Opce a divergence

[tomnes]

Těm, kdo se seriózně zajímají o opce, doporučuji zbacktestovat pár desítek titulů a pár let nazpět od každého v rámci divergencí na RSI a MACD. Vše doplnit analýzou MAE/MFE založenou však spíše než na ceně na čase - tj. kolik dnů šel trh proti mně a kolik se mnou. Udělat jak na daily tak weekly grafech. Těm inteligentnějším by to mělo ukázat, jak obchodovat opce s divergencemi s úspěšností nad 80%. I když se považuji v divergencích velmi pokročilý a mám je myslím docela "v malíčku", byl jsem možnosti v kombinaci s opcemi až pozitivně zaskočen.

[herman]

to tomnes

Podla mna divergencie signalizuju urcity stav trhu. Mohlo by byt zaujimave pokusit sa na tento stav napasovat vhodny opcny spread,ktory by bol nasity na vzniknutu situaciu.

herman

[cholera]

Po vzoru Tomáše jsem si projel protitrendové divergence CCI (obchoduji je na ID, tak je snad mám trochu nakoukané:-) na denních grafech, a to u 22 firem a 4 roky zpětně.

Firmy jsem si vybral tak, že z každého odvětví jsem zvolil tu s nejvyšší likviditou. Takže vzorek, sice ne moc rozsáhlý, by měl být snad aspoň trochu směrodatný (celkem 396 obchodů).

MAE/MFE jsem udělal klasicky, abych zjistil jakého PT lze dosáhnout (v %, aby se dala data porovnávat dohromady) a jako pomocný údaj počty dnů. Dny mi daly obrázek o tom, jak dlouhou expiraci u opcí pro tento systém zvolit.

Dle dat z backtestu a pro minimalizaci časového hlediska u ceny opcí se mi jako nejlepší jeví opce s expirací 80 dnů a déle. Tyto jsou samozřejmě dražší než bližší opce a proto tento počáteční náklad částečně eliminuji současným prodejem opce s horším strikem.

Sice si tím zavřu dveře k jednorázovým velkým ziskům, nicméně z backtestu vím, že extrémní pohyb se tak často nekoná a nejlepší pro tento systém je PT +/- 5% (výstup u systému zatím koncipuji jako pevný PT).

V datech z backtestu jsem si zjednodušeně zohlednil časový rozpad ceny opce, abych se vůbec dopátral toho, zda a případně jak je systém profitabilní.

Systém má sice "jen" 65% procentní úspěšnost při výše uvedeném optimálním PT, ale equity je velmi pěkně vyrovnaná bez dramatických DD.

Od příštího týdne zkusím systém live, aby měl možnost potkat se s realitou.....

cholera

[tomnes]

Cholera,

skvělá práce. Sice máte úplně jiný plán a styl než já, ale to je v pořádku. Já začínám s live obchody na divergencích tento týden, má strategie je swingová - držím pouze několik málo dní. Začínám jednoduchými nákupy ITM/ATM opcí, později ze strategie možná udělám nějaký spread.
Jinak úspěšnost "jen 65%" je ve skutečnosti velmi vysoká a nabízí skutečně velmi slibné zisky - ale to jste si již z backtestku určitě vypozoroval sám :-)
Hodně štěstí!