Diskuze k článku: Spready: jak obchodovat komodity jinak (1/3)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komoditni-spready.html

[marko99999]

zdravim,
chcem sa spytat tak trosku vseobecne:
1, obchodovanie so spreadmi je na zaklade rozdielu ceny, to je cielom vybrat si take kontrakty, ktorych cenovy rozdiel je co najvyssi? tak napriklad urcite je paradny rozdiel cena zemneho plynu a cukru... cukor sa vyprodukuje, u urcitom obdobi jeho cena klesne, ale cena plynu bude len a len narastat (mam na mysli v priebehu roka),

2, v kontexte ma napada, nechystaju sa nahodou aj kontrakty s uranom alebo uz pripravenym jadrovym palivom?

3, vystacime si aj s vlastne vyrobenymi spreadovymi grafmi? ak su udaje denne, tak na kazdy kontrakt si viem odcitat hodnotu, a nasiel som na internete stranku, kde je mozne si pozriet aj stav kontraktov za predosle roky. no a v exceli si spravim rozdiel hodnot a mam to. do tabulky dam cisla a dam si vytvorit graf.. sice pracne ale co uz.. pochopil som to dobre?

Dakujem

[h0moun]

Zdravim,
tak me napada, s cim mam zacit..zatim jedu ciste komodity e-miny, nebylo by lepsi se ucit spready a potom prejit na daytrading nebo napred dokoncit rozdelany daytrading a potom prejit na spready, jakmile budu znat jedno, muzu zacit s druhym a take budu mit vice discipliny?

[peterh]

Dobrý deň

Chcel by som sa spýtať na Drawdown aké riziká z neho vyplývajú pre obhodníka. Neviem či som to pochopil správne,je to dielčia strata.Ovplyvňuje ma to nejako, keď neplánujem v tomto období ukončiť obchod, ale "počkať na lepšie časy"?Alebo pri znížení hodnoty účtu na nejaké minimum končím?Je to základná vec,ale nie je o tom ani slovo napísané.Ďakujem za odpoveď

[yax]

peterh Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dobrý deň
>
> Chcel by som sa spýtať na Drawdown aké riziká z
> neho vyplývajú pre obhodníka.

> Je to základná vec,ale nie je o tom ani
> slovo napísané.

Tak s prvni casti posledni vety souhlasim, ale s druhou naprosto ne. Mozna v tom clanku nic moc neni, ale tady se serveru je toho az moc. Co zkusit vyhledavani, jak ve clancich, tak v diskuzi.

Ja bych doporucil nasledujici serial - je tam vse vysvetlene pekne zesiroka a srozumitelne, konkretne o drawdownu se mluvi ve druhem dile.

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/komodity-jak-se-vydelavaji-peniz.html

Lada

[h0moun]

Zdravim,
Ubehlo more casu a nyni se nachazim ve finalni fazi paperu a pozvolna se pripravuji na vstup do live obchodovani, zacal jsem se zajimat i o spready, ale zde je ten problem:

tak me napada, s cim mam zacit..zatim jedu ciste komodity e-miny, nebylo by lepsi se ucit spready a potom prejit na daytrading nebo napred daytrading a potom prejit na spready, jakmile budu znat jedno, muzu zacit s druhym,
a nebo je mozne obchodovat spready i komodity zaroven?

Co byste mi doporucili, nebo spise jestli byste mne mohli nasmerovat.


MfG
Od myslenky ke slovum, od slov k cinum.

[zdebrez]

hOmoun:
Jednoznačně doporučuji začít na ostro se spready. Je to úžasné seznámení se skutečností. Sám je živě obchoduji málo přes rok a teď zkouším i jiné techniky. Co je ale důležité je to, že jsem vstupoval na burzu v srpnu 2008, tedy v době před "velkým třeskem" a jako úplný nováček jsem nepřišel o kapitál ale vydělal. Tahle okolnost je z pohledu intraday samozřejmě nepodstatná, jinými slovy intraday obchodování tu velkou vlnu na burzách v podstatě neregistruje, ale je to, to nejtěžší obchodování. A to není jen můj názor, pokud čtete knihy Williamse nebo Eldera, tak to víte.
Takže, zcela upřímě doporučuji spreadový kurz a následující dny můžete nakupovat spready.
Zdenek

[h0moun]

zdebrez Napsal:
-------------------------------------------------------
> hOmoun:
> Jednoznačně doporučuji začít na ostro se spready.
> Je to úžasné seznámení se skutečností. Sám je živě
> obchoduji málo přes rok a teď zkouším i jiné
> techniky. Co je ale důležité je to, že jsem
> vstupoval na burzu v srpnu 2008, tedy v době před
> "velkým třeskem" a jako úplný nováček jsem
> nepřišel o kapitál ale vydělal. Tahle okolnost je
> z pohledu intraday samozřejmě nepodstatná, jinými
> slovy intraday obchodování tu velkou vlnu na
> burzách v podstatě neregistruje, ale je to, to
> nejtěžší obchodování. A to není jen můj názor,
> pokud čtete knihy Williamse nebo Eldera, tak to
> víte.
> Takže, zcela upřímě doporučuji spreadový kurz a
> následující dny můžete nakupovat spready.
> Zdenek

Diky zdendo, za tvoji odpoved, ale nez budu ocbhodovat spready, tak to si jeste pockam par mesicu, musim se na to poradne pripravit,vzdyt i paper v komoditach delam vice jak 6 mesicu, za tu dobu jsem vychytal vetsinu much, ted uz zbyva posledni --- psychologie--- pomoc i prokleti traderu.

MfG
Od myslenky ke slovum, od slov k cinum.

[BladePikachu]

Pochopil som správne spreadové obchodovanie ako "abstraktné". Teda obchodujem iba rozdiel dvoch komodít tj. iba číslo? Ako uvádzajú v knihe Kompletní prúvodce úspešného finančníka "Pokud nakoupím "malý rozdíl" a prodám "velký rozdíl", inkasuji logicky zisk. Pripomína mi to akciové indexy kde taktiež tradujem index tj číslo v reali totiž nenakúpim celý balík akcii. (Doteraz ma zaujíma čím je jeho cena potom podložená :( )

[krakra]

To BladePikachu:
Ano pochopil jste to správně. Celé se to zužuje na to počkat si na ten velký rozdíl.

[rorschach]

BladePikachu: Hlavni co obchodujes na spreadech (teda aspon na tech "klasickych" co se vyucuji a probiraji tady) tak je sezonnost. Musis vedet kdy ma sezonnost nastat, pak posoudit aktualni situaci a rozhodnout se o obchodu. Jinak to klidne muzes obchodovat i na holych futkach, akorat na spreadech se sezonnost projevuje mnohem silneji (napr. vztahy mezi ruznymi skliznemi atd.). Jinak prirovnani s akciovymi indexy neni uplne spravne. Ve spreadu jsi jeden kontrakt long, druhy short. U akcioveho indexu jsi vsechny akcie obsazene v indexu long nebo short. Jinak se daji obchodovat spready i na akciove indexy, ale to uz je spise princip paroveho obchodovani (sice nejake sezonnosti na indexech taky najdes, ale ja bych je neobchodoval). Cena akcioveho indexu je podlozena cenami akcii obsazenych. Jake akcie a v jakem pomeru zalezi na indexu. Jestli si dobre pamatuju, tak jsem nekde cetl ze nejznamejsi index S&P500 nema ani zadne pevne pravidla. Proste se sejde nejaka komise, daji kafe a rozhodnou se jake akci zaradi/vyradi v indexu (ale mozna si to pamatuju spatne). Kdyz zkonzultujes s googlem dany index, tak najdes spolecnost a ta vzdy uvadi pravidla/vzorec jak se index pocita.

[zelda]

Zdravím,
jako úplnému nováčkovi mi není jasný vztah mezi jednotlivými kontrakty spreadu. Když jeden je třeba březnový a jeden květnový chápu to prostě jako dva samostatné futures kontrakty, které můžou fungovat samy o sobě (jeden na krátko a druhý na dlouho). Ale co mi není jasné, je interakce těchto kontraktů. Kde vzniká profit ze spreadu? Co jsem se dočetl, je nejdůležitější zvětšování rozdílu cen kontraktů, ale tu souvislost tam prostě nevidím. Nebo to chápu celé špatně? Musím o tom pořád přemýšlet... O co tedy jde?

[Lukas84]

zelda: Profit vzniká v rozdílné změně cen těch dvou kontraktů, např. když koupím březnový a prodám květnový kontrakt kukuřice a za týden mi březnový kontrakt povyrostl o tři body, kdežto květnový povyrostl jen o dva body, tak rozdíl
3-2 = 1 tj. mám bod zisku. jinými slovy na březnovém jsem vydělal tři body jelikož jsem tam byl long a na květnovém jsem prodělal dva body, jelikož jsem ho na začátku prodal, rozdíl je tedy ten ziskový jeden bod.

[zelda]

Děkuju za vysvětlení, už je mi to jasné :)

[Savage001]

Dobrý den,

není mi moc jasný tento odstavec, kde Petr popisuje, co očekává od cen 2 komodit, aby otevřený spreadový obchod byl profitabilní.

"Další týdny jsem pak sledoval, zda se rozdíl bude zvětšovat. Bylo mi poměrně jedno, jestli komodity budou růst nebo klesat. Co pro mě bylo důležité, bylo pouze to, aby se zvětšoval rozdíl mezi cenami obou komodit. Třeba tak, že poroste cena pouze jedné komodity a cena druhé bude stagnovat. Nebo tak, že na příklad ceny obou komodit budou klesat, ale cena jedné komodity bude klesat podstatně rychleji než druhé, a tak se bude razantně zvětšovat rozdíl mezi cenami těchto dvou komodit. Jakýkoliv větší rozdíl mezi těmito dvěma komoditami by pro mě automaticky znamenal zisk. Rozdíl mezi cenami je tedy pro mě jediné, co mě zajímá."

Otázka 1: To, že např. cena jedné komodity poroste a druhé bude stagnovat, přeci ještě není postačující podmínka, jak mi z článku vyplývá. Je potřeba, aby rostla právě komodita A (v pozici long) a stagnovala právě B (short), v reverzních pozicích by došlo ke ztrátě. Rozumím tomu správně, že Petr tento detajl neuvedl pouze kvůli určitému zjednodušení?

Otázka 2: Pokud komodita A (long) poroste z 10 na 15 a komodita B (short) poroste z 13 na 15, tak se přeci rozdíl naopak bude zmenšovat a obchod bude ziskový (5-2=3). Jsem si vědom toho, že může nastat situace, kdy A vzroste z 10 na 15 a B z 10 na 12, v tomto případě by opravdu nastal větší rozdíl až v průběhu stejně profitabilního obchodu. Je tedy pro úspěšný spreadový obchod zvětšování rozdílů cen opravdu podmínkou?

Za případné objasnění předem moc děkuju! :)

Tomáš