Amibroker 4.60 CZ

[pete]

jo a jeste jeden problem s kodem vyse:

3) vetsina veci dodatecne zobrazenych (BUY/SELL texty a sipky, cary lastclose/todayopen) se mi po prvnim otevreni zobrazi vporadku, ale jakmile zacnu rolovat, tak to skoro vsechno zmizi.

Nevite co tady?

Taky dik

Pete

[PET]

Možná taková hloupost, ale máš strávně v nastavení -stopy a obchody?
A mizení šipek mám taky, ale myslím jenom v případě, když jsem on-line připojen k IB. (souvislost s "scan"?)
Když se odpojím je to O.K. pro backtesty.
Ještě jsem nepřišel na to jak nastavit aby se šipky zobrazovali živě v čase, což mě k obchodování s AB docela chybí.
Hodně se mě stává, že se to zahltí šipkama nesmyslně celý nebo, že to neukáže žádný, ale mám českou verzi, tak to přičítám jí.
PETr

[pete]

PET: ano, byla to moje hloupost. Cely den az do noci sem s AB delal a vse mozne prenastavoval, a nic nefungovalo. Bohuzel tu zmenu ve "stops" jsem zkousel pouze pred tim, nez sem tam nahral 2s data. ted to vypada ze to funguje (spravna hodnota pro trailing je "0") - jeste to ale stejne jednou proverim s grafem. Dik za nakopnuti. Jen pro kontrolu posilam nastaveni - kdyby se vam neco nezdalo, prosim o nakopnuti - jsem v AB novacek. dik P

[pete]

tak trochu se to zlepsilo, ale toho 13teho to stale dela 2 chyby: 1) chvilku po vstupu (modry obdelnik) bych mel byt vyhozen na trainling SL (1BOD) za 763.5 2) vyhozen jsem ale az v 15:38:30 za spatnou hodnotu 762.1 (namisto 762 rovnych) viz obr. (30s TF)

[pete]

je to boj... zas jsem ted trosku vic badal a nove zjisteni:

v AB grafy neodpovidaji presne hodnotam, ktere jsem importoval pres itxt.

takze du zjistovat pricinu.

Kdybyste nekdo mel data pro ER2 pro AB v TF mensim nez 30s, chtel bych vas o par mesicu poprosit. Ze sierry ten prevod dela dost problemy.

diky

P

[Jacomo]

Pete,

Sierra to blbě exportuje, už se to zde probíralo. Nejlepší řešení je pomocí copy - paste z worksheetstudy v sierre do excelu a pak uložit jako csv, txt.
Pozor na to, že ve worksheetu nejsou hodnoty přesné 744,5, ale znějakého důvodu 744,4999999. Doporučuji v excelu zaokouhlit a pak exportovat.
Případně to vyexportovat pomocí BracketTraderu. Jistli do dělá dobře nevím.

Jakub

[pete]

o tech problemech s expotrem ze sierry vim, ale to neni tento pripad (v itxt souboru je to spravne). zaokrouhleni jsem take provedl.

posledni naznak problemu vidim v tom, ze v AB se mi to zobrazuje v 5s TF a pro ten to musi prepocitat a tam se to ztrati. Dokonce kdyz dam v AB zobrazit tickova data, stale to zobrazuje v 5s TF.

P

[borco]

Je to sposobene obmedzenim suboru AB kde sa pod 5sec nedostanete:( . Problem s inymi datami som tusim uz riesil. Treba si napisat skript ktory prekonvertuje tie data na presnu periodu:((. Ja som si to robil na minutovu periodu.

BORCO

[pete]

To je pro mne dost nemile zjisteni. Hodne me to nuti premysle o prechodu na TradeStation.

Mozna se ale jeste pred tim pustim do toho skriptu, ktery z 2s dat udela 10s - to by problem z vetsi casti resilo. Asi to budu resit pres SQL. Do DB to dostanu docela snadno, problem mi asi ale budou trochu delat updaty/inserty do druhe tabulky, ktere by to jednoduse vyresily. Nechtelo by se nekomu z vas spolupracovat a spolecne to vymyslet?

dik

P

[PET]

Mě tedy nějaké ty nepřesnosti zas tak dramatický nepřijdou. Dokud jste o tom nepnapsali ani jsem to nevěděl(ani teď tak docela nechápu o čem píšete).
Mylím, že občasný skluz +-tick neudělá ve výsledku takovou paseku aby se mu nedalo důvěřovat. Stejně je to program jen k tomu, vyloučit prvotně ztrátové systémy a myšlenky a věnovat se nadějným, který si musíš ošahat a vyzkoušet on-line. Pokud nejedeš limitama, stejně dostaneš skluzy v živém obchodování a výsledky každýho programu se budou lišit od skutečnosti.
Podstatu backtestingu myslím AB zvládá, takže pokud nebudu mít něco opravdu echt dobrýho a spolehlivýho tak přechod na několikanásobně dražší programy (i když kvalitnější?) neřeším.
PETr

[pete]

1) problem je v tom, ze z profitabilniho systemu mi to dokaze udelat prodelecny a naopak (u 1 min grafu) - ten skluz jsou obcas i stovky dolaru na obchod (cim kratsi data, tim presnejsi - u 2s dat by to pak bylo par ticku, ale to AB neumi)
2) ja potrebuji 100% funkcni a presny program, protoze se ubiram cestou na mechanicke systemy (prozatim zadavane rucne)

3) nejde nejak lepe nastavit trailing SL v programu (AFL)?

Dik

P

[pete]

na ten stop jsem nasel toto:


ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent, Vol,1, False, 0 );

ted na tom budu delat.

P

[mkh]

Obavam se ze tento program neni vhodny na vyvoj skalpovaciho systemu na 1 min TF. PET to vystihnul. Jde o otestovani podminek, kudy vede cesta a kudy ne. Zbytek je na rucni praci. Ale proc taka presnost? Backtest je stejne jen teorie. Vstupuje na Close (nebo Open, atd. podle nastaveni) a v realu stejne takovou cenu nedostanes. Marketem ji netrefis a limit, do ktereho ji muzes zadat az ji budes znat, ti utece. Pokud mas system tak na hrane, ze to dela takove rozdily ve vysledku, tak neni robusni. Ja jsem testoval, co se stane, kdyz vstoupim o bar pozdeji. Celkovy profit klesnul ale system byl porad ziskovy. Pak nema smysl se zabyvat 2 sec. daty.

Trailling SL mne nepresvedcil, ze funguje spravne, takze ho nepouzivam.

Martin

[pete]

nemam skalpovaci system, prakticky ani nepotrebuju graf ani indikatory. Staci mi znat hodnotu predchoziho dne CLOSE, pak jen v 15:29:55 zadam market a trailing SL a ono to dobre dopadne. Uz to tak funguje pres rok.

Kdyz me system vyhodi 10-30s pote, co se to obrati proti me, neni to otazka par ticku.

Prave tu rucni praci jsem si chtel usetrit - potrebuju jednou tydne poladit vsechny promenne a vzit to nejlepsi a pokracovat s tim - meni se bude : Close time, enter time, , rozdil mezi close a entry, SL a to tak ze nekdy i vyrazne (kdyby to bylo jen o SL, dalo by se to rucna zvladat - 1 test na nekolik SL najednou), ale kdyz tam jsou i dalsi faktory, roste to exponencialne.

Proste muj posledni dojem je ten, ze AB je velmi tezko pouzitelny na emini intradenne. Nektere systemy tam pujdou udelat, ale nektere budou dost nepresne a nektere nepujdou vubec.

Treba je jen problem v zakladnim pouziti trailingstopu, proto vas zadam o radu, nez pujdu jinam. ale Trailstop je pro me skoro polovina systemu.

P

[knm]

Hezky vecer,

mohl byste mi nekdo pomoct jak vysvetlit Amibrokerovi v AFL Position Sizing?

Mam nejaky vstup - jakykoliv, treba Cross 5,20ti dennich EMA - chci vlozit 60 procent kapitalu, z volatility za posledni 4 dny si vypoctu pocatecni SL. Az muj profit prekroci puvodni risk (rozdil nakupu a SL) chci prikoupit 30 procent a az profit prekroci dvojnasobek puvodniho risku, prikoupit zbyvajicich 10 procent. Vystup na Trailing SL - stale vypocitavan z volatility za posledni 4 dny.

Pokusim se ukazat kam jsem se dostal:

PositionSize = -60;
Buy = Cross(EMA(Close,5),EMA(Close,20));
Vol = (Sum(High-Low,4)/4)/Close*100;
ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent, Vol,1, False, 0 );
Sell = 0;


A dal nevim - mam dejme tomu nakoupeno za 60procent a v pristim cyklu potrebuju otestovat jestli uz jsem nakoupil (jak?) a pak prikoupit dalsich 30...to same s dalsimi 10ti procenty.

Zkuste prosim ten muj kod dokoncit, je to urcite na par radku, nejak mi hlava zatim tyhle smerem nefunguje, ackoliv programovani v ostatnich jazycich C,Java apod. mi problem nedela. Docela mi v AB chybi debugger, nevite o jinem backtestingovem programu ktery by mel debugger - vypis promennych, krokovani, breakpoints apod. ?

Dekuji moc, pekny vecer!
Martin.