opce-Mplay-začínáme

[El.Pe]

Tak to je Tomáši skvělý ,Mplay dokáže člověka pěkně nakopnout směrem vpřed. Už se na ní moc těším, každá přeložená kniha je poklad.
Petr

[richip]

zdravim tomasi,
na jak dlouho zhruba odhadujete zpozdeni ceske verze za originalem?
dekuji r

[tomnes]

Zatim neni bohuzel ani original, ale zpozdeni za originalem kdyby slo vse OK bych videl tak 2,5-3 mesice.

[richip]

ok dekuji
r

[regis]

na strance mplaye se mi zobrazuje nejaky aeroclub, je ten problem u mne, nebo je chyba v matrixu?
www.mplayoptions.com/

[marek53]

to regis

Ukazuje mi to stejný aeroclub jako tobě...
Marek

[misak]

Vysvětlení najdete na
www.mplayoptions.com/cci-monkeys.html

a jednoznačně doporučuji k přečtení. Nechci se pouštět do svého hodnocení, ale článek v surové nahotě odhaluje pozadí "postranního" byznysu kolem tradingu. Není vždy všechno harmonické a růžové, jak je předkládáno veřejnosti. Teď si můžete doplnit další kamínek do své mozaiky a doporučím už poněkolikáté :
[bold] Věřte jenom sobě ! [/bold]

[analytik]

Zaujímave. Rád by som si prečítal i názor Woodieho.

[xmms]

Ahoj,
začínám s opčními strategiemi a potřebuju poradit, jak to vlastně backtestovat. Vůbec nevím jak. Tady na screenshotech jsou různé statistiky, ale nevím, jak se k nim dopracovat. Používám thinkorswim. Chci např. spočítat zisk/ztrátu strategie IC na podkladu RUT, pokud bych za posledních 10 let otevíral spread 80 bodů 14 dnů před expirací a vyzkoušet různé parametry. Nemám představu, jak a v čem to provést.

[yax]

xmms: jde to provest jednoduse v thinkBack. Udelal jsem ti priklad. Cervencova opce 2009, vypis 7/2/2009, expirace 7/17/2009. Pujdes do Analyze - thinkBack V poli pro trh das RUT - vybehnout ti aktualni denni data pro RUT a vidis, ze last je 497, takze ATM opce je 500 V poli pro datum v pravo nahore si vyberes den, kdy chces vypisovat - ja vybral 7/2/2009 - 14 dni do expirace podle TOS Pak si rozbalis cervencovou opci a pojedes na bid u strike 540, das prave tlacitko mysi a vyberes Sell - Iron condor. Pak si zmenis dolni nohu na 460, tak abys mel ten spread 8 bodu. Pak je potreba si nastavit jeste ochranou opci na 450. TOS ti ukaze premium 1.35. A pak je druhe policko z datum - P/L Date - a to si muzes posunovat postupne az do expirace a ve sloupci P/L Open vidis, jak na tom byla opce kazdy den - v expiraci skoncila plnym profitem. Jenom upozorneni - hodnoty P&L jsou pocitany z MID a v TOS chybi data - je to myslim v roce 2008 - chybi tam ceny Last, takze P&L se pak pocita nesmyslne. Ale high a low tam jsou, tak si muzes dopocitat sam, jak by opce dopadla. Jesli skoncila v danem rozmezi nebo utekla mimo. Lada

[xmms]

Ale to je jen jedna spočítaná opce. Já chci spočítat naráz např. 200 obchodů za 10 let podle mého uvedeného příkladu. Chci spočítat podobné statistické údaje jako dává třeba ninjatrader a také ekvitní křivku. Přece to nebudu takhle projíždět pro každý obchod zvlášť.

[xmms]

Také bych potřeboval v backtestu vidět risk graf této pozice, jak vypadal v době 7/2/2009. Z tohoto příkladu jsem se dozvěděl, že opce skončily se ziskem $135, ale nic dalšího už nevím.

[yax]

xmms:

risk graf dostanes v TOS jednoduse, staci se podivat na videotutorial:

www.financnik.cz/komodity/Opce/video-opce-risk-graf.html

a pokud se ti nebude chtit projizdet obchody po jednom, tak si asi budes muset najit programatora, ktery ti k tomu neco vymysli, jak to udelat z historickych dat.

Lada

[xmms]

Ještě je tu jedna nesrovnalost. Vypisoval jsem vertikální spread a ten stejný pomocí jenotlivých opcí. U spreadu vertical je credit 7.75. U samotných opcí je 56.20 - 49.50 = 6.70. Je tam rozdíl 1.05 bodu. Proč? Nemělo by to být stejné? Viz obrázek.

[yax]

tak se podivej za jake ceny jsi to mel.
Pravdepodobne to bude za mid u spreadu a z bid u prodane a za ask u nakoupene. Mid je prumer mezi ask a bid, ktery bere TOS jako premium u spreadu a IC.

Lada