opce-Mplay-začínáme

[tomnes]

Tak by mě zajímalo, kdo pokročil od Mplaye s opcemi a už se vrhá do papertradingu nebo reálu.
Já osobně nafundoval nový účet na opce a v pondělí zadávám příkaz na Iron Condor v SPY - přesně dle instrukcí Mplaye. V této strategii budu pokračovat celý rok. Začnu s balíkem 10 opcí a pokud se bude aspoň trochu dařit, začnu rapidně zvyšovat.
Daytradingovou strategii hodlám aplikovat na týdenní bázi - v pondělí otevřít 5x PUT ITM a 5x CALL ITM (myslím, že není nutné pracovat s 20ti tituly jako Mplay) a v pátek zavřít. Budu pár týdnů testovat zatím na simu, po té bych rád též přešel ještě v první polovině tohoto roku do reálu - pokud budou mé předpoklady správné a strategii si dostatečně osahám.
Poslední vecí nad kterou přemýšlím je začít pravidelně stavět kalendářní spready, to však až nejdříve od května.

Na kocni semináře mě oslovila skupina účastníků s tím, že se chystáte sami začít s opcemi a budete průběžně informovat na finančníkovi. Tak doufám, že tu momentálně nebudu jediný opční obchodník já sám :-)

[Martinek]

U Mplaye v diskusi uz se to take pekne rozjizdi (ze, Misaku? :)))

Myslim, ze Mplay byl velkou inspiraci a impulsem pro vsechny, kdo o opcich premysleli, ale jste vahali. Ja uz se delsi dobu chystam k otevreni relativne velkeho uctu na opce u stejneho brokera, ktereho ma mj. i Mplay (v socuasne dobe asi druhy nebo treti mesic pracuju se simulovanym uctem od tohoto brokera). Take bych rad zacal s 10 kontrakty na SPY a take se strategii IC. Nicmene paralelne bych rad zacal i s casovymi a kalendarnimi spready a jednou strategii od GB007. K daytradingu opci se momentalne nechystam, ale ze zvedavosti mozna v ramci simu take zaradim tento pristup do portfolia strategii.

[l4mpion]

Ja pokrocil.. a pokracuju :) Zkousim iron kondory na QQQQ s ruznym RR abych nasel v cem se budu cejtit. Jeste mi porad neni uplne jasny kdy krome expirace z obchodu vystupovat, ale nic nejde hned a musi se to nechat ulezet.

Daytrading je taky zajimavy... je pravda ze min ucet je 25 000$?

[El.Pe]

Skvělý ! Mplay a jeho přístup mně úplně uchvátil,jel jsem na něj hlavně kvůli jeho MM a opce jsem bral jen jako informaci.Ale IC mně tak nadchnul ,že i přes mojí neznalost AJ jsem se dopachtil k nainstalování tabulky a jejímu prozkoumání.Podařilo se mi zadat prvního IC na SPY a jsem zvědavej jak to dopadne.Tomáši jsem rád,že jsi založil tohle vlákno a doufám, že se tu dozvím některé věci, ve kterých nemám úplně jasno.Bez znalosti AJ to jde opravdu moc ztuha.
Zdravím Petr

[sidney]

Ja som zacal minuly pondelok so strategiou hedge&ballance, resp. vybral som si balik akcii, ktorych objem bol vacsi ako 1 milion a ktorych cena bola medzi 30 a 90 a tento balik som hodil do mojho programu na hadzanie mincou :) Program mi vybral 20 akcii a rozdelil na short a na long 10 na 10 a podla toho som nakupil opcie in the money (omylom som nakupil iba 19 namiesto 20,kedze mi jeden obchod nevyplnilo). Obchod som nechal otvoreny do stvrtka obeda a vtedy som to zavrel. Pri zablokovanom kapitale cca 50 000 som zarobil cca 3521$ za tyzden, co je vlastne narast o 7%. Som zvedavy ako to dopadne buduci tyzden. Pre mna velmi zaujimava skusenost. Ak to pojde dobre na papertradingu tak by som to chcel robit v reale s tak isto ale s 1 kontraktom na opciu. Pekny den prajem Sidney

[herman]

to sidney

nooo,ale bez toho BNI by to vyslo trosku horsie :-)
Ale na druhej strane,mozno prave vyskyt takychto uletov je jednym z vysvetleni mplayovych vysledkov.Pri delta = 0.6 ma totiz prudka zmena kurzu proti mne citelne mensiu stratu,nez zisk pri rovnakom pohybe mojim smerom

herman

[herman]

to herman

aby nedoslo k nedorozomeniu,ta delta 0.6 je myslena pri vypise.Pri nakupe opcie je to cca 0.35-0.4

herman

[herman]

Este mala poznamka k non directional. Presiel som opcie hlavnych indexov, a ich implikovana volatilita nie je prilis korelovana, takze je mozne prihliadat a vyberat index aj podla tohto parametra,mohlo by to priniest body navyse. Mplay sice tvrdi,ze na to nepozera (toto neviem presne,na jeho show som nebol...), ale zaberie to tak 0.1 sekundy,takze on si to mozno ani neuvedomuje,ale jeho podvedomie to registruje :-)))

herman

[tomnes]

to herman

mam podobny pristup v hedge&ballance, pouze nemam vyber uplne nahodny - vybiram akcie, ktere jdou do trendu EMA34 (to je jedine pravidlo). Jednu z idei kterou jeste mam je statisticky z dlouhodobejsiho pohledu zjistit, zda-li by nebylo lepsi vystupovat nejaky konkretni den. Napr. muzu zjistit, ze na vystup je nejlepsi ST nebo CT... Podobne statistiky uspesne pouzivam jiz delsi dobu v mem vlastnim daytradingu, proto mam v nich silne presvedceni.

Jinak s tim delta - i ja dle pravidel u Mplaye chapu, ze delta 0.6 a vice ma byt pri nakupovanych opcich, tato strategie s zadnym vypisem nepocita, tak jak jste dosel k 0.35-0.4 pri nakupu a k tomu, ze 0.6 je pro vypis?

[herman]

to tomnes

Mozno sa mylim,ale mam dojem,ze mplay robi pri smerovych obchodoch len vypisy. Ak vypisujeme opciu s delta= 0.6, tak pri pohybe podkladu nasim smerom maximalne vyuzijeme akceleraciu delty = gama, ta je najvecsia v intervale delta =

S tym,ze by on opcie aj nakupoval,som sa nikde v jeho diskusnom vlakne nestretol,ja som to spomenul len pre uplnost a aby nedoslo k omylu

herman

[tomnes]

Já měl zase za to, že ty opce nakupuje. Nevadí, už jsem mu na toto téma poslal dotaz, takže za krátko budeme moudřejší :-)

[MerQury]

Můžu takovej dotaz?
Budou Mplayovy strategie rozebírány i nějakých článcích, nebo ti co na semináři nebyli mají smůlu?
Doufám že správná odpověď je ta první :)

Mějte se, Michal

[herman]

to tomnes

Tak som sa na to v jeho vlakne pozrel blizsie.Pri popise intraday hedge&balance skutocne hovori o nakupe opcii s delta >=0.6 , ale v jeho tabulkach u neho vidim niekde kolonku pouzity margin,takze evidentne je tam aj vypis.Akurat to nie je vsade. Pri dlhodobych metodach z kontextu jeho prispevkov mne vyplyva,ze vyuziva casovy rozpad ceny,takze vypis.U intraday obchodov je pokles vegy v ramci dna nie prilis zretelny,tak tu by mohlo ist aj o mix. Ja osobne by som pri nakupe pouzival striky s delta blizko 0.4, ale je to mozno len detail.

herman

[tomnes]

Michale,

momentálně se články nepočítáme, ale myslím, že se strategie budou průběžně rozebírat v tomto diskuzním vlákně, takže s trochou snahy by se za krátko měli zde chytat i ti, kteří na semináři nebyli...

[herman]

este mala oprava:
Samozrejme namiesto pokles vegy ma byt pokles thety
herman