Zacatecnicke nejasnosti :)

[tom_swing]

Jako čistě teoreticky má asi xzajic pravdu, ale prakticky si dost dobře neumím představit, že by nějaké ETF krachlo (i když uznávám, že stát se může všechno). Navíc u indexových ETF nejsme exponování v těch a těch firmách, ale v "koši" s firmami vybranými dle nějakého klíče, přičemž zatímco ten klíč zůstává, konkrétní složení toho koše se mění (když třeba nějaká firma zkrachuje nebo přestane splňovat daná kritéria, nahradí se jinou) - tak funguje třeba SPY nebo QQQ nebo DIA, nebo i ETF různých zemí (třeba EWZ pro Brazílii, FXI pro Čínu atd.).

[xzajic]

Á, to je pravda, koše akcií se vlastně při delistingu komponenty přepočítávají ;-)

[fxchild]

Ahojte, chtěl bych se zeptat někoho kdo obchoduje spready nebo se v nich vyzná. Našel jsem tu plno informací tak bych chtěl jenom 2 otázečky, jestli jsem to správně pochopil.

Počáteční kapitál mezi 5K-10K dolarů by mohl být dostačující ?
a co mě ještě zajímá je otázka zhodnocení, vím že to je individuální, ale lítajítu čísla od pár desítek do několika stovek :D což je dost velký rozdíl :) Otázka je jestli je realné třeba 100-150 procent ročně při nižším risku.
Děkuji

[PetrPavel]

fxild
osobně začínám spready s účtem 5100 (přibližně 100 000 Kč), jsou zde lidé co tvrdí, že je to málo, ale mě to nečiní problémy. Větší účet může přinést nižší stres. Na kurzu finančníci doporučují účet 10 000 USD.

Pokud je zhodnocení, tak jako běžné zhodnocení bylo na kurzu uváděno 40%, sám neobchoduji spready příliš dlouho, takže nemohu mluvit za sebe, sám budu spokojen s profitem kolem těch 100%, ale za tento měsíc mám profit cca 30%, takže i s tímto účtem vydělat 1000 dolarů měsíčně nemusí být problém. Samozřejmě hodnotit můžu až za několik let.

Pokud jde o několiksetprocentní profity, které tu někteří tradeři uvádí - tak ty bych bral velmi opatrně. Nepochybně je někteří dosáhli, ale stalo se to zatím jen v loňském roce (může jít o výjimku) a pak jde o velmi ojedinělé případy na kterých nelze stavět.

Sám mám ke spreadům následující vztah. Pokládám je za nejbezpečnější trading. Proto jsem do spreadů dal peníze, které by jinak odpočívali na spořícím účtu s bezvýznamným úrokem, pokud po půlroce obchodování dokážu manželce předvést, že zhodnocení je vyšší než 4% ( a o tom nepochybuji) převedeme na spradový účet zbytek úspor. Rovněž očekáváme na výsledek nějakých soudů, kde nám vysí již velký (několik milionů) majetek a ten bych chtěl rovněž zhodnocovat na spreadech. Jde o peníze, které do domácnosti přináší žena, tak k tomu mám zcela jiný vztah. Své vlastní peníze dávám na intradenní a swingové obchody, které mě více baví, ale riziko je nepoměrně vyšší.

Snad jsem trochu pomohl,
P.

[paja1]

fxchild:
Mně se 5K zdá skoro málo, ale dá se to, jen bude méně obchodů.
Na první pohled není 100% ročně žádný problém - při účtu 10K stačí dva spreadové kontrakty za měsíc, kde na každém získáš pětistovku, a máš to doma i s rezervou. Realita může být bohužel úplně jinde. Je sice pěkné vědět, že lze dosáhnout ročního zhodnocení 50%, 100%, 200%, ale to ti při vlastním obchodování moc nepomůže. Já taky vím, že lze běžet hladkou stovku pod 10 vteřin a třeba maraton za 2 hodiny 15 minut - to ale vůbec neznamená, že to zaběhnu taky. Při pokusu to dokázat můžu dostat infarkt (o možných ztrátách se v případě spreadů moc nemluví).

[hooky]

Děkuju Vám oboum ;) Jinak vím že to zhonocení je otázka a ve finále to ovlivnuje hodně věcí, ale jde mi právě o to jestli to neni mimo realitu. Hlavně jsem po dlouho době zjistil že pravděpodobně intradenní obchodování e-mini asi neni pro mě, nebo alespon zatím. Tak bych se rád věnoval nějakému druhu obchodování ale zase nechci věnovat všechen čas něčemu kde bych maximálně dosáhl na 10 procent ročně i přesto že bych měl funkčí systém, MM a psychiku ;)

[paja1]

hooky:
Že není intradenní obchodování e-mini pro mě, to jsem zjistil už před rokem. Od té doby obchoduju převážně spready.
Spready zas tolik času nevyžadují ...
Jestli čekáš u "konzervativních" spreadů zhodnocení kolem 100%, kolik jsi čekal u ID a jak to v reálu dopadlo?

[hooky]

K ID na e-mini jsem se nedostal, ale ID na forexu jo, hlavně kvůli menším požadavkům na učet. Zjistil jsem hlavně že nejsem vůbec schopnej obchodovat nebo vůbec následovat něco jen trochu diskréčního a k tomu se rychle rozhodovat. A bohužel svatý grál v podobě překřížení nějakého indikátoru a slepého následování, které by mi v té rychlosti vyhovovalo jsem nenašel :( po půl roce jsem byl v menším mínusu na live učtu. Zároveň s tím jsem ale obchodoval na D1 takže ztráty jsem pokryl a tam jsem skončil lehce v plusu po půl roce. :) Takže alespon něco :) Děkuju za optání ;)

K tomu zhodnocení, o zhodnocení a spreadech jsem toho moc nenašel jen že při obchodování podle sezónosti se dá očekávat třeba 100% což by podle mě bylo celkem super. Ale podle toho jak jsi to napsal nevim jeslti si mám myslet že 100% dosáhnu leda agresivním obchodováním. Konzervativním způsobem bych myslel, dodržení základních pravidel jako že neriskovat půl učtu na obchod atd.

[paja1]

hooky:
Ano, s rychlým rozhodováním jsem měl taky problémy. A pod tlakem (časovým nebo finančním) člověk udělá lecjakou blbost, potom ve snaze to napravit se do toho zamotá a už to jede. Snad nejvíc mi na ID vadilo to velké procento ztrátových obchodů (a taky relativně vysoké komise - vztaženo k velikosti zisku). U spreadů je na rozmyšlení obvykle dost času a ziskových obchodů mám přes 90%.

Zhodnocení 100% za rok určitě není u spreadů žádné sci-fi, ale nedá se spoléhat, že ty výnosy budou chodit pravidelně jako výplata. V roce 2011 se mi podařilo udělat cca 120% (měsíční výnosy v rozsahu 3% až 20%). Letos je to horší, za první čtvrtletí jen 8%, ale zase je to vztaženo k vyššímu základu. Duben zatím vypadá docela dobře, při troše štěstí by mohl skončit cca +10%. Neřekl bych, že obchoduju agresivně, aktuálně mám v marginech vázanou necelou třetinu účtu - ale to je taky tím, že teď u mě převažují spready na corn a soybeans, kde jsou nízké marginy. Když jsem držel interkomoditní HE-LE, měl jsem v marginech přes polovinu účtu.
Takže těch 100 a víc procent není tolik otázka agresivity, spíš štěstí trefit ty správné obchody.

[fxchild]

s tou výplatou je to taky jediná vc proč nad tim tolik přemýšlím no :-/ Jednou bych chtěl třeba na full time přejít, ale takhle když vlastně mužu držet pozici 2 měsíce a potom nic tak z toho mam trochu strach :-| Ještě přemýšlím o nějakých větších grafe třeba 15 M - 30 M jako ID a nebo se vrátit k forexu na D1.
Ani by mi nešlo o tu uplnou pravidelnost, ale zase inkasovat něco jednou za půl rok, nevim no.

[paja1]

fxchild:
Jste ty a hooky jedna osoba? Ne že by na tom záleželo, jen pro pořádek.

Nepsal jsem nic o inkasování jednou za půl roku. Samozřejmě s účtem 5K může v extrému k něčemu takovému dojít, ale zas si neumím představit, že by někdo chtěl s účtem 5K obchodovat full time (a být na tom výdělku z tradingu existenčně závislý). U většího účtu se dá otevřít víc pozic a když je to aspoň trochu diverzifikované, obvykle aspoň něco vydělává. Těch období, kdy jde do háje úplně všechno, není moc.
Podle toho, co píšeš, jsi se při ID plácal kolem nuly. Tak jestli není lepší inkasovat jednou za dva měsíce než vůbec. Neber to, že tě překecávám na spready, chci jen ještě říct, že neznám nikoho, kdo je dlouhododě ziskový na ID. To samozřejmě neznamená, že takoví lidé nejsou. Traderů, kteří jsou ziskoví ve spreadech, znám poměrně dost (byť jen virtuálně).
U ID každý hledá systém s edge a většina ho, soudě podle výsledků, nikdy nenajde. U spreadů dostáváš edge naservírované na stříbrném podnose.

Co je to D1?

[hooky]

No je to učet kterej jsem si založil když jsem zapoměl heslo, a u přítelkyně se mi nedá připojit jako hooky takže musim používat tamto :-/ nevim proč, asi cookies nebo něco :(

S 5K jsem nemyslel full time, ale časem bych chtěl na full time přejít s velkym učtem ale bojim se právě že bych potom třeba pul roku čekal na nějakej výdělek :-/ Ale jak si napsal otevřít více pozic taky si myslim že by to nějak tak mělo jít. Zatim jsem toho moc o spreadech nenašel ale určo budou i nějaký jiný metody než jenom sesonal takže nějaká diverzifikace by měla jít.

D1 jsem myslel že jsem obchodoval forex na denních grafech a to mi celkem vyhovovalo. Akorát jsem pak musel zrušit učet kvůli fin. problémům.

S tim ID je to težký no, já neznam nikoho osobně ani že by obchodoval, ale zase tady na foru věřim že někdo obchoduje live dlouhodobě podle toho co třeba někdo psal třeba v tématech intermarket nebo price action.

A naservírované to nevim no :D já toho moc najít nemužu po internetu, ale teď mam nějakou knížku přeloženou od Joe Rosse tak uvidim.

[paja1]

hooky:
Díky za vysvětlení.
K té sezonnosti a diverzifikaci: pořád je někde nějaká sezónnost, diverzifikovat se dá do alelujá.
Nerozumím tomu, jak píšeš, že jsi toho o spreadech moc nenašel. Možná si to zbytečně komplikuješ. Moje informační zdroje byly: seriál Jak na ... spready tady na Finančníku plus veřejné vlákno Spready a Spready II. Z toho se dozvíš, jak spready principiálně fungují plus najdeš spoustu tipů na konkrétní obchody. Nic víc není do začátku třeba, neabsolvoval jsem ani žádné kurzy, prostě jsem začal obchodovat, a ono to šlo. Bylo to jako zjevení - po letech marných pokusů na komoditách jsem najednou našel něco, co funguje, a je to úplně primitivní.
S tím stříbrným podnosem to bylo míněno tak, že edge je obsažena už v základech spreadů, nemusí se vymýšlet žádné krkolomné systémy, zázračné indikátory, které ti řeknou, co trh udělá. Jestli byl nějaký spread v posledních 15 letech každý rok ziskový, se slušná šance, že vydělá i letos. To je všechno.

[hooky]

jsem rád že jsi napsal to že "pořád je někde nějaká sezónnost" :) to mě právě taky napadlo že přeci vždy někde musí být nějaká sezona :) vlákna tedkon taky pročítám.
Můj problém zase nastane až budu řešit kdy a proč vstoupit :-| I když už jsem četl několikrát že ten vstup neni to nejduležitější mě to dělá problém uplně ve všem. Stále musím hledat proč a proč ne :-| A nějakou literaturu nebo tak něco jsi nečetl ? :)

[paja1]

hooky:
Z knih jsem četl jen od Eldera Trading for living, ale to nemá se spready mnoho společného.
Když si nebudeš stavět maximalistická očekávání (k tomu někdy sezónní grafy na MRCI svádějí) a u prvních obchodů si řekneš, že ti stačí dvě tři stovky, pomalu nenajdeš obchod, ve kterém bys prohrál. S přibývajícími zkušenostmi a sebevědomím se pak časem vydáš i pro větší zisky. Prostě u spreadů není třeba studovat a číst další a další knihy, je potřeba začít reálně obchodovat. Tady na fóru i jinde se v diskuzích objevuje spousta tipů na obchody, takže ani nováček by neměl mít problém s tím, že z nezkušenosti vleze do nějaké nesmyslné kombinace. Pro začátek bych doporučil vyhýbat se interkomoditním spreadům a u grains dělat jen spready v rámci jedné sklizně.