hedge&balance

[l4mpion]

Mohl by mi prosim nekdo upresnit kde vybirate pary, je nejaky web kde je muzu videt rozrazeny podle jednotlivych prumyslovych odvetvi? Take pro upresneni nakupujete 10 kontraktu? Kolik je margin?

Diky predem.

[tomnes]

O žádném takovém webu nevím, já si páry vybírám sám, každou neděli projedu pár stovek akcií a které mají trend a momentum, ty na příští týden vyberu. Margin není žádný, opce se kupují za jejich akutální skutečnou hodnotu.

[l4mpion]

Diky Tomnes. Takze se nesnazis brat SHORT x LONG ze stejneho prum. odvetvi jak naznacoval Mplay?

[tomnes]

Nesnažím, Mplay sám navíc na tomto pravidle příliš netrvá.

[trjar]

Zajimava stranka na vyhledavani opci pro ruzne strategie a podle vsech moznych podminek je www.poweropt.com

Jarda

[sidney]

Kazdopadne je ta hedge&ballance velmi zaujimava strategia.
Skusam to robit na tyzdnovej baze a bez stop lossu (co sa mi normalne nechce verit) som stale v hre s 3tyzdnovym narastom 1,555 $, co je asi 1,55% narast. Nie je to bohvie co, ale ako som pisal tak bez stoplossu som cakal, ze budem tazko v minuse. Ale jednoznacne stop loss by tejto strategii urcite pomohol, kedze uz viac ako 3 krat som mal looserov cez 1900$ na obchod.
Ale celkovo je to fakt zaujimave, ze kupujem opcie iba podla hadzania mincou a jedine co dodrzujem,tak to aby delta bola minimalne 0.6.

[tomnes]

Dnes, čtvrtý den od otevření, uzavírá strategie bez pár drobných na +5500 USD.
Nutno však říci, že byl den trochu "ramatický": po otevření nejsilnější titul udělal veliký gap proti mé pozici a portfolio rázem padlo na polovinu. Pak ale začalo docházet k vyplňování grafu a dalšímu pokračování mým směrem. Během dne strategie došplhala k více jak +5800 USD.
Zítra je poslední den, kdy budu pozice držet, večer uzavírám.

[tomnes]

Uzavřeno na +8100 USD. Druhý týden tedy dopadnul o poznání lépe, než první. V tomto konkrétním případě bylo týdenní nepřetržité držení portfolia zhruba 2x profitabilnější, než každodenní otevírání nových pozic.Více peněz za méně práce :-)
Jedno z nejdůležitějších pravidel pro tuto strategii se skutečně zdá uzavírání co nejrychleji ztrátových pozic v portfoliu a držet co nejdéle ty nejziskovější. Strategii jsem v pondělí začal s 10ti tituly, nyní uzavírám s 8mi (2 jsem zavřel v pondělí), t.j. nebylo ani příliš aktivního zásahu. Příští týden pokračuji s přidáním Mplayova pravidla výběru titulů s vysokým OI.

[911]

Tome,

gratulace. pekny vysledek. koukam ze vas opce taky pohltily.

[tomnes]

Lukáši,

zatím si s opcemi pouze "hraji", ale začínám jim velmi přicházet na chuť. Jde s nimi skutečně dělat dost věcí a možnosti omezování rizika jsou úžasné :-) Když jsem začínal obchodovat, začínal jsem s divergencemi. Co mně na nich po čase trochu vadilo bylo, že mě tu a tam zbytečně vyhodil SL na korekci okamžitě po vstupu aby se pak stejně rozjela divergence mým směrem. S opcema tohle vůbec nehrozí :-) Daytrading sice zatím vede, ale pustil jsem se do opcí dost zhurta, tak snad tady nebudu sám :-)

[sidney]

to tomnes:
Pri akych velkych stratach uzatvarate stratove pozicie?
Dakujem

sidney

[911]

rusim ramecek

[misak]

Dobrá práce Tomáši, ale musím říci, nepřeceňujme Tomášův výkon 8 k zisku, neboť tento týden byl nadmíru volatilní. Což strategii H&B nadmíru svědčí. A hlavně je období vyhlašování výsledků, což vede k relativně velkým pohybům podkladového aktiva i u velkých titulů (např. IBM) a tím i velkým OI, což v průběhu roku nebývá zvykem.
mé výsledky H&B balance (10+10) v držení cca 1 týden je v paper trade je +1k, +4k, +6k bez komisí, které mohou být 300-500 USD per týden a pak hodně to skákalo do plusu a mínusu. Zatím to považuji za hodně "syrový" reprezentativní vzorek.

[tomnes]

Pavle,

naprosto souhlasím. Je to skutečně pouze "syrový" vzorek a účelem těchto všech týdenních pokusů je právě jen a jen zaběhnout se do strategie. Bude to trvat ještě měsíce, než člověk uvidí jak se skutečně strategie chová, co jsou plus a mínus a než nastane čas vrhnout se do toho s reálnými penězi - navíc třeba se dlouhodobě ukáže, že zase tak zázračné to není a nebudu to obchodovat vůbec :-) Pracuji i na dalších opčních strategiích, některých v kombinaci s divergencemi, t.j. tak i tak by HaB byl zřejmě jen část portfolia strategií.
Obdobné trénování na týdenní bázi je však jediná cesta, jak se pohybovat vpřed. Byl bych rád, kdyby tu byli další, co trénují podobně a dávají sem své jednotlivé kroky - jenom tak to může pomoci učit se navzájem a vzájemně se někam pohybovat. Škoda, že tohle stále málokdo chápe....

[tomnes]

Sidney,

zatím nemám pravidlo pevně stanovené částky. Na co spíše koukám je celek. Jaký titul táhne portfolio dolů, jak je celkově daný den portfolio vybalancované a jak se ztrátový titul chová na grafu. Ve strategií jako tato bych byl trochu opatrný ve stanovování konkrétních částek - právě proto, že je strategie tak hodně kompexní. Vždy napoví až celek, to je důležitější, než fixně daná částka.