INDIKÁTORY jako vstupní strategie

[Libic]

Dobry den,

k CCI pridam jeden drobny system. S Woodieho CCI systemem nema nic spolecneho, avsak tento take neni k zahozeni.

CCI mam nastaveny na 20 v TNT programu. Body pro zadani BUY prikazu na hodnote -100, 0, +100. Body pro zadani prikazu SELL prikazu take na hodnote +100, 0, -100. Tedy, pokud jde krivka zezpodu nahoru, pak zadavam vstupni prikazy BUY do bull trendu prave na urovni -100, dale pak na 0 a na +100. A naopak, pokud jde krivka zhora dolu, pak zadavam vstupni prikaz SELL do short trendu na urovni +100, nebo 0, nebo -100. Prikaz zadam az ve chvili, kdy se krivka indikatoru dotkne uvedene hodnoty nebo ji protne.

Neberu ohled na jine informace nebo indikatory a ridim se pouze CCI indikatorem na daily grafu.

Vstup do trhu provadim den pote, co vznikne signal. Vstupuji vzdy 40 min. po otevreni burzy / trhu. Vstupuji za kazde situace, tedy neberu ohled na intraday vyvoj ceny.

MM, resp. SL lze nastavit na nekolik variant, kazdy at si vybere sam, ktera mu vyhovuje:

1] vstupni SL + trailing SL 4.5%: vstupni SL zadavam ihned po obdrzeni entry ceny, pricemz SL je v hodnote 4.5%. Trailing SL zadavam vzdy az po ukonceni obchodniho dne. Hodnotu trailing SL 4.5% pocitam z posledniho nejvyssiho / nejnizssiho closed, tj. pri bull trendu [long pozici] pocitam 4.5% z nejvyssiho dosazeneho closed v ramci me pozice, pri bear trendu [short pozici] pocitam 4.5% z nejnizsiho dosazeneho closed v ramci me pozice.
Pokud tedy vstoupim do trhu na urovni -100 a vstoupim prikazem BUY do long pozice [tj. krivka indikatoru smeruje zezpodu nahoru a dotkne se urovne -100 nebo ji v uvedenm smeru protne], pak se nasledujici dny ridim pouze posouvanim trailing SL. Ten posouvam VZDY o 4.5%. Pokud me SL vykopne z trhu na zaklade velke korekce ceny nebo otoceni trhu proti me, pak cekam na dalsi signal ke vstupu, tj. bud bude krivka pokracovat v bull trendu k urovni 0 [dalsi vstupni bod] a nasledne k urovni +100 [dalsi vstupni bod], nebo se krivka muze vratit k urovni -100, kde vstoupim do trhu prikazem SELL do short pozice za stejnych podminek SL ve vysi 4.5%.

2] vstupni SL + trailing SL 3%: viz predchozi, avsak vstupni SL + trailing SL 3%.

3] vstupni SL + trailing SL na hodnote pod last low pri bull trendu / last high pri bear trendu, max. vsak 4%: v podstate se jedna o MM system Larryho Swinga. Cely system obchodu je stejny, avsak SL + trailing SL umistuji pod posledni low nebo nad posledni high, max. hodnota vsak cini 4%.

4] vstupni SL + trailing SL v hodnote ATR: tuto variantu se chystam testovat:-))

5] vstupni SL + trailing SL v hodnote last S/R uroven: tuto variantu se chystam testovat:-)) Tato varianta mi moc nesedi, protoze mam dosti nestalou povahu, tedy potrebuji jasne dana pravidla SL a exit points a vyhnout se me lidove tvorivosti.

6] vstupni SL 4% + exit points dane indikatorem CCI: pri tomto systemu vstupuji do obchodu tak jak jsem jiz popsal, avsak drzim pouze jeden SL a to je vstupni ve vysi 4%. Exit point je dan krivkou CCI. Napr: vstoupim do BULL na urovni -100, zadam vstupni SL 4% a cekam, az krivka indikatoru dojde k hodnote 0, kde mam dve moznosti: 1] vystoupit z trhu z aktualnim profitem, 2] posunout trailing SL na hodnotu 4% [4% pocitam z hodnoty , kterou graf ceny vytvoril na urovni 0] a cekat na dalsi vyvoj, resp. dalsi exit point na urovni +100. Pri BEAR trendu je vse stejne, avsak otocene. Do BULL mohu take vstupovat na hodnote 0 nebo +100, stejne tak do BEAR trendu. Tuto variantu mam v testu a proto nejsem schopen rici vysledek.

Uvedeny system dokaze pri SL 4.5% nebo 3% produkovat na 1 kontrakt Corn cca 500-1000 USD za mesic. Stejne tak pro Sugar. Tedy celkovy potrebny kapital 3,000 USD. Systemy MM/SL zasadne nemicham, tj. pokud nastavim pro Corn SL 4.5%, pak tento system obchoduji porad pro tuto komoditu obchoduji porad v ramci casoveho useku [napr. mesic, tri mesice, 1 rok apod.]

Pokud je neco nejasne nebo nesrozumitelne, pak rad uvedu doplneni.

HODNE USPECHU!!

Libic

[tomnes]

Libici,

excelentni prace! Diky za super ukazku pro kazdeho jak uvazovat a stavet jednoduchy obchodni system a jak uvazovat o sobe samotnem v souvislosti s trhy. Drzim palce, pokud jeste neobchodujete na cisto, svym pristupem jste rozhodne na dobre ceste! Pokud uz na cisto obchodujete, preji super vysledky!

Zdravim,
Tomas

[PET]

Libici , zajímavý
mám jeden dotaz, který mě možná unikl. Jak řešíš situaci kolem "0" v CCI. Tam se to dost často motá nahoru a dolů. Vstupuješ a vystupuješ podle CCI, čekáš na výraznější odchylku nebo čekáš na zasažení SL? Jo a ještě jeden dotaz obchody děláš v reálu nebo na papíře, protože je v tom docela rozdíl?
Jinak dík za skvělý příspěvek k zamyšlení zkusím testnout.
PETr

[Libic]

Dobry den,
jen velmi strucne:

Popsat skutecne velmi podrobne system je velmi tezke, resp. casove narocne, takze jsem se snazil zachytit podstatne body.
Tento system CCI je na me mysleni. Myslim tim, ze jsem dost velky volnomyslenkar a casto zklouznu k lidove tvorivosti, resp. jen velmi tezko dodrzuji postupy. Tedy se vzdy ve svem systemu snazim najit co nejvice pevnych bodu, ktere striktne dodrzuji a snazim se minimalizovat vlivy aktualniho stavu me mysli.
CCI se mota kolem nuly, ale take se umi zamotat kolem urovne +100/-100. Vzdy vsak striktne drzim pravidla pro BUY/SELL vstupni body. Nepremyslim co by a co mozna? Pokud jde graf nahoru a protne 0, vstupuji do BULL, pokud se trend otoci a protne dolu 0, vstupuji do BEAR. Stejne tak u hodnoty +100 / -100. Tyto motanice se nedeji az tak casto, resp. nedeji se ve v rozsahle ztratove forme, takze s tim nemam problem.
Pokud srovnam papir a real pro CORN a SUGAR, pak cisla jsou rozdilna, avsak ne tak, abych byl v minusu, prave naopak - zde POZOR: zalezi na zvolene variante umistovani SL a druhe POZOR: kazdy si to musi sam dostatecne otestovat.

S pozdravem

Libic

[Libic]

Dobry den,
diky za odpoved.

S pozdravem

Libic

[Sencor]

Pro Bohdana.

Pokusím se Ti poradit. Ve spodní liště najdeš svíčku, kde si vybereš způsob zobrazení na grafu. Vyhledáš příslušný "nástroj" TA, který tě zajímá. V tvém případě hledej COMMODITY CHANNEL INDEX (CCI) je sedmý v pořadí nastavíš parametr - periodu (14), upravíš barvu, tloušťku a linie pro např. 0,-100,+100,-200,+200, a OK. TCCI nehledej je to opět COMMODITY CHANNEL INDEX (CCI) ale s parametrem 6. Pravým tlačítkem klikneš do již vytvořeného CCI 14 a dáš - přidat nástroj TA. Vybereš CCI nastavíš co si přeješ a VTrader se tě "zeptá" do kterého okna (Frame) chceš vložit. Určíš, obarvíš a už si hraješ.
Příjemnou zábavu :-) Sencor

[bolija]

Mnohokrát díky !!!!!!!!!!!!
Nebudu se radši komentovat. Už si hraju :-) Teď když to funguje, tak jsem zase v šoku z toho, jak velký zisk musím udělat, abych se vůbec dostal na nulu. Když otevřu pozici za market (long, short, to je jedno) tak mám okamžitě po otevření ztrátu 30-40 USD vč. poplatku, ale ten tam nehraje takovou roli. Rozdíl mezi cenou nákup a prodej mi dělá dost problém. Pokud se trh otočí proti, tak vystupuju s šílenou ztrátou. Jedná se o EUR/USD 5min. margin 250USD. Zítra se musím vzdálit a pak se do toho pustím.
Jinak ještě jednou díky.
Bohdan

[Libic]

Dobry den,
pouze doplnim, ze CCI lze vyborne kombinovat s MACD Histogram a Trailing BUY / SELL vstupem do pozice, napr. v ramci systemu Triple Screen, popsaneho Dr. Alexandrem Eldrem.

S pozdravem

Libic

[isp]

Doplnujici dotazy:

1, Indikator Commitment of Traders - da se pouzit (pouzivate) jako vstupni indikator? Uvazoval bych ho jako
doplnek indikatoru vychazejiciho z ceny komodity.
2, Podle napovedy v TNT COT zobrazuje chovani tri subjektu: Commercial, Large, Small - kdo to je? :)
3, Je mi zahadou jak hosi od TNT zjistuji data pro tento indikator :)


Diky vsem za reakci - ISP

[petr]

O COT se chystám napsat už delší dobu článek.
Jinak hoši v TNT pochopitelně data přebírají - v případě COT jsou běžně dostupná, v TNT je to pouze graficky zpracované. Sám si můžete data najít, viz třeba www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm
Petr

[isp]

Diky, na clanek uz se moc tesim.
Ten dotaz kde to hosi berou, vychazel z meho dojmu ze z burzy jsou dostupna pouze obecna data:
zjednodusene - co, kolik, zakolik. Jsem rad ze jsem zil v bludu :) cim vice dostupnych informaci
tim lepe pro nas.

[Libic]

Dobry den,
pro zacatecniky se pokusim popsat princip Triple Screen systemu. Kazdy kdo cetl knihu od Dr. Eldera tento system jiste dobre ovlada. Proto doplnuji, ze je to spise pro zacatecniky nez pro pokrocile obhcodniky.

Princip systemu je velmi jednoduchy a take jej jednoduse a strucne popisu:

1] Urceni hlavniho trendu.
Hlavni trend je idealni urcit na grafu, ktery je o stupen vyse nez casove rozmezi, ktere obchoduji. Tj. pokud obchoduji na Daily Charts, pak hlavni trend urcuji na Weekly Charts. Pokud obchoduji na weekly charts, pak hlavni trend urcuji na monthly charts. Pokud obchoduji na ID charts, pak hlavni trend urcuji na daily charts atd. [neobchoduji ID, takze nemohu potvrdit nastaveni].
Hlavni trend urcuji indikatorem, ktery je zalozen na jinem principu nez indikator, kterym obchoduji na daily charts. Tj. pro urceni hlavniho trendu vyuzivam, tak jak bylo Dr. Elderem popsano, trend following indikator, a to MACD Histogram s nastavenim 12.26.9 [standart]. Na indikatoru hledam stav poslednich dvou svicek. Pokud jsou svicky nad 0 a posledni svicka je nize nez predchozi, jedna se o bear trend a tedy muj hlavni trend je BEAR. Pokud jsou svicky nad 0 a posledni svicka je vyse nez predposledni, pak je mym hlavnim trendem BULL trend. Jiste nemusim dale vysvetlovat princip urceni trendu, pokud jsou svicky pod 0.

2] Urceni vstupnich bodu do pozice.
Pro urceni vstupnich bodu vyuzivam Support / Resistance indikator, a to CCI indikator, s nastavenim 20. Pokud je hlavnim trendem BEAR [viz. odst.1], pak na tomto indikatoru hledam vstupni body pro short pozice, tj. pokud jde krivka zhora dolu, pak se jedna o uroven +100, 0, -100 [vse popsal jsem to v nekterem z predchozich clanku]. Pokud je hlavnim trendem BULL, pak na CCI hledam body pro vstup do long pozice, tj. pokud jde krivka zdola nahoru, pak jsou to body -100, 0, +100.
Moment, ktery mi potvrzuje, ze nastal bod pro vstup do pozice je kdyz se krivka dotkne nebo protne danou uroven. Pro urceni bodu je mozne vyuzivat jinych Support / Resistance indikatoru, napr. SSTO, kde hledam body pro vstup do pozice, ktere odpovidaji uzivani tohoto indikatoru atd.

3] Vstup do pozice.
Do pozice vstupuji svym systemem, ktery zde nechci popisovat. Dr. Elder doporucuje hledat body pro vstup do pozice na ID charts, a to systemem trailing BUY / SELL Stop prikaz. Ja osobne tomuto vstupu prilis nefandim a proto zde uvedu jiny system, kterym obchoduje jiny, velmi znamy obchodnik.
Pro vstup do long pozice pri hlavnim BULL trendu umistim svuj BUY Stop prikaz tesne nad posledni high. Pro vstup do short pozice pri hlavnim bear trendu umistuji svuj SELL Stop prikaz tesne pod posledni low.

4] Vstupni SL
Pokud se muj BUY / SELL Stop prikaz aktivuje, pak okamzite zadavam SL, a to ve vysi 4% z hodnoty sveho uctu. Tj. napr. pro ucet velikosti 3.000 USD cini SL hodnota SL $120. Hodnotu $120.00 pocitam z entry price.

5] Trailing SL
Trailing SL posouvam kazdy den, vzdy po uzavreni burzy nebo pred otevrenim burzy, a to o hodnotu 4%, kterou pocitam z posledniho nejlepsiho closed. Nekdo to muze pocitat z nejlepsiho high pri long pozici, nebo low pri short pozici, nekdo muze nastavit trailing SL na 3%, nekdo muze trailing SL umistovat tesne pod posledni low pri long pozici / high pri short pozici.

Tot princip triple screen systemu, v nekolika malo bodech velmi mirne upraveny. Grafy a indikatory aplikuji v TNT na zaklade end-of-the day data.

Verim, ze bude pomoci nebo inspiraci pro zacatecniky.

Pokud chce nekdo doplnit muj prispevek, pak budu jen rad.

S pozdravem

Libic

[jayzee001]

Diky za to, co pises, Libici!
Kazdy z tvych clanku ctu minimalne trikrat abych ho dukladne pochopil, ... a az dnes jsem diky tobe pochopil, jak to vlastne s tim umistovanim mam delat, ;))) pasne to dobre k me strategii. Po precteni jednoho z tvych drivejsich clanku jsem porad dumal, jak to vlastne myslis, a dnes mi to doslo;))

Jeste jednou diky, ... nejen tobe,
abych nezapomnel a konecne podekoval i tem dvoum, co to tady vsechno dali dohromady!!!!
Jirka

[Libic]

Dobry den Jirko,
dekuji za odpoved a preji Vam mnoho uspechu pri obchodovani!!!. Me vyjadrovani je nekdy asi prilis slozite, takze se predem omlouvam. Ja mam nekdy stejny problem, kdyz si ctu nejakou knihu v anglictine. Nekdy si musim cist danou pasaz i nekolikrat za sebou, abych pochopil, co se vni vlastne pise. Kdyz jsem si cetl princip Tripple Screen systemu, musel jsem si na to sendout dva dny po sobe, abych si byl jist, ze alespon castecne rozumim...

S pozdravem

Libic

[Libic]

Dobry den,
popsal jsem zde zakladni body Triple Screen systemu. K tomuto doplnim dalsi dulezitou vec, ktera zvysi efektivitu kazdeho obchodovani.

Jak jsem jiz popsal, do trhu vstupuji, nebo je mozne vstupovat na hodnotach +100 / 0 / -100 na indikatoru CCI s nastavenim 20 nebo treba 15.

Zpusob umisteni entry a trailing SL je ruzny. Samozrejme varianty 2%, 3%, 5% apod jsou mene efektivni, nez napr. zpusob umistovani entry SL a trailing SL na urovnich S/R.

Pro zvyseni efektivity pouzivam tzv. Trailing Buy / Sell Stop vstupni prikaz, kterym zachytavam zmeny trendu nebo vstupy do beziciho trendu v ramci Triple Screen systemu.

Postata je jednoducha:

Pokud mi Weekly Macd Hist urci hlavni trend bull, CCI na daily grafu urci bull trend nekde mezi hodnotami -300 a +100 [krivka indikatoru je nahoru], pak nastavuji svuj entry Buy Stop prikaz tesne nad posledni high. Pokud trend pokracuje v bull trendu, pak vstoupim do pozice a umistim SL na posledni S/R uroven.

Pokud mi Weekly Macd Hist urci hlavni trend bear, CCI na daily grafu urci bear trend nekde mezi hodnotami +300 a -100 [krivka indikatoru smeruje dolu], pak nastavuji svuj entry Sell Stop prikaz tesne pod posledni low. Pokud trend pokracuje v bear trendu, pak vstoupim do pozice a umistim SL na posledni S/R uroven.
Trailing SL v obou pripadech posouvam vzdy na dalsi S/R uroven.

Tohoto principu Trailing Buy / Sell Stop prikazu se vyuziva take k zachyceni otoceni trendu. Tedy:

Pokud je na Weekly Macd Hist hlavni trend bull a CCI je na daily grafu v bear trendu mezi hodnotami +100 a -300, pak umistuji trailing Buy Stop prikaz na nejblizsi S/R uroven nad poslednim high . Pokud se bear trend na daily grafu otoci do bull trendu, zachyti jej muj entry Buy Stop prikaz. Entry a Trailing SL znovu umistuji na posledni S/R uroven.

Pokud je na Weekly Macd Hist hlavni trend bear a CCI je na daily grafu v bull trendu mezi hodnotami +300 a -100, pak umistuji trailing Sell Stop prikaz na nejblizsi S/R uroven pod poslednim low. Pokud se bull trend na daily grafu otoci do bear trendu, zachyti jej muj entry Sell Stop prikaz. Entry a Trailing SL znovu umistuji na posledni S/R uroven.

Tento system umistovani entry Buy / Sell Stop prikazu zvysuje financni efektivitu obchodovani Triple Screen systemem velmi vyraznym zpusobem!! Neni nijak slozity a lze jej vyborne otestovat na historickych datech.
Mnoho uspechu!!

Libic