Diskuze k článku: Spready: jak obchodovat komodity jinak (3/3)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komoditni-spready-3.html

[kuti]

Zdravím Vás, toto vlákno jsem našel poté, co mi Joe Ross nabídl knihu za 150 dolarů... Dovolte mi dotaz začátečníka - je možné (a bezpečné a vhodné a prospěšné a ziskové a tak všelijak...) učit se obchodovat spready hned na začátku, když jsem ještě naostro neobchodoval komodity? Podle Joe Rosse to má bezpočet výhod...

Díky a ať se Vám všem daří,

Pavel.

[Jean-Pierre]

Zdravím Pavle, určitě je nezbytné chápat principy komoditního obchodování, aby jste se mohl pustit do spreadů. Dle mého názoru nemusíte před tím futures obchodovat, ale je to jistě výhoda na vaší straně, pokud již nějaké zkušenosti z klasických futures máte.

Honza

[amokk]

kuti: ja naopak chci se spready komoditni obchodovani zacit prave pro ty vyhody ktere spready maji a vetsinu casu ted venuji studiu a papertradingu spreadu. O ostatni strategie se zajimam jen okrajove ci vubec :)

[kuti]

Zdravím, amokk,

jak studujete spready? Byl jste na kurzu nabízeném zde na Finančníkovi? Nebo zatím jako samouk? Jestli se nepletu, tak obchodování spreadů (pokud to člověk umí) zabere méně času než intradenní obchodování? Rád bych vydělával, ale chtěl bych se naučit obchodovat tak, abych nemusel u PC bydlet a žít jen pro koukání na grafy...

Pavel

[regis]

ja se take po delsim zvazovani rozhodl pro zacatek obchodovat spready. Mam TNT, vcetne pluginu a account pluginu. Mam trial mrci jerry weekly commentary (coz si predplatim, za rok to stoji tusim 120 USD) a spreadovej komentar od Rosse. Na Amazonu jsem si koupil The complet Guide to spread trading od Keitha Schapa, Futures spread trading - the complete guide od Smitha a The Encyclopedia of Commodity and Financial Spreads. Na konci kvetna jdu na seminar.
Muj plan je, sestavit si "jizdni rad" obchodu na rok dopredu. Nektere zajimave spready jsem nasel na webu, pak jsem si pomoci TNT a excelu udelal podobnej graf, jako dela MRCI, s tim, ze mam v grafu prubeh prumeru za poslednich 15,10,5 a 2 roky. Rad bych si sestavil plan, ktery bude obsahovat radove 3-4 sance pro obchod mesicne. Tyhle obchody si chci backtestovat radove na poslednich 7letech pomoci TNT a spocitat statistiky. Kdyz bude vsechno tak, jak bych si predstavoval, tak bych chtel v zime zacit. Chci otevrit ucet cca 9-10.000 USD a cil mam 50% zhodnoceni za rok s tim, ze budu povazovat za dobry vysledek i to, kdyz v prvnim roce nevynuluji ucet.
Bohuzel, ted mam az do 1.6. jine povinnosti, ale pak se tomu chci venovat naplno, uvidime, jak to pujde.
Je dost dobre mozne, ze poznatky ze seminare tenhle postup nejak vyrazne zmeni, ale zatim jsem si vyticil tenhle plan.
Zaroven papertraduju nektere spready z mrci, ted momentalne napriklad soybeanoil dec-jul.
Zajimalo by mne, jaky plan maji ostatni, co se rozhodli zacit spreadama, nebo nazor tech, co uz spready obchoduji, jestli nema plan nejake zavazne trhliny. Kazdopadne, jak psal tomnes v poslednim clanku o psychologii, je treba zacit, a ja zacnu nejak takhle, prvni kroky jsem uz ucinil.

[akbar]

to REGIS
Asi bych se opakoval, ale můj přístup ke spreadům je naprosto stejný. Mám pouze problém zaplatit
data od MRCI Jerry commentary. Na kursu 27. 5. se asi uvidíme.
Luboš

[regis]

2 akbar: v cem je problem s platbou MRCI?

[amokk]

Kuti and all: Me zaujal zpusob obchodoavni J. Rosse a stejnym zpusobem chci obchodovat i spready. Backtestovani pouzivam spise v mensi mire, testoval jsem zda mi Rossuv styl sedne a natrenoval ho. Taky jsem si zkusil zpetne obchody nesezonni versus sezonni. A momentalne jsem se jeste k backtestingu vratil pac jsem chtel zkusit inovaci v risk a trade managmentu ktery by mi mohl vice vyhovovat. Jinak jsem se snazil co nejdrive zacit s papertradingem pac mi prijde ze kor u spreadu ktere jsou spise pomale je potreba s tim zacit co nejdrive. Momentalne papertradeuji podle knihy MRCI a Ross newsletetteru pac MRCI jeste predplacene nemam ale pocitam s tim. Taktez se zakoupenim TNT. Grafy zatim resim pres futuresource.com kde po zaregistrovani si clovek muze vytvorit workspace kam si nahazim momentalne sledovane spready. Pul hodinu pred zavrenim trhu pak grafy zkouknu zda bych podle strategie vstoupil, vystoupil, cekal, ignoroval a zaznamenam :) Takze vyuzivam i vyhody spreadu v tom ze mi zaberou tak hodinku denne (+ treba o vikendech vybiram nove spready). Zatim budu papertradovat a pak se uvidi :) Seminar jsem absolvoval a chvalim :)

[harmonie]

Spready mě také lákají, ale bohužel zatím nejsou pro mne. I když J.Ross píše, že vyžadují malý účet, protože margin spreadu je nízký, tak se musí dát pozor na velikost stopu. Např. v [bold]Spread scan newsletteru[/bold] je popisován spread v kukuřici. Margin je [bold] 608[/bold] (směšně malý), risk [bold]250 [/bold]. Pokud by se obchodovalo se 3-mi kontrakty, jak doporučuje JR, tak už risk je [bold]750$[/bold]. Při doporučovaném risku max 5% z účtu, tak to vychází, že účet by měl být minimálně [bold]15000$ [/bold]. Pro amíky zřejmě malý účet, pro někoho z nás, i mne, už dost velký. :(

Prostě jsem tím chtěl jen říci, pozor na MM.

[nufnuf]

Dotaz na zkušené spreadové obchodníky:

rád bych se dozvěděl o konkrétním nakupování/prodávání spreadů - jak se dostat do LONG a jak do SHORT pozice.
můj broker - XpressTrade - samozřejmě spready nabízí - ale jsem trošku jelen z těch příkazů.

Řekněme, že chci obchodovat spread mezi prosincovou kukuřicí a pšenicí (ZCZ07 vs ZWZ07).

1 - zajímá mě, která z těchto dvou komodit bude vůči té druhé růst nebo nezajímá?

2 - napište mi někdo, jak u těchto konkrétních dvou vstupit do LONG pozice a jak naopak do SHORT pozice - prostě mi nějak nejde do hlavy, jestli je to samé když dám: Spread leg #1 BUY ZCZ07 Spread leg #2 SELL ZWZ07 nebo když naopak zadám Spread leg #1 SELL ZCZ07 Spread leg #2 BUY ZWZ07.

3 - v nabídce na zahájení spreadové pozice je ještě políčko "Premium to" a lze vybrat hodnoty Buy Side, Sell Side, Even Money - tuší někdo co to je zač?

4 - pokud bych měl otevřenou spreadovou pozici mezi ZCZ07 a ZWN07 - mohl bych mezi tím intradenně/pozičně některou z těchto komodit obchodovat? Nebo bych si tím uzavřel jednu z "noh" spreadu?

Mňo, možná to jsou všechno hloupý dotazy, ale radši se zeptám zkušenějších, než abych ze sebe dělal vševěda a pak to zkonil :)

[petr]

Harmonie,
pro začátek bych doslova nedoporučoval přemýšlet o obchodování s multikontrakty. Jeden kontrakt je dost na to aby si obchodník trhy osahal, získával zkušenosti a pomalu budouval účet. Tj. pak vám stačí účet podstatně menší. Ale samozřejmě je třeba počítat s tím, že spready jsou konzervativní strategie, kde se hodnocení pohybuje v úrovni max. desítek procent ročně a nelze tedy předpokládat, že s malým účet člověk vydělá rychle velké peníze.
Petr

[petr]

NuNuf: mezikomoditní spread C-W může být dost riskantní a volatilní. Pokud netušíte co je to premium to Buy Side a další základy tak určitě nedoporučuji o tomto spreadu uvažovat nebo jej otevírat, takový obchod může začátečníka dost vytrestat.
Petr

[nufnuf]

To Petr:

To byl jen uvedený příklad prostě na dvou vybraných komoditách. Prostě jsme chtěl vědět, co a jak, protože ve článku o Spreadech jsem se to nedozvěděl :)

[trjar]

To nufnuf:

podivejte se na prispevky
www.financnik.cz/forum/read.php?2,1649,42444#msg-42444
www.financnik.cz/forum/read.php?4,286,35691#msg-35691
a dalsi v jejich blizkosti.

Jarda