Genesis - poloAOS

[JaraTrader]

Všechny zdravím, a přikládám výsledky backatestu svého poloAOS. Vím, že autoři tohoto serveru nejsou AOS příliš nakloněni, ale jak bylo i zde mnohokrát řečeno - každému vyhovuje něco jiného. Zajímalo by mě, zda tady jsou uživatelé, kteří mají fungující AOS na platformě Genesis. Pokud ano, tak věřím, že je tento příspěvek přiměje se ozvat :-) Výsledky backtestu mé strategie pro intradenní obchodování jsou zřejmé z přiložených obrázků. V reále by byly výsledky ještě o něco lepší, protože nebudu brát vstupy např. do Shortu, pokud se Equity křivka Shortu dostane pod k ní příslušející plovoucí průměr. To je perfektní možnost, kterou Genesis nabízí a je to výborná pojistka pro situace, kdy strategie přestává (např. z důvodů změn v trhu) fungovat. Žel se tento vliv nedá snadno zbacktestovat, protože Genesis nemá pro práci se Equity danou funkci (no, kdyby tam byla, tak by to asi stejně počítalo strašně dlouho). Ale i bez toho to vychází poměrně dobře. Vstupy jsou poměrně primitivní - na základě jednoduchých formací v cenovém grafu filtrovaných Woodiho trendem, neberu pátky. Výstupy dle profit targetů a SL. Postupovat hodlám tak, že před začátkem obchodního dne v Genesis zapnu autotrading. Jediná manuální korekce bude v případě, že se celková Equity v Longu nebo Shortu dostane pod MA - pak pro tento směr pro daný den nebudu vstupovat. Dále se hodlám jen koukat a držet na uzdě emoce, abych do toho počítači "nekecal". Vzhledem k tomu, co na tady na serveru čtu, se mi zdají být výsledky až příliš dobré, a tak uvítám jakékoliv nakopnutí ohledně toho, co by mohlo být špatně. Ala já tam nic jedovateho nevidím - Equity roste (možná až přiliš dobře), Drowdawn velmi dobrý (chci začít s účtem 5-6000), není to žádné skalpovadlo. Data v obrázcích jsou za období leden 2006 až dosud. Vše pro ER2.

[Janyk]

Jaké nejspíš budou problémy?
- nezapočítány skluzy - viz nastavení
- málo US/obchod
- 12 ztrát za sebou je dost na backtest
- jak vypadá equita za 2006?
- jak to dlouho jede reál?
Nejspíš trochu přeoptimalizováno

[JaraTrader]

Díky moc za odpověď. >>> nezapočítány skluzy - viz nastavení Rozumím tomu správně tak, že se o ty skluzy jen navýší hodnota, kterou tam mám nyní? Tzn. nově tam bude 4.5 + skluz. Kolik pro skluz doporučujete? >>> málo US/obchod Jaké číslo zhruba doporučujete? >>> 12 ztrát za sebou je dost na backtest Ano, ale jak jsem napsal výše - pokud se Equity např. pro Short dostane pod její MA, tak přestávám obchodovat, dokud se zase nedostane nad něj. Tím by se ta řada o něco zkrátila a výsledek by byl o něco lepší. Příkládám obrázek Equity pro Short, ze kterého je to patrné. >>> jak vypadá equita za 2006? Data v obrázcích jsou za období leden 2006 až dosud. To se týká i Equity. >>> jak to dlouho jede reál? Zatím jen backetustuji a pár dní paper. Naostro to chci pustit až si budu jist, že tam opravdu nemám žádnou botu.

[Janyk]

1.) ER když jede, tak je schopno nadělit 1-2 občas i 3 ticky na market příkazech i na stopech. Takže jestli to jede za market, tak je potřeba přičíst k poplatku 4,5 ještě + 15-20 USD. Je jasný, že systém to v tomto nastavení prakticky likviduje.
2.) Nejlépe přes 50 USD/obchod
3.) To je prima, že pod equitou nebudete obchodovat ale bude se vám běžně stávat, že ztrátu, která EK zatlačí pod MA vezmete, ziskový ochod, který EK vystrčí nad MA nevezmete a vzápětí zase vezmete ztrátový obchod.
4.) Překlepl jsem se. Chtěl jsem vidět EK za rok 2005. Nemělo by se to naprosto zásadním způsobem lišit.

V reálu počítejte s nižší výkoností a s časem klesající EK. Tedy pokud jste to zásadním způsobem nepřeoptimalizoval a systém nepůjde hned pod kytičky.

Nechci jen strašit. Rozhodně jste odvedl kus dobrý práce a pokračujte.

[pacifique]

Jara,
Je možné nadstaviť v systéme pravidlá? Ak obchod v dni je ziskový napríklad 3 pts tak ukončí obchodovanie a ak je stratový 1,5 pts taktiež ukončí obchodovanie?
Marian

[JaraTrader]

To Janyk: Díky za odpovědi. >>> Takže jestli to jede za market, tak je potřeba přičíst k poplatku 4,5 ještě + 15-20 USD. PT jsou Market, SL jsou Stop. >>> Je jasný, že systém to v tomto nastavení prakticky likviduje. Ne tak úplně - v původní podobě by se to se slipem 20 USD nedalo obchodovat do Shortu, ale v Longu by to bylo pořád ziskové. Ale o víkendu jsem tam doplnil filtrování poledního chopu a tří nejhorších dní v měsíci a to výsledek slušně vylepšilo. Přikládám obrázky upraveného systému se započtením slipu 20 USD. >>> To je prima, že pod equitou nebudete obchodovat ale bude se vám běžně stávat, že ztrátu, která EK zatlačí pod MA vezmete, ziskový ochod, který EK vystrčí nad MA nevezmete a vzápětí zase vezmete ztrátový obchod. Ano máte pravdu. Pokud se Equity motá kolem svého MA, tak je to k ničemu. Teda přesněji - nepomůže to, ale ani neublíží :-) Ale systém, kdy k takovému stavu dochází ve větší míře, bych stejně nebyl ochoten obchodovat. Jde mi o něco jiného: podívejte se na ten obrázek, který jsem vložil v předchozím vlákně - ano občas se Equity motá kolem svého MA, ale vě většině případů je jasně nad nebo pod. A to je to, oč mi jde - může se stát (a určitě se to stane), že dříve nebo později systém bude fungovat výrazně hůře než teď, pak se MA dlohodobě dostane pod Equity. Ale pokud si od počátku stanovím pravidlo, že v této situaci neobchoduji, tak si nevygumuju účet. >>> Překlepl jsem se. Chtěl jsem vidět EK za rok 2005. Nemělo by se to naprosto zásadním způsobem lišit. Aha. To je horší. Ani za nic se mi nepovedlo s demo účtem stáhnout data za rok 2005. Nicméně i tak můj backtest obsahuje přes 900 obchodů, což mi připadá jako solidní číslo. >>> Tedy pokud jste to zásadním způsobem nepřeoptimalizoval Nemám moc jasno v tom, co se přesně rozumí termínem přeoptimalizace. Aktuální stav je takový - mám definována určitá pravidla pro vstupy, ty filtruji Woodiho (Up/Down) trendem a vstup beru jen, když jde do Woodieho trendu. Krom toho neberu vstupy v pátky, ve třech nejhorších dnech v měsíci a v poledním chopu. >>> Nechci jen strašit. Rozhodně jste odvedl kus dobrý práce a pokračujte. Neberu to jako strašení, ale cennou zpětnou vazbu, která mi pomůže nenarazit hned v úvodu. Takže díky moc za ni! To Pacifique: Moc nerozumím vaší otázce - jaká pravidla si do systému vložím, taková tam mám a kdykoliv je a jejich parametry můžu změnit. Tady jsou tedy grafy zahrnující výše popsané filtry a slipy:

[Janyk]

Report by šel.
I stopka je pro váš účet určitě lepší než původní, která byla proti základním pravidlům MM.Také počet ztrát v řadě je snesitelný. S tím křížením EK s MA jste podle mne optimista.
Stále si myslím, že systém jeví běžné příznaky přeoptimalizace. To znamená napasování systému na minulá data.
Podobné výsledky jdou např. udělat na 1 min grafu se vstupem ZLR ale za cenu, že například odfiltruji většinu negativních období. Ať již dny v měsíci nebo týdny v měsíci dále třeba dny v týdnu a nakonec i hodiny ve dnech. Myslím, že jste se vydal touto nebo podobnou cestou.
Tím, že nemáte data to není dobré. Ale můžete aspoň zkusit použít data jen za první polovinu loňského roku, systém nastavte jako jste to dělal do teď a s tímto nastavením si udělejte nový report až k dnešnímu datumu.

[milosak]

Čau JARA,
myslím si, že to bude ziskový systém. Teda pokud si pohlídáš tu optimalizaci. Nicméně si myslím, že pokud je těch 5000 dolarů pro tebe významná částka, tak tě časem vyřídí psychika a chybějící hluboká víra v tvůj systém. Pokud systém chytne ze začátku dobré období, tak si budeš říkat jak seš dobrej. Když špatné, tak to asi nevydržíš.
Kdyby automaty takto snadno vydělávaly bylo by to prima. Jde to (obchoduje je naživo) ale pro psychiku je to z počátku ještě náročnější než diskréční obchodování. Ten AOS by měl být asi jen jedna složka tvého portfolia a ne 100%.

[JaraTrader]

Ahojte, tak jsem se byl nedávno proškolit na e-mini kurzech, doplnil další dva patterny, prohnal to Monte Carlem a výsledek je níže. Dnes začínám naostro, takže jsem pěkně napružený :-)

[milosak]

Čau Jara,
co dělá tvůj účet? Asi je lépe se neptat (td). Myslím, že si do toho šel dost odvážně a teď máš zajímavé zkušenosti.

[JaraTrader]

Čau Milošaku,
no vypadalo to bledě - z původních 6000 jsem spadl na cca 2500, pak jsem to zvedl asi na 4500, pak zase na 2500. Tento měsíc super - po dnešku jsem zpět na 6000. Tu equity jsem zatím neřešil.

Ale po těch prvních měsících je jasné jedno - ničí mě Short. Jeho Equity jde od počátkum obchodování skoro stabilně dolů. Long je OK. Takže od pondělka Short vypnu.

Lze to tedy vidět pozitivně - i přes skok po hlavě jsem přežil první tři měsíce :-) Účet je opět plný, Longové patterny otestovány na off-range datech a šlapou i v těchto bláznivých dnech. Takže trocha důvodů k optimismu je.


Zajímavé zkušenosti? Snad dvě čerstvé.

1) Včera jsem u jednoho obchodu chytil slip 150USD (!!!). Raději jsem z toho po chvíli za -20 vyskočil...

2) Onehdy jsem měl hodně drahé koupání - a hlavně zbytečně. Říkal jsem si - jeden den mě nazabije, jdu na koupák. Je-li jsme cca v 16.00, takže jsem si říkal, že vůbec tradit nezačnu. Když jsme se vrátili, tak jsem zjistil, že kdybych v 15.30 začal, tak bych měl do 16.00 +600, během koupáku byly 3 SL (ty bych klidně oželel :-), když jsme se vrátili, tak jsem nevzal Long, protože se mi zdálo, že je tam brutální strop. Nebyl, takže mě to stálo dalších 500, to mě nasralo a v cca 20.30 jsem si řekl, že na to kašlu, nahoru už to stejně nepůjde a jen bych případnými dalšími vstupy do longu (se svými velkými PT) ztrácel, tak jsem zavřel tradovací komp. Když jsem se na to druhý den podíval, tak jsem zjistil, že by tam byly ještě další dva úspěšné vstupy do longu za celkem asi 700-800. Aneb - jak jsem se nedisciplinovaností připravil o cca 1800 :-)

[ticker]

Dobrý deň,

tiež sa snažím ísť cestou čistého AOS. Ziskovosť na obchod mám ešte nižšiu ako je Vaša - okolo 7USD čistý zisk po odrátaní komisie 5USD na ER2. Idem do fázy paper-tradingu.
Super, že Vám systém v praxi funguje. Zaujímalo by ma - nerobili ste si náhodou štatistiku vstupného slippage, t.j. ako vyzerá histogram časového oneskorenia vstupu (od zadania market príkazu po potvrdenie exekúcie) ?

Ďakujem za odpoveď.

Pavel

[JaraTrader]

>>> Super, že Vám systém v praxi funguje.

No, zatím se ještě pořád hrabu zpět k nule. Ale lze to vidět i tak, že jsem z 2500 účet zdvojnásobil :-)


>>> okolo 7USD čistý zisk po odrátaní komisie 5USD na ER2

To je strašně málo. 10-20 USD musíte na slipy počítat, tzn. že při tak malém zisku vám to ty slipy zničí.

[ticker]

Ja to rozhodne vidím ako zdvojnásobenie účtu z 2500 :)

Teroreticky by mi tých 7USD mohlo stačiť, závisí od času exekúcie market príkazov - to je tá vec čo zatiaľ len odhadujem netuším ako vyzerá v praxi.

Pavel

[JaraTrader]

>>> Teroreticky by mi tých 7USD mohlo stačiť

Ano. Je celkem snadné vytvořit teoretické systémy, které jsou s tak malým profitem ziskové. Ale když se pustí v reále, tak jdou do kytek.

Velmi často chytíte při vstupu slip 1-3 ticky (10-30USD), někdy i víc. Totéž při výstupu. Samozřejmě, někdy může jít slip vaším směrem. V "krajním dobrém případě" tedy vyděláte 20-60 USD, v "krajním špatném případě" 20-60 USD ztratíte. V reále to bude něco mezi.

Ale situace většinou vypadá tak, že naskakujete do nějakého trendu a ten vám pod rukama "poodjede", takže vstupní slip je ve váš neprospěch. Pokud se na výstupu povede "pozitivní" slip ve stejném rozsahu, tak jste na nule. To se ale samozřejmě nepovede ve většině případů.

Takže pro praxi je opravdu rozumné počítat s jakýmsi průměrným slipem ve výši kolem 20 USD na obchod.