Zacatecnicke nejasnosti :)

[Pavoda]

Jak je to prosimvas s plnenim prikazu pri realnem obchodovani? Je neco na co se pripravit, ze bude odlisne od obchodovani na demo uctu nebo v replayi (NT) . Napriklad mensi pravdebodobnost vyplneni limitniho prikazu nebo prodleva mezi zadam prikazu a skutecnym provedenim. Predpokladam, ze u el. Obchodovanych trhu uz muj prikaz nikdo nekontroluje a nebeha s nim na parket, ale vse dela nejaky system brokera automaticky v radech milisekund- proste fofrem..?

[Honza K.]

Pavoda Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jak je to prosimvas s plnenim prikazu pri realnem
> obchodovani? Je neco na co se pripravit, ze bude
> odlisne od obchodovani na demo uctu nebo v replayi
> (NT) . Napriklad mensi pravdebodobnost vyplneni
> limitniho prikazu nebo prodleva mezi zadam prikazu
> a skutecnym provedenim. Predpokladam, ze u el.
> Obchodovanych trhu uz muj prikaz nikdo
> nekontroluje a nebeha s nim na parket, ale vse
> dela nejaky system brokera automaticky v radech
> milisekund- proste fofrem..?

Demo vs. reálné obchodování rozdíl JE a často dost zásadní. Hodně záleží na tom, jakou platformu používáte, tj. jestli dostáváte při SIM obchodování stejná (tj. živá) data a jak je konstruované plnění demo příkazů. Jinak řečeno, na SIM účtu máte obvykle limit příkazy vyplněné při dotyku ceny, ale v reálu budete pravděpodobně čekat na plnění déle a někdy se ho nedočkáte vůbec. Problém především u trhů s velkou hloubkou trhu, jako je ES. Prodleva mezi zadáním příkazu a plněním (v případě limitů zasláním do fronty na burzu) problém nebývá (pokud máte dobré připojení a dobrého brokera). Ne, vaše příkazy nikdo nekontroluje, vše probíhá elektronicky, systémy brokera kontrolují akorát, zda jsou splněny podmínky (dostatečné krytí na účtu apod.).
Pro začátek doporučuju zadat pár limitních příkazů dále od aktuálního trhu a sledovat, za jak dlouho se příkaz objeví na trhu, mělo by to tam být do sekundy i v případě, že je zrovna rychlý trh. Pokud to trvá několik sekund, tak to už bych byl nervózní.

[ASDF]

Pár poznámek k této problematice:

- Na počátku je nutno vybrat brokera, který vám umožní přístup na trh a ne do "měšce". To je např. nově komunikovaný broker DEGIRO, párování probíhá mimo trh v "měšci", kde se párují jen klienti společnosti, což je 0,000... trhu.
- Broker by měl být seriózní, grafy v jeho aplikaci musí korelovat s oficiálním trhem. Ti z off shore apod. na demo ukazují perfektně vyhlazené křivky, v reálu ale knoty svíček vybírají jak limity tak SL, samozřejmě nevýhodně pro klienta
- Je třeba počítat, že může být výpadek aplikace, žádný broker za toto neručí, příkaz se potom nemusí exekuovat, aplikace většinou vypadne v době silného pohybu na trhu.
_ jak píše Honza.K, dalším problémem je časová odezva. V okamžiku testování bude vše perfektní, v reálu ale jste někde v pořadí, čím méně výhodném pro brokera, tím se odezva prodlouží. Pokud se příkaz limit sepne, dostanete tak méně.
_ Odezva se dá měřit, v světových fórech lze dohledat čísla serverů pro různé brokery i komodity.
aj.

[Dagobert]

To pavoda:

Já mám zkušenost takovou, že na virtualu se sice vyplní order pokaždé, ale pokud chci prodávat či kupovat opce okamžitě, lze to pouze za market cenu. Což je oproti reálu nevýhodné a někdy tento rozdíl činí na jediném kontraktu i 200 USD. Člověk je zbytečně ošizen.

Reálné obchodování je mnohem výhodnější, protože mohu u opcí použít walking limit a začít s nejvyšší cenou.
Např. takto: Chci prodat na trhu pozici (balík opčních kontraktů), která má BID 21.00 a ASK 23.80.
Zadám start cenu (23.80) a end cenu (21.00), velikost kroku (např. 0.28) a dobu jak dlouho má order být na trhu (např. 5 sekund).
Takže na trhu bude 5 sekund cena 23.80. Za tu se pravděpodobně order nezrealizuje, takže systém automaticky na dalších 5 sekund nabídne na trhu cenu 23.52 atd. dokud nedojde k realizaci. Dle mých zkušeností se mi podaří prodat či koupit většinou za +- mid. V tomto případě by to bylo za 22.40 minus poplatek (13 USD) a čistého bych tedy dostal 2227 USD.
Na virtuálu by to bylo 2100 minus 15 (v reálu mám na poplatcích slevu) a tak bych dostal 2085. Rozdíl je v tomto případě 142 USD. Což při několika desítkách obchodů měsíčně dělá už velký rozdíl. Proto je walking limit velmi užitečný nástroj.

U cen akcií je to jedno, spready mezi BID a ASK jsou od 1 do několika centů. U dražších akcií jako třeba PCLN jsou vyšší, ale to řeším limitním příkazem.

Hodně úspěšných obchodů přeji.

[Pavoda]

Platforma Ninjatrader, broker interactivebrokers. Oni to maji asi v Ninjovi nasimulovane pomerne verne. Protoze nakoupit za limit cenu predpoklada bud projeti cenou nebo ji docela dlouho "olizovat" na dane urovni a casto se ani tak nevyplni. V realu je to ale tak, ze prikaz se zaradi do fronty a bere to postupne ty co tam byly nejdriv, ze? Pouzivam totiz casto vhodne nacasovane prikazy bid a ask pro nakup/prodej (bez spreadu) a pokud by vyplneni bylo nepravdepodobne nebo i na za market cenu velice pomale, asi by ma strategie mela vazny problem...u IB uz jsem schvaleny, budu uz jen fundovat, takze Brokera uz zatim jineho vybirat nebudu, platformu asi take ne.. dekuji tedy za predane poznatky.

To Dagobert:
me ted zajimaji predevsim futures na ES, ale opcim bych se rad v budoucnu taky venoval - urcite to je zajimavy poznatek. Walking limit...dobre vedet. Diky :)

[Rob99]

2 Pavoda:

No jestli muzu taky trochu do mlyna....

ad1) ty si zcela evidentne pletes vyznam obchodovani SIM a live.... SIM by ti mel predevsim slouzit k tomu, seznamit se dukladne s platformou, jak a kde a jakym zpusobem zadavat prikazy...s Live to nema vubec nic spolecnyho... Nezkousej srovnavat nejaky slip nebo plneni.. to je uplne mimo misu....

ad2) Prave naopak se ti v live zhusta stane ze pri touch ceny se ti prikaz vyplni.. at uz tam stoji limity nebo to nekdo vezme proti tobe... na SIMu se casto simuluje jakysi traffic, ale nema to s realitou nic spolecneho, takze casto na SIMu musi cena breaknout.. i kdyz je to stop limit... ale jak rikam.. to je nic proti nicemu

ad3) zalezii samozrejme broker od brokera... ale zhusta maji dedikovane servery kde jim bezi separatni datove streamy pro SIM, takze opet... s realitou to nema nic spolecneho....

ad4) Takze simulace live na SIMu je nesmysl... je to jenom o tom, aby sis vyzkousel exekuce, jestli si schopen v realu obchodovat svuj system.. jak rychle dokazes zadat prikaz atd. ale to je vse...

At se dari

Rob99

[Honza K.]

S tou dvojkou mám jiné zkušenosti, ale bude to fakt broker od brokera a trh od trhu. Jinak ovšem naprostý souhlas s Robem. SIM je na testování funkčnosti platformy/strategií a učení se bez rizika, že něco poděláte v reálu. Tj. používejte to na zadávání příkazů a zjišťování, jak se vlastně chovají, zda se vám dělají správně brackety apod., jestli strategie posílá na trh správné příkazy ve správnou dobu, jestli se příkazy naopak neruší chybou v kódu atd.
Rozhodně ale od SIMu nečekejte, že vám něco poví o slippages nebo fill rate.

[Pavoda]

2 Rob99

1) Dovolil bych si s tebou Robo nesouhlasit. Co se tyce simulovaneho obchodovani na replayi, tak replay data obsahuji informace o poctu zobchodovanych kontraktu v kazdem okamziku a pocet zadanych prikazu na nejblizsich 5ti tickach nahoru i dolu od aktualni ceny. Obsahuji taky v kazdem okamziku cenu ask a bid. Zkratka detailni hloubku trhu. Pak nechapu, proc by simulator nemel rikat nic o slippage? Proc nemohu srovnavat plneni na simu a realu? V simu je nejak nasimulovane- to ze to nereflektuje verne realitu predpokladam a proto se ptam jake jsou rozdily oproti live? Jaky je tedy duvod toho, ze to nemohu srovnavat? Je to natolik jine? Chci vedet tedy proc?

2) jak jsem rikal- u ninji v replayi projit nemusi, ale ani se nestaci jen dotknout je to tam reseno zrejmei nejakym casovym limitem nebo to vyhodnocuje na zaklade jak dlouho se musi cena o teto urovne dotykat, nez ji uzna jako vyplnenou - takze taky nevidim zadny vyznamejsi rozdil oproti live.

3) v replayi me vlastne nejaky dedikovany server pro demo ani nezajima ne? Nebo to myslis tak, ze kdyz na demo uctu umistim prikaz, tak se objevi jen na demo serveru? V tom pripade souhlasim, ani jsem necekal, ze z demo uctu se posila primo na burzu... :)

4) co si myslel tim -simulace live na Simu je nesmysl? Je nejaky lepsi zpusob na papertrading?

Jinak taky diky za tu trochu do mlyna...
A at se dari.

[mira_k]

Pavoda
hele, chceš poradit od zkušenějších, kteří mají za sebou nemálo live obchodů a zažili si své se skluzy a nebo chceš jen potvrdit Tvoje první poznávání a Tvoji pravdu :)

za mne: sim, replay jsou výborný a nenahraditelný k testu strategie na živých datech, na datech co se hýbou, zda si schopen vůbec vstoupit za pohybu a vystoupit, podle toho co sis naplánoval a co sis třeba maloval do vytištěných grafů při backtestu ... ale neni to realita, v případě simu je to nějaký zrcadlo live obchodování, kde nějaký algoritmus vyplní tvůj příkaz, což tady znamená, že tě jen pustí do trhu/do hry, z pohledu kontraktů, orderflow se nic nemění, to si jede pořád po svém, nemáš na to vliv, u replay jsou to uložený data, která si pouštíš znovu, takže taky ti jen algoritmus brokera pustí do trhu, ale data se nemění, proč taky, jsou už stará a jen uložená, tohle neslouží k testování skluzu, protože k tomu nemáš adekvátní podmínky
u live vstupují do fáze Tvého vyplnění aktuální aktivity ostatních, stažení, nasypání kontraktů, cílené dojití si pro příkazy, protože je tam někdo tuší atd atd

a další rozdíl jsou emoce, zejména strach a chamtivost, to na sim/replay nenatrénuješ, to si musíš odžít v reálu

ale tohle všechno jsou víceméně nepředatelné, nepřenositelné zkušenosti, není nic lepšího než osobní zkušenost, takže pokud si myslíš, že to je jinak, ok, otevři si live účet a zkus si pár obchodů, to ti dá víc, než jakákoli podrobná diskuze na netu

[Pavoda]

2 mira_k:
ne podivejte se Míro. Já respektuji zkušenosti zdejších zkušenějších a nechci potvrdit svojí pravdu. Chci se jen dozvědět, jak to skutečně je a jak se to chová při live. Ano samozřejmě v praxi live obchodování se to dozvím nejlépe a nasbírám neocenitelné zkušenosti, ale přecjen nechci za každou zkušenost draze zaplatit, proto se ptám tady...
psychika sim vs live o tom vůbec nepochybuji, že to je velký rozdíl.
Ale to podle mě ještě neznamená, že nemá smysl na simulátoru trénovat. Pokud já vím, tak i profesionální obchodníci na něm běžně trénují. Pilují strategie, exekuce a čtení trhu.
Co se týče toho plnění příkazů slippage, fillrate a ja nevim co všechno...ok, live zkušenost nemám, vlastně ani pořádně nechápu na jakém principu probíhá to párování příkazů a jaký je přesně způsob, jak někdo může hýbat úmyslně s cenou trhu. Ale nemyslím, že celý trh poběží cíleně proti mě, jen proto, aby mě dostal do ztráty a o tech pár doláčů mě obral. Tím chci jen říct, že si nemyslím, že by můj jeden kontrakt nějak ovlivnil situaci na trhu natolik, aby se dalo tvrdit, že simulator je jiny, protože není ovlivněný tím mým jedním kontraktem..Trh přece půjde do určitého směru ať už se mnou nebo beze mě...?

Moc nechápu pořád to tvrzení, že sim nic neřekne o skluzu. Sim otevře vždy při nákupu příkazem market cenu ask - skluz tam je tedy započítaný vždy. A při nákupu limitem ani v reálu přece ke skluzu dojít nemůžu?....Nebo můžu očekávat při live obchodování, že skluzy budou lítat při market příkazech o víc ticků než je spread?

Ne ale díky, že to se mnou vůbec řešíte. :)

[mira_k]

Pavoda,
je potřeba rozdělit dvě věci
1) Sim, replay má velký smysl při trénování strategie, její funkčnosti na živých datech, tady jsou to cenné a nenahraditelné zkušenosti a obchody, které jsou bez emocí a stresu nebo také super pro nováčky, že si osahají platformu a vědí, kdy a co mají dělat, tady tu roli myslím nikdo nezpochybnuje
2) sim vs real chování trhu - trh se zkrátka chová jinak, při sim váš vstup neexistuje, nemám vliv na počty objednávek, zkrátka vás algoritmus brokera pustí do trhu, přesné sim postupy brokerů neznám, ani jsem je nezkoumal, ale v realu nikdy nevíte do jaké situace váš jeden nebo několik málo nastoupí, jak se aktuálně změní poptávka/nabídka a tam musí počty na sebe sedět, každý kupující musí mít svého prodávajícího

co se týká lovení vašich vstupů, tak nejde o to, že by někdo cíleně šel pro váš kontakt, SL (i když možnosti některých hráčů jsou širší), ale že jsou obecně známy, tušeny strategie, postupy, SL stáda a je to využíváno ve strategiích

je určitě dobře, že tohle řešíte, že se snažíte pochopit fungování trhu, ale fakt tohle se musí prožít a screentime a live obchody nic a nikdo nenahradí

[Rob99]

2 Pavoda:

jen doplnim odpoved k tomu memu bodu 4 a tvuj dotaz k nemu... zbytek uz ti tu uz velmi pekne a velmi trpelive :) popsal mira_k...

Ja sem to mozna jen spatne napsal... myslel jsem tim "trenovat chovani live trhu bud na SIM...nebo replay....". Z tohohle pohledu je jedno jestli je to zivy SIM nebo replay, do trhu jdes stejnym zpusobem... resp. ne do trhu.. to je prave ten rozdil :) jen algoritmus ti udela carku na futro ze ted si "jakoze" v obchode...

Takze zkouset prakticky exekuce, jestli si schopen vstupovat podle sveho planu do "ziveho" trhu... (tady jde ciste jen o vykreslovani grafu, o nic jineho) to urcite ano, ale nemuzes zkouset na SIM nebo replay nejake testy na skluzy plneni apod.


Rob99

[Honza K.]

Jestli můžu shrnout moje zkušenosti se simulátory, zejména tím u Tradestation, tak je to skvělá věc, nicméně je opravdu potřeba dávat pozor na několik věcí.

1. Není tím možné testovat limit fill rate, zkrátka jakmile je vaše strategie nebo diskréční obchodování založené na používání limit příkazů, jste na velmi tenkém ledě, simulátor vám dá fill na prvním proběhlém kontraktu na vaší ceně, což v reálu není prakticky nikdy. Vaše výsledky na SIMu tudíž budou VŽDY mnohem optimističtější než v reálu.

2. U market příkazů (vč. stop market) se zase předpokládá, že po prvním doteku ceny vemete nejbližší proběhlou protistranu, opět v reálu se to bude lišit situace od situace a tudíž je nepřesné měřit tímto slippage. Ano, nějakou rámcovou představu vám to dá, neznamená to, že na simu máte třeba 1 tick slippage v průměru a v reálu budete mít 3, ale rozdíl tam bude. Rozhodně nejlepším měřícím nástrojem pro průměrnou slippage je vždy reálné obchodování, to se nedá ničím nahradit.

3. U TS je rozdíl v rychlosti zasílání příkazů SIM vs. reál nepodstatný, stejně tak je podobně rychlý i data feed, takže je to poměrně věrný obraz reality, na trénování psychiky a exekucí vcelku ok, upozorňuju ale na to, že vždy jako trader budete na SIMu "v pohodě", kdežto při přepnutí na reál se vaše psychika změní, zkrátka to tam v podvědomí bude - "tohle je naostro s reálnýma penězma".... záleží na každém, jak se s tím srovná...

4. Ideální je SIM na testování příkazů AOS, strategií, kdy potřebujete vidět, jestli se příkazy správně exekuují (jdou na trh ve správné formě a chvíli), jestli se správně posílají stop příkazy, případně brackety, jestli se příkazy na dalším baru náhodou samy neruší apod. - tohle je zkrátka primární účel SIMu a tam je k nezaplacení.

Dokážu si představit, že u jiných brokerů a platforem se SIM proti TS může i zcela zásadně lišit!!! Pokud chce broker nalákat lidi tím, že budou na SIMu úspěšní, tak si umím představit, že data feed nechá zpožděný, bude posílat upravené snapshoty trhu tak, aby byl "vyhlazenější", nechá vám vyplnit příkazy, aniž by tam trh ve skutečnosti byl nebo naopak nechá žít vaše stopy i když na ceně proběhly už obchody, pak to vyfiltruje a vám dá pocit, že jste v pohodě. U takových brokerů je SIM naprosto k ničemu a jenom jakási hračka bez valného významu.

Ponaučení? Podle mě je potřeba si nejdříve zjistit u konkrétní platformy, co je daný SIMulátor vlastně zač, jestli je na něj spoleh nebo je to jenom paskvil...

[Rob99]

No muzu dat taky jeste upresnujici info.. U NinjaTraderu je SIM stream ok, neni to zadny paskvil, dokonce si troufnu tvrdit ze to sou normalni ostry data. Ten dedikovanej server ma, nebo mela InfinityAT... tam se skutecne jelo proti jinejm datum. Nicmene s plnenim u NinjaTraderu je to presne jak pise Honza... ty prikazy konci u tebe na pocitaci na lokalni databazi co Ninja pouziva... z toho duvodu napr. neuvidis statistiky a obchody ze SIMu nebo replay na jinem pocitaci.... Jsou jenom tam kde si to fyzicky obchodoval. Takze jak rika Honza... testovani AOS atd. je ok, ale na ty limit prikazy a spol. velkej pozor...

At se dari
Rob99

[Pavoda]

Jo, díky tedy za objasnění. Ono to sice po celé té diskuzi vypadá, že jsem chtěl původně na simlulátoru měřit a trénovat slippage a snažím se ostatní přesvědčit o tom, že to lze. Ale ve skutečnosti jsem chtěl vědět jen řekněme dvě pro mě zásadní věci. A to:
a) V jakém časovém řádu se příkaz při zadání příkazu do platformy příkaz objeví v systému burzy(live). V řádu milisekund?sekund?
a za b) Rozdíl pravděpodobností vyplnění limitního příkazu v realu a simu.( v simu- " konstrukce plnění demo příkazů" -citace Honzi K. )

Myslím, že mi Honza K. hned prvním příspěvkem odpověděl víceméně dostatečně. Za což mu děkuji.

Ale pravdě podobně můj argument, že u ninji v simu se nestačí aby se cena dotkla limitu, ale musí bud projít skrz nebo je potřeba si počkat...a mé konstatování, že to v ninjovi teda mají asi docela správně nasimulované, vyvolalo zdání, že nevím jaký je rozdíl mezi demem a realem a snažím se srovnávat nesrovnatelné....to už mi přijde úplně mimo můj prvotní dotaz. Stejně jako jsme začali řešit skluzy, které jak v demu tak reálu při použití limitních příkazů přece nastat ani nemohou, nehledě na to, že skluz je tak trošku "výmysl" protože příkaz market nekupuje konkrétní cenu, ale nejlepší dostupnou cenu na trhu a ta může být v podstatě jakákoliv. Takže ten slippage jsem snad ani řešit na simu nechtěl.
Ale když už tady tak hezky diskutujeme. Mohli by jsme mi ještě prosím doporučit nějakou bud literaturu nebo jiný zdroj, kde by bylo srozumitelně popsané, jak přesně fungují procesy párovani nabidek/poptavek, jak vzniká cena a jak a jaké subjekty obchodují na burze?
Díky.