Diskuze k článku: Mechanický vs. diskréční přístup k obchodování

[MNovak]

navratil
Určení směru trhu jsem určitě někde tady popisoval.
Zkušený obchodník vidí směr trhu na obchodním tf. V mém případě na 1M. Pokud jednotlivé swingy dělají vyšší dna pak je to long. Pokud dělají vždy nižší vrchol pak je to short.
Velmi dobře se lze taky orientovat podle vyššího tf. Např. 10 minutový. Pokud svíce udělá vyšší high než je předchozí svíce pak je to long. Opačně platí pokud svíce udělá nižší low než je předchozí pak je short.
Tím je určen směr trhu.
Samozřejmě je dobré vstupovat ihned co nejdříve po rozeznání nového trendu. Ten může být klidně i deset svíček po sobě a to nám pak dá profit.

[navratil]

MNovak: Jo, kdyby to bylo tak jednoduché jak popisuješ :-) Takové obchodování bych považoval za ideál - trh jde long, tak peru longy a o moc víc neřeším. Teď ještě získat ty zkušenosti. Každopádně díky, rozhodně to zkusím nějak zpracovat.

Pavel73: Ono je to trochu jak Hlava 22 - já hledám edge a ty mi píšeš, že musím mít edge. O tom sice není sporu, ale to mě moc neposune. Najít edge zjevně není taková trivialita, rozhodně to neznamená vzít libovolný systém, uvěřit mu a jet podle něj, to by vydělával každý. Je jasné že jakmile edge budu mít, tak se obchodování stává jen víceméně mechanickou záležitostí, ale tak daleko bohužel ještě nejsem a kvůli tomu hledám nějaký impuls.

[majkll]

MNovak:

jestli se můžu zeptat - používáš stop-loss? a jaká je tvoje průměrná ztráta?

díky moc za odpověď, snad to neni nic proti ničemu, ale vážně mě to zajímá z hlediska tvojeho přístupu...protože si evidetně se správným načasováním moc hlavu nelámeš..proto mě to hodně zajímá, jestli je takový přístup obchodovatelný pro "běžného" obchodníka..

majkll

[t.o.m.]

Navratil:

k tvojmu povodnemu dotazu z prvej strany skus tento clanok pre inspiraciu:

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/daytrading-tikani-usecky.html



___________________________________________________________
Chtěl bych se zeptat live traderů - v čem spoléháte na diskreci, co sledujete? Supporty, trend, rychlosti průrazů, reakce trhu po průrazech, rychlost ordeflow, nebo něco úplně jiného... Já tak nějak pořád nemůžu přesně uchopit, jaké podmínky v plánu vyžadovat přesně, mechanicky, a jaké nechat volnější, na diskreci. Díky za jakýkoliv podnět (včetně toho že řeším nesmysly :-) ).


(tu)

[Pavel73]

Navratil,

Vypada, ze si opravdu nerozumime... Myslim, ze problem bude v chapani slova edge. Ty si pod tim pojmem zrejme predstavujes hotovy nastroj, ktery vicemene mechanicky obchodujes. Ja edge chapu jako system zasad jak ten nastroj pro sebe co nejlip pouzit. Je to jednodussi nez se zda, jenom to chce tomu dat cas a svoji logiku, obchodovani neni technicky zadne "rocket science" :)


Zdravim

P.

[MNovak]

navratil
Máš pravdu, je to jednoduché. Co jiného by jsi chtěl taky dělat? Vysledovat směr a vstoupit. Pak už jen čekáš až se trh rozjede.
majkll
SL samozřejmě používám. Je to takový mantinel za který nedovolím trhu jít. V průměru je kolem 75$ mám li to vyjádřit v penězích.
Své vstupy určitě časuji. Vždy čekám pokud je trh v longu na pokles a hned jakmile se trh opět vydá long tak vstupuji za market. Stopku pak dávám pod dno. Většinou to bývá pod vstupní nebo předchozí svíci, podle toho, která má nižší low. Tímto způsobem vstupuji již dlouhé roky a stále mi to vyhovuje.
No dnes je tam celkem solidně mrtvo. Trhy se plazí. V 9:31 jsem šel long. Před chvílí jsem vystoupil s 10 bodíky. SL jsem měl na 5 bodech.

[majkll]

MNovak:

díky za detailní odpověď..docela mě překvapila ta výše SL, což je myslím velice solidní číslo (nevím přesně o kterém trhu mluvíš, ale obecně mi to nepřijde moc, pokud člověk nevstupuje limitem velmi blízko dna korekcí)

jinak by mě zajímala ještě jedna věc..nemusíš být úplně konkrétní, ale zajímalo by mě, kolik trhů obchoduješ? máš třeba vyhrazené určité úseky dne pro konkrétní trhy, nebo např. sleduješ odpoledne evropu i ameriku a hledáš nejlepší příležitost? pokud obchoduješ víc trhů, kolik jich obchoduješ paralelně naráz?

díky, pomalu začínám přemýšlet o větší diversifikaci a hledání těch nejlepších příležitostí kdekoli po světě, tak budu rád za každý postřeh..

majkll

[roman06]

Majkll urcite se na to vrhni, jak tomu rozumis tak je uplne jedno kde a kdy obchodujes... ja uz mam dnes od 9:20 denni target a zbytek dne trenuju za malo kontraktu abych si ten zisk nesmazal....

Mnovak obchoduje myslim ESko, vsak ti odpovi....

[MNovak]

majkll
Obchoduji klasiku - indexy. Vybírám si podle toho jak moc jsou volatilní. Jak píše roman odpoledne SP. Ale pokud je ted moc volatilní tak místo něj odpoledne jedu fesx. Jinak ten je fajn ráno po deváté. Večeer po osmé bývá fajn TF, kdy již je nízký risk (samozřejmě nemyslím ted při extra volatilních dnech) nebo DJ. Obchodní plán je prakticky u všech trhů stejný.
Taky se dá ráno obchodovat SP a DAX, ale bohužel kvůli marginu musí být velký účet, jinak by nešlo obchodovat více kontraktů.
Rozhodně zůstávám otevřený pro všechno co mi nabízí zhodnocení. Ovšem snažím se vybírat trhy, aby mi zůstal zachovaný průmerný risk se kterým jsem zvyklý pracovat.

[navratil]

MNovak: No, jednoduché to určitě není - dneska 4 vstupy do trendu, 2x BE, 2x SL, -200. A to ten trend byl jasný, jen lezu na blbém místě nebo mě vymetou korekce. Nestěžuju si, jen mě deptají ty hlášky o jednoduchosti. Kdyby to bylo jednoduché, dělá to každý.

[navratil]

Pavel73: Možná si fakt nerozumíme, což mě opravdu mrzí. Původně jsem si posteskl, že mi chybí kousek a nevím který to je, mám pocit že už jsme od toho trochu uhnuli, nebo ti fakt nerozumím. Po dnešním výkonu jsem na té dolní hranici nadšení do tradingu a opravdu bych uvítal jakoukoliv motivaci. A myslím že můj problém nebude v chápání slova edge, myslím že oba víme co to znamená, jen já ho nemám. Nebo možná mám a neumím použít. Jak píše MNovak, že stačí poznat trend a jít v jeho směru - já trend sice poznám, ale nějak to nejsem schopen aplikovat , viz. výše. No budu na tom dělat, to dám. Každopádně díky moc za reakce, vezmu si z toho, co půjde, čemu porozumím :-)

[deluxe]

navratil,

můj pohled // jednoduché to opravdu je, nikoliv snadné, proto to nedělá každý, ba co víc, dělat to může jen naprosté minimum lidí. to, že jste vstupoval a s Vámi uvedenými výsledky je důkaz toho, že to neumíte. docela dobře si dovedu představit, že pan MNovak mohl na stejném trendu který popisujete vydělat minimálně to, co jste Vy ztratil.
jeden z důvodů může být ten, že nevíte kdy vstupovat - i když si myslíte že víte, čekáte na potvrzení trendu, to způsobí že nastoupíte pozdě a další korekce Vám vezme SL. důvodů bude ale spíše víc, řekl bych že psychologického charakteru, reps. věci, které pan MNovak má zvládnuté a proto mu nedělá problém pravidelně vydělávat.

a nebo se prostě pletu a a je nemožné s tím obchodovat, je tam nutné přidat pár MA, nějaké ty divergence, projet si 10 let BT a na základě toho si vycucat SL a PT :)

[MNovak]

navratil
Děláte to velice dobře. Zamýšlíte se nad svými ztrátami. Hledáte cestu jak z toho ven. Tak já taky v počátku postupoval a ted vidím, že to byla správná cesta.
Měl jste B/E. Takže tam zřejmě byl i profit, jenže jste jej nesebral. Záleží pro jaký profit jdete. Včera dopoledne nebyl výrazný trend, trh šel v kanále. Takže se nedalo čekat na velký profit. Zkuste zpočátku jít pro nižší profity. RRR 1:1,5. Budete mít větší úspěšnost a to vám bude dělat dobře.
Pokud vás ihned po vstupu vyhodí korekce, pak při opětovném rozjetí trendu můžete vstoupit znovu. Je to taková situace, kdy nakoupíte long a trh jde ještě kousek níž, až pod vaší stopku, vyhodí vás a pak se znovu rozběhne long. Já tyto situace taky zažívám. Nebojte nejste sám. Jen je důležité si najít odpověd na otázku jak budu postupovat v této situaci. Já vstupuji znovu. Nebo můžete vyčkat až na nový trend a tímto vlnícím se již nezabývat.
Samozřejmě jsou také dny, kdy na vyšším trendovém tf začne chop. To pak vypadá tak, že na obchodním 1M tf se sice trend rozjede, vy vstoupíte, ale ihned po vstupu se otáčí a běží opačně. Co ted v této nebezpečné situaci. Má to opět jednoduché řešení. Pokud mi toto udělá trh 2x po sobě pak přestanu obchodovat. Proč bych měl dále riskovat? A taky nevím , kdy to skončí. K trhům se vrátím až v další fázi dne. TJ. odpoledne po otevření trhů usa, kdy již trhy se chovají jinak.
Takže , aby bylo jasno svými vstupy at jsou v podstate kdekoliv neovlivníte chování trhů. Pokud se trh rozhodne zachovat se pro vás špatně, vy to musíte přijmout. Vždyt i náhodné vstupy, někde tady bylo popisované myslím Podhajským mají úspěšnost 50%.
A to již při nízkém RRR stačí k profitům. Takže nemusíte mít obavy z toho, že vstupujete "špatně".
Takže pokud to shrnu. Když se rozjede dlouhý trend, prakticky vydělají všichni. U krátkého trendu jen ti kteří mají nízké RRR a nastavený PT nebo posunují stopku. Pokud se vzniklý trend po vstupu otočí navydělá nikdo nic.
Toto je vlastně takový praktický trendový scénář.

[Mirro]

Jak bych to rekl, .......myslim, ze mam trochu problem.
Nevim jeste uplne presne co delam dobre. :) Obchoduji diskerecne TF - 1min, s tim, ze sleduji 3min a 30min. Na SIM poslednich 13 obchodnich dnu v profitu-kazdy. Poslednich 22 obchodnich dnu 20 v profitu. V prumeru 6 obchodu za den. V celku bych rekl, ze delam jednoduche veci ve smyslu co pise MNovak (plus "citim" divergence mezi trhy, tvary a zpusob vykreslovani svicek(hlavne na vystupech)) a co hlavne neustale sleduji jsou denni/tydenni/mesicni hodnoty Win% (51% mam nyni), RRR (2:1 nyni), DrawDown% (5%), dost take Commision % (8-10% nyni) a proste hledam vstupy tak, abych se do "mych"hodnot vesel ci je zlepsil a zaroven aby byly sladene. Prumerne Loss je 125$. Prumerny zisk na kontrakt je $56 (posledni mesic).
Jako jednu z hlavnich veci take vidim v pouzivani CheckListu, neustale drzeni pozornosti "Here&Now" a Obchodni plan (ktery misto presnych vstupu je spise orientovany na to byt sladeny s trhy), ktery bych rekl mam detajne vypracovan az na jednu vyjimku a tou jsou vstupni paterny. Nejde mi to totiz poradne popsat (a tak nejak si myslim, ze nejsou dulezite). :) Ja vim, sileny.
Docela by mne zajimaly vase hodnoty (ten kdo je na 1min.timeframe TF) pro porovnani a ke zjisteni co je jeste/uz "normal".

[mutton47]

Mirro, myslim, ze tady v tom vlaknu je to trochu offtopic, ale neni mi jasna jedna vec. Pisete, ze jste 20 z 22 dnů v profitu, Win% 51 a zároven average win je $56 a average loss $125.

Vychazi mi, ze jste za 20 dnu udelal 120 obchodu:
61 x $56 + 59 x -$125 = $3416 - $7375 = -$3959
Podle tohoto vypoctu byste nemel byt ziskovy snad ani jeden mesic...

Martin