opce-Mplay-začínáme

[amokk]

Paiprove jsem si take otverel IC v SPY A QQQQ. Jaky je scenar maximalniho zisku? Pokud se nepletu tak zisk pri pleneni IC neni jeste maximalni.

[goodbody]

Dobrý den, Od začátku dubna mám otevřeného papírového IC. Jen ho tak po očku sleduju jak si lítá...+/- 20USD. Uvidíme jak to skončí a docela se těším.

[amokk]

Proc jsou v prilozenem screenshotu nektere ceny v zavorce? Nejak v tom programu tapu :) diky

[Martinek]

amokk: zavorky oznacuji ztratu :)

[Pepe01]

Chtěl bych se zeptat, co to přesně znamená delta 0,6? Jak se vypočte? Na seminář jsem se bohužel nedostal :-(, ale snad mě někdo poučí.

[herman]

to Pepe01

Delta je pravdepodobnost,ze opcia vyexpiruje v peniazoch,tj. ze sa oplati uplatnit si ju

herman

[Pepe01]

Díky z a info. Ačkoli jsem nebyl jsem na semináři, myslím, že začínám tomu systému trochu rozumět.

Řekl bych, že v principu ta pravděpodobnost, že uplatním opci, by měla být již zohledněna v její ceně. Proto bych víceméně celý systém tedy spíše redukoval na výběr "relativně" levných opcí vypsaných na cenu těsně kolem aktuální ceny akcií (v případě, že kupuji opce, které vyprší za měsíc).

Ze svého laického pohledu bych řekl, že je zbytečné se soustředit na výpočet nějakých přesných koeficientů, ale stačí to určit jen přibližně, protože:
1. nemůžete si libovolně vybrat cenu, na kterou je vypsána opce, ale máte opce vypsány na nějaké konkrétní ceny (nejčastěji v krocích po 5 dolarech)
2. pravděpodobnost se každý den mění dle aktuální ceny podkladového aktiva, a to někdy docela významně, tedy pokud dopředu neznáte vývoj akcií, tak ty rozdíly mezi různými opcemi (pro různé společnosti), nebudou moc velké (právě proto, že se hodně mění a dopředu nevíte jak).

Vzhledem k teorii pravděpodobnosti a tendencím akcií růst má určitě něco do sebe mít nižší deltu pro call opce než pro put. Ale osobně bych v tomto případě (pokud sázíte na růst) více preferoval vložit více prostředků do call opcí, než do put. Tím docílím podobného efektu. Ze své zatím skromné zkušenosti bych varoval kupovat call opce s nízkou deltou. Já se jim snažím vyhýbat.

[kubrt]

Zdravím, proletěl jsem celé vlákno najednou, takže nevím, kdo měl dotazy, obecně:

Jsem u TOS (demo) od semináře Mplaye a příští týden budu fundovat na live. Na demu zkouším různé (i šílené) kombinace, abych byl připraven na situace, které mohou nastat. Na live pojedu hodně konzervativní strategie (díky Herman a spol. za tipy ;-)

Ad komise u TOS: Poradil mi to přímo Mplay ve svém fóru: stačí jim (TOS) napsat, že jste členy WCCI klubu a upraví komise z $2,95 na $1,50, čili prakticky na polovinu. Potom vyjde komise pro Iron Condor na $6 za stranu. Já už mám tuto komisi nastavenu (i na demu), takže mohu osobně potvrdit, že to funguje.

Ad WCCI systém: Je nyní pouze na záložce TOS charts, nikoliv Charts (v nové verzi se Charts přejmenovaly na Prophet). Ptal jsem se a odpověděli, že chystají WCCI i na Prophet (prý brzy).

Ad exekuce: pokud je vypsána opce, stačí ji nakoupit zpět (např. poslední den před expirací). Já to schválně u jednoho IC na SPY neudělal a byl jsem exekuován (strike byl při expiraci kolem 150) na 140C a i moje nakoupená (pojistná) opce 145C byla exekuována. Pozor, za exekuci je poplatek 15 USD za kontrakt (balík 100 opcí!), takže někdy může být výhodnější ji opravdu vykoupit zpět i když to na první pohled nemusí tak vypadat (1,50 komise místo 15 USD poplatku).

Čísla v závorkách jsou jako naše - (mínus), taky mi to dost vadilo, snažil jsem jim napsat jestli by nešlo někam do uživatelských nastavení zadat možnost volby zobrazení neg.čísel s mínusem nebo v závorce a na to se teda moc netvářili...

Obecně však reagují promptně na dotazy i připomínky k platformě.

Ptal jsem se taky jestli pravidlo o omezeném intradenním obchodování akcií (max.4 ID obchody během 5 business dní) s účtem pod 25.000 USD a bohužel omezení rovněž platí (přesná odpověď je zde):

It is valid as well but most people don’t day trade the same option so it’s much more difficult to track and enforce.

Ve větě výše mi nesedí to slovo SAME (option), nějak by z toho vyplývalo, že se nesmí obchodovat STEJNÁ opce 4* intradenně, ale že můžete zobchodovat třeba 40 RŮZNÝCH opcí ID. Nejsem z toho příliš moudrý, ale protože ID opce obchodovat nechci, nechávám to zatím plavat.

Komise na ER2 (u nich jiný symbol) je $3,50 za stranu (u Saxo $11,28 za stranu) a nově rozjetý FX modul mě zaujal možností obchodovat EUR/CZK a USD/CZK se spreadem 2 halíře a pákou 1% (u Saxa 3 halíře a 2%).

PS: Otvírám u nich (z daňových důvodů - některým jsem to vysvětloval ;-) firemní účet a právě bojuji s daňovými formuláři W8 - snad to "prostřelím"... Kdyby někdo následně taky zakládal na s.r.o., můžu případně pomoct.

Úspěšné opční obchody,

Kubrt

[l4mpion]

kubrt: dik za WCCI ja to samozrjeme hledal pod "Prophet" only..


koukni sem:

woodiescciclub.com/forum/viewtopic.php?t=2161

[snoopy]

Pravdepodobnost,ze IC skonci v pluse. Vstupne data su z finance.yahoo.com Tabulka je pocitana z mesacnych close cien SPY. Range 30 dni =(Close mesiaca - Close minuleho mesiaca) Range 60 dni =(Close mesiaca - Close predminuleho mesiaca) IC 4 body = (ak range >= 4 loss, inak win) IC 6 bod. = (ak range >= 6 loss, inak win) Mesiac s dividendami = NO TRADE. Od Aprila 1993 do Augusta 1996 bol akykolvek rozdiel na mesacnom close

[tomnes]

Snoopy,

zvláštní, já testoval totéž akorát s rozdílem že na týdenních datech místo měsíčních a výsledky mám dost rozdílné. Např. spread 4 body UP/4 down, t.j. celkem 8mi bodový spread, mně při otevření 5týdnů před expirací dělá 53.4%. Obávám se, že jeden z nás musí někde dělat chybu. Bylo by případně možné získat přímo váš excel soubor, abych mohl porovnat u koho a kde by mohla vzniknout chyba?

[harmonie]

[ital]Range 30 dni =(Close mesiaca - Close minuleho mesiaca)
Range 60 dni =(Close mesiaca - Close predminuleho mesiaca)
[/ital]
Myslím, že by se mělo brát v úvahu také [bold] High[/bold] a [bold]Low [/bold].

[harmonie]

Zkoušeli jste někdo koupit Call i put opci stejného titulu při delta 0,6? Jak to vypadá, když se hýbe cena?

[snoopy]

to harmonie:
vychadzal som z toho, ze ma nezaujima AKO sa cena hybe, ale KDE je jej close.
Povedzme napriklad, ze drzim IC 30 dni. Cena moze lietat UP, DOWN.
Mna zaujima, kde bude cena tesne pred expiraciou. Pokial bude po 30 dnoch cena nie dalej ako X bodov od ceny, kedy som IC kupil inkasujem full profit. (aj ked medzi tym mohla byt cena o XXX bodov UP, DOWN)

Ked sa to vyjasni poslem update.

[trjar]

to harmonie:
Tomuto stylu obchodovani se rika "delta neutral trading" a vyuziva se pri nem prohnuteho prubehu cenove krivky opce, tj. ziskova vynese vic nez ztratova prodela. Po pohybu podkladu a rozhozeni celkove delty vsech pozic se dela dorovnavani nakupem ci prodejem casti jednotlivych pozic. Existuji cele weby zabyvajici se timto tematem.
Mplayovo " hedge&balance" je vlastne hruba varianta teto strategie.

Jarda