INDIKÁTORY jako vstupní strategie

[911]

Alice,
doporucuji Vam navstivit kurz "obchodovani s pouzitim indikatoru". Jsou tam vysvetleny na jakem principu funguji, jak se pouzivaji, jejich nastaveni v zavislosti co chcete obchodovat a doporuceni jak jsou "uspesna - vhodna". Navic vse dostanete vytistene v knize a kdykoli se k tomu muzete vratit. Pro me to byla vhodna investice, ale klidne si informace najdete na netu, do niceho Vas nikdo nebude nutit. Jinak na testovani bych ,ja, spis doporucil stahnout program TNT. Program zustane na vasem pocitaci, data mate x let zpatky a vse je jedoduche. Pokud vas chyti intradenni obchodovani poridte si Sierru (17$mesice asi) a data tady sezenete taky gratis.

[Alice]

také bych o zdroj pro Woodie CCI měla zájem. Zdraví Alice

[911]

alice zadej wcci do vyhledavani. je tu rozsahle forumm a kluci napsali nejak clanky pro zacatecniky a je tu i v cestine manual.
tak hodne stesti

[Stanley]

to Libic:

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně Vašeho příspěvku z April 21, 2005 o systému založeném na SSTO a RSI. Jaké nastavení pro poziční obchody doporučujete u těchto dvou indikátorů u Vámi popisované strategie?

Děkuji.

[Libic]

To Stanley:
muzete vlozit odkaz na uvedeny princip? Nechce se mi vyhledavat v historii mych prispevku.

Libic

[Stanley]

to Libic:

Tak tady je ten princip:

Pokusim se velmi strucne popsat kombinaci indikatoru RSI + SSTO jako vstupni strategii. Tato kombinace lze pouzit jak pro IntraDay tak pro pozicni obchodovani, pricemz ji lze uplatnit ve vsech oblastech.
Pro oba indikatory lze zvolit standartni nastaveni, tj. RSI 70 / 30 a SSTO 80 / 20. Pokud se oba indikatory nachazi na sve nejnizsi urovni, tj. RSI pod 30 a SSTO pod 20, pak je mozne ocekavat otoceni trendu. Signalem pro vstup je moment, kdy RSI, SSTO a graf ceny otoci svuj trend z bear do bull. Tento moment musi prijit ve stejny okamzik, tj. ve stejny den u pozicniho obchodovani, nebo stejnou minutu u IntraDay obchodovani. Znovu podtrhuji, otoceni trendu musi prijit ve stejny okamzik u vsech trech indikatoru.
Tento signal je velmi uspesny. MM je nutne prizpusobit zpusobu obchodovani. Pri pozicnim obchodovani je vstupni SL 5% z uctu, trailling SL se opira o S/R bariery - zpusob umistovani trailling SL rozhoduje o tom, jak dlouho v danem trendu vydrzim.
Vystup z pozice je velmi tezke urcit, avsak v idealnim pripade je to okamzik, kdy RSI, SSTO a graf ceny utvori tuto formaci na svem maximu, tj. RSI nad 70 a SSTO nad 80.

Vyse uvedeny popis je pomerne jednoduchy, stejne tak cela jeho strategie. Vse zalezi na SL a take na psychickem stavu:-))

[Libic]

To Stanley:
Nastaveni obou indikatoru muze byt napr. 14 period. Pokud chcete tento princip vhodne vylepsit, pak doporucuji obchodovat tyto signaly soucasne s divergenci, tj. pro vstup do short cekat, az cena vytvori nove high + indikatory nove high nevytvori, obracene pro vstup do long pozice. Pokud chcete tento princip obchodovani pouzit pro obchodovani s trendem, pak doporucuji nastaveni cca 7-9 period. Ja osobne velice uspesne pouzivam signaly od RSI pro obchodovani s trendem, tj. formace double top / double bottom, podporena vyse uvedenym signalem od RSI nad 70, pod 30, pouze do smeru hlavniho trendu. Tento princip [uvedeny signal od RSI do smeru hlavniho trendu] profitabilne obchoduje na ID i pozicnich [daily] grafech, pro futures i stocks. Sam jej povazuji [uvedeny signal od RSI do smeru hlavniho trendu]za #2 ve svem portfoliu. Misto RSI nebo SSTO lze take uspesne pouzit CCI 14 period.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

To Stanley:
jeste doplnim, ze informace k formaci Double Top/Bottom je mozne ziskat na kurzu Financnika. Na jejich kurzu jsem nebyl, avsak toto jsem vycetl z prispevku kolegu, kteri na jejich kurzu byli. Jedna se o velmi jednoduchou formaci, podporenou napr. indikatorem RSI nebo CCI. Osobne tuto obchoduji jen do hlavniho trendu, jak uvadim vyse. Dlouhodobe dosahuji uspesnosti 45-55%. Nestrilim pro dlouhodobe trendy, beru si profit 2-3x vetsi nez je risk [vzdy beru profit na predem urcenem supportu ci resistanci, ktery je v rozmezi 2-3 nasobek risku]. Tento princip mi funguje na trzich, ktere obchoduji, at uz pozicne, ci intradenne, futures ci stocks. Pokud bych mel sam za sebe nekomu doporucit robustni system pro obchodovani, pak je to prave tento.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[tomas28]

Ahoj všem,ja používam nebo snažím se používat triple screen,takže prvním indikátorem je MACD- histogram a EMA na týdeních grafech.ale mam problém ,který nevím jak vyřešit.Pracuji s grafy přimo co jsou na CBOT(zapoměl jsem zmínit že se snažím obchodovat hlavně zrniny,zatím papírově) a při týdenních grafech a nastevení indikátoru MACD- histogram se mi objeví jen rameček pod grafem bez vykreslení MACD a až na daily se mi MACD vykreslí.Proto stále používám jako první indikator MA a EMA,ale MACDbych rad zařadil ,protože mi velice sedí.Prosím o radu čím je to způsobeno a jak to napravit.

děkuji všem a přeji mnoho uspěchů nejen v obchodování

Tomáš :)

[PaJaSoft]

tomas28:

- treba je to vlastnost komponenty, ktera na CBOTu grafy vykresluje. Ja se obcas s podobnym setkavam i na futuresource.com, obcas mi histogram vykresli, obcas pouze krivky bez histogramu - nekdy staci Refresh, nekdy je treba chvili pockat.

Na druhou stranu, spocitat v tabulkovem procesoru weekly MACD je otazka par elementarnich vzorecku, tak bych v tom nevidel problem.

[jaaan]

Inspirace pro vstup do obchodu v tripple screen (otestovano pouze simulaci historickych datech, ne na realnem obchodovani):

Chci zacit se obchodovat. Chodim do prace tradingu se muzu venovat az vecer. Tuhle skutecnost muzu obratit ve vyhodu oproti obchodovani pouze na EOD datech.

Nehoda pozicniho obchodnika: dlouhodoby i strednedoby indikator ukazuji na vstup do urciteho smeru, zadam prikaz a stoploss, nasledujici den trh udela velky swing nahoru a dolu, vykona oba prikazy a jsem venku se ztratou.

Vecer po praci (v 8 hodin naseho casu) pomalu konci obchodni hodiny na americkych burzach, trh vetsinou udelal nejvetsi swingy nahoru a dolu a konverguje ke close. Pravdepodobne uz dosahnul high a low toho dne a ukazuje, kde se trh zavre. Do pozice vstoupim, pokud strednedoby a dlouhodoby indikator daji signal, cena 2 hodiny pred uzavrenim je v mem smeru (vzhledem k open), a high/low se nepohnulo extremne proti mne.

Tohle zjemneni mi prineslo hodne vyrazne zlepseni uspesnosti vstupu proti obchodovani na datech zkonce dne. Mnohem lepsi nez ladeni parametru jednotlivych indikatoru.

[jaaan]

Libici,

experimentoval jsem s MACD hist jako indikatorem pro urceni dlouhodobeho trendu. Na kratsich vykyvech funguje celkem spolehlive. Ovsem kdyz se vyskytne dlouhodoby trend, ktery zacne zpomalovat, tim se ty dva klouzave prumery sblizuji, dava tento indikator signal presne proti trendu. Snad v kazde komodite potkate tuhle situaci kazdych par let - nekolik mesicu, kdy MACD ukazuje primo proti trendu, ktery vidite ocima. Automatizovany system potom vstupuje na zaklade strednedobeho indikatoru primo proti hlavnimu trendu a ucet zazije obrovsky drawdown.

Ja jsem zkusil zkombinovat MACD se samostanym klouzavym prumerem. ovsem ten ma obrovske zpozdeni a v kombinaci ty dva signaly vubec nefungovaly.

Mate nejakou metodu, jak urcit dlouhodoby trend, ktera se shoduje s tim, co clovek na tech grafech vidi? Nekteri obchodnici pisi, ze se da obchodovat na zaklade vizualni analyzy grafu, ovsem kdyz chci urcit napr. vhodny stop loss pro dany trh, je prakticke ten system naprogramovat a pak hybat jen tim parametrem. a to bez dobre automaticke detekce trendu nejde...

[Libic]

To Jaaan:
MACD-H se chova presne jak popisujete. Kazdy indikator ma sve silne a slabe stranky. Neexistuje indikator, ktery by odhadl obrat trendu presne na market top nebo market bottom.

Musite si zvolit sve priority:

1] bud budete obchodovat jen dle MACD-H a riskovat vyse uvedene, nadruhou stranu se Vam casto podari market top nebo bottom vychytat.

2] pouzijete potvrzovaci indikator napr. breakout MA nebo sklon MA nebo breakout trendline nebo cross vice MA, kde budete vice na spravne strane trhu, avsak zapomente na vychytavani market top ci bottom, pricemz budete obchodovat az pote, co se trh rozjede v nejakem trendu. Na financnik.cz je hezky clanek od Tomase na urcovani hlavniho trendu [obchodovani s trendem]. Zkuste se na nej podivat, jsou tam dobre napady.

3] tim, ze se podivate na graf a zhodnotite situaci dle toho co vidite vubec nic nezkazite. Tento pristup vyzaduje trosku praxe, ale stoji za to. Ja si takto filtruji nektere sve signaly. Pokud chci vstoupit do pozice, chci aby memu vstupu predchazel jasny pohyb mym smerem. Nesnazim se o market top nebo market bottom. Obchoduji az kdyz je co obchodovat.

Nejsem odbornik na jine indikatory, jako je COT atd.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[jaaan]

Libici,

dekuji za nasmerovani. spousta nametu k experimentum.

Jan

[AxemanX]

Zdravím vás,

rád bych se zeptal, jestli tu někdo nemá zkušenosti s momentum indikátorem TRIX. Zatím jsem ho testoval na Bracket Trader simulátoru a v Sieře a po zatím zhruba 30 obchodech nejsou výsledky špatné. Plán je založený na candlesticks, pivotech, EMA 34 a EMA 7 a TRIX indikátoru. Vstup do pozice ve směru trendu (EMA7 a EMA34), určit možný potenciál (dle pivotů), vstup po korekci (TRIX nejdříve klesne pod 0 (long) nebo nad 0 (short) a poté se vrátí nad/pod 0 - čím strmější úhel tím lépe). Trh ER2, SL 100, PT300. SL možno zmenšit podle úhlu stoupání TRIX. Výstupy jsou (zatím) pomocí posouvaného SL, sleduji varovné signály nerozhodnosti trhu na grafu a na TRIXu, kdy se indikátor nepohybuje ani jedním směrem, ale kmitá zhruba na stejné úrovni. Úspěšnost je v průměru mezi 60 - 70%.

Uvítám jakoukoliv připomínku, či námět.

Díky, Petr