Zacatecnicke nejasnosti :)

[m.hunter]

wolf:

:D trosku spomal. Dane by som este na tvojom mieste neriesil. To zacni riesit ked budes "zarabat" aspon v papertradingu a budes uvazovat o prechode na live.

[Renooo]

m.hunter:
Já bych na pana WOLFa už přestal reagovat.. řekl bych, že si tu z nás střílí ba dokonce to spíš vypadá na cílenou provokaci.. (td)

[wolf]

Renooo

Spatny den? Co vam vadi? Ze jsem za 3 hodiny zbaktestoval 17 dnu? a profit z 200 000kc na 300 000kc? Zkuste si precist nejakou knizku o psychice aby jste lepe ovladal trhy a sve jednani

To

m.Hunter
Ano paper tradingovat zacnu hned zitra kdyz uz mam system a jasna pravidla, jake je dostatecne dlouha doba na odzkouseni systemu?

[michal-administrator]

pro všechny:

prosím nezačínejme nějakou přestřelku..

wolf:

prosím, než se začnete ptát na každou věc, která vás zrovna napadne, dejte si tu práci a pročtěte si nějaké články, diskusi a používejte vyhledávání...

díky

michal

[Honza K.]

Wolfe a ostatní. Udělat si backtest s profitem 50% účtu za pár dní je jedna věc a live trading je pak obvykle úplně jiná věc. Uvědomte si prosím všichni jednu věc - to že vymyslíte nějaký systém znamená, že ho vymýšlíte na historických datech, obvykle tak, že si projdete nějaké grafy a na nich si ten systém vytvoříte. No a pak ten systém na těch grafech opět jakoby otestujete a zjistíte, že je ok. Řeknete si hurá, jsem boháč, pokud to půjde aspoň z poloviny jako v backtestu, tak jsem za vodou. No a pak přijde realita a najednou místo prudké křivky nahoru je z toho prudká křivka dolů. Neříkám, že to tak je vždy, ale většina strategií se takto chová. Příčin je řada, ta základní je obvykle v tzv. "overfittingu, overoptimisingu", prostě si doladíte vstupy a výstupy na daná historická data, která máte a na kterých to potom opět testujete.
To, co je pro úspěch strategie v reálném obchodování velmi důležité, je tzv. "walk forward testing" a "out of sample testing". První věc je o systému, který veme určitý úsek historických dat a poskládá z nich náhodně nová data, na kterých pak strategie běží a testuje, jak se na nich chová. Druhá věc se týká testování strategie na neznámých datech, to je to, čemu můžete říkat "papertrading", tj. máte hotový systém, do kterého už nezasahujete a necháte ho běžet jako demo na nových čerstvých datech nebo historických datech, ale jiných, než na jakých jste systém tvořili. Máte tedy jinak řečeno dvě možnosti - buď testujete a tvoříte systém na datech do dneška a od zítřka pouštíte na živých datech, nebo systém budujete na nějakém historickém úseku dejme tomu -1 až -2 roky a pak ten systém necháte běžet na datech -1 rok až dnešek.
Výsledky, které vám dá testování na out of sample datech, jsou pak pro vás mnohem důležitější než ty nádherně vypadající výsledky, které máte v backtestu. Tolik ve stručnosti o zrádnosti backtestu. Je jich ale mnohem víc a je to na celou přednášku. Teď k tomu, jaká je dostatečně dlouhá doba k odzkoušení systému. No mohl bych psát kapitoly, ale jenom velmi stručně:

Vše záleží na tom, jaký styl obchodování máte, osobně preferuji zapomenout na nějaký časový úsek a hlášky typu, na odzkoušení potřebujete 2 měsíce apod., je to o ničem, protože pokud máte strategii vybudovanou na denních grafech, můžete za 2 měsíce udělat taky třeba 3 - 5 obchodů a to je absolutně o ničem, takže já osobně považuji za dostatečně otestovanou strategii tu, která udělá v out of sample periodě alespoň 200 - 500 obchodů a zároveň tato perioda obsahuje co nejvíce fází trhu, tj. jsou zde zastoupeny jak trendy, tak sideways a/nebo choppy trh v dostatečné míře.

Nezapomeňte taky na další velmi důležitou věc - v závislosti na typu příkazů, které používáte, je nutné korektně započítač poplatky a slippages, tj. rozdíl mezi cenou, kteoru v backtestu jakoby dostanete a cenou, za kteoru nakoupíte/prodáte v reálu. Bývá velký rozdíl v reálných výsledcích, pokud používáte limit příkazy, případně trailing stopy nebo market příkazy a zároveň se pohybujete na likvidních/nelikvidních trzích. Tohle vše je potřeba si otestovat, zvlště u strategií, které jdou po relativně malých ziscích (skalpovací strategie), u kterých bývá slippage zásadní.

[tomas262]

wolf: kdybyste raději tu energii věnoval trhům :-D třeba se Vám to vrátí ..

[wolf]

Tomas262

Mnoho lidi vstoupilo do trhu bez zakladu money moneygmantu a hlavne psychiky snad se vam to taky vrati, je patrne ze nekteri na to nemaji

[Sinuhe]

wolf:

tuto prestrelku najlepsie vyriesis tym, ze sem das nekompromisny report prveho mesiaca svojho LIVE.....

dovtedy nema zmysel mlatit prazdnu slamu.....

presvedcis nas?

[wolf]

Sinuhe

Jisteze, to byla poznamka, jen tady bylo 100x napsane jak ma clovek pustupovat a co si ma precist, a stale nekteri na toto nedbaji kde jinde by se vzalo 90% neuspesnych traderu?

Ps: vcera jsem zacal paper trading- uz mam celkem sofistykovany system s pravidlama, bohuzel ne vzdy je clovek dodrzuje.. takze jsem skoncil s profitem 7 000kč. mohl jsem mit jeste o 3000 vic ale jak rikam na trzich moc dlouho nejsem. Samozrejme 1 obchod nic neznamena, za mesic pak muzu napsat konecnou sumu..

[Sinuhe]

wolf Napsal:
-------------------------------------------------------
> Sinuhe
>
> Jisteze, to byla poznamka, jen tady bylo 100x
> napsane jak ma clovek pustupovat a co si ma
> precist, a stale nekteri na toto nedbaji kde jinde
> by se vzalo 90% neuspesnych traderu?
>
> Ps: vcera jsem zacal paper trading- uz mam celkem
> sofistykovany system s pravidlama, bohuzel ne vzdy
> je clovek dodrzuje.. takze jsem skoncil s profitem
> 7 000kč. mohl jsem mit jeste o 3000 vic ale jak
> rikam na trzich moc dlouho nejsem. Samozrejme 1
> obchod nic neznamena, za mesic pak muzu napsat
> konecnou sumu..


Presli dva mesiace......... ako to dopadlo? :)

[FredyC]

Dobrý den

Měl bych jednu začátečnickou nejasnost z trochu jiného soudku. Pokoušel jsem se hledat odpověď, ale spíš jsem asi nedokázal dát dohromady správný výraz pro hledání...každopádně jde mi o mechanismus burzy na úrovni dodavatel/odběratel. Popíšu, jak jsem to pochopil a poprosím o případné opravení jak je to doopravdy.

Dejme tomu farmář pestující sóju přijde na burzu (asi ne přímo do pitu) a řekne, že příští rok v květnu dodá nějaké množství sójy a chcete za to tolik dolarů. Je mi jasné, že to dělá, protože má obavu o cenu a chce si tedy pojistit, že se mu vyplatí tu květnovou úrodu pěstovat.

Kdo od něj ten kontrakt převezme ? Koupí to od něj nejaký spekulant ? Nebo broker ? Nebo se to stává součástí "portfólia" burzy ? Jde mi o to, že když pak někdo otevírá long pozici a chce ten kontrakt koupit, tak od koho to kupuje ? Dostane farmář peníze hned nebo až v květnu od odběratele ?

Dále beru tedy, že spekulanti si ten kontrakt přehazují mezi sebou a cena se mění podle bežných pravidel nabídky a poptávky.

Pak se přiblíží květen. Spekulanti se kontraktů postupně zbavují a prodávají. Mezi nimi už se zřejmě pohybují i odběratelé a pokouší se urvat co nejnižší cenu pro sebe. Nakonec všechny kontrakty skončí v rukách odběratelů, kteří mají o to zboží zájem.

Co mi tady není jasné, že při pohledu na graf celého kontraktu sójy byla cena na začátku kolem 900 bodů a nakonci vystoupala až na 1300. Farmář mohl přece vydělat mnohem víc, kdyby to prodal odběrateli rovnou. A stejně tak odběratel mohl zaplatit mnohem méně, kdyby se s farmářem domluvil na začátku sám. V čem tedy spočívá ta výhoda burzy z pohledu těch, kdo ty produkty skutečně poskytují/potřebují ?

Chápu, že to bude celé asi mnohem složitější, ale mohl by do toho někdo vnést trochu světla prosím ? Děkuji předem.

[kajaq]

FredyC:

trochu svetla Ti dopreji, ale asi to nevysvetlim vsechno, jen tak, do jake hloubky to zajimalo me.

Farmar pro svou obzivu produkuje obchodovatelne komodity. Pro produkci potrebuje kapital, ktery mu to umozni. Spocita si tedy sve ocekavatelne naklady a primereny zisk a za tuto cenu to proda, rekneme za tech 900. To dostane a v tom okamziku je na svem a nemusi mit obavy z pohybu financnich trhu a muze se soustredit na svou praci.

Zpracovatel komodit ma moznost kdykoliv koupit budouci suroviny za ceny, od kterych muze odvijet sve financni plany.

Spekulanti - obchodnici - jsou pusteni do trhu a vytvari likviditu. Nesou risk a za to jsou pripadne odmeneni. To je ta svoboda moznosti utratit sve penize dle sve libosti... :)

Vic me to nezajima, staci mi vedet, ze "neberu penize chudakum farmarum", je to proste kapitalismus a svoboda rozhodnuti... ;)

Karel

PS: jeste me napadlo prirovnani, ze stejne jako farmar nebude spekulovat na pripadny rust ceny, tak se da ocekavat, ze spekulant nekoupi pole a nezacne pestovat boby, aby "koupil" kontrakt levneji...

[FredyC]

Hm hm, no mě tam nejvíce zaráží to, že tedy při expiraci kontraktu spekulanti prodávají a že se tam vůbec najde spotřebitel, který je ochotný to koupit za cenu o 400 bodů vyšší než kdyby šel rovnou za farmářem a dohodli se na ceně, která by byla výhodná pro obě strany. Může se tam vůbec stát, že by na burze zůstal kontrakt, který nikdo nechce, protože je už moc předražený ?

Ale i tak díky za info, byl jsem na pochybách, jestli ten kontrakt skutečně farmář prodává a dostává tak rovnou zaplaceno nebo peníze uvidí až při zpárování s odběratelem.

[Blizz]

To se podle mého stát nemůže, pokud nebude existovat NIKDO kdo by ho od tebe koupil, máš na krku dodávku toho tvého obilí. Ale todle se asi normálnímu traderovi stát nemůže, ty trhy jsou natolik likvidní, že se vždycky najde někdo, kdo to koupí. Musíš jen sledovat jaký kontraktní měsíc obchoduješ

[FredyC]

O to mi ani tak nešlo, že by byl problém pro spekulanta to prodat. Spíš mě udivilo právě to, že se ve finále najdou spotřebitelé, kteří to koupí tak draho když by je to v podstatě vyšlo levněji se s farmářem přímo domluvit.