INDIKÁTORY jako vstupní strategie

[kanosi]

to davidhanyas:
MA používá obrovská spousta traderů, včetně mě. Tyto indikátory lze používat nejen jako základ pro vstupní strategii, tzn. že na základě např. překřížení dvou nebo více MA vstupuji do pozice, ale především se tyto indikátory používají jako filtry, kdy do obchodu vstoupit a kdy nikoliv. Pomocí různých typů klouzavých průměrů určujeme TREND. Sám používám 2x EMA spolu s klasickou PA. MA se hodí jako doplněk jak k RSI, tak klidně i CCI nebo i %W. Dovolím si vás odkázat na zajímavý článěk o EMA: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/obchodovani-s-ema34-ema204.html

[bowrider]

Zajímal by mě váš přístup při zobrazování grafů při backtestingu, papertradingu i live. Když testuji či obchoduji (paper) systém FinWin, jehož základem jsou indikátory, jak otvírám graf, co se týče časového rámce od do? Indikátory FinWin vycházejí z toho, že se počítají úsečky zpět. Musí se tedy rozdílně zobrazovat formace např. pro vstup do obchodu. Jde mi o to, jaký časový rámec zvolit. Když mám např. půlroční historická data jedné komodity a při backtestingu si otevřu celé časové rozmezí a jindy pouze jediný měsíc. Signály pro vstup do obchodu se liší právě tím, že jsem zvolila jiný časový rámec při načítání příslušného grafu.

[soptik009]

To Bowrider,
No jestli jsem to spravne pochopil oc vam jde,tak to vysvetlim asi takto.Kazdy obchodnik to jiny pristup a i kdyz nekolik obchodniku pouziva stejny system ve vasem pripade finWin,kazdemu vyhovuje jiny timeframe,nekdo je agresivnejsi obchodnik tudis obchoduje na nizsim TF,protoze to mu dava vice prilezitosti pro vstup.Jiny obchodnik zase obchoduje na vyssim TF a tedy bude mit mene vstupnich signalu.Prave proto si delate backtest abyste zjistila z dlouhodobeho pohledu jaky ma urcity system robustnost,jakou ma uspestnost na urcitem TF atd...,dale si zjistite jak u ktereho TF pouzivat Stoploss atd...Proste zjistite vsechny potrebne informace a pak uz zalezi na vasi povaze jestli chcete obchodovat 10 obchodu za den(1 min,3 min grafu) nebo jen 2 obchody za den(15.min,30 min,60 min grafu)Vlastene v tomto pripade minutove grafy znazornuji to co se odehralo s cenou za tu urcitou dobu.Muzete pouzit i alternativni grafy treba rangebar(ty sou zalozeny na cene),nebo Volume grafy(ty sou zalozene na vol.).Proto kazdy graf je interpretovan jinak.V kazdem jednom muzete videt jiny pattern,jiny signal podle ktereho chcete vstoupit/vystoupit z obchodu ve stejny cas.A prave tohle vsechno je dobre si zbacktestovat a pak uz sama uvidite co vam bude sedet nejvic.Nekdo treba hleda nejprve vstup na vetsim TF protoze to ukazuje lepsi obraz o trhu a potom az na mensim TF konkretni vstup.
Snad sem to napsal aspon trosku srozumitelne a odpovedel na to na co ste se ptala.Hodne uspechu Soptik009

[bowrider]

Děkuji vám za reakci na můj dotaz. Ptala jsem se na něco jiného, zřejmě jsem to napsala nesrozumitelně. To co mi zde popisujete je mi již jasné, ale i tak děkuji.

[polygon]

Dobrý den,
chtěl jsem původně založit nové téma, ale jako nováček nemohu, tak tohle téma je snad nejvíc vhodné pro můj dotaz.

Vyvíjím svou platformu pro automatické obchodování v C# napojenou na IB a pochopitelně řeším především obchodní strategii. Několik jsem jich už udělal, po backtestování postupně zavhrl pro přílišnou složitost a formální nedostatky a nakonec zavrhl i celý koncept automatického obchodování. Po roce jsem se k tomu ale vrátil, projekt oživil a chtěl bych si vybudovat jednoduchou a přitom robustní strategii s jasnými pravidly. Pokud někdo obchodujete podobnou strategii, nebo automatický systém ocenil bych rady.

V tuto chvíli systém vypadá takto:
Zaměření primárně na interdenní obchodování akciových trhů
vstupní signály:
-EMA(20, day) - pokud je celý candlestick předchozího dne nad hodnotou EMA, signál je BUY a naopak
-RSI(9, hour) - cena pod 30 je BUY, nad 70 je SELL
-RSI(14, two minutes) - cena pod 20 je BUY, nad 80 je SELL

Do obchodu se vstupuje pokud se všechny indikátory shodnou na signálu. Strategie je obyčejná trend-following, obohacená o "rychlejší" hodinový RSI, kdy se vstupuje při relativním podhodnocení titulu (za posledních cca 9 hodin, necelá polovina intervalu pro EMA). Pokud se tyto indikátory shodnou, hledá se konkrétní vstup na dvouminutovém grafu (opět relativní podhodnocení, během cca 30 minut). Proč hned 3 indikátory? Cílem je zajistit si nejvhodnější pozici pro vstup. Indikátory by se neměly vzájemně vylučovat, ale zpřesňovat čas určený pro vstup. Pokud EMA hlásí vstup, RSI jen určuje kdy se má vstoupit.

výstup:
-pokud EMA indikuje SELL, nebo pokud je pozice již částečně uzavřena a EMA už neindikuje BUY
-dále se pozice částečně uzavírá po dosažení několika UPNL úrovní o 18%, 20% a 27% celkové pozice. Smyslem je snížit RRR. Ale tuto část musím ještě přehodnotit, aby nekolidovala s trailing stopem, který řeší vlastně totéž.

stop loss: 2% z obchodované ceny

trailing stop: pokles o 2.2% z nejvyšší (nejnižší pro short) ceny

Výsledky jsou zatím rozporuplné. Testování vykazuje na některých titulech zisk a na jiných ztrátu, přibližně +-20% ročně, WLR se taky mění, od 0,7 po 1,3.

[MERKUR1]

To polygon.

Jestli jsem to pochopil správně, tak obchodujete podle třech časových pásem.

Myslím, že první chybou je to, že denní, hodinové a dvouminutové časové pásmo se neslučuje. Mělo by platit, že by měla být časová pásma v poměru 1:5, například denní- týdenní- měsíční, nebo 5 minutový- 30 minutový atd. Asi úplně stačí obchodovat ve dvou časových pásmech, kde na tom delším určujeme podle trendového indikátoru hlavní trend a na kratším podle oscilátoru vstupujeme do pozice.

Například: Na hlavním grafu můžeme použít EMA a na kratším RSI. K němu můžeme například přidat EMA, ale pouze jako doplněk pro S/R úrovně.

Možností je mnoho a mělo by platit, že někdy méně je více.

[alter]

Ked vytvaras obhcodnu strategiu tak sa vzdy musis zamysliet preco chces kupovat. Vacsinou je to preto ze ocakavas cenu rast ako nakupis. Aby si to mohol ocakavat demand na urovni kde nakupis musi byt vyzsi ako supply. Kto v tvojom trhu teda tvori vacsinu obchodovaneho objemu? Kto hybe najviac cenou? Ake su jeho(ich) ocakavania o buducej cene? Musis si klast otazky ktore maju vyznam , pretoze cena sa neotoci len preto ze bude RSI overbought.
Teraz predpokaldajme ze takyto system ako mas ti da tych 20% rocne na historickych datach. Aky je racionalny dovod toho aby sa to opakovalo v buducnosti?

[polygon]

Díky za vaše podněty.

merkur: Poměr časových pásem 1:5 je dobrá rada, už jsem zjistil, že to doporučuje více obchodníků pro obchodování ve více časových pásmech. Jestli použít dvě časová pásma nebo více... Strategii tvořím pro automat, takže přehlednost tím nijak netrpí. Pokud je zachována logičnost rozhodování, myslím že to nevadí.

alter: Díky za lekci, myslím že vím jak se tvoří cena a proč vstupuju do obchodu. Trend following strategie na které pracuji je právě založena na očekávání další poptávky (nabídky pro short). Další otázky co kladete technická analýza pokud vím zodpovědět neumí. Pokud opět vyjdu z toho, že obchodovat na základě TA je vůbec možné, pak pro mě jako technicy zaměřeného obchodníka jsou tyto otázky vedlejší.
Důvod, proč by měla strategie fungovat i v budoucnosti je právě je ten, že obchodní pravidla jsou jasně stanovena a dávají smysl. Navíc na historických datech vykazují zisk. Nevím jak jinak to řešit.

[MERKUR1]

To polygon.

Ještě malá poznámka. Když budujeme obchodní systém, měli bychom nejdříve vědět, co od něj očekáváme a až po té do něho hledat indikátory, které by byly schopny splnit naše požadavky. Například oscilátory mohou být založeny na závěrečné ceně ( RSI ), nebo na průběhu celé úsečky ( W%R ). Vy používáte indikátor RSI dvakrát a rozlišují se časovým pásmem a periodou. Pokud používáte více časových pásem, pak by každé mělo plnit jiné funkce. Ve Vašem případě jsou v případě indikátoru RSI, téměř duplicitní.

Elder použil na toto téma impulzní systém, kdy použil v delším časovém pásmu EMA pro určení trendu a v kratším jinak nastavené EMA a indikátor MACD-H. Pro vstup do pozice je důležité to, že všechny indikátory dají vstupní signál. Prostudujte si tento systém a zamyslete se nad jeho logikou.

[polygon]

Díky za výborné doporučení. Už jsem se začetl do Come into my trading room a připadá mi prostě vynikající.

[MERKUR1]

To polygon.

Elder v impulzním systému používá také ve dvou časových pásmech stejný indikátor EMA, ale v každém plní jinou funkci. V delším je to setrvačnost a v kratším poukazuje na momentum. Samozřejmě, že se nechá použít i k jiným možnostem, jako jsou S/R úrovně a také považuji za správnou jeho myšlenku, že pokud kupujeme kolem blízkosti EMA, kupujeme za férovou cenu a pokud kupujeme podstatně nad ním, pak již přeplácíme. Důležité je, že máme vždy o ceně přehled v poměru k férovosti.

Ve Vašem případě s indikátorem RSI ve dvou časových rámcích, to je trochu jiné. Zde chybí základní myšlenka, proč.

[mmac]

Dobrý den, rád bych se pozeptal, zdali máte někdo zkušenost s výpočtem indikátoru VOLATILITY STOP neboli VOLATILITY SYSTEM.Měl by být publikován v knize New Concepts in Technical Trading, autor Welles Wilder. A pokud ano, poprosil bych o naznačení výpočtu, já to nikde na Googlu nemůžu nají. Děkuji, s pozdravem Michal, OLomouc

[gandalf33]

MERKUR1: Nesúhlasím s dogmatickým pomerom nižší vs. vyšší timeframe, ktorý uvádzate (1:5). Každý by mal používať to čo mu funguje, mne napr. funguje 1:3 absolútne zázračne a iný pomer by som v súčanosti nepoužil. Inému zase funguje 3-min vs 13-min a pod...

[MERKUR1]

To gandalf33.

Samozřejmě, že poměr 1:5 je jenom teorie, ale není to jenom nějaká dogmatická hodnota, protože někdo na ní trvá. Je braný jako poměr, který má mezi kratším a delším časovým rámcem určitou vypovídací hodnotu, která uhladí to nepodstatné a nechá to důležité. Tento poměr s největší pravděpodobností vznikl v souvislosti se zkoumáním denních grafů, kdy se přímo nabízel jako další týdenní časový rámec. Má to svoji logiku, protože týden je určitý uzavřený soubor dat, ve kterém každý den hraje neopakovatelnou roly. Na to navazuje měsíční časový rámec, který není v poměru 1:5, ale blíží se k němu. I zde není nejdůležitější poměr, ale to, že měsíc je opět uzavřená časová hodnota.

Pokud jste ID obchodník, zabýváte se pohyby trhů, které jsou naprosto nepodstatné a tedy zvolte si to co vám vyhovuje. Moje reakce na poměr 1:5 vychází z výše popsaného, protože se opírá o určitou logiku, která má pro pozičního obchodníka podle mého názoru nejvíce vypovídající hodnotu. Pokud bych měl jako kratší časový rámec denní a poměr 1:3, pak by mě z toho vznikl nesourodý a nepoužitelný soubor, který by popíral to podstatné, že každý den zde hraje svojí neopakovatelnou roly. To možná jako ID obchodník nepotřebujete, ale pro pozičního to je velice důležitý poznatek.

[Thommie]

Libic Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dobry den,
>
> k CCI pridam jeden drobny system. S Woodieho CCI
> systemem nema nic spolecneho, avsak tento take
> neni k zahozeni....
>

Zdravím, mám v úmyslu alespoň si otestovat tento systém prezentovaný Libicem.(www.financnik.cz/forum/read.php?2,872,991,quote=1'), mám ale několik nejasností.

1. z čeho se počítá oněch 4,5% SL? Pokud by to bylo z kapitálu, který je uveden potom, bylo by to něco přes $100, jak s se tím ale potom obchoduje CORN(ZC) s min tickem $12,5?
2. Pokud s tím opravdu lze obchodovat klasický kontrakt CORN, stačí oněch $3000, nebo jsem něco přehlédl? Kolik se riskuje na jeden obchod, když jenom margin je přes $2000?

mohl by mi někdo poradit, prosím?
Jinak děkuju Libicovi za pro mně velmi přínosnou myšlenku na obchodní systém.