Diskuze k článku: 12. Support a resistance

[Heron]

honzasek:
To, jestli S/R vydrží nebo bude proražena, dopředu nikdo nedokáže odhadnout s jistotou a to z toho důvodu, že o odražení/proražení rozhoduje tok příkazů v okamžiku, kdy se o tomto odražení / proražení rozhoduje – tj. když se cena přiblíží těsně/dotkne se S/R úrovně.
Jaký bude případný tok příkazů nákup/prodej v tomto okamžik nelze předem zjistit, ale lze si udělat určitou představu na základě toho, jak se chovala cena v minulosti, což ti dá slušnou výhodu. Pokud k tomu připojíš výhodu toho, že budeš pružně reagovat na to, co se děje, místo aby ses zatvrzele držel své hypotézy, tak máš další plus body, což by ti s dobrým řízením rizika a řízením pozice mělo s přehledem stačit na konzistentně ziskové obchodování. To chování ceny v minulosti – mám na mysli jakým způsobem cena opustila tuto úroveň a jakým způsobem se chovala před tím, než se na tuto úroveň poprvé vrátila. Nemám na mysli žádné historické statistiky.
Žádný „pocit“ nepoužívám, tahle metoda je velmi objektivní a kvantifikovatelná: Vidím silný prudký pohyb z úrovně = vím, že tam musela nastat silná nerovnováha (kdyby nenastala, tak by cena neudělala takový pohyb). Kvantifikace a tím i kalibrace indikátoru záleží na tom, jaký time frame obchoduješ, jak máš velký účet a jaké je tvoje maximální riziko na 1 obchod - jaký pohyb je pro tebe dostatečně „velký a prudký“. Pokud by šířka levelu (tj. velikost tvého SL) byla např. 2000 USD na kontrakt, tak si nemůžeš dovolit to obchodovat s účtem 10000 USD, i kdyby byl potenciální PT 10:1

Když je nabídka a poptávka v rovnováze, tak jsou požadavky kupců i prodejců uspokojeny na dané ceně a na každého se dostane. Na grafu to vypadá tak, že jde cena do strany (zahuštěná oblast). Jakmile ale jedna strana vyschne, tak se cena musí pohnout. Čím větší nerovnováha, tím větší a rychlejší pohyb ceny. Když vidím, že na určité cenové úrovni byla cena v rovnováze a pak nastala prudká nerovnováha (cena z této úrovně prudce a daleko vystřelila např. dolů - na časových grafech nadprůměrně velká svíce), tak si můžu udělat úsudek např. o tom, že na této ceně již nikdo nechtěl nakupovat (asi měl své důvody, možná se mu cena zdála příliš vysoko) a/nebo někdo chtěl hodně moc prodávat (čímž pohltil veškeré nákupní příkazy a ještě mu zbylo hodně prodejních – zase pro to měl nějaké důvody), dále o tom kolik asi bylo příkazů na úrovni mezi high velké svíce (začátek nerovnováhy) a low svíce. Kdyby tam bylo hodně nákupních příkazů, tak by tím asi cena neprojela jako nůž máslem ale klesala by pomalu jako po schodech tzn. bylo by tam několik dočasných rovnovážných úrovní. Často se stává, že když nějakou oblast projede cena jako blesk např. dolů, tak stejnou oblastí projede jako blesk zase nahoru (pokud se nezměnila situace a oblast byla nadále nezajímavá pro široké spektrum účastníků trhu na různých TF a různých strategiích).

Příkazy mají tendenci se shlukovat na určitých úrovních – S/R úrovních a záleží na koincidenci těchto úrovní na různých timeframech. Velcí hráči hrají na vyšších TF, protože mají hlubší kapsy a můžou si dovolit větší SL, kromě toho obchodují větší počty kontraktů. Každopádně větší TF = silnější hráči a ti potřebují pro své obchody protistranu – a to jsou malí retailoví obchodníci. Stačí trochu cuknout s cenou a už vystupují na SL a velcí na opačné straně jejich obchodů. Lidi s účtem 10000 USD si těžko můžou dovolit dávat 3000 USD SL (tři ztráty za sebou je pošlou na smetiště dějin). Jejich SL bývají 1-2 body. Toho samozřejmě využívají jiní hráči trhu (vymetání stoplosů) atd.

[madoff]

to rusty:
nemám problém s touto informáciou.
tuším som tu už odkaz niekedy dával, len neviem, či to je v rámci fóra korektné,
ak nie, admin maž.

www.pivotfarm.com

budú ti posielať delayed paper na mail každý deň free ak sa zaregistruješ. osobne to nevyužívam, ale niečo mi to dalo.
minimálne si tam možeš pozrieť ako sa rátajú jednotlivé typy S/R úrovní, ako využiť fibonaciho atď.
ich systém logiku má, len je potrebné si naštudovať pojmy, s ktorými operujú, ako point of control, value area high/low, atď. ja som sa rozhodol ísť svojou cestou ohľadne S/R, pretože takých stránok je mnoho, každý ma svoje vlastné pojmy, dojmy, svoje know-how a iný pohľad na vec. mne úplne postačuje zdravý, možno sedliacky úsudok, na to aby som z tej neuveritľnej masy peňazí niečo denne uzurpol :0

nech sa darí,

bernie

[Marxtone]

madoffe, ty jsi ten indikátor vytvářel cca 3000 hodin ? Vidím, že jsi tomu dal opravdu hodně energie a času. Když se podívám na ty excelovský screeny, tak to vypadá, že sis s tím opravdu vyhrál .. je to velmi zajímavé. To že se na tom dá postavit obchodní systém je bez debaty hlavně už jen proto, že by se neustále měnil dle aktuální volatility na trhu.

[honzasek]

Dobrý den pánové,

Heron:
Super vysvětlení a nemám co dodat. Tímto způsobem jsem se na trhy nikdy nedíval. Nebo spíš jsem o tom přemýšlel, ale nikdy jsem k ničemu logickému nedošel. Pokud bych nyní začal uvažovat tímto způsobem, tak je to revoluce v mém OS. :)
Tvůj příspěvek je asi přínosem i pro ostatní začátečníky, jako jsem já a rozhodně se teď na to zaměřím a pokusím se vnímat pohyby z tohoo pohledu.

Honza.

[Heron]

honzasek:
Jsem rád, jestli ti to pomohlo. Já osobně mám rád logiku a fakta, proto se na trh dívám trochu jinak než většina. Někdo zastává názor, že všechno v tradingu je relativní a každý názor je správný. Moje zkušenost je taková, že ne vždy to tak je. To, jestli věříš nebo nevěříš na gravitaci nebo máš o ní extravagantní teoretické představy proč funguje nebo nefunguje tak či jinak, nic nezmění na faktu, že když držíš v ruce cihlu a pustíš ji, tak budeš mít nohu placatou. Je jedno jak jsi emocionálně zralý nebo jestli věříš v převtělování, s jakou nuancí tu cihlu pustíš – prostě budeš mít nohu na hadry. V trzích jsou mnohé důležité věci, které fungují zrovna tak.
Je dobré vědět co, jak a proč se děje, jinak je to jen nekonečné slepé tápání. Překvapuje mě, že se hodně lidí pokouší obchodovat, aniž by věděli co je trh a jak přesně funguje, co způsobuje pohyb ceny, kdo se na trhu pohybuje a proč atd.

To s těmi S/R je jenom malý kamínek celkové mozaiky. Není to určitě jediný způsob jak se na to dívat, ale pro mě je to jediný způsob co znám, který je zcela konzistentní s ostatními fakty (a tím myslím fakta, ne domněnky) o tom co je trh a jak funguje.

[Marxtone]

Honzásek, přečti si Eldera - Tradingem k bohatství, je tam, podle mě, krásně vysvětleno chování davu. A určitě nejen v této knize. Pokud budeš chtít, pošlu ti .pdf. Ale kniha je kniha. I M. Douglas na konci knihy Disciplined Trader rozebírá chování davu. Je potřeba si to přečíst, aby si veděl, proč dělá cena pohyby, jaké dělá. Pokud jsi to četl, tak se předem omlouvám.

[honzasek]

Marxtone:
Děkuji za typ. Tyto knihy jsem nečetl a je to bohužel jen díky mé neschopnosti a lenosti pokročit v angličtině na vyšší úroveň, než jen věčný začátečník. Ale slibuju...jakmile budu fulltime trader, zaplatím si nějaký kvalitní kurz a knihy přečtu.
Teď trošku žertuji, ale je to vlastně můj cíl v tradingu....

Honza

[Pribinacek]

honzasek:
Moje rada k angličtině:
Nejlepší je se učit jazyk pasivně - stejně jako to dělají malé děti. Začni třeba tím, že si budeš pouštět každý den jeden film v angličtině s CZ titulkama. Po čase si je začni pouštět v angličtině s anglickýma titulkama. Pokud neznáš nějaký slovo, najdeš si ho ve slovníku. Po čase (rok, dva, tři) budeš schopnej koukat na film v originále bez titulků a budeš rozumět. Já se naučil angličtinu tímto způsobem a nyní se domluvím anglicky naprosto skvěle.

[honzasek]

Pribinacek:
Dobrej napad. Vzdycky kdyz koukame s manzelkou na film, tak si rikam, necham to v originale, ale z lenosti to pak stejne hodim do cestiny. A to je presne ono. :)

[Marxtone]

honzasek:

ty knihy vyšly v češtině. Aby si člověk přeložil tyto knihy z angličtiny, nedej bože M. Douglase, tak musí být fakt hodně dobrej. Každému je jasný, že v překladu do CZ to není ono, ale pokud budeš chtít a budeš mít oči otevřené, dá ti to hodně.

[honzasek]

Marxtone:
Aha, tak se jdu po nich podívat. Měl jsem zažito, že jsou pouze v en. Dobrý dárek pod stromek.

[rusty517]

madoff:

Zdravím tě,

dlouho jsem něco podobného hledal, zakresloval jsem si S/R urovně do grafu a hodnoty zapisoval do deníku zapisoval jsem oblasti většího zhuštění 4 a více svíček, dělal jsem to klasicky po hlavní seanci, přímo dané hodnoty ceny za ten den bez žádných výpočtů pouze rozsah ceny dané S/R, pivoty jsem neřešil (neviděl jsem logiku ve výpočtu pivotu a daných S a R co společného má silná S/R z předchozího dne s pivotem, který je (H + L + C) / 3 ), ale člověk se vyvijí a trader 2x rychleji:) začal jsem tento typ S/R (pivoty) více zkoumat a zjistil jsem, že už jenom to že to používá mnoho lidí má vliv na cenu. Chci zjistit četnost proražení jednotlivých urovní ať už je to pivot, S1, R1, nejvíce mě zajíma S3 a R3 neni to příliš obvyklé, že cena vyšplhá až sem, ale když už se to stane, většinou to znamená silně překoupený/předprodaný trh. Což značí skvělou příležitost k obchodu. No a to, že mě dané informace pivotů pošlou denně na mail,a mě tak odpadá veškerá práce je naprosto skvělé=)takže díky za informaci. Díval jsem se na tvé screeny a jde vidět, že jsi se danému tématu opravdu věnoval, kde jsi čerpal hlavní informace, já jsem omezený pouze na knihy v čj a stránky přes google překladač tak uvítám z tvé strany jakýkoliv typ.

Ať se daří nejen v tradingu.

[Marxtone]

k S/R je dobré ještě zakreslovat šikmé TL, přikládám aktuální screen ESka. Už z toho může byt trochu patrné, kde předpokládat odrazy ceny. Silné S/R + TL je mocný nástroj.

[madoff]

to marxtone:
nenenene neblázni, toľko trvalo kým som sa dopracoval myšlienkovými pochodmi k tak jednoduchému nápadu ako bol tento, a prelúskal sa cez všetky ostatné možné systémy, techniky a sväté grály :0, čiže, tak dlho sa asi venujem tradingu. teda začiatočník, amatérsky nadšenec, s už vybranou farbou kože v mojom ferari xyz 300 000 a vilou, na začiatok v chorvátsku :0
samotná realizácia zabrala možno hodinu naťukania templatu v NJ.

citová vsuvka offtopic:
musím sa priznať´, že dnes mi môj friendly trh poriadne nakladá a vôbec sa so mnou nekamaráti aj napriek 3D HGSU.
chyba je ale vo mne , nie v stratégii, nedodržal som jednoduché pravidlo posedenia si na rukách, a hneď je to iná pesnička, nasledujú statky-zmätky a sme doma aj s krásnymi troma SL, miesto pekného PT 400 - 700.
štvrtý SL je na ceste. už klope na dvere...
ak prekúsim veľkosť svojho ega vynásobenú výškou dnešného kumulatívneho stop losu, tak sem hodím screen aj s okomentovaním chýb, ktoré som urobil. v každom prípade, jeden nepodarený deň ma nerozhádže, rátam aj s takouto situáciou, nie som boh, o tom je tento biznis. v podstate som prišiel iba o včerajší pekný zárobok, dodržal som pravidlo miery risku, a stále v miernom pluse. na záver citovej vsuvky, trh dnes ide velice neštandardne, čo som očakával a aj systém to indikoval, pretože dnes sa tu láme chleba, len ako som už napísal - disciplína...dôležité je nájsť a priznať si chybu, zanalyzovať ju a nabudúce sa jej vyhnúť. ináč sa stávame chlebodarcami.

k trendalyzéru a k téme, aby som iba nespamoval:
nie je to naozaj nič prevratné, alebo niečo, čo by tu už nebolo, ale vyhrať som sa s tým vyhral, to máš pravdu.
reklamné logá a hlášky je potrebné brať z nadhľadom, tick dopredu ide iba Sachsov, hlboko v podzemí NYBOTU či CIBOTU ukrytý, všemožnými spôsobmi strážený a neohrozene nedobytný, nehacknuteľný, sám veľký on blackbox :0.

ako som už písal, je to ozaj iba jednoduchá hra s číslami a farbičkami, a čo musím uviesť, je to vysoko diskrečný nástroj, ktorý nie je až taký suverén! prvotný nápad bol o zostavení si jednoduchého OHLC kalendáru a vyhľadávaní anomalíí v rozostavení pivotov, čo ma hneď upozorní na to, že trh dnes bude /možno!/ iný ako zvyčajne, a pri správnom diskrečnom posúdení by malo niečo kápnuť. postupne som si začal vytvárať rôzne indexy kombináciou dát, prišiel na to, čo sa hodí - nehodí, čo sa oplatí - neoplatí sledovať, až som sa dopracoval k tejto skoro finálnej "beta" verzii. veľmi mi pomáha vizuálna stránka. nasledujú jednoduché "sedlaické" úvahy ohľadne S/R:

napr.:
keď si hodíš všetky dáta do jednoduchého "striptizera", teda údajového "pásikatora" po slovensky, tak sa tam dajú rozpoznať určité dlhodobé zlomové cenové pásma;

alebo: pozrieš na volume strip, teda"hlasný pásik", a uvidíš pravidelnosť v tom, že pondelky na tomto trhu sú z hľadiska
objemu kontraktov podpriemerné, z čoho vyplývajú niektoré jednoduché závery, ktoré ti môžu ušetriť bubáčiky a to napríklad konkrétne to, že treba znížiť profity, že S/R levely nebudú prerazené, pretože na to je potrebné väčšie volume, alebo, že nebudeš v pondelky obchodovať vôbec, pretože si na tom chope vylámeš hryzadlá;

alebo: keď sa pozrieš na volume spread index strip /VSI/, teda "hlasno rozložený indeks" uvidíš, na akej cenovej hladine sa lámal chlieb, a môžeš začať premýšľať o tom, že prečo.

alebo:ak sa pozrieš na "pivotizer", teda "uf , preklad si netrúfam" po slovensky, hneď uvidíš, že fialový a žltý pivot sa nevyskytujú často na pozícii číslo 8, čo samo o sebe nie je žiadna supa-pupa-tuti-fruti informácia, ale niečo naznačiť môže, napr. pre ďalší deň, keďže finálne rozloženie pivotov v matrici je známe až na konci aktuálneho obchodného dňa. detto rovnaké pivoty na pozícii č.4.

alebo ak máš v rámci pivotizéra low dňa dva-krát po sebe na pozícii čislo 10., je vysoko pravdepodobné, že ďalší deň cena nezlomí S1 level, takže ak sa k nemu blíži, môžeš sa podľa zhodnotenia PA pripraviť na pekný long reverz, alebo na kvalitnú short jazdu, poprípade sa môže objaviť shake out a cena pak vystrelí smerom hore - opäť zhodnotiť PA /60min tf alebo podobný/ - nič iné nepomôže pri rozhodnutí.

alebo: S/R anomalyzer, teda "S/R nenormálnylyzér" v preklade, príklad: S1 dnešný je menší ako S2 včerajší, ti povie to, že S1 bude dnes veľmi silný support, opäť podotýkam možno!, podľa situácie na trhu. možnosti vzájomného postavenia dnešných a včerajších, susediacich S/R úrovní je 8, s rozdielnymi početnosťami v rámci kontraktného mesiaca. niektoré sú časté, iné menej.

alebo: S/R matrix - ak sa ti začervená celý riadok,plus PP a YC pivoty sa začervenajú tiež, je zvýšený tlak na shortové pozície a keď sa trhu nebude chcieť veľmi do shortu , môže prísť dáky role reversal či čo to je, cena začne pushovať cez supply a z rezistencie sa razom stane dlhodobejší suport. alebo si pekne zašortuješ. ópäť podotýkam, že sú to veľmi všeobecné úvahy, ktoré mi však na druhej strane často uľahčujú rozhodnutie

alebo: VSA časť - ak sa naučíš rozpoznávať jednotlivé VSA formácie a pravidelne si to značíš do matrice, časom objavíš súvislosti a pravidelnosti, a prídeš na to, ako fungujú jendotlivé cykly akumulácie a distribúcie, alebo teda kedy a čo tí "veľký hráčí", ktorými sa tu často mnohí nešťastníci oháňajú a nevedia im prísť na meno, vlastne s trhom robia, čo je veľmo silný nástroj!

podobných alebov je mnoho, uviedol som len tie najjednoduchšie príklady pre ilustráciu.

podobne ako v prípade 3D HGSU, až raz budem veľký /trader/, to začnem používať pri pozičnom obchodovaní.


to heron:
prínosné kontribúcie si popísal

to rusty:
som rád, že nápomohlo

zatiaľ,

nech sa darí,

bernie /still from prison till 2109/

[madoff]

to marxtone:
áno, aj ja používam vejár. daj si vejár do denného grafu a uvidíš aký grál si zrazu našiel. nájdenie súvisloti s S/R nechám na teba, pretože si myslím, že sa nepatrí kaziť radosť traderom, ktorí sami môžu na niečo prísť, pretože ten pocit, keď sa dostaví aha-efekt je silný support do budúcnosti. pod ten support už nepôjdeš - to je ten skvelý rozdiel oproti trhom.

to honzasek:
už keď nič iné, tak aspoň pesničky na tú angličtinu. stačí jedna na týždeň. každá pesnička keď má len 20 iných slov ako sú "bejby", "majlav" atď., ti za rok dá spolu 1000 slov,čo už nie je zanedbateľný knowledge. čo je výhoda, naučíš sa aj hovorovú ENG a nie len formálnu.

to rusty:

hlavné /základné/ informácie som asi ako každý tunak načerpal od pánov momentálne čakajúcih na otvorenie US trhov v krásnych letoviskách. prečital som ich dve knihy a to jest všetko. inak už idem svojou cestou a snažím sa niečo prínosné aj "vykoumať", nielen následovať. samozrejme, ešte si čo to prečítať od skúsených musím. a na to je úplne skvelá zima.

nech sa darí,

bernie /tá strava je tu hrozná/