Diskuze k článku: Jak se v komoditách vydělávají peníze

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-jak-se-vydelavaji-peniz.html

[ouki]

Zdravím,
chtěl bych se zeptat...
Jsem nováček, který se teprve chystá na back-testing. Co se týče psychologie a ztrát, tak si myslím, že nemám sebemenší problém, jelikož mám již s investováním značné zkušenosti. Mám zkušenosti ze sázkařského profibettingu (pro neznalé-skutečně to není, že přijdu do Tipsportu a na místě vsadím Akovku o pěti zápasech:)). Mám výrazné zkušenosti jak z valuebettingu (především), tak ze sázkařské burzy (live), kde jde často DOSLOVA o zlomky sekund. Asi se pousmějete, ale spatřuji spousty analogií i s tímto obchodováním a až tolik se to vlastně neliší. (pouze je tam nezbytná ta fundamentální stránka, i když znám člověka, který vydělává 90000 korun měsíčně jen přes technické parametry) Na ztráty jsem tudíž zvyklý a nehne to se mnou. Tím jsem chtěl říci, že s tímto úsekem článku naštěstí poučovat nepotřebuji.

Proč ovšem píšu tento příspěvek: Chtěl bych se zeptat, zda tady těch 60 obchodů skutečně vypovídá o úspěšnosti systému??? Ve sportovním valuebettingu totiž považuji jako vypovídající yield (=ROI neboli procentuální poměr zisků na investice) až 150-200 zápasů. Samozřejmě to taky ovlivňuje average kurz a podobně...ale 60 obchodů se mi zdá málo...

Chtěl bych se zeptat ještě na jednu, asi hodně trapnou otázku. Nejde mi pořád do hlavy pravděpodobnost ziskového obchodu. Píšete, že 50-60% je velmi slušný číslo a že stačí k profitu i 40%. Vždyť když otevřu pozici, tak jsou jen dvě možnosti: Buď cena bude stoupat nebo klesat. Od toho máme různé indikátory, které se nám snaží v predikci pomáhat a tudíž by ta pravděpodobnost měla být minimálně 51%, ne? Nebo to skutečně je pouze založené na RRR indikátoru? Že se dopředu počítá s tím, že obchod spíše nevyjde, ale kdyby se povedl, je značně ziskový? U sportovního sázení to samozřejmě možné je. I můj total average kurz je 3,1. Ale obchodování s komoditami se mi v tomto jeví trošku odlišně...

[Motley]

ouki:

60 obchodů je samořejmě malý vzorek dat. Ideální je mít několik stovek. Platí čím víc, tím líp, neboť trader musí mít jistotu, že systém je funkční za co možná nejvíce odlišných situací na trhu. Je jasné, že systém, který je postaven třeba pouze na výrazném býčím trandu s velkou pravděpodobností neobstojí až tento trand skončí a dlouhodobější situace daného trhu se změní...Systém tradeři z Tradestationu tedy např. testují své systémy i třeba pět let do historie. Dost často se totiž stává, že systém v jednom období funguje báječně, ale když se otestuje na delším časovém úseku, jeho equity jde nekopromisně dolů.
Co se týče druhé otázky:
Když vstupujete do obchodu, tak musíte počítat s pravděpodobností, s jakou trh docílý určitého profit targetu za určitý max. čas (přičemž pt by měl být větší než stoploss), ovšem nesmí předtím klesnout na Vámi zadefinovaný stoploss. To znamená, že pokud chci být profitabilní při pravděp. 40 procent, musím při vstupu předpokládat, že s pravd. 40 procent trh, aníž by klesl předtím na SL, docílí výrazně většího PT než jaký mám stoploss, aby se mi to vyplatilo ...Samozřejmě i takovýto systém může být funkční. Ovšem obecně platí, že procento zisků by mělo být nad 50 a RRR kolem 2, aby to byl obstojný systém.

[ouki]

díky ze bleskovou odpověď :)

[kostakonda]

Dobrý den,
prohlédl jsem si vystavenou tabulku v excelu a musím říct, že jsem poněkud zklamán.. Provedl jsem si jednoduché kontrolní výpočty, které ve mě vzbudily nějaké pochybnosti o tom zda to skutečně takto může fungovat.. Nechci, aby si o mě někdo myslel, že jsem hnidopich, ale chtěl bych Vás požádat o doplnění a zpřesnění vystavené excelovské tabulky. Například doplnění zda vstupujete do obchodu na dlouhou nebo krátkou stranu. Stejně tak rozdíly mezi vstupy a výstupy úplně neodpovídají ziskům / ztrátám.. Chápu, že se jedná pouze o demonstraci toho, že ztráty jsou nevyhnutelné, ale je těžké brát tuto tabulku jakkoliv vážně, když je v ní tolik do očí bijících základních nepřesností.

I tak Vám děkuji za pěkný a poučný článek..

[krakra]

To kostakonda: Řekl jsem si, že se podivám na to co se Vám na tabulce nezdá. Tabulku jsem si stáhnul a zkontroloval výpočty, moje výpočty jsem doplnil do [bold]nových sloupečků[/bold]: [ital]Skutečný výsledekl[/ital] nový opravený výpočet [ital]Rozdíl obchod [/ital] rozdíl mezi starým a správným výpočtem [ital]Skutečný bankroll [/ital] skutečný bankroll (zisk, výsledek) [ital]Rozdíl bankroll [/ital] rozdíl od původního a správného bankrollu Udělal jsem tyto závěry: Chyby v tabulce opravdu jsou, vznikly pravděpodobně špatným výsledkem jednotlivých obchodů, které nejsou počítané počítačem, ale ručně. Tyto chyby které potom ovlivňují celou tabulku i výpočet jsou ale v tom celém naprosto zanedbatelné, nemají vliv na vlastní pointu toho co měla tabulka vyjádřit. Nějak nechápu, čím jste zklamán ?

[krakra]

U mého předchozího příspěvku soubor doc přejmenovatn na xls.
(xls mi to nechtělo vzít)

[kostakonda]

Dobrý den,
děkuji za Vaši odpověď. Těší mě, že jste se mým příspěvkem zabýval a omlouvám se, že reaguji s tak velkým zpožděním.
To co mě zklamalo je samotný výskyt chyb. Pokud mají takové výpočty pomoci při rozhodování o něčem co se týká peněz (které jsou jak se říká až na prvním místě), tak bychom se neměli rozhodovat na základě zkreslených výsledků nepřesnostmi ve výpočtech. Nemyslíte??
Jak už jsem napsal ve svém předchozím příspěvku, chápu k čemu měla tabulka sloužit a k tomuto účelu posloužila velmi dobře. Vy sám se jistě řídite daty z pc, které jsou přesné.
Celý článek včetně přiloženého excelu považuji za velmi přínosný a také dostatečně transparentní, ale přeci jen se jedná o něco co se bude podílet na rozhodování o penízech a mělibychom k tomu přistupovat s výžností kterou si to zasluhuje.
Děkuji i za přiložený doplněný excel..

S pozdravem
SM

[leonard]

ahoj tomas
som moc rad ze si sem hodil to pdf- ko o tom ako obchodujes... zrovnalo mi to sebavedomie ked viem ze i take esa ako ty maju " straty" ;) bol som v tom ze vy o stratach pisete aby sme to My zaciatocnici tak neprezivali a ze Vy osobne straty ani nemate... uff som velmi rad ze to je tak ako to je .

hura idem citat dalsiclanok :)

[Jiří S.]

Nejsou tam náhodou tím rozdílným výsledkem obchodu mezi vstupem a výstupem započítány skluzy v plnění? Pravda, někde tedy asi dost ujeté.

Krom toho, ze vstupu, výstupu a výsledku obchodu lze zjistit zda to byl long či short.:)