Diskuze k článku: Mechanický vs. diskréční přístup k obchodování

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/mechanicke-vs-diskrecni-obchodovani.html

[phynek]

zdravím všechny,

zrovna řeším dilema, zdali raději mechanicky, nebo diskréčně. Osobně je mi bližší diskréční obchodování. Jenže při paper-tradingu mám občas pocit, že snad neobchoduju to, co jsem původně chtěl.

On se totiž diskréční způsob podstatně lépe paperterjduje (reálně dosud neobchoduju) než backtestuje. Pokud si naplánuji, že beru všechny ZLR v rozmezí 0-100 a vystupuju na nejbližší hook, pak je backtesting výrazně jednodušší, než když mám 2-3 techniky vstupů, 2-3 výstupů a SL pro každou situaci trochu jiný. Rozdíl v obchodování a testování takové metody mi pak připadá jako běžet maraton a pak ho znouvu absolvovat u PC při sledování křivky tepové frekvence. Když běžím, tak snadno rozeznám rozdíl mezi 160 a 170TF. Na tý křivce se to ale celkem snadno přehlédne...

Každopádně se snažím
pozorovat sebe, grafy a trochu si to vyhodnocovat. Snad to bude stačit. Mechanicky mě to ale vůbec nebaví.

[anly11]

zdravim,
zaujimalo by ma ci existuje na predaj plne automaticky system woodieho CCI patternov? ma s tym niekto nejake osobne skusenosti? zaujimalo by ma aka by bola dlhodoba ziskovost na historickych datach a tiez kolko penazi by takyto system stal na zakupenie alebo prenajom.
je niekto kto obchoduje cisto pomocou AOS? ak ano, uvital by som konkretne info akym systemom, kolko stoji taky system a tiez aka je jeho ziskovost - realne skusenosti.
diky
tony

[grizzli]

HEh, ted jsem si uvedomil jak silne uz mam preprogramovane podvedomi :) vsechny knihy a tady clanky co jsem precetl porat mluvi to same az se mi to vrazi do pameti :) Prvni co me napadlo je ze AOS ne, ale proc :)? NEmam jakekoli skusenosti a ani rozumny argument ,ale pan Tomas a pan Petr tolik rikali ze ne tak ne :) tohle beru jako hoodne pozitivni vlastnost financnika :)

[Airmike]

grizzli

nuz ja by som sa sustredil skor na vetu zo zaveru, ako pozitivne vnimal pretvaramie podvedomia, navyse bez akejkolvek skusenosti alebo rozumneho argumentu, ako si napisal :).

Mechanické i diskréční obchodování vyžaduje spoustu specifických znalostí a dovedností, každé trochu jiným směrem. Čistě mechanické obchodování může být na začátku dobrá cesta pro jedince s dobrou znalostí matematiky, statistiky a programování, kteří se musí připravit na dlouhou cestu vyhledávání své statistické výhody ve velmi detailním zkoumání trhů.
Diskréční obchodování nevyžaduje podle mého názoru v podstatě žádné matematické či statistické nadání, avšak člověk se musí připravit na dlouhodobé sledovaní trhů, testování zvolené cesty a pracování na své psychice.

[navratil]

Chtěl bych se zeptat live traderů - v čem spoléháte na diskreci, co sledujete? Supporty, trend, rychlosti průrazů, reakce trhu po průrazech, rychlost ordeflow, nebo něco úplně jiného... Já tak nějak pořád nemůžu přesně uchopit, jaké podmínky v plánu vyžadovat přesně, mechanicky, a jaké nechat volnější, na diskreci. Díky za jakýkoliv podnět (včetně toho že řeším nesmysly :-) ).

[yax]

navratil

blba odpoved, ale na to musis prijit sam, s tim ti tezko poradi, protoze kazdy obchoduje jinak.
Ja treba obchoduji uz jenom ciste diskrecne, koukam po vecech, ktere chci videt a kdyz se sejdou aspon tri na jednom miste, tak udelam obchod.

[navratil]

yax: tak jasně že to je individuální, to chápu. Mě jde spíš o inspiraci nebo pohled někoho jiného, pak už se s tím nějak poperu. Můžeš třeba ty napsat, po čem se díváš, co v trhu chceš vidět?

[yax]

tak treba priklad tech 3 veci je: S/R, pattern na ni a velka objednavka v T&S. Treba dnes na dopolednim ES uroven 1161. Byl tal level ze vcerejska, kdy tam byl pruraz, ktery byl testovan a vydrzel. Dnes dopoledne se tam trh 5x odrazil a v T&S ten level byl branen. To je potom tutovka. Sice zadny velky odraz dnes, ale 2-3 body jistota ve dvou obchodech.

[Pavel K.]

On ma ale Lada pravdu. Diskrecni obchodovani uz vyzaduje hodne nakoukanych hodin a dost znalosti v trhu. Zrovna tak ale obchodni plan! Clovek na to ale prijde az po dost dlouhe dobe, jak to vsechno skloubit dohromady. Ze zacatku je podle me dulezite mit veci co nejmechanictejsi a hlavne i pod tihou emoci sledovat trh. Pak o tom premyslet a potom opet projet staticke grafy po tom, co je clovek od tech emoci uz odprosteny. Je to cesta na dlouhou trat, ale i kdyz jsem si vzdycky myslel, ze jakakoli diskrece je pro me nemozna, postupne jsem se k diskrecnimu obchodovani taky dopracoval a je to nejprofitabilnejsi moznost obchodovani, kterou jsem zatim zkusil. Cesta k ni mi ale trvala rok a pul live obchodovani. Ale i v ramci nej jsem byl uz ziskovy. Je to podle me zkratka prirozeny posun. Co me osobne posunulo uplne nejdal v diskreci je vybrat si napriklad 1. hodinu obchodovani na nejakem indexu a obchodovat pouze ji. Zamerit se na ni a nic jineho nesledovat. Pak je mozne si pridat jiny trh/cas, ale je nutne si uvedomit, ze vlastnosti trhu se meni jak s trhem samotnym, tak s prubehem obchodnich hodin.
Ja doporucuju venovat se jednomu trhu max. 1 hodinu a na tu se stat expert. To je podle me nejlepsi zpusob, jak nejrychleji proniknout do profitabilniho diskrecniho obchodovani. Ale je to jenom muj pohled.

[navratil]

yax: díky, takhle stačí.

Pavel K.: Vždyť já vůbec nepolemizuju, že by pravdu neměl, jasně že ji má. Já hledám nějakou inspiraci, nějaký impuls, co by mě posunulo zase o kousek dál. Viz. můj včerejší obchod na ropě - mechanický vstup byl jasný, odmítnutí dalšího low. Diskréčně se ve mě pere několik protichůdných věcí - premarket spíš bullish, ale ve 14.30 extrémní bullish bar, který byl otestovaný na high, odmítnutý a postupně zase umazaný. Ale ne zcela. Pak tam přišlo to odmítnutí dalšího low a já prostě nevím - je trh pořád bullish, nebo není? Mechanický vstup je jasný, diskréční filtr ale nějak neumím nastavit, popsat, definovat....prostě mi to ještě nedocvaklo. Tak hledám inspiraci jinde. Jasně že to nakonec musím vybojovat sám, ale nikdy nevíš, co tě posune dopředu. Každopádně dík za reakce, pomáhá to :-).

Ještě možná bych to doplnil - už dlouho mám pocit, že už jsem skoro tam, že už mi chybí jen kousek, abych to vybojoval. Jenže pořád se točím v kruhu, udělám systém, chvíli funguje, pak přestane. Mechanika, diskrece, kombinace, všechno možné. Účet mám furt první, po počátečním propadu stabilně už 2 roky v lehkém konstatním mínusu, takže pokrok je, ale nestačí. Tak možná kladu trochu zoufalé otázky a doufám, že někde něco sepne a to bude to ono.

[Pavel73]

Navratil:

Taky ten pocit znam velice dobre :) Potrebujes maly impuls, ktery tomu da smer novou dimenzi. Co treba se podivat na to jak by si dnes vedl tvuj uplne 1. system, ktery si zacal testovat... Muze se ukazat, ze by si vedl uplne stejne, jako ten ktery mas ted? Pokud je to pravda, co to asi muze znamenat?

:)

Zdravim

P.

[navratil]

Pavel73: Kam tím míříš? Já mám tedy pocit, že od prvních systému jsem se posunul daleko dál směrem k porozumnění chování trhu, už bych si netroufl mechanicky obchodovat třeba jen průraz prvního swingu nebo překlik psar.

[Pavel73]

navratil:

Netvrdim, ze nejsi dal to urcite jsi. Slo mi spis o urcity prelom, po kterem uz proste nemyslis na to jestli jsou lepsi swingy nebo prurazy atd.
Reknu asi takto: Dokud se ti pri obchodovani poti ruce, pocitujes nervozitu/adrenalin po ztratovem dni se necitis dobre nebo obracene po zisku citis euforii, tak do te doby se budes pohybovat v tom bludnem kruhu otazek a pochybnosti, jak ten system nekonecne vylepsovat: diskrecne/mechanicky/mozna jeste jiny vstup, filtrovat, jiny TF/trhy atd.
Jenom zopakuju co uz tady bylo mnohokrat receno. Odpoved neni ve vstupech....

Zdravim

P.

[.:OMAR:.]

Já už si naopak netroufám obchodovat diskreční přistup. Člověku se může dařit na 1-3k., když je odolný. Vždy mi pak ale stačila nějaká drobnost, souhra okolností, které vás rozhodí a z diskréce je "klikačka". Toť mé zkušenosti, existují i fajn jednoduché a funkční mechaniky. Sice né tak profitabilní jako diskréce, ale naopak člověk s nimi ustojí více.