hedge&balance

[miciko]

to kubrt:
-ano, souhlas, ne vždy opce projde i za"market" pokud je její obchodovatelnost bídná či nijaká a já jsem jediný zájemce....
-osobně vybírat ale právě tyto opce považuji za dost K.O., i když se mohou také velmi rychle "nafouknout" jak to oce umí a pak se točí velmi rychle---zajímavých opcí a silně likvidních je moře
OKden vám :-))

[kubrt]

Pietro: Podle mých skromných zkušeností musí být OI stovky, lépe tisíce,aby se daly relativně rychle zobchodovat. Volume moc nesleduju, je to hodně individualní vzhledem k různým událostem, ale OI mi dává jakýs takýs přehled o tom, jaký je obecný dlouhodobější zájem o danou konkrétní opci.

Napr.dnes jsem vypisoval SNY 45 (naked) put, bid byl 0.45, ask 0.55, ja dal 0.55 limit (vypisoval jsem, cili misto 0.45 jsem dal 0.55 => + 10 USD a byl jsem vyplnen behem minuty, protoze OI je cca 17.000). Porusil jsem sice to, co jsem psal v predchozim prispevku, ale jen proto, ze jsem nebyl az tak 100% presvedcen o teto pozici tak jsem to kousek posunul a nechal rozhodnout trh... ;)

Hodne ziskovych obchodu preje Kubrt

[nikator]

JJ, moje zkušenost z live zadávání opcí je, že často (při menší likviditě opcí) si s vámi lovci zahrají "na slepou bábu". Příklad: chci vypsat za 0.70, nabídka by byla za 0.65 .... Tak dám limit 70 ..... a najednou se z 0.65 stane 0.60 ..... Fajn, čekám, čekám čekám..... Za dvě-tři hoďky, aniž by se cokoliv na opicí straně hnulo (nicméně akcie si lítá silně hore-dole) stáhnu nabídku - a v tu chvíli se opět objeví stará dobrá 65ka na opačné straně...... Prostě demo a live je nebe a dudy, navíc občas "valíte bulvy", co dělají opce v porovnání s cenou akcie.

Jindy se vidím sám samojediný v nabídce na výpis, podlézám s cenou.... nic, žádná protistrana, jen okamžité snížení nabídek na druhé straně .... stáhnu nabídku, naskočí tedy původní vyšší nabídky ..... a na protistraně se také zvýší hodnota.... ale ke spárování prostě nedojde.

Co vás pak napadne? Hurá za market!! To je ale dobré se občas hluboce před kliknutím nadechnout, protože vyplnění bývá dost děsné.... A pozor v posledních minutách před close a pár minut po close - tam se schválně "natahují" ceny, takže z opce za 0.40 se stane opce za 2.00 - kdo ve spěchu chce třeba "zajistit" příkazem MKT pozici, prodělá gatě....

Kdo se včera pokoušel vypsat NUE a MCO, ten ví ..... a třeba takový CROX jul ..... to je taky mazec. A to podotýkám, že po "nalomení" pitim, hermanem, tawou a kubrtem a především HonzouŠ sleduju volatilitu a greeky. Občas prostě nestačím mrkat na reál...

To jsou jen drobné postřehy opčního nedochůdčete. Résumé: Pozor na demo, to vám vyplní cokoliv kdykoliv, uctivý služebníček, ručičky boskávám, pánko velkomožný. ALe live je to občas S/M dovádění nejtvrdšího kalibru :)

[Libic]

TO Tomnes:
Tomasi, dlouho jste se s nami nepodelil o vysledky z H&B. Testujete jeste tuto strategii? Jak probihaji tydenni vysledky?

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[xbroxiszx]

4. tyzden 4.-8.5.07

call xlf cvx hal t vz
put form ncc pfcb ust infy

po +88
ut +83
str +278
stv +458
pi +245

gabriel

[xbroxiszx]

tiez je dobre sledovat hlbku trhu (market depth). ak na vsetkych burzach je cena bid 1,35 a a objemy (bid size) su tiez niekolko sto alebo tisic, tak v tom pripade by nemal byt problem predat za limit 1,35.
ina situacia je napr. ked pri danom strike vidim cenu bid 0,55 a chcem predat 3 kontrakty za limit 0,55, ale v hlbke trhu vidim, ze len jedna burza kotuje za 0,55 (ostatne za 0,5) pri objeme bid size 2 kontrakty. v tomto pripade tazko predam, kedze nesedi objem
gabriel

[xbroxiszx]

5. tyzden 11-15.6.07

call jci aks bot crzo rtn
put zion lxk infy dna adm

po -259
ut -184
st +41
stv +181
pi +461

dnes jeden z titulov v predobchodnej faze siel proti mne viac ako 5%. prve co mi napadlo, ze zisk zo stvrtka je vymazany a urcite budem v strate. po otvoreni burzy som si pozrel portfolio a som bol prijemne prekvapeny, ze som bol v zisku.
poznatok z dnesneho dna:
1, hedging je super vec
2, ak mam plan zatvarat poziciu v piatok, tak je zbytocne kazdu chvilu sledovat portfolio a rozmyslat, co by sa dalo spravit lepsie, kedy zatvorit ak nieco nejde tak ako si predstavujem, len to zbytocne matie cloveka...v pondelok nakupit, vypnut pc, v piatok zapnut pc a predat...that simple ;)

gabriel

[Pietro]

to Gabriel: naprosto souhlasím s oběma body, které jsi výše uvedl ! týden 11. - 15.6. koupena (paper) vždy jen jedna opce od každého titulu pietro

[Pietro]

to Libic, popř. ostatní chtěl jsem vás poprosit jestli byste mi mohli poradit s filtrem na StockFetcher. Marně se pokouším udělat filtr na divergence. Přikládám obrázek, jak by měla taková "ideální" divergence vypadat. Bohužel se mi nedaří zadat filtr na to, aby bylo vyšší high (top) než předchozí a k tomu opačně nižší high na CCI. Ztroskotávám už na tom, že nevyfiltruju to vyšší high na akcii. Určitě v tom bude nějaká jednoduchá finta, ale asi jsem přepracovaný nebo co, prostě na to nemůžu přijít. Ještě k tomu obrázku. Je tam ukázková divergence do šortu v kroužku a je označená červeně. Ta se mi povedla zobchodovat minulý týden. Zároveň jsem označil modře tvořící se novou divergenci do longu, na tu se chystám na příští týden. Pokud by měl kdokoliv nějaký nápad uvítám každé "nakopnutí". díky Pietro

[Libic]

To Pietro:
jak nadefinovat divergenci ani ve snu netusim. Je mozne pouzit jednoduchou pomucku, a to, zadejte k vyhledani stocks, kde "RSI[14] crossed below 70" [+vsechny dalsi podminky, jako je volume, cena stock atd. atd.]. Tim se Vam zobrazi par desitek, mozna jedna az dve stovky stocks a ty pote projedte na grafu stockfetcheru. Je to prace na 20 minut a muzete si tak vytahnout par zajimavych titulu k detailni analyze.

Libic

[xbroxiszx]

6. tyzden
call fitb ms hero mcd ir
put lxk mrx ebay bac azn

po -67,90
ut -97,90
str -117,90
stv -nezapisal som si
pi -278,90

druhy stratovy tyzden. najviac ma zarmutil ms so stratou 325,90 usd.
buduci tyzden bude lepsi ;)

gabriel

[xbroxiszx]

taka ministatistika papertradingu:
tyz. P/L viazany kapital
1. +134 3393
2. -17 3303
3. +350 3668
4. +245 3768
5. +461 5230
6. -278,9 3293

celkovy vysledok +894,1 usd (po odratani poplatkov 2,95 usd/kontrakt)
zisk. obch. 45%, strat. obch. 55%
priem. zisk 110,5 usd, priem. strata -63,35 usd

nateraz koncim s testovanim H&B. dovod je velmi jednoduchy, nedostatocny kapital. este potrebujem nasetrit par usd na minimalny vklad na otvorenie uctu v TOS, preto nema zmysel pokracovat v tejto, aj kedy velmi zaujimavej a slubnej, strategii.
na seminari s mplayom ma oslovili najviac iron condor a kalendarne spready, tak sa do nich pustim. a samozrejme, ked sa ucet dostatocne rozrastie, tak zacnem znova H&B

gabriel ;)

[George005]

Zdravím.

Možná to sem nepatří, ale zde se často thinkorswim. Chci si fundovat účet a moje engliš nebýt moc dobrá :-) a teď nevím, koho uvést jako příjemce. Z podkladů k platbě bych tipnul, že jako adresa příjemce má být: Penson Financial Services, 700 Pacific Ave. Suite 1400, Dallas, TX 75201 je to správně nebo to má být: thinkorswim, Inc. 600 W. Chicago Ave.,? Nerad bych ty peníze poslal někam jinam. Poradí někdo, kdo již fundoval?
předem děkuji
Jirka

[vladek]

Dobry den Tomas.
Ja by som sa chcel spytat ze ci mate neake vysledky a zavery z testovania systemu hedge&balance, lebo ako vidim
je to uz riadne dlha doba odkedy ste tu zverejnovali neake jej vysledky. Ci len stoji za to sa tym zaoberat ako systemom aj ked myslienka o poisteni a balance je velmi dobra.
Dakujem,
Vladek.

[tomnes]

Dobrý den,

momentálně se bohužel systémem nezabývám, protože mám jiné opční systémy, kterým věnuji čas. Příští rok se ale snad k HaB zase dostanu. Jeden náš známý spravující poměrně veliký fond ve Švýcarsku mám HaB na týdenní bázi jako jednu ze strategií v portfoliu.