opce-Mplay-začínáme

[snoopy]

Skvela poznamka. Prepocitam, vyvesim.

V tej tabulke co som posielal je odpoved pre IC 8 a IC 6 ;-)

IC6 je odpoved pre kanal IC8. -1bod z jednej strany a -1 bod z druhej strany.
IC4 je odpoved pre kanal IC6...

Inak je to jedna z otvorenych otazok pre moj obchodny plan.
Zatvarat ihned, ked cena vstupy do kanala, alebo pockat na 'lepsiu' cenu? Zatvarat az v expiracny tyzden, alebo aj tyzden pred expiracnym tyzdnom?
Obrusujem, backtestujem, vysledky s Vami rad zkonzultujem ;-)

[tomnes]

Snoopy, ja myslim, ze to prave vyresi az to, kolik realne vypisete premium. Pokud vypisu premium 0.80 a cena bude nekde "na hrane", ale IC se bude dat zavrit za .20, tak to zrejme tak udelate, pokud vypisete premium 0.65, pak asi budete chtit pockat na "lepsi cenu"..... Alespon ja bych timhle smerem uvazoval.

[herman]

Ja by som povedal,ze opcne premium je velicina,od ktorej sa odvija vsetko ostatne.A to nielen u tohto systemu,ale u opcii vseobecne.Pohyb podkladu je urcite menej podstatny./ teda s vynimkou jednoduchych PUT a CALL longov /

herman

[snoopy]

Dobry den pani, preposielam vystup prepocitaneho 'backtestu'. 1) Pribudol IC2 2) preposielam aj s vysledkami ako by to vsetko dopadlo, keby sme zatvarali az posledny/expiracny tyzden. ad 1) mame prepocitany IC2, IC4, IC6, IC8 a mozme sa teda hrat s roznymi kombinaciami. Priklad: Otvorenie IC6 10 pracovnych dni pred expiraciou ma v sledovanom obdobi 83% sancu na uspech. Otazka: Co ked chcem uzavriet IC na 'lepsej' cene pred expiraciou? T.j. Aka je pravdepodobnost, ze cena pre tento IC bude v expiracnom tyzdni v tunely IC6 -1 bod na kazdu stranu? Pozrieme na IC4; E-7; 10 tyzdnov. Snad je to jasne :-) P.S.: metodika vypoctu je spomenuta par prispevkov vyssie v tomto valkne. Nic som nemenil. Ak v tom niekto vidite nejaku botu, dajte mi prosim vediet. ------- Padol tu dotaz, kedy zavriet IC z pohladu vstupu ceny spat do kanala. Chce to cit pre podkladove aktivum. Statistika nam k tomu hovori, ze pokial cena z lahka lizne jednu stranu kanala, vieme ze priemerny pohyb na tyzdennom grafe je 3.23 bodu, na dennom 1.36 bodu. Median - 2.72 pre tyzdenny pohyb a 1.16 pre denny pohyb. Inak osobne si teraz prechadzam SPY rucne, aby som ziskal predstavu ako sa sprava. Su veci, ktore sa neosidia :-) -------- Nezadrzatelne sa nam blizi exp. tyzden. Co tak hodit do vlakna vysledky ako sa Vam darilo zatvarat, co ste nechali vyexpirovat, atd... Zatial.

[herman]

to snoopy

Len taky maly a strucny impulz do dalsieho badania IC na SPY. Po akciovom pade 2001/2002, bol od 1.1.2003 do dnes pomer rastucich a klesajucich mesiacov 36:17, pricom max. rozdiel medzi CLOSE a OPEN bol 4,5 bodu. Podla mojho nazoru IC s miernym smerovanim do dlhodobeho trendu musel prinasat velmi dobre vysledky.Jedinou otazkou ostava, ci dalsi prepad indexov nie je na spadnutie...

herman

[herman]

neviem,ako sa edituju prispevky,tak to opravim takto.Ten rozdiel mesacnych slose a open sa tyka klesajucich mesiacov

herman

[cholera]

Neb údaje od snoopyho mi připadly zajímavé a IC sám o sobě též, projel jsem si SPY od 6/97 do současnosti s níže uvedenými výsledky.

% rozdíl mezi close dvěma následujícími měsíci (v den expirace a v absolutním vyjádření) byl ve 46 případech 0-1,99%, ve 29 případech 2-3,99%, ve 22 případech 4-5,99% a ve 22 případech více jak 5,99%.

Z toho mi vychází, že bez nějaké formy leggingu či zohlednění trendu pro stanovení vhodných strike je IC prakticky neobchodovatelný, pokud bych chtěl čekat do expirace....

Jdu tedy bádat dál....

[911]

obchoduje ted nekdo vix, 5, 10 yr Note? irx? zajima me postup v opcich, jake strategie. vim ze jsou v tom naveseny velci hraci taky a ted zrovna byla vyborna prilezitost poslednich par dnu. tak bych byl rad pripraven na priste :-) obchodovat to pres futures je ok

[harmonie]

VIX obchoduji. Spíš zkouším. Zatím 100% zisk, i když nijak zázračný. Pohoda je v tom, že je to "evropská" opce, to znamená, že se excercise provádí až na konci splatnosti. A provádí se v penězích. Např v tom hupu, co byl na konci února jsem klidně vypsal callky. A i když mi je to o hodně přeskočilo a byl jsem hluboce ITM, tak do expirace se cena umravnila. Na extrémních hodnotách nikdy není moc dlouho. Zhruba týden.
Nedávno, když se cela pohybovala dlouho pod 14, jsem zase koupil callku 14 a rovnou jsem zadal prodejní příkaz. A v nedávném "hupu" mi přibylo hezkých 80$/akcii (asi za týden).
Nemusí pršet, jen když kape... :)

[harmonie]

harmonie Napsal:
-------------------------------------------------------
A v nedávném "hupu" mi přibylo hezkých 80$/akcii (asi za týden).


Samozřejmě, že 80$/ [bold] opci[/bold]

[marek53]

to all

Mám takový dotaz, který je možná trošku offtopic, ale opravdu si s tím nevím rady.
Pořád nemůžu přijít na to, jak se v thinkorswim zadává SL a profit target? Dá se to zadat současně se vstupem do pozice nebo až když jsem v trhu? Pomohl by mi nějaký příklad vstupu.
Díky za případnou odpověď na mou otázku.
Přeji všem hodně úspěšných obchodů.
Marek

[snoopy]

K strategii Iron Condor:
Na zaciatok uvazujem nad vstupom AIAO.
Jedna z ciest ako zinkasovat vatsie premium sa mi teraz javi ist do unbalanced IC, prip. podla konkretnej situacie do ballanced IC, ale vzdialenost medzi call-kami a putt-kami mat viac ako jeden bod.
- vystavujem sa vetsiemu riziku
+ zaplatim menej na poisteni
+ vylepsene B/E

Podla 'backtestov' mam sancu na uspech pri IC4 ~70%, pri IC6 ~80% (viz. tabulky co som posielal).
Preco mat teda 'poistku' iba jeden bod pri takto vysokych pravdepodobnostiach?
Samozrejme vsetko je to otazka MM a pristupu k riziku.

OOT: cakam, kym Ceska posta doruci dokumenty do TOS-u. S dnesnym dnom su papiere na ceste 7 pracovnych dni...

[snoopy]

SPY Strike 150
otvorenie IC sirka 6 bodov EXP august
+ c @156 (OI ~10 000)
- c @153
- p @147
+ p @144(OI ~7 000)

Inkasujem 1.9
Riskujem 1.1

B/E
call strana 154.9
put strana 145.1
-----------------------
Vidite v tom nejaku botu?

[paveln]

MPlay píše knihu o obchodování opcí. Do konce tohoto roku by ji měl mít napsanou. Když mu pošlete email, tak vám dá vědět, až ji bude mít hotovou.

[tomnes]

Jenom doplním - s Mplayem jsme již domluveni na právech pro CZ verzi, takže jakmile bude kniha hotová, začne se záhy připravovat i v češtině.