Diskuze k článku: 15. Stop-loss

[moverock]

A jeste bych dodal, ze kazdym dnem me napada vice a vice veci, mam pocit ze me znalosti se exponencialnim zpusobem zdokonaluji. Samozrejme to nebylo hned.
A obcas si to chce dat od toho oddych a treba si jen neco malo precist nebo s nekym sve plany prodiskutovat

[Honza K.]

Stav poznávání většinou dojde až k osvobozujícímu zjištění "vím že nic nevím". Pak staneme s hlavou čistou před tváří všehomíra ;)

[moverock]

Tento stav jsem mel zhruba pred dvemi tydny (tu)

[Honza K.]

Já ho mám už trvale (tu)

[cezetmania]

Na základě čeho určujete hodnotu stop-loss?
Chápu k čemu to slouží, ale nějak nechápu, na základě čeho efektivně určovat hodnotu.
Díky. Honza

[moverock]

Mě to vždy vyplyne z backtestu. Mam urceno na zaklade jakych signalu vstoupim, za jakych vystoupim a proste si v backtestu pisu i hodnoty jakych ceny dosahovaly behem trvani obchodu. No tak to potom urcis nejaky prumer, rozumnou hodnotu. O kolik trh vetsinou jde proti Tobe.
Take je dobre se mrknout treba na urovne S/R., nebo jine formace, treba i na jinem TF.. a tim padem do obchodu vubec nevstupovat, nebo podle toho zaradit jiny stop loss

[Mikkk]

cezetmania: Na tuto otázku nejde jednoznačně odpovědět, je to inividuální. Jiný SL se nastaví při intradenním obchodování, jiný když seš v longu (tam já vůbec SL nepoužívám, protože když víš, že je to dobrá společnost, tak při poklesu ještě přikupuju - bavíme se o akciích). Dále hraje roli jakou používáš strategii, do jakého rizika jsi ochotný jít, kolik máš finančních prostředků, jestli jsi online, nebo plánuješ někam jet na delší dobu bez přístupu k netu, atd.

[FrantisekBohacek]

Dobrý deň, mal by som na vás menší dotaz. Po otvorení ľubovolnej pozície (povedzme natural gas, napr. 5 kontraktov) nastavím hranicu stop-loss pri hodnote 1,85 (hodnota pri otvorní 2,00). V najbližších dňoch sa trh hýbe správnym smerom a momentálne je na hranici 2,45 tak posúvam stop-loss na 2,20. No na další deň sa mi potícia automaticky uzatvorí a vyhodí mi stratu( aj keď som posunul hranicu stop-loss a aj keby hodnota túto hranicu prekročí mal by som inkasovať zisk). Vobec mi to nejde do hlavy no problém nastáva pravidelne a tým prichádzam o profit. Za odpoveď ďakujem.

[Honza K.]

Nemáte náhodou zavřenou pozici blízko close daného dne? A nemáte náhodou margin call?

[moverock]

To FrantisekBOhacek: A na ktere hodnote se trh dalsi den otevrel? Pokud se Ti otevrel napr. na hodnote 1,5 tak mas ztratu 0,5 automaticky pri otevreni burzy. Stoploss Ti mimo obchodni hodiny ztraty nezastavi. Ani pri pozicnim obchodovani

[Phenom71]

Veľkosť SL si musíme všímať aj podľa Volatility. Príklad z komodity CORN ZCZ13 60min: Dňa 5,8,9 Jula 2013 bola volatilita taká , že aj malý 2bod SL čo je 100 USD by mohol stačiť. Dni 10,11,12 Jula 2013 už bola volatilita taká, že SL by bolo vhodnejšie nastaviť na 4body čiže 200 USD. Ak ale zmeníte SL tak si vypočítajte koľko max, stratových obchodov zvládnete ? Máte dostatočný účet na obchodovanie ? Pri SL 200 USD by už účet menší ako 7000 USD nemusel podľa MM stačiť a dostali by ste sa do problémov. Takže môj pohľad je taký, že ak sa zmení VOLATILITA , tak pozor musíte prispôsobiť aj SL ! Pekný deň. :)

[pesiak]

Mám otázku:

Predstavme si, že mám obchodný účet, na ktorom mám 50 000 USD. Rozhodol som sa obchodovať kukuricu. V súčasnosti je cena kukurice nejakých 430 bodov. Teda v dolároch má v súčasnosti kontrakt kukurice cenu 21 500 USD.

Ja očakávam, že cena pôjde hore (aj keď nie terza, ale napr. o pol roka, o rok, o dva roky...) a tak kúpim jeden kontrakt. Moja maximálna teoretická strata je teda 21 500 USD, je tak ? V tomto prípade ja kľudne môžem obchodovať bez Stop Loss, pretože môj účet činí až 50 000 USD ??

Je to tak ? Môžem ja teoreticky bez stopky držať kontrakt kukurice až do vtedy kým cena kukurice nebude svinsky vysoká ? Aj keď to bude o rok, o dva, mne je to jedno. Kontrakty budem rolovať. Lenže ide mi o to, že môžem ja takýmto sposobom byť "v obchode" roku rokúce ? Lebo cena kukurice sa určite raz vráti na nejakých 600 - 800 bodov, ako to bolo v minulom roku. Ja v taktom štýle obchodovania vidím velké zisky...

[Honza K.]

Teoreticky vzato proč ne, pokud vám nebudou vadit overnight fees, nutnost rolování kontraktů, kde vám taky vzniknou náklady a blokace kapitálu na roky, tak si to klidně takto udělejte :) Akorát bych netvrdil, že se kukuřice "určitě raz vrátí na nějakých 600 - 800 bodov", někdo by si před léty taky mohl myslet, že se vrátí třeba plyn určitě na 7 - 10 USD a ono nic že... :)

[Lukas.Viliams]

pesiak Napsal:
-------------------------------------------------------
> Mám otázku:
>
> Predstavme si, že mám obchodný účet, na ktorom mám
> 50 000 USD. Rozhodol som sa obchodovať kukuricu. V
> súčasnosti je cena kukurice nejakých 430 bodov.
> Teda v dolároch má v súčasnosti kontrakt kukurice
> cenu 21 500 USD.
>
> Ja očakávam, že cena pôjde hore (aj keď nie terza,
> ale napr. o pol roka, o rok, o dva roky...) a tak
> kúpim jeden kontrakt. Moja maximálna teoretická
> strata je teda 21 500 USD, je tak ? V tomto
> prípade ja kľudne môžem obchodovať bez Stop Loss,
> pretože môj účet činí až 50 000 USD ??
>
> Je to tak ? Môžem ja teoreticky bez stopky držať
> kontrakt kukurice až do vtedy kým cena kukurice
> nebude svinsky vysoká ? Aj keď to bude o rok, o
> dva, mne je to jedno. Kontrakty budem rolovať.
> Lenže ide mi o to, že môžem ja takýmto sposobom
> byť "v obchode" roku rokúce ? Lebo cena kukurice
> sa určite raz vráti na nejakých 600 - 800 bodov,
> ako to bolo v minulom roku. Ja v taktom štýle
> obchodovania vidím velké zisky...


Pokud hledáte komoditu na dlouhodobější investici a nezáleží vám na době návratnosti/výdělku tak bych hledal takové, kteté jsou po velkém propadu a očekával návrat k normálu.

[detroit]

pesiak Napsal:
-------------------------------------------------------
> Mám otázku:
>
> Predstavme si, že mám obchodný účet, na ktorom mám
> 50 000 USD.....

To je potom obchodovani bez leverage, stejne jako kdybys zajel do JZD z nakladakem a tu kukurici si tam od nich koupil cerstvou :) Zhodnoceni kapitalu se bude nejspis pohybovat v prumeru kolem 5% rocne (se zapocitanim toho ze nektere roky budou proste a jednoduse ztratove - viz. 2013).
To uz bych misto tohoto stylu obchodovani nakoupil radeji nejake drahe kovy, ktere se daji poridit pres ruzne specializovane sluzby vcetne skladovani, takze je clovek nemusi mit doma pod polstarem. Staci zaplatit a oni vam to schovaji u nich v trezoru primo v USA. Pripadne "pool accounts" od firmy Kitco krtere se nemusi nikde fyzicky skladovat, je to prakticky bez poplatku (nejakych par dolaru se musi platit pri kazde transakci, ale to uz je zanedbatelne kdyz se bavime o drzeni komodity mesice a roky).