opce-Mplay-začínáme

[snoopy]

to trjar: recou akeho kmena rozpravas? :-)

Som happy, ze som videl/pocul Mplay-a. Bolo skvele, ako jednoducho dokaze temu opcie rozobrat.
Casom sa komplikaciam asi nevyhnem/e :-)
all the best

[snoopy]

K mojmu prispevku: "Pravdepodobnost, ze IC skonci v pluse."
Pracujem na novom teste. Podla vsetkeho je sposob akym som pocital nepouzitelny.
Ponaucenie pre mna: nebud taky hrrrr
Ponaucenie pre ostatnych: verit iba svojim backtestom ;-)

[snoopy]

1) otvorenie IC IC otvaram na zaokruhlenej - open (pondelkovej) cene tyzdna, ktory je X tyzdnov pred expiracnym tyzdnom. 2) uzavretie IC Pocitam uzavretim v expiracnom tyzdni (E), alebo uzavretim jeden tyzden pred expiracnym tyzdnom (E-7). Pouzita je piatkova close cena tyzdna E, E-7. 3) divideny Neuvazujem s nimi. (Obchodujem aj pocas tyzdnov s dividendami.) Vysledky sa mozu mierne lisit v inom sledovanom obdobi, prip. pri inej metodike. Ak ma niekto podobny prepocet a vysli mu odlisne vysledky - sem s nimi ;-)

[amokk]

Zdravim, mohl by sem dat nekdo konkretni IC nebo calender ktery aktualne zobchodoval ci papertradoval? Za kolik co koupil zakolik prodal, na zaklade ceho ukoncil, s kolika kontrakty, prubeh obchodu atd. Po Mplayovi jsem si papirove otevrel 2 IC ale komise previsuji profit :). Musim se na tu stategii urcite poradne podivat a prostudovat ale nejaky zrelizovany obchod by byl prima. stejne jako ve vlaknu H&B. Diky
Jirka

[kubrt]

Mam v .xls rozebráno cca 10 aktuálně otevřených kalendářních spreadů typu double (na obě strany, navíc některé z nich straddle, některé strangle) i typu single s různými front i back měsíci. Napsal jsem si, jak by obchody dopadly kdybych vše zavřel hned na konci front měsíce, ale nechal jsem je v reálu žít a zkouším, jestli se dostanu na vyšší profit díky rolování. Na výsledky si ale budeš muset pár měsíců počkat - to je zásadní nevýhoda kal.spreadů, testování nejde urychlit... řekněme že na konci přístího exp.měsíce (JUN) to sem dám a můžete studovat...

Kubrt

PS: Díky kolegům herman, tawa za cenné připomínky. Oni už ten .xls viděli.

[analytik]

Rovnako ako kolega mam otvoreno niekolko desiatkok kalendarnych spreadov v TOS. Az budem mat nejake obchody uzavrene tak ich rad ukazem, su to prve obchody ktore som zadaval niekolko dni po MPLAY seminari - vo veciach ako je ITM/OTM/ATM, casovy rozpad atd som mal este hokej. Pokial je tu viac ludi ktory skusaju kalendarne spready urcite by bolo fajn zalozit samostatne vlakno. Koncom (obchodneho) juna uz budem mat nejake uzavrene obchody a hruby nacrt strategie, rad sa podelim a poznatky.

[analytik]

Amokk, v prilohe najdete 3 uzavrene ( v TOS Paper Money) IC obchody. Boli to len cvicne obchdy, aby som porozumel ako to vobec funguje, velkost kanala je na nich len 1-2 body. Takze na ich kvalitu nepozerajte.

[amokk]

analytik: dekuji, urcite se mi to hodi.
Jeste se zeptam na jednu zacetecnickou. Jak poznam v TOS ze nekdo vypsanou opci uplatnil? A dojde automaticky k vyparovani s nakoupenou? Diky

[llaaddaa]

Chtěl jsem se zeptat, jak byly určeny doporučené hodnoty spreadu na strategie Condor v manuálu na školení? Je mi jasné, že každý obchodník si volí rozpětí strike podle své povahy a agresivity obchodování, ale v tom školícím materiálu jsou uvedeny hodnoty jen na některé indexy. Když bych chtěl obchodovat jiné, rád bych se od nějakých základních hodnot odpíchnul. Jsou moje úvahy a propočty správné, že základní rozpětí MPLAY volí na základě 1 standardní odchylky, tedy 68% rozpětí?

A ještě druhá otázka k semináři. Těch informací bylo poměrně hodně, co jsem musel vstřebat a tak jsem se chtěl ujisti, jestli mě paměť neklame. U strategií Condor dává MPLAY každý měsíc do trhu příkaz na otevření Condoru. Ten příkaz dává vždy v pondělí po 3. týdnu v měsící, tedy po ukončení expiračního měsíce opcí. Uniklo mi, jestli vynechává i měsíce, ve kterých je v podkladovém aktivu vyplácena dividenda? U těchto strategií je hází do trhu vždy na měsíc nejbližší expirace, to znamená, že v trhu není déle než jeden měsíc?

[tomnes]

LLaaddaa, rozpětí je trh od trhu jiné, je třeba si udělat vlastní statistiku. Pro trh SPY, který sleduji já, je ideální rozpětí 3-4 body od strike na každou stranu. Úvaha se standardní odchylkou je správná - já osobně ale posuzuji spíš podle toho, kdy a jak jsem ještě schopen dostat rozumné premium. Jinak výše dával snoopy velmi užitečné backtestové výsledky na tém IC a SPY, které na mnohé odpovídají.

[snoopy]

Vysledok podrobnejsieho backtestu na dennych datach. Podkladove aktivum SPY. Uzatvaram kedykolvek open, alebo close cena v obdobi Expiracia - 10 pracovnych dni je v mnou vytvorenom kanali. Priklad: Expiracia v Sobotu 17.3. Pokial OPEN, alebo CLOSE cena v dnoch: 9, 10, 11, 12 - 16.3. bola v mnou vytvorenom kanali povazujem tento obchod za win. (Cervene cisla vedla % je maximalny pocet stratovych pozicii za sebou.) Mam zopar dalsich testov na ine obdobia a napriklad uzatvaranie iba v expiracnom tyzdni ma velmi zaujimave vysledky ;-) Otvorena otazka pre mna ostava s akymi nakladmi budem schopny IC uzavriet. (To si otestujem pri najblizsej expiracii.)

[tomnes]

Snoopy, delate nesmirne skvelou praci a velmi vyrazne posuny vpred. Mam z vas radost :-) Nepochybuji, ze budete v budoucnu na IC profitovat.... Vase posledni statistiky jsou dalsi dulezity kus do skladacky, jeste jeden vele-dulezity element je kolik budete schopen inkasovat premium a tim vlastne "upravovat" svuj RRR. Ja osobne si ted vyvijim presnejsi postup leggingu (s pomoci CCI), v tuto chvili se zda, ze posledni IC se mne podari vypsat dokonce za 1.00 USD (t.j. naprosto bezrizikovy obchod, ve kterem se neda ztratit, pouze vydelat) - v kombinaci se statistikami podobnymi tem vasem se jedna o nesmirne silny nastroj na vydelavani penez. Myslim, ze zvladnout vypisovat IC za premium .70-.75 ale bohate staci a neni to zase tak nerealne a slozite. Drzim vam palce.

[snoopy]

to tomnes:
prijemne povzbudenie.

Na zaciatok uvazujem nad balanced IC - AIAO (all in all out). Priestor na vypilovanie detailov ostava obrovsky.

[herman]

to snoopy

pri all in all out vidim hlavny problem v tom, ze tyzden pred expiraciou je este dost vyrazne ina cena uprostred kanala, a pri okrajoch. Ale s poslednou tvojou vetou na 100 percent suhlasim

herman

[tomnes]

snoopy,

zajimava by jeste byla statistika nikoliv plnne na vnitrni kanal, ale na vnitrni kanal -1 bod na kazdou stranu a na vnitrni kanal - 2 body na kazdou stranu. T.j. zkratka statistika na "uzsi kanal", protoze presne jak pise herman - dost jeste ovlivni, zda-li jste blize okraji, nebo prostredku.