Zacatecnicke nejasnosti :)

[pesiak]

Ďakujem pekne. Mám ešte jednu začiatočnícku nejasnosť :)

Moja otázka: Čo [bold]prakticky[/bold] pre tradera znamenajú kontango a backwardácia ? Viem čo sú tieto pojmy - napr. kontango znamená, že aktuálna cena podkladového aktíva je nižšia ako budúca dodávka, ale čo to prakticky pre tradera znamená ? A z akého dôvodu sú vlastne budúce dodávky drahšie ako najbližšie ? Napr. preto, lebo teraz sú k dispozícií veľmi vysoké zásoby danej komodity ?

[Vinnie]

to pesiak: contango existuje, když je u vzdálenějšího kontraktu cena vyšší. Je to z důvodu nákladu na skladování a pojištění komodity. U některých je backwardation, když je cena nyní vyšší než u vzdálenější, když je nyní silná poptávka a cena bližšího kontraktu roste nad cenu vzdálenějšího. Když se drží pozice dlouhodobě a roluje z jednoho do dalšího, pak když je backwardation, tak se získává tak zvaný roll výnos.

Super trejdy!

Jarda

[pesiak]

a čo ten roll výnos pre mňa znamená ?

Rolovanie je predsa to, keď kontrak(y) pár dní pred expiráciou predám a kúpim kontrakt(y) s daľšou najbližšou expiráciou, nie ?

Ak som kúpil marcový futures (hocičoho) za 420 a teraz 5 dní pred expiráciou je cena 415, tak ja predávam (rolujem) so stratou. Júnový futures (toho istého hocičoho) stojí 410, takže zas kúpim za 410 a dúfam, že cena pôjde hore. Aký roll výnos som získal ? Však som strate 5 bodov + komisie a + som v novom obchode, od ktorého neviem kam bude smerovať...

[Vinnie]

to pesiak: en.wikipedia.org/wiki/Roll_yield

Super trejdy!

Jarda

[tomicek]

ahoj vsem, rad bych vas pozadal o objasneni moho dotazu - je uveden na screenu. at o tom uvazuji jak uvazuji, nejak se mi nedari vsechno spravne pojmenovat a utridit si to. diky vsem

[pesiak]

Vinnie Napsal:
-------------------------------------------------------
> to pesiak:
> en.wikipedia.org/wiki/Roll_yield
>
> Super trejdy!
>
> Jarda


Vinnie, lenže ja neviem dobre po anglicky. Skúšal som si to preložiť, ale nerozumiem tomu. Nemôžeš mi to jednoducho vysvetliť, čo je to roll výnos ?

[Vinnie]

to pesiak: ano, tam jde o to, že při nákupu futures na komoditu, například tu ropu v příkladu je u backwardation nižší než ta cena na trhu s momentálním dodáním. Dejme tomu rafinérie nakupuje nyní za 94 USD a futures je při backwardation 93. Nakupuje se tedy na burze za 93 futures a když se blíží expirace a cena na spotovém trhu se nezmění a zůstane na těch 94, tak futures se dostane při expiraci k těm 94 z 93 a je roll yield 1 usd na kontrakt. Platí samozřejmě jen za předpokladu, že se cena na trhu s okamžitým dodáním (spot) nebude měnit.

Super trejdy!

Jarda

[pesiak]

Vinnie Napsal:
-------------------------------------------------------
> to pesiak: ano, tam jde o to, že při nákupu
> futures na komoditu, například tu ropu v příkladu
> je u backwardation nižší než ta cena na trhu s
> momentálním dodáním. Dejme tomu rafinérie nakupuje
> nyní za 94 USD a futures je při backwardation 93.
> Nakupuje se tedy na burze za 93 futures a když se
> blíží expirace a cena na spotovém trhu se nezmění
> a zůstane na těch 94, tak futures se dostane při
> expiraci k těm 94 z 93 a je roll yield 1 usd na
> kontrakt. Platí samozřejmě jen za předpokladu, že
> se cena na trhu s okamžitým dodáním (spot) nebude
> měnit.
>
> Super trejdy!
>
> Jarda

Díky, ale akým spôsobom si ja ten výnos zrealizujem ? Nerozumiem hlavne tej vete, že "tak futures sa dostane při expiraci k těm 94 z 93 a je roll yield 1 usd na kontrakt". Akým spôsobom sa zrazu futures cena zmení na spot ?

To akože na trhu existuje nejaký zákon, že v deň expirácie futures sa cena tohto futures vždy rovná spotovej cene ???

[Jonny-Em]

Dobrý den všem,

již nějakou dobu se věnuji systému obchodního systému a jsem momentálně již ve fázi papertradingu. Ten provádím v trzích YM a ES. Oba tyto trhy otevírají v 15:30 našeho času a právě období mezi 15:30 a 19:00 sleduji a testuji.

Bohužel paper musím provádět z většiny v práci, což je velmi nepraktické, co se týče soustředění. Je mi tedy jasné, že live budu muset obchodovat někde v klidu nebo raději vůbec. Nedělám si iluze, že by jsem dokázal s tolika rušivými vlivy kvalitně exekuovat plán. Na paper to sice jde, ale na live očekávám něco úplně jiného.

Práci zatím opouštět nemohu a tak pro mě momentálně připadá v úvahu odpolední seance US indexů, tJ. 20:00 až 22:30 středoevropského času. Má někdo zkušenosti s obchodováním této odpolední seance? Podle prvních paper výsledků jsem o cca 30% profitů níže, což je poměrně zdrcující.

Můj dotaz zní, zda lze profitabilně obchodovat pouze odpolední seakce akciových indexů. Pokud ano - jaké jsou charakteristiky trhu? má například spíše tendenci respektovat konsolidace a S/R úrovně vzhledem k nižší volatilitě?

Prosím ideálně spíše o reakce live traderů.

Děkuji moc,

Jonáš

[Dagobert]

Dobrý den, pokud nemáte mnoho času na trading a chcete obchodovat jen v určitý čas, doporučuji pro začátek vypisování opcí. Pro konzervativní zisky (kolem 2-5% měsíčně) stačí jednou za měsíc vypsat opce na několik vybraných (hodně volatilních akcií) titulů. Časově vás to může stát tak hodinu týdně a krom toho je nepřeberně aplikací na tablet či mobil, kde si můžete portfolio spravovat třeba při čekání na tramvaj nebo v zácpě. Prostě kdekoliv kde je internet. Obchoduji přes jednu úžasnou platformu (nevím, zda se zde smí jmenovat - škoda) a jsem naprosto spokojen.

To je jen kolegiální rada jak se můžete zařídit. Já se věnuji opcím 8-10 hodin denně a podle toho mám také výsledky, ale k tomu můžete také časem dojít. :-) Hodně štěstí a úspěchů přeji.

[Honza K.]

Jonny-Em - prosím uvědomte si, že pokud míte takovéto dotazy, máte před sebou ještě kus práce. Obchodovat se dá prostě cokoliv a není možné říct, že nějaký konkrétní časový úsek nejde obchodovat. Najděte si svůj čas, kdy víte, že ho můžete věnovat tradingu a začnete v tomto čase trh sledovat, snažte se v rámci daných možností najít svůj styl obchodování, zkrátka něco, o čem budete přesvědčený, že to můžete využít pro ziskové obchodování. Projděte si vším, co uznáte za vhodné jakožto přípravu na živé obchodování a jděte do toho.
Jaké jsou charakteristiky trhů v odpolední seanci.... no co na to říct. Všelijaké stejně jako v dopoledních seancích. Jsou dny, kdy jsou trhy volatilní až běda a jsou dny, kdy si hryžete nehty a čekáte na pohyb pár ticků.

[pesiak]

Prosím vás, čo presne znamená Histogram v platforme ? Ako ho možno využiť ?

[tom_czr]

to pesiak:
To bude od oka volume na jednotlivých cenových úrovních :-)
Ale mrkni pro jistotu do platformy, jak se indikátor jmenuje. Nebo jestli to tam máš zabudované na pevno, vždy je k dispozici help platformy, případně support od tvůrců softu.
T.S.

[mira_k]

podle screenu to vypadá na platformu Open E Cry nebo Strikeru a je to volume na ceně, jak píše tom_czr

jak je to možné využít, jednoduše je to zájem o danou cenovou uroven, podle velikosti horizontalní usecky vidis kolik toho bylo zobchodováno, čím větší usecka, tím více obchodu, jdou k otmu určitě přidat i císla vlastního volume .. toho je tady po fóru spousta ... zkus hledat termíny jako volume by price, market profile, popř sleduj Petrovo příspěvky, články

[Marti_SK]

prosím vás ako to je s tým americkým zákonom o daytradingu ? Myslím to, že ak mám účet pod 25 000 USD, tak môžem urobiť iba 3 daytradingy počas piatich dní....Toto ale platí pre všetky inštrumenty ? Aj pre futures ?

Lebo teraz som si neni istý, či to platí iba pre daytrading akcií a opcií alebo aj pre daytrading futures.

Díky