Zacatecnicke nejasnosti :)

[syrda]

Ahoj, chtěl jsem se zeptat na otázku ohledně Drawdownu, jak se počítá. Napadlo mě několik možností, ale následující jsou asi nejpravděpodobnější: 1) Počítá se jako suma po sobě kontinuelních (nepřerušených ziskovým obchodem) ztrátových obchodů. (V příloze vyznačeno po červené políčko) 2) Počítá se jako suma ztrátových obchodů, kde může přijít i ziskový obchod, ale pokud ztrátové obchody pokračují, tak se stále započítavají do drawdownu, až do té doby, kdy nebude dosaženo hodnoty účtu, od které došlo k drawdownu. Díky za objasnění

[baumgdav]

Ahoj,
já to počítám, jak píšeš v 2) Chci vědět maximální pokles účtu bez ohledu na to, zda se skládal ze samých ztrát, či nikoliv.

[a-friend]

to syrda:
ja osobne ti asi jasnou odpoved nedam :(
obchodujes mechanicky a nebo do toho zapojujes i zkusenosti?
Podle toho co pises muzes delat oboji, spise zalezi podle me co se snazis dradown zjistit.
Je to max dradown po sobe jdoucich ztratovych obchodu a nebo drawdown ztratoveho dne, kde muzes mit i ziskovy obchod, ale skoncit na ztrate a nebo ztratovy mesic.

[syrda]

baumgdav:
Mě příjde druhá volba taky logičtější. Nějak jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, ale dnes mě to napadlo.
A jakým způsobem ho tedy zjišťujěš v excelu? Je jasný, pokud by to bylo krokem 1, tak by to bylo snadný....

a-friend:
Neobchoduju mechanicky. Dejme tomu, že zapojuju zkušenosti(i když skoro žádné nemám :D), ale můj obchodní plán je hodně subjektivní v některých případech.

[Hugos]

syrda: DD v excelu - viz přiložený XLSX soubor

[syrda]

Mohl bys to prosím ještě jednou uploadnout?
Hází mi to chyby a nejde to otevřít...
Díky moc

[Hugos]

syrda:
soubor je nutné přejmenovat na [bold]DDexample.xlsx[/bold], mělo by to fungovat, teď jsem to znova vyzkoušel.

[Honza K.]

Syrda - jak počítat drwadown.. Na to je několik přístupů, v podstatě nejpoužívanější je brát DD jako maximální pokles equity od předchozího nejbližšího peaku, počítat se dá buď z hodnot uzavřených obchodů (trade close to trade close) nebo, co je podle mne důležitější - z hodnot H a L barů, ve kterých se obchodovalo (peak to valley). Pokud nastane nový peak v equity, daný DD končí a čeká se na nový.

Proč je důležité vnímat nejenom DD z pohledu na to, na jaké ceně obchod zavřete, ale i z pohledu, do jaké maximální ztráty pozice šla? Pokud jste typ hráče, který nemá nikdy na trhu nastavený SL (a vidíme v jiných vláknech, že takoví tu jsou :-) ), pak se totiž klidně může stát, že teoreticky vám backtest ukáže, že se z DD vyhrabete (např. trade který jde přes ztrátu 100 nebo 1000 forex pips je nakonec zavřen na nule apod.), jenomže v realitě narazíte na limity marginu, dostanete margin call a pokud se nestane zázrak, tak vám broker na konci dne nebo i dříve tuto pozici zlikviduje. A equity pak vypadá zcela jinak, místo abyste se z DD hrabal nahoru, dosáhl jste nové max. hodnoty a máte problém s účtem.

Tyto potenciálně nebezpečné situace vám počítání DD z hodnot trade close to trade close neukáže. Myslím, že Tomáš i Petr tu měli na toto téma několik dobrých článků, takže soporučuji si je vyhledat. Nevím jeslti jsou to samostatné články nebo je to spíše tak porůznu zmíněno v rámci risk managementu apod. Našel jsem např. toto:

www.financnik.cz/komodity/fin_home/prace-na-aos-2-kapitalizace.html

[detroit]

Hugos Napsal:
-------------------------------------------------------
> syrda:
> soubor je nutné přejmenovat na DDexample.xlsx,
> mělo by to fungovat, teď jsem to znova vyzkoušel.

Ma to ale hacek. Vypocet drawdownu v tomto souboru funguje pouze pokud je prvni obchod ziskovy. Zkuste si do Cum.profit napsat na zacatku sama zaporna cisla. Drawdown se pak spocita zcela spatne. Nastesti pri trose sikovnosti si clovek ten vypocet muze doladit, aby fungoval za vsech okolnosti a vcetne vypoctu procent DD vzhledem k poslednimu vrcholu equity :)

[Hugos]

detroit:

dík za upozornění. Neřekl bych, že je to zcela špatně, ten excel prostě bere první řádek jako výchozí hodnotu, od které se další výpočty počítají. Na ukázku jsem vykuchal svůj excel pro sledování backtestů, nechtělo se mi sem dávat svůj vlastní soubor, kde mám i další sloupce a na prvním řádku v cummulative profit původní stav účtu. Pokud dáte obchody od druhého řádku, funguje to správně.

[Zdislav]

Připadá mi to nějaké složité. Já používám jen takový minimalistický vzoreček pro výpočet DD (na začátku deníku musí být "nultý řádek" se startovními hodnotami):
=MIN(0;F2+B3)

kde
F2 je předešlý DD
B3 je nynější Profit/Loss


Z.

[pesiak]

Inak všimol som si, že na burze CME sa obchoduje aj počasie :D viete o tom niekto viac ? o čo presne ide ? (neviem dobre anglicky)

[Hugos]

pesiak

vypadá to tak, ale nenašel jsem žádné aktivní instrumenty

[pesiak]

a máš asopn nejakú predstavu, že ako by to mohlo prebiehať ? :) lebo mne to príde skôr ako stávkovanie, no neviem. Ja si to neviem jednoducho predstaviť obchodovať nejaké počasie...a dokonca cez nejaké futures

[pesiak]

Prosím vás pekne, mám problém ako interpretovať ATR. Totiž nastavil som si zo zaujímavosť do grafu daily ATR za posledných 21 dní na trhu kukurice. Vyšlo mi číslo 0,104. No neviem si to prepočítať na USD :( . Pomôže mi niekto, prosím ? Ďakujem.