hedge&balance

[nikator]

Pro H+B strategii jsem testoval mimo jiné NTRI a NETL, které jsem live obchodoval jako naked put writing.
Nedopadlo by to špatně :)

Ale live bych zatím do H+B nešel, protože reporty umí být pěkně divoké a jak jsem sledoval na dalších 12 titulech, které měly earnings, analytici se dost často bohužel v odhadech pletou a trh pak "divočí". A to dost drsně...

U svých pozic, kde se earnings vyhlašovaly po close (a tudíž by nebylo možné je zavírat - opce s mimo obchodní hodiny neobchodují - bohužel), jsem raději seděl (u NETL do jedné v noci) a se svojí mizernou ingliš chytal přenos vyhlašování a zíral do IB, kam jede cena.... Kdyby to šlo drsně proti mně, hedgoval bych otevřením "kontra"pozice v akciích....

Nicméně H+B sleduji dál, ale jak jsem psal výše, se sledováním dalších parametrů.

Nikator

[tomnes]

Dnes jsem se dostal k počítači až 2 hodiny po otevření trhů, takže jsem zadal portfolio pro tento týden trochu opožděně. Takže, tituly na tento týden:

long ATI
long CHS
long CROX
long DELL
long EBAY
short FDX
short FRNT
short ICE
short PEIX
short TWGP

Pár minut po otevření je portfolio + 500 USD, ale to samozřejmě naprosto nic neznamená, máme před sebou dlouhých 5 dní, během kterých se může stát cokoliv.....

[tomnes]

Dnes +1415 USD otevřený profit. Byl to ale zajímavý den - portfolio skákalo od -500 do +1800. Bylo to hlavně díky titulu ATI, který šel výrazně proti mému směru a táhnul portfolio dolů. Titul ICE však tyto ztráty hravě dotahoval a ještě vydělával mnoho navíc.
Titul ATI zavírám, překročil EMA34, takže mu nedávám moc šancí. Zbytek titulů nechávám. Jenom tak si pro sebe píši poznámku, co by se stalo, kdybych do páru k ATI uzavřel ještě nejsilnější ICE. Jak jsem psal, cílem těchto pokusů je, abych si pro sebe našel nejlepší způsob trade-managementu této strategie a jedna z testovaných myšlenek je právě uzavřít vždy do páru k nejslabšímu i nejsilnější titul. Uvidíme, kde bude ICE zítra a v průběhu týdnu až do pátku. Zatím ale nechávám portfolio nebalancované - tj. 5/4 - rozhodně bude zajímavé podrobit ho i takovýmto testům.

[tomnes]

Včera po uzavření +2965 USD. Portfolio si tedy připsalo dalších 1,5K. Jinak to ale nebyl den pro slabé povahy. Portfolio ráno otevřelo mínusem, pak docela dost skákalo mezi mínusem a lehkým plusem, pak jenom všerejší den vyrostl na více jak 2K a pak to spadlo na 1,5K.
V pondělí uzavřený ATI včera nadále kolidoval ostře proti mé pozici, takže jeho uzavření bylo opět moudré rozhodnutí. "Cut your looses soon".
ICe mezitím vzrostl na více jak dvojnásobek. "Let your winners grow." Konkrétně již téměř +6000. Opět si dělám poznámku, co by se stalo, kdybych všera uzavřel - za účelem zjistit, zda-li by i pro extra-winnery nebyla nějaká rozumná meze, kde uzavírat.
Zato CHS nám už narostl do ztráty téměř -1300. Přemýšlím o uzavření, jenomže to už bych měl portfolio hodně rozbalancované - 3C a 5P. Navíc uzavřel zpět nad EMA34, takže mu dávám ještě šanci. Opět si ale dělám poznámku za účelem studia možného scénáře skutečně mít jen 3C/5P.
Uvidíme však co všechno se ještě stane do pátku.

[snoopy]

Dakujem Tomas za pravidelne prispevky.
Zaujimavy napad s divergenciami.
-----
H&B ochytavam. Ta idea vo mne nieco zopla, ale zatial neni moc s cim prispievat.

[Tomino]

Všechny zdravím,

to: tomnes

Tomáši šlo by prosím zrhuba odhadnout procentuální zhodnocení obchodu? Zkusme třeba těch +8100 USD z minulého týdne.

Děkuju

Tomáš

[tomnes]

Na obchody které provádím stačí účet 50,000 USD, t.j. konkrétně minulý týden by se teoreticky jednalo o zhodnocení 16,2%.

[MerQury]

Pro Tomáše:

A s jak velkou částí účtu obchodujete? Za kolik procent účtu tyto opce nakupujete? nebo od každého titulu nakupujete jen jednu opci (ale to by se asi těžko sháněly stejně drahé opce, ne?) ?
Jen mě zajímají vaše podmínky pro nákup opcí.

Michal

[tomnes]

Od každého titulu obchoduji s 10ti opci. Exponováno mám klidně 70% účtu, u této strategie to nevadí. Pokud by někdo začínal po jedné opci od titulu, dá se to dle mého názoru s účtem 7-10K.

[MerQury]

Takže vám nezáleží na tom, aby opce pro každý titul byly nakoupeny za pokud možno co nejvíc stejnou hodnotu?
Já právě testuji H&B na stránkách, které zde byly v článku uváděné a tam je účet 5000, tak jen abych měl srovnání...
Díky!

[tomnes]

Nene, vůbec nevybírám tituly s podobnými cenami, vůbec na tohle nehraji :-)

[trader01]

Tak jsem dnes take zacal s timto obchodnim systemem
uz mi funguje demoucet u thinkorswim a dale jsem si zaplatil data od esignalu pro akcie
takze mohu analyzovat i akcie jako podkladove aktivum.

Ja bych rad vytvoril system na zaklade patternu u indikatoru CCI.
budu hodnotit cca 150 akcii a vybirat mezi nimi kandidata na nakup call a put opci

vzdy rad napisu akcie, ktere jsem jako kandidaty vybral

[misak]

Tomnes: jsem zvědav, jak dopadl dnešek, 4-tým týdnem zkouším 10p/10c s relativně podobnými výsledky, s tím, že beru 10 párů ze stejného odvětví a snažím se mít cenu do 50% rozdílu. A dnešek vypadá na pěkný propadák, 18 titulů dává mínus, a navíc každej trochu - takže žádný velký looser, kterého by Tomáš diskvalifikoval. Stav za Po-St (-500).

[tomnes]

Dnes velmi zajímavý, velmi dramatický a velmi přínosný den.
Hned po open otevřel nejsilnější titul ze všech - ICE - obrovským gapem proti mé pozici a okamžitě smazal veškerý zisk za předešlé dva dny - a že šlo o velmi silný zisk. Celé portfolio šlo do hlubokého mínusu a z téměř +3000 bylo náhle -2000.
Pak se vše vyvíjelo porůznu - chvíli šlo portfolio zase do plusu, chvíli zase do mínusu, skákalo to skutečně neuvěřitelně. Nakonec portfolio uzavřelo na +390 USD - takže stále žádná tragédie, stále v plusu, ať to na začátku vypadalo jakkoliv.
Nicméně, na podobné situace vyčkávám právě z důvodů, abych postupně odhaloval různé možnosti a nalezl způsob, jak portfolio efktivně managovat. Po dnešku tedy několik opět důležitých poznatků:
- uzavírat velmi silně ziskové tituly "předčasně" zřejmě též nebude od věci; konkrétně již zmíněný ICE si vedl tak příliš dobře, že to daleko převyšovalo "průměrné" chování rostoucího titulu a korekce byla nutností a dala se očekávat - jen jsem netušil, že bude tak brutální :-)
- možná, že jedna z rozumných cest bude uzavírat do páru vždy velmi silný titul a velmi špatný titul

Nejdůležitější poznatek za celé 3 týdny je ale NEPLAŠIT. Prakticky každý den otevře portfolio dost silně proti mně a chce to klid - v 90% případů se zase otočí do plusu. Pokud si stanovíme strategii jako týdenní, nesmíme se jakkoliv znepokojovat intradenními průběhy ani openingem.

Dnes nic neuzavírám, i když FDX by byl kandidát - ale chci nyní pozorovat portfolio v tomto stavu, zajímá mě, zda-li a případně jaké může do konce týdne přijít recovery.


Každopádně podobné dny a situace jsou důležité, aby bylo možné strategii vyladit a dotáhnout. Na testování strategie jsem si vyčlenil několik měsíců, t.j. teprve čas ukáže, jak správně a ideálně podobné situace managovat.

Jinak zítra odjíždím na týden do Paříže, takže nevím, kdy přesně se dostanu k počítači a další komentáře mohou být trochu nepravidelné. Budu se ale snažit o maximální pravidelnost.

Misak: já jsem dnes 3 tituly v plusu, 5 v mínusu a jeden na 0.

[Libic]

Zdravim Vas Tome,
jiz nejaky cas papertraduji podobnou strategii, avsak zalozenou na patternech Joe Rosse [jak jinak :)]. Mel bych k Vam jeden maly dotaz: pro obchodovani pouzivate ITM nebo ATM opce? Snazil jsem se koupit knihu od MPlay, ale rikal, ze vyjde az v lete. Samozrejme, pokud nechcete, nemusite odpovidat.

Preji mnoho uspechu!!

Libic