji 2,5 hodiny) je složen z 10ti základních patternů. Equity křivka je na jediném trhu a poměrně silnou diverzifikací patternů s malými PT se mi daří obchodování celkem vyhlazovat. Jak jsem psal ve článku, v případě takových výsledků mi MM s použitím klouzavých průměru na equity křivce nedělá příliš dobrou službu - třebaže systém má určité ploché období (zobrazená equity je za období leden - duben 2007, takže ty ploché období nejsou moc dlouhé), přestávky v obchodování způsobují, že se akorát připravuji o největší profity, které přicházejí právě po této "hluché" fázi. Klouzavý průměr ale používám na jednotlivých patternech pro základní sledování jejich výkonnosti. Osobně si dokáži tento typ MM představit např. spíše u pozičního obchodování s nižší frekvencí obchodů, kdy trh může mít třeba týdny nepříznivého období a výsledky obchodního systému pak mají výraznější DD. Petr

[lopo1]

Tato krivka je vyhladená a klzavy priemer je skoro všade pod úrovňou account. Tento navrhovaný model (v článku) začne naberať na obrátkach pri inom priebehu. treba to chápať ako ochranu. Pokiaľ nieje dôvod prechádzať na paper, treba obchodovať, raz ale príde obdobie kedy takáto krivka dosiahne svoj vrchol a bude sa chcieť odraziť dole.

[petr]

Ano,
přesně tak strategii používám (ale na konkrétních patternech) - sleduji equtiy a klouzavý průměr a v případě že se vývoj obchodování začne silně propadat, pak je čas pattern prozkoumat případně papertradovat a pozorovat.
Souhlasím, že je to jedna z velmi silných cest jak mít u svého systému určitou "ochranu".
Petr

[palopuk]

Zdravim, prve napisem, ze to je tak dobre a jednoduche, ze to mohlo napadnut aj mna :) Trosku som sa s tym pohral na starsich backtestoch a musim povedat, ze ani raz sa zatial nestalo, ze by to ovplyvnilo moj ucet negativnym sposobom. Prikladam jeden obrazok mojej equity krivky, len ako ukazku. Konkretne v tomto pripade bol rozdiel v zisku na konci obdobia 14% plus. A to je jedno z tych slapsich. Rad by som vedel aky klzavy priemer pouzivate. Ja som pouzil 20. Skusal som aj 10, ale ten bol citlivejsi avsak vysledok bol tiez pozitivny. Palo

[tomplee]

Palopuk, navrhuji to ještě jednou přepočítat. Na grafu, který uvádíte, tato strategie nefunguje. Proto, abyste dopadl lépe, je nutné, aby část křivky, která je pod klouzavým průměrem, končila NÍŽE, než začíná. Ve vašem případě obě "odstřižené" části křivky rostou, a tedy jste musel přijít o zisk.
Zdraví tomplee

[pita30]

to Petr administrátor: Petře, jen pro informaci a moje porovnání, ta zobrazená equity ( za období leden - duben 2007)
je pouze s jedním kontraktem ? Jestli správně odhaduji, tak je to nějakých 290 obchodů na ER ?
Petr

[tomplee]

Zkusil jsem najít nějaký svůj systém, na který ten článek funguje. Našel jsem jen jediný. Funguje na můj oblíbený, leč samozřejmě nefunkční systém "každý den ráno dej na YM Short Stop 50tiků nad open, SL dej 10tiků, a případně vystup večer na close". Na obrázku je modře backtest equity systému 2002-dosud, zeleně je MA7. Červený je výsledek po zahrnutí pravidla "neobchoduj, když je equity pod EM7". Tomplee.

[lopo1]

tomplee:
a uz je funkčny. Ja stale nerozumiem, prečo kazdy sa snaži pretekať v obchodnom systéme, funkčný, nefunkčný, lepší, horší a pod. Z toho mála testov to aj tak nejde porovnat.

[lopo1]

Inak v tom programe to nie je tak, že pri pretnuti MA a account je okamzite paper alebo real obchod.

[MerQury]

to Petr(admin):
Ta Vaše equity je pro jeden kontrakt? Panečku, to by bylo(ve vašem případě musí být) živobytí :)
Jestli nejsem moc zvědavej, tak na čem je Váš systém založený? Všech 10 patternů je z WCCI? A výstupy jsou na PT/SL nebo jinak?
Předem moc děkuju za odpověď!

Michal

[petr]

Ano, je to na jeden kontrakt, jinak by testování popisované v rámci tohoto článku nedávalo smysl.
Myslím že popisování tohoto konkrétního systému by bylo v této diskuzi zaměřené na MM offtopic, je to pořád stejný systém o kterém delší dobu hovoříme na setkání, kurzech, stále jen CCI a práce s MAE/MFE. WCCI neobchoduji, v systému máme použit z wcci jeden pattern.
Smyslem equity bylo ukázat pro jaké výsledky může mít aplikace různého MM s použitím klouzavého průměru smysl a kdy je lepší tento nástroj používat tak jak jsem naznačil výše.
Petr

[MerQury]

Já vím že to bylo lehce OT, ale při pohledu na tu equity mi to nedalo, abych se nesnažil zjistit něco z Vaší "kuchyně" :)

[kocur]

to Petr(admin): Pro Vámi zmiňovanou diverzifikaci vašich paternů v jednom trhu je máte rozděleny na trendové a protitrendové třeba v poměru 50/50 nebo diverzifikace spočívá v něčem úplně jiném?

Díky za odpověď

[pita30]

Zdravím, zaujal mě prográmek Trade Logger i diskuse kolem. Dal jsem si práci a projel jsem duben a květen. Obchodní hodiny 19 -22 h ( protože tehdy můžu reálně obchodovat). Způsob provedení - replay v Bracket Trader rychlostí 5. SL - 60USD Výsledek je zajímavý. komplet je to 3910,60 USD na 188 obchodech. Pokud v reálu vezmu pouze obchody, které mi "dovolí" Trade Logger, tak je zisk 4524,60 USD na 112 obchodech. Vcelku zajímavá čísla :-) Myslím, že pro začátečníka ( a nejen pro něj ...) je to SUPER pomůcka. Kdybych se k tomuto prográmku dostal dříve, tak jsem "školné" neměl tak velké .... Doporučuji otestovat a používat. Stojí to za to :-) Petr

[pita30]

Dodatek k předchozímu příspěvku. Tady je vidět, jak krásně Trade Logger zafungoval ... :-) Petr