Diskuze k článku: Obchodní základy: Slippage a Open range

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/slippage.html

[cican]

Ahojte vsichni,
mel bych dotaz na zkusenejsi, kteri uz obchoduji zive nebo alespon papertraduji. Jaky mate prumerne slip na 1 obchod na 3min timeframe ER2. Mam system, ktery mi po zapocteni komise udela cca 2000 dolaru/ 2 mesice (bez komise 3000) a nevim, kolik mam pocitat slip. A ze ten mi dokaze na ucte udelat poradny vitr.. Kdyz zapoctu slip 10 dolaru/obchod, razem mam z 2000 pouchych 520 dolaru.. Je takovy system, kde i relativne maly slip udela tornado v realu ziskovy?

Diky za odpoved,
Jirka

[tomnes]

Jirko,

já osobně chci, aby můj systém vždy fungoval i při simulaci slipu nejméně 10 USD. Tu a tam nějaký slip budete dostávat - s tím je třeba počítat. Jinak vše záleží ještě na mnoha dalších faktorech. Pokud obchodujete graf 3 nebo 5 min, jsou slipy méně časté, jako třeba u volume nebo range-bar grafu. Pokud obchodujete na vyšším TF a váš systém je trochu pomalejší tak by stálo za to zkusit vstupovat LIMIT příkazem a tím se slipům vyhnout úplně. A za poslední je otázkou, jak vystupujete. Pokud vystupujete na PT příkazem MIT, můžete tu a tam chytnout i pozitivní slip na výstupu, což trochu kompenzuje ty negativní na vstupu. Tak i tak je ale třeba s nějakým slipem počítat z pohledu robusnosti systému a systém, který takto rapidně klesne po simuaci slipu 10 USD bych asi nepovažoval za moc robusní.

[cican]

Dekuji za rychlou odpoved a odborny nazor. Z duvodu jednoduchosti se snazim vystupovat bud na PT nebo SL, nic mezi. PT mam nastaveny na 110$ a SL na 70$. Za 2 mesice backtestu mi system (resp. jeden pattern - mirne modifikovany ZLR) na 3min TF na ER2 nadelil 168 obchodu, z toho 83 viteznych (win ratio 49%). Zatim nedavam ani 2% diskrecnimu rozhodovani, snazil jsem se brat kazdy obchod podle CCI, nezavisle na cenovem grafu (s vyjimkou toho, kdy vstup lezi na EMA34). No a problem je prave ten, ze pri slipu se samozrejme snizuje rozdil mezi PT a SL (pri slipu 10$ a komisi 5$ je razem zisk 95$ a ztrata 85$). Jsem teprve v zacatku, chystam se zkouset alternativni metody vystupu - napr. posouvani SL pri otevrenem profitu ci jine. Nebo kdybyste meli i jine rady, jak zvysit robustnost takto relativne jednoducheho systemu, aby se zmensil vliv slipu na vysledek, budu jen rad.. :-)

Diky,
Jirka

[tomnes]

PT 110 USD je dost maly, pro takove drobne profity spekuluji jen v krajnich pripadech. T.j. momentalni system bych asi neobchodoval. Ale delate progres a dobrou praci - urcite se dopracujete brzy k lepsimu reseni!

[Magic]

Ahoj,

chtel bych se zeptat zkusenejsich traderu – idealne tech kteri jedou live – kolik tak maji prumernou slippage na ER2.
Chtel bych ji zahrnout do backtestu, chci se co nejvice priblizit realu…
Par obchodu mam za sebou, ale je to moc malej vzorek dat – vstupuji za MKT, stejne tak i vystupuji. Napr. 20 dolaru na trade by melo stacit, ne?

Diky,
Michal

[BillA]

Díky. Super.

(tu) :(
.

[Odkaz]

Nazdar....
Moja otazka je trocha od veci ale naozaj neviem na jake diskusne forum to mam hodit... a toto sa mi zdalo najlepsie.
Prave si zacinam backtestovat ER2 a nejde mi do hlavy jedna vec..... vsetci hovoria a pisu ze TF sa otvara o 15:30 ... a pri mojich grafoch (Ninja trader- Zen-fire) mi ukazuje grafy od 1 hodiny rano az po aso 11 hodinu vecer.... co to znamena? ... diky za odpoved

Odkaz

[michal-administrator]

Odkaz:

obchodovat se dá celý den, tj. graf se může vykreslovat od 0.00 do 23.59..hlavní obchodní hodiny, ve kterých má smysl obchodovat, jsou ale od 15.30 do 22.15 našeho času..zkuste si do grafu zobrazit Volume indikátor..hned vám bude jasné, kdy jsou hlavní obchodní hodiny a kdy se na burze nejvíce obchoduje..

michal

[Odkaz]

dakujem velmi pekne :)

[wolf]

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na slippage, když budu papertradovat tak slippage budu mít taky že? takže pri backtestu vlastně slippage při rozumných ziscích nemusím počítat?(trh: fdax)