Diskuze k článku: Jak se v komoditách vydělávají peníze II

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-se-v-komoditach-vydelavaji-penize-II.html

[Ruda]

Dobrý den,
prosím o pomoc při vyhodnocování výsledků p.Nesnídala uvedených v minulém článku dle pomůcek uvedených v tohoto článku. Potřebuji potvrdit, zda jsem postupům porozumněl správně. Osobně zatím neobchoduji, a tak nemám co vyhodnocovat, proto prosím o pochopení, když si vyhodnocení zkouším na Vašich výsledcích.

Výsledky:
Počet zrealizovaných obchodů: 184
Počet ziskových obchodů: 89
Počet ztátových obchodů: 95

Úspěšnost obchodní strategie mě vyšla 48,37%
Procento ztrátových obchodů je tedy: 51,63%

Průměrný zisk na jeden zrealizovaný obchod je 66,47 (výpočet = součet všech zisků 12230/počet všech obchodů 184)
Průměrná ztráta na jeden zrealizovaný obchod je 35,43 (výpočet = součet všech ztrát 6520/ 184)
RRR = 66,47/35,43=1,8758

Nyní expectanci si nejsem jistý, zda počítám správně:

expectancy = (0,4837*66,47) - (0,5163*35,43) = 13,855

V článku píšete, že toto číslo nám říká, kolik v průměru získáme na každý dolar, který riskujeme. Tzn. za každý ztracený dolar bychom měli dříve či později získat (nyní dosazuji to své vypočtené 13,855) dolaru. Jelikož je v trhu celkem ztraceno 6520, pak nemohu přijít na ten vztah, který mě má expectancy přinést.

Za odpověď předem děkuji Ruda

[rnovotn4]

Zdravím Vás,

Napadlo mne se zeptat, jestli existuje tato kniha i v PDF formátu.?

Děkuju a hodně štěstí !

[Tester11x]

Ruda: Dovolim si se zpozdenim reagovat.

Nalezl jsem ponekud odlisnou interpretaci expectancy (viz. nize in english).

Podle ni by vysledek Tomasova prikladu v clanku mel byt: Za každý ztracený dolar bychom měli dříve či později získat 1.32 dolaru, resp. meli bychom vydelat 32 centu na kazdy riskovany dolar.

Vas vysledek by tedy byl:
E (R) = (0,4837*66,47) - (0,5163*35,43) = 13,855

Procentualni vyjadreni:
E(R) = $13.855/$35.43
E(R) = 0.39
E(R) = 39%

Cili: Za každý ztracený dolar bychom měli dříve či později získat 1.39 dolaru, resp. meli bychom vydelat 39 centu na kazdy riskovany dolar.



Zde je originalni priklad + popis:

Positive expectancy is defined as how much money, on average, we can expect to make for every dollar we risk.

So how can we calculate a methodology’s positive expectancy?

Well it’s quite simple. The formula is;

E(R) = (PW x AW) – (PL x AL)

where;

E(R): Expectancy/ or Expected Return
PW: Probability of winning
AW: Average win
PL: Probability of losing
AL: Average loss

Positive Expectancy: is a positive “E(R)”

To help explain this I’ll use a couple of simple examples.

Let’s look at a system that has the following performance profile. After reviewing 30 trades we can determined that the system;

1. Has an accuracy (or win rate) of 50%.
2. Has an average losing trade of $10.
3. Has an average winning trade of $15.

Our expectancy, if we were to trade this system, would be calculated as follows;

E(R) = (50% x $15) – (50% x $10)
E(R) = (0.5 x $15) – (0.5 x $10)
E(R) = $7.50 – $5.00
E(R) = $2.50

So if we have to trade a minimum of $10 (our average losing trade) we can expect on average to earn $2.50 ….. our “positive” expectancy.

Our $2.50 expectancy per trade, assuming an average trade of $10, can also be represented as a percentage. That is;

E(R) = $2.50/$10.00
E(R) = 0.25
E(R) = 25%

So in other words, we can expect to win 25 cents for every $1 we risk!

So this system has a “positive” expectancy.

Now lets have a look at a poor system, one that we would usually lose on. Lets look at the “roulette” system where we trade/bet just $1.

We know the “roulette” system has the following performance profile. It;

1 Has an accuracy (or win rate) of 2.6% (or 1 in 38 chances).
2 Has a percentage losing rate of 97.4% (or 37 in 38 chances).
3 Has an average losing trade of $1.
4 Has an average winning trade of $35.

Our expectancy if we were to trade this “roulette” system would be calculated as follows;

E(R) = (2.6% x $35) – (97.4% x $1)
E(R) = (0.026 x $35) – (0.974 x $1)
E(R) = $0.92 – $0.974
E(R) = -$0.054

So if we have to trade a minimum of a $1(our average losing trade/bet) we can expect on average to lose -$0.054…. our “negative” expectancy!

Our -$0.054 expectancy per trade, assuming an average trade/bet size of $1, can also be represented as a percentage. That is;

E(R) = -$0.054/$1
E(R) = -0.054
E(R) = -5.4%

So in other words, we can expect to lose -5.4 cents for every $1 we risk!

As you can see this system has a “negative” expectancy.

[FTITW]

Ruda: Mam na Vas jednu otazku.

Pri vypocte priemerneho zisku/straty ste sucet vsetkych ziskov/strat delili celkovym poctom obchodov (184). Nema byt toto cislo (184) nahradene poctom ziskovych obchodov pri vypocte priemerneho zisku, resp. poctom stratovych obchodov pri vypocte piremernej straty?

Priemerny zisk na jeden zrealizovany obchod = sucet vsetkych ziskov 12230/pocet vsetkych ziskovych obchodov 89
Priemerna ztrata na jeden zrealizovany obchod = sucet vsekych strat 6520/ pocet vsetkych stratovych obchodov 95

Dakujem za odpoved.

[michall27]

prejem vam vsekym dobri den ja som tu novacik a dako mi zatial nic nevychaza.ale nevzdavam chcem sa opitat ako presne si mam nieaky graf stiahnut na trening

[ouki]

Ano, tak jak to napsal FTITW by to mělo být správně.

Jinak to lze spočítat i jiným způsobem: počet vyiinkasovaných peněz/počet investovaných peněz

Jinak upozorňuji, že se jedná o celou částku, tedy celou tu milionovou, miliardovou apod, nejen marginy či něco jiného. Jako kdybyste si zboží skutečně celé kupovali. Nevím, který výpočet je snadnější. Podle mě to závisí na vašem účetnictví, jak to máte uspořádané v excelu (či jiném software)

[marada]

Též si myslím, že FTITW to má správně.

Trochu jsem ještě studoval expectancy (dolarovou), a je to vlastně průměrný zisk (nebo ztráta, podle znaménka) na jeden obchod. Spočítat lze jako (stav_účtu_na_konci - stav_účtu_na_začátku) / celkový_počet_obchodů.

[Gro]

Dobrý den všem

Možná toto pomůže

Ztraceno v % Musím vydělat abych se dostal na nulu ve ztrátách
5 ----------------------- 5,3
10-----------------------11.1
15-----------------------17.6
20-----------------------25
25-----------------------33.3
30-----------------------42.9
35-----------------------53.8
40-----------------------66.7
45-----------------------81.8
50---------------------100
55---------------------122
60---------------------150
65-----------------------186
70-----------------------233
75-----------------------300
80-----------------------400
85-----------------------567
90-----------------------900

[tom_czr]

Dostal jsem k výše uvedenému článku od známého dotaz, že tomu moc nerozumí.

[bold]Nemohu si pomoci, ale vysvětlení Expectancy v článku je dle mého názoru chybné a matoucí.[/bold]
Tak se do toho jdu pustit :-)

"Kolik získáme za každý dolar, který riskujeme." a "Kolik získáme za každý ztracený dolar." je něco velmi rozdílného!

Za předpokladu průměrné ztráty právě 1$ totiž "riskujeme" jeden dolar při 100% obchodů (v každém obchodě přece máme risk).
Za předpokladu průměrné ztráty právě 1$ totiž "ztratíme" dolar podle našeho win/loss% - tedy například 45% obchodů je ztrátových.

Pokud budeme pojem riskovaný a ztracený dolar zaměňovat, logicky nebude zcela zřejmé, k čemu jsme to vlastně výpočtem Expectancy došli!

Aby bylo možné srovnání, použiji čísla z článku, ke kterému se tato diskuze vztahuje.
Win%: 55% (hypoteticky 55 ze 100 obchodů celkem)
Loss%: 45% (hypoteticky 45 ze 100 obchodů celkem)
AvWin: 2.8$
AvLoss: 2.0$

Předpokládejme zároveň pro jednoduchost mého následujícího vysvětlení, že AvWin (průměrný ziskový obchod) je roven každému ziskovému obchodu o velikosti právě 2.8$.
Pro případ ztrátového obchodu rovněž berme v úvahu, že SL bude vždy na úrovni právě průměrné ztráty 2.0$.


[bold]Pokud chci zjistit, kolik vydělám na každý ZTRACENÝ dolar, pak osobně výpočet provádím takto:[/bold]
Expectancy(perLostUSD) = (win% x AvWin) / (loss% x AvLoss)
Expectancy(perLostUSD) = (0.55 x 2.8$) / (0.45 x 2.0$) nebo taky (55 x 2.8$) / (45 x 2.0$)
Expectancy(perLostUSD) = 1.711$
Tedy na každý dolar, který jsem ztratil, jsem následné získal 1.711$. Nikoli 1.64$, jak je v článku uvedeno.


[bold]Pokud chci zjistit, kolik vydělávám na každý RISKOVANÝ dolar, pak osobně výpočet provádím takto:[/bold]
Expectancy(perRiskUSD) = (win% x AvWin) / (CelkovýPočetObchodů x AvLoss)
Expectancy(perRiskUSD) = (0.55 x 2.8$) / (1 x 2.0$) nebo taky (55 x 2.8$) / (100 x 2.0$)
Expectancy(perRiskUSD) = 0.77$
Tedy na každý dolar, který jsem riskoval, jsem získal 0.77$.


[bold]Hodnota, která v článku ze vzorečku vyšla jako 0.64$ je průměrný výsledek na obchod![/bold]
Pro potvrzení 2.8$ x 55trades + (-2.0$ x 45trades) = 64$ vydělaných dolarů za 100 obchodů.
Tedy průměr 0.64$ taktéž můžeme chápat jako expectancy, které ovšem znamená expectancy na obchod.
Nejedná se zisk na riskovaný, ani ztracený dolar!

[bold]Resumé:[/bold]
Celkem máme tři druhy Expectancy
- Expectancy per Lost USD, neboli kolik vydělám za každý ztracený dolar (viz. první vzoreček)
- Expectancy per Risk USD, neboli kolik vydělám na každý riskovaný dolar (viz. druhý vzoreček)
- Expectancy per trade, neboli průměrný dolarový výsledek na obchod (viz. vzorec z Tomášova článku)

Všechny tři Expectancy jsou důležité a osobně je u svých obchodních přístupů sleduji.
V článku jsou všechny tři druhy Expectancy zamíchány dohromady a dle mého názoru by bylo dobré učinit nějakou aktualizaci, opravu. Nováčci totiž považují zde zveřejněné informace za jakýsi základ, na němž chtějí stavět a u Expectancy to mohou velmi rychle vzhledem k logické chybě v článku vzdát s tím, že na to asi nemají hlavu, byť je jejich matematické vnímání v pořádku. Zbytečně tak mohou být odrazeni od pozorování a vnímání tohoto statisticky a psychologicky velmi důležitého parametru.

Veselé Vánoce všem :-)

[tom_czr]

Pro upřesnění jsem chtěl ještě dopsat větu k jednomu odstavci, ale nefunguje mi editace, že prý nemám dostatečná práva? Hmm, divné...
Doplněk tedy vepíšu v rámci nového příspěvku.

[bold]Pokud chci zjistit, kolik vydělávám na každý RISKOVANÝ dolar, pak osobně výpočet provádím takto: [/bold]
Expectancy(perRiskUSD) = (win% x AvWin) / (CelkovýPočetObchodů x AvLoss)
Expectancy(perRiskUSD) = (0.55 x 2.8$) / (1 x 2.0$) nebo taky (55 x 2.8$) / (100 x 2.0$)
Expectancy(perRiskUSD) = 0.77$
Tedy na každý dolar, který jsem riskoval, jsem získal 0.77$. [ital]Nikoli 0.64$, jak je v článku uvedeno.[/ital]

[tom_czr]

Teď se ještě dívám, je nutné z mé strany ještě jedno zásadní upřesnění! :-)

Pokud chci zjistit, kolik vydělávám na každý RISKOVANÝ dolar, pak osobně výpočet provádím takto:
Expectancy(perRiskUSD) = (win% x AvWin) / ([bold]CelkovýPočetObchodů[/bold] x AvLoss)
Expectancy(perRiskUSD) = (0.55 x 2.8$) / (1 x 2.0$) nebo taky (55 x 2.8$) / (100 x 2.0$)
Expectancy(perRiskUSD) = 0.77$
Tedy na každý dolar, který jsem riskoval, jsem získal 0.77$. Nikoli 0.64$, jak je v článku uvedeno.

V celkovém počtu obchodů je v případě použití win% nutno počítat se hodnotou 100%, nikoli s absolutním číslem!
Pokud místo win% použiji skutečný počet win obchodů, pak teprve mohu skutečně použít celkový počet obchodů v absolutním čísle...