Zacatecnicke nejasnosti :)

[Honza K.]

Suma sumárum - záleží, u koho obchodujete - příkaz by měl po zadání být na trhu v řádu stovek milisekund, já se pohybuji mezi 140 - 300 ms. Když je FED, payrolls a jiná hvězdičková makra, tak to může výrazně narůst až na 1 - 3 sekundy v extrému, což je samozřejmě problém především pro stopy, tam vznikají největší slippage (v kombinaci s dočasně extrémní volatilitou).
Rozdíl pravděpodobnosti fill limitu SIM/ vs. reál - procento nikdo neřekne, ale můžete si být jistý, že reál je vždy horší.

Slippage - u market příkazu se slippage vyskytuje v podstatě tím, že jsme si to tak nadefinovali :) Principiálně jde o to, že pokud obchodujete AOS nebo i diskréčně, ale na základě pevně daných pravidel (na close svíčky nebo stop market příkazem na nějaké dané ceně), pak cena vstupu se od té reálné liší. Je to velmi důležitá součást procesu vyhodnocení výkonu strategie, protože pokud slippage nezapočítáte, budou vaše hypotetické výsledky často naprosto významně lepší než v reálu a nezřídka je to otázka "být či nebýt". Bez legrace.

U limit příkazů slippage nevzniká a pokud ano, tak pozitivní, nicméně budete řešit zase to, že cena se vás dotkne, ale vy nedostanete žádný fill nebo v případě více kontraktů budete mít fill jenom částečný. A máte často větší problém než se slipy, přihlašte se vy, kdo měli PT limit, trh tam došel, dotknul se vás a pak prudce otočil a vyhodil vás klidně ve ztrátě nebo na BE? Já se hlásím a myslím si, že se přihlásí v podstatě všichni, kdo takto reálně obchodují. Mě tyhle eskapády stály tisíce dolarů a zpětně viděno bych na tom byl lépe, kdybych vystupoval markety a se slipem.

Takže - obchodujte si každý jak chcete, ale buďte si vědomi nástrah každého typu příkazu :)

[Pavoda]

Ono to i na tom simu na stoplosech vždy nevystoupí uplně přesně, ale je fakt, že to tam bude asi podstatně optimističtější než live.
Já si myslím, že jsi to Honzo K. shrnul už poměrně hezky, pro mě pochopitelně a v souladu s tím jaké mám zkušenosti já. A zase s těma limitama - nechci, aby to vypadalo, že tvrdím, že jsou lepší než jiné příkazy. Mě například (ikdyž zase mluvím jen o sim) velice často utíkají obchody, protože limitním se pokouším naskočit do rozjetého pohybu právě limitem - což se z pravidla nepovede a já jen smutně koukám, jak mi unikl hezký pohyb, kůli tomu, že jsem se do něj chtěl dostat o tick dříve.
ještě k tomu PT. To je opravdu nepříjemný koukat na to jak cena olizuje limit v profitu a pak se otočí a mizí na opačnou stranu. Ale zas není nutný to brát marketem, myslím, že je běžná praxe posunout ten limit k ceně, když chci brát profit. Ale taky už se mi párkrát stalo, že jsem cenu honil limitem až zpátky do ztráty :)

[JakubP]

Ahoj, chci vás požádat o radu ohledně Ninjatraderu. Na grafu zobrazuje jiný čas- o hodinu méně. Nyní je 9:30, ovšem vykresluje se úsečka s časem 8:30

Jedná se o trh FGBL, nafundovaný live účet. Night help desk nedokáže poradit- radí jen nastavit CET na mém PC, což mám v pořádku.

Děkuji!

[Hugos]

JakubP:

Správný čas nestačí. Jakou máš nastavenou Time zone? Mělo by tam být:

(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

[JakubP]

Ano, přesně to mám nastavené

[Hugos]

JakubP:

jseš si jistý, že máš živá data pro EUREX? Můžeš třeba porovnat svůj graf s tímto:
www.eurexchange.com/exchange-en/products/int/fix/government-bonds/14770/

Tam jse sice 15 minut zpoždění ale čas zobrazené části grafu je uveden správně. Máš v NT swingy FGBL ve stejných časech, nebo posunuté? Začíná Ti denní graf v 8:00 nebo v 9:00?

[JakubP]

Ano jsem, dal jsem za ně teď 23 Euro :)

[Hugos]

JakubP:

A co ty další otázky - vypadá Tvůj graf v NT stejně jako na stránkách burzy nebo jsou vrcholy a dna posunuté o hodinu?
Začínají data běžet v 8:00 nebo v 9:00 podle skutečného času? A co podle času v počítači? Podle toho, co odpovíš, máš buď zpožděná data nebo špatně nastavený počítač. V NT žádné nastavení pro čas není, vše přebírá ze systému. Jak synchronizuješ čas PC se skutečným časem?

[JakubP]

Hugos:
To je právě hrozně divné. Graf sedí. Rozjíždí se v 8:00 našeho času. Akorát je na něm 7:00. Čas v PC mám nastaven. Podivnost :)

[Hugos]

JakubP: Pořád si myslím, že máš špatně nastavené časové pásmo v PC. Musí tam být UTC+1:00 se zapnutým letním časem - přesný postup se liší podle verze Windows (viz obr). Pokud mudeš měnit čas bude potom lepší NT přestartovat.

[JakubP]

Inu nyní jsem ještě jednou synchronizoval čas a ten se posunul dozadu o hodinu. Nyní sedí s NT, ale neodpovídá realitě. Na screenshotu je to vidět- nyí je 10:24, ale v PC a NT mám 9:24, přičemž mám nastavené pásmo UTC+1.. zajímavost tedy :D :D

[JakubP]

Ahoj, chtěl bych ještě jendou požádat o radu. Nyní dělám papertrade na amrket replay v NT. Vše šlape výborně, až na to, že některé dny nelze stáhnout. Například chci stáhnout data (L1) ze dne 3.9. pro trh FGBL, ale NT píše, že data za daný den nejsou k dispozici. Zkontroloval jsem několikrát, jestli mám vše správně. Také se vám to stalo? V čem může být problém? Děkuji!

[vla55]

JakubP:

Treba si všímať aj sviatky v danom štáte. Zjednotenie Nemecka ;)

[JakubP]

Sjednocení Německa je 3.10., mně se jedná (například) o datum 3.9. Nicméně těch dnů, které mi nejdou stáhnout je více.

[JakubP]

Tak pro všechny, kteří by měli tento problém: data jim tam prostě chybí. Komtaktoval jsem NT forum a řekli mi, že po víkendu už tam budou ;)