Zacatecnicke nejasnosti :)

[pesiak]

dakujem velmi pekne. ale este mam dve otazky:

1. limitnymi myslis aj limit buy aj limit sell ?

2. pamatate si/zazili ste casy napr. ako 2008 - ked boli velke prepady. ako vtedy vyzeral takyto DOM ? :D zrazu na ASK neboli ziadne prikazy ? resp. ich bolo vyrazne menej a zvysne boli na nizsich cenach alebo ako ? Lebo inak si neviem predstavit ako mohlo nejake aktivum stratit 10-20 percent za den...

[pesiak]

vlastne tú prvú otázku som napísal blbosť. Prečo sa stop príkazy nezverejnujú ?

[Blue Dragon]

1. ano limit buy a limit sell. Stopy sa proste nezverejnuju. to by velky hraci stratili riadnu vyhodu voci amaterom. Inak ani tie limity v DOMe nemaju pomaly ziadnu vypovedaciu schopnosť. tie limity sa tam nahadzuju stahuju nahadzuja stahuju a tak dokola a potom vyzera DOM ze je zhruba najako vyvážený na oboch stranách. No ale pozries na DOM a je tam v priemere 1000 kontraktov na nejakej cene a potom pride nejaky vasci pohyb a ty sa naten pohyb pozeras cez Footprint a zistis že sa tam zobchodovalo 300 alebo 500 kontraktov, a zvysných 500 proste profici stiahli

2. ja by som to povedal tak 10 alebo 20 % alebo nejaka cena podkladu to nieje podstatna vec, su to len ,, relatívne čísla,, ,,,,,, je tu nejaka ponuka a dopyt a kde sa chce obchodovat tam ide cena

[Horacio]

Blue Dragon Napsal:
-------------------------------------------------------

>
> 2. ja by som to povedal tak 10 alebo 20 % alebo
> nejaka cena podkladu to nieje podstatna vec, su to
> len ,, relatívne čísla,, ,,,,,, je tu nejaka
> ponuka a dopyt a kde sa chce obchodovat tam ide
> cena

No a tu uz sa dostavame k pointe EDGE pri daytradingu (ja osobne sa orientujem na sekundove obchody), a to ze napriklad hladam v trhu charakteristiky, ktore odhaluju spooferov a orientujem sa tymto smerom. Ziadna technicka analyza nefunguje na 100% prave preto, ze v trhu su hraci, ktori si pripravia pozicie tak, aby bezny trader mylne naskocil do trhu vacsinou tym nespravnym smerom (ale vlastne aj to je technicka analyza :) )...

[Blue Dragon]

Horacio

Mohol by si tu hodit nejake info o sekundových obchodoch a spooferoch ? este som otom nepocul a vyzera to zaujimavo

[Horacio]

Ten spoof by mohla byt tzv. obratena pricinnost. Niekdo sa snazi spoofom zastavit trend pripadne vytvorit milny dojem velkeho objemu obchodnych prikazov napriklad na strane SELL a vatsina traderov mu to neberie. Z vonkajsieho pohladu to potom vyzera ako keby ho pritahoval. Nepoznam ale dost dobre problematiku komodit ci forexu, tak len predpokladam, ze by to malo byt velmi podobne :)
Co sa tyka davu, tak asi mozeme vychadzat z predpokladu, ze vatsina traderov nema ziadnu, alebo ziadnu premyslenu strategiu. Su nachylni k impulzivnym vstupom a k panike. To sa da najlepsie spoznat pokial sa deje vseobecne nieco nepredpokladane.
Pre zaciatok mozeme rozdelit traderov na tych, ktori hladaju vystup, u tych mozeme ocakavat zufale reakcie akonahle zistia, ze trh ide inde ako ocakavali a tych, ktori hladaju vstup. Ti sa chytia niecoho co im pride ako naznak trendu, a potom sa v zapati menia na prvy pripad pretoze sa dali nachytat mozno aj prave spoofom :)
Prikladov ako funguje panika je na tomto webe urcite vela :)
Tiez som si vsimol, ze niektori traderi sa stazuju, ze pokial sa trh nevyvija podla ich predstav, maju skratovu tendenciu to ihned zachranovat a podporovat tak trend sami proti sebe.

Takze ako spoznat spoof, extremny pripad, nestava sa casto ak chce niekto predavat niekolko tickov mimo aktualnu poziciu v extremne velkom objeme. Taketo peniaze vacsinou umiestni clovek, ktory vo vas chce vzbudit dojem, ze vdaka drvivej prevahe penazi na predajnej strane pojde kurz dole. Vo vacsine pripadov su vsak spoofy dokonale zamaskovane z oboch stran a je velmi obtiazne ich rozpoznat, takze z tohto pohladu v aktualnom momente moze ist cena tak ako hore aj dole. Zavisi od toho kam velki hraci chcu, aby cena sla, t.j. tam kam im to najviac vyhovuje.

Tak este mozno definicia spoofu - Zamerne ovplivnovanie vahy penazi na trhu uskutocnene umiestnovanim obrovskych sum na neobchodovane pozicie, t.j. tak, aby tieto sumy vahu penazi ovplivnovali, ale zaroven sa nezobchodovali.

Spoofov je niekolko druhov. Tie najzakladnejsie by mohli byt tieto:
- niekto si chce uzavriet nejaku ciastku, tak hodi spoof do protilahleho stlpca, aby sa trh pohol k nemu
- niekdo si len chce nakupit na vyhodnejsom kurze ako je akurat ponukany
- niekdo hodi spoof, aby ludia nahadzali peniaze pred neho, potom tieto peniaze skupi, spoof da prec a zenie trh opacnym smerom pomocou dalsieho spoofu

Ak sam trader nie je schopny tvorit spoofy koli nedostatocnemu kapitalu na ucte, pripadne si uvedomi, ze byt spoofer je extremne nebezpecne, tak moze vdaka inym spooferom z trhu tazit :)

Sekundove obchody, to su skor 2 – 20 sekundove obchody :), ale su mimo obsahovu napln tohto webu, takze nema zmysel sa o tom hlbsie rozpisovat.

[pesiak]

Zdravím, môžete sa prosím, pozrieť na nasledujúci obrázok ? Chcel som zistiť aká je priemerná veľkosť sviečky za posledných 66 hodín a tak som si v platforme zvolil funkciu "Average true range". Správne som zvolil ? Následne sa mi zobrazil ten graj dolu so zelenou linkou. Tých 2,72 znamená, že priemerná hodinová sviečka má hodotu 2,72 bodu ? Takže v prípade ES to je v peňažnom vyjadrení 136 USD (2,72*50 USD) ? ďakujem !

[Návštěvník]

pesiak: Pokusím se vysvětlit obecný princip, pokud tě to nezajímá, odpověď na tvou otázku najdeš na konci příspěvku :) Nejprve co je "true range" -> TR je indikátor, který má hodnotu nejvyššího ze tří rozdílů: a) předchozího close a aktuálního high b) předchozího close a aktuálního low c) aktuálního high a aktuálního low -> v 90 procentech případů je to možnost c) (musí vzniknout gap nebo nová úsečka otevřít na jiné ceně a už se nevrátit zpět, než předchozí zavřela, aby se bralo a) nebo b)) Indikátor "average true range" (ATR) je v jen vyhlazení hodnot prostého indikátoru "true range" nějakým klouzavým průměrem za zvolenou periodu. => ATR má 2 možnosti nastavení: typ vyhlazení (typ kluzavého průměru) a periodu. Odpověď na tvou otázku: Pokud máš vykreslený hodinový graf (to máš) a zvolenou periodu 66 (to z obrázku nepoznám), tak ano, 2,72 znamená, že průměrná svíce za posledních 66 hodin má hodnotu 2,72 bodu (tzn. v ES 2,72*50 USD)

[pesiak]

Study, vážim si tvoju odpoveď. Díky za podrobnejší popis.

Ešte jedna vec - zvykneš používať ATR ako faktor pri riadení rizika ? Teda používať ATR ako niečo k určeniu Stop loss ? Napr. že tvoj SL je vždy 1,5 x ATR ?

[Návštěvník]

pesiak:
Já osobně ATR nepoužívám, ale to použití, co píšeš, je určitě jedna z možností umisťování SL. A řekl bych, že poměrně zajímavá, protože se přizpůsobuje aktuálnímu dění v trzcích (při vyšší volatilitě vyšší SL a naopak).
Jenom to hledání vhodného násobku ATR je poměrně pracné (nikoliv však nemožné) -> musíš si projít znovu backtest a u každého vstupu si zapsat hodnotu MAE v násobcích ATR a z těchto údajů pak vypočíst "ideální" násobek.

[pesiak]

Prosím vás, mal by som dve otázky ohľadom CORN a miniCORN. Pozrite si najprv priložený print screen a odpovedzte mi, prosím, na tieto otázky: 1. prečo je na mini corn ovela ovela nižšie volume ako na normálnom corn ? Ja ako začiatočník by som predpokladal, že na mini corn bude viac kontraktov - presne tak ako napr. pri ES... 2. prečo cena na mini corn je iná ako na corn ? Však predsa ide o to isté podkladové aktívum, len pri jednom trader kupuje 5 000 bushlov a pri druhom len 1 000 bushlov. Cena by mala byť predsa na chlp presná, ale nie je, prečo ? Ďakujem.

[detroit]

Cena je prakticky stejna, rozdily tam vidim malinke. Lisi se to o nejaky tick ci dva, jelikoz cena obou trhu zavisi pouze a jen na aktivite obchodniku, jejich nakupovani a prodavani. Neni to nikde "propojene", a v ruznych okamzicich se to muze lisit az o nekolik ticku, ale vzdy se to rychle srovna protoze "si toho nekdo vsimne" a stlaci ty ceny k sobe nakupem nebo prodejem na mini corn. Volume je nizsi na mini proto, ze je to trh pro zacatecniky, hodnotu ticku ma $1.25 dolaru a to neni nic pro velky hrace. Navic je to mene vyhodny kontrakt protoze ackoliv se za nej uctujou mensi komise, stale procentualne komise vyjdou vyhodneji u ZC takze je relativne drahe obchodovat mini corn.
Ohledne ES to je tak, ze ten "velky" ES zkratka ztratil na popularite, mozna proto ze mel moc velkou hodnotu ticku, to nevim. Uz i mini S&P ma tick za $12.50 coz je docela dost. Treba nekdo jiny tusi proc je e-mini ES nejpopularnejsi trh na burze a velky ES nikdo neobchoduje?

[Vinnie]

to pesiak: corn máš více srovnatelný s ES než mini corn. Podkladové u ES máš 50 usd x 1830 nyní, což je 91500. Velký corn máš 432 x 50 usd=21600. Mini corn pak jen 432 x 10 usd=4320. Velký corn se více blíží tomu ES, i když to název nenapovídá :)

Ta cena bývá uváděna v 1/4 u cornu a 1/8 u mini cornu. Taktéž můžeš mít diskrepanci časově v posledně zrealizované ceně u mini, který má méně souvislé obchody. Je dobré se dívat do DOM, kde je bid/ ask potom u toho mini cornu, ten poslední obchod, což ukazuje graf mohl být v jiný čas u mino cornu než u velkého.

Super trejdy!

Jarda

[pesiak]

Akože na jedne strane je mini corn určený pre začiatočníkov, ale na druhej tam je velmi nízke volume. Ten trh je dosť nie že nebezpečný, ale nevýhodný. Však tam musia byť slippage jak hovado, alebo sa mýlim ? Denné volume 100,200,300 je strašne nízke...

Ešte jedna vec ku CORN. Všimnite si, že v septembri, aj v októbri bolo aké nízke volume a teraz od novembra začalo narastať - to je spôsobené tým, že obchodoníci rolovali pozície ? Teda postupne v novembri a v decembri začali prechádzať z CZ13 do CH14 ?

[Vinnie]

to pesiak: ano, je dobré vstupovat limitem u mini cornu a dívat se, kde se pohybuje ten velký corn a podle toho. Za market to skutečně může být slip.

Na tom grafu je H4 (marec), to znamená, že nyní je blíže expiraci a je aktivní kontrakt, proto objem narůstá, předtím byl aktivní Z3 (december), který ano roloval do H4 nyní.

Super trejdy!

Jarda