Diskuze k článku: Money management použitím klouzavého průměru na equity křivce

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/money-management-equity-trading.html

[lopo1]

Zdravim,

Pri mojich začiatkoch optimalizovania MM som sa hral s touto myslienkou a skúšal to použiť. Výsledok: toto nie je dobrá metóda risk manažmentu. Totiž ak odhliadneme od paper trade a aplikujeme napr. znižovanie investície pod equity krivku, robíme útlm a kĺtzavý priemer sa tomu prispôsobuje, keby sme sa držali kĺzavého priemeru tak sa pokojne stane, že nevylezieme do lepších čísiel a nových maxím. Celkovo to hodnotím ako neproduktívnu metódu.

Iba detail: ak je account pod equity tak sa píše, že paper trade, toto autori troska nedomysleli, potom treba mať dva priebehy: jeden real + real s paper trade.

lopo

[petr]

Pointa je právě v tom systém neustále obchodovat - paper nebo live. Pokud jedete jen live a v případě pádu equity pod klouzavý průměr přestanete obchodovat, tak vám to samozřejmě ovlivní klouzavý průměr a je to takový kolotoč pořád dokola.
Na paper trade nepotřebujete mít dva účty. Stačí si vést neustále evidenci obchodů - třeba tak jak je to popsané v článku.
Tj. zkušenosti které popisujete se vztahují k jinému přístupu než k tomu popisovaném v článku.
Petr

[lopo1]

ok, troška rýchlo som to prebehol. popisoval so troska niečo ine. V podstate je to len zjednodušenie ako určiť obdobia ziskové a stratové, len neviem či je na to najvhodnejší práve kĺzavý priemer.

Inak pozor na oscilácie equity okolo MA, to je podobné ako v trhu pohyb do strany:) Malé vylepšenie, uzavrieť tieto oscilácie do pásiem a pri prerazení nastupovať real obchod. Na riadenie stačí potom nejaký fixed risk, fixed trade.

[lopo1]

Oprava:
oscilácie MA okolo account

[regis]

mozna tomu spatne rozumim, ale vylepseni vysledku obcasnym prechodem misto live tradingu na paper trading by prece matematicky muselo fungovat jedine za predpokladu, ze se ztraty budou v poslopnosti obchodu vyskytovat ve skupinach. Pokud jsou ztraty vicemene statisticky stejnomerne rozdeleny mezi ziskove obchody, pak je takovy system kontraproduktivni. Ono na obou screenshotech to tak je, ztraty jsou tam hezky v dlouhe rade za sebou. To takhle vypada i v real-life obchodvani? Skutecne ztraty chodi v "seriich"?

[petr]

Regis,
přesně tak to je. Distribuce ztrát záleží na konkrétním obchodním systému.
Vemte si, že některé patterny fungují např. v trendu a v pohybu do strany nadělují ztrátu. Máme-li takový systém, který má navíc vyšší frekvenci obchodů pak právě na takový může taková strategie fungovat.
Petr

[tomplee]

Zdravím,
snažím se používat něco podobného.
Pokud systém je za posledních X obchodů ztrátový, dále pouze papertraduji. Pokud je za posledních Y obchodů v papertradu ziskový, obchoduji dál ostře. X a Y občas změním podle propočtu, jak by to bylo v polsední době nejvýhodnější. Nijak extra mi to nefunguje, ale ušetří cca 20% ztrát a vezme cca 17% zisků.
T.

[Jacomo]

Zdravím,

přídávám odkaz na zajímavou ukázku MM dle výše zmiňovaného tématu:

www.stator-afm.com/equity-curve-trading.html


Jakub

[FreddieFoxxx]

Toto je hodně zajímavý článek, určitě to aplikuji neboť se mi tat myšlenka zdá zdravá.
Koneckonců to potvrzují odborníci a to je pro mě dostatečné.Jde v programu MSA něco podobného aplikovat také?
Díky za skvělý článek a Jacomovi za super odkaz.

Aťs se všem daří
Fred

[regis]

imho to MSA aplikovat umi, viz www.financnik.cz/komodity/financnik/msa-position-sizing.html Equity curve crossover, ale znovu se tu vratim k tomu, co jsem tu psal, MonteCarlo nebude brat v uvahu ten fakt, na ktery jsem se tu ptal, a to sice ze ztraty chodej v hejnu. Potom bude pouziti testovani v MSA zkreslovat ucinnost prechodu na papertrading, kdyz dojde k protnuti MA a Equity, protoze vysledky budou opravdu rozhazeny nahodne. MSA podle me skvele otestuje robustnost systemu ale nejsem si jisty, nakolik je vhodny na takovyhle test. MonteCarlo je nedeterministickej test, proto by to uz z podstaty nemelo fungovat. Je ale mozne (natolik MSA neznam, jsem pouze teoretik) ze ma vestaven nejaky mechanismus, ktery do nahodnych vysledku zakomponuje urcite zavislosti, pak by to fungovat melo. (Jinak teda to MSA je neskutecne zajimavej soft, to je temer laska na prvni pohled :) )

[duroslav]

regis:
Si sa zamiloval do prudko rastúcej equity curve, ne? :-)

[MiroslavCZ]

Toto je naprosto skvělý nástroj pro Money-Management, ale jen za předpokladu, že to vyhovuje vašemu obchodnímu systému a vám samotným. Je jasný, že systémy které nadělují série ztrát a potom série zisků, tak si o tento styl obchodování s použitím MA na equity přímo řiká, ale těžko to bude fungovat někomu, koho ze serie ztrát vytáhne třeba jeden nebo dva dobré ziskové obchody. To by mohlo mít za důsledek, že sice bude při serii ztrát papertradovat, ale stejně tak bude papertradovat i ten jeden nebo dva ziskové obchody a na live by tim pádem mohl přijít příliš pozdě a následovaly by zase ztráty. Dále to nemusí zdaleka dobře fungovat ani na onom obchodním systému, který naděluje serie ztrát i zisků a to z prostého důvodu. Psychologie. Pokud máte převážně diskreční obchodní systém nadělující serie může se lehce stát, že budete s timto stylem muset přejít na paper, kde se vám zadaří (i třeba protože paper je trochu něco jiného než live) equity křivka přejde MA a vy přejdete na live a zase vás ovládnou emoce a zase spadnete na paper. Na to asi bacha, proto tenhle systém bych zkoušel teprve tehdy, kdy se mé obchodování paper a live příliš neliší nebo s částečně či úplně mechanickým obchodním systémem nadělujícím serie.

[lopo1]

Zdravím,

Iba tak okrajovo, neexistuje systém, v ktorom nepríde séria strát, lepšie vlna strát, domnievať sa, že to bude dve, tri straty, potom zisky je iba ilúzia.

[lopo1]

Zdravim,

Tu to nepatri, rad by som zalozil vlakno ohladne pravdepodobnosti v obchodovani a vobec,ak to niekto urobi budem rad.

Skusim polozit otazku.
Ak mame napr. pravdepodobnost 0,5 na jeden obchod (ziskovy obchod). Aka je pravedpodobnost, ze pri 1000 obchodoch budeme v zisku?