Diskuze k článku: 12. Support a resistance

[madoff]

marxtone: skús sa ešte pozrieť na priložený obrázok, možno sa niektoré z uvedených s/r budú zhodovať s tými,ktoré potrebuješ. a možno ti to pomôže v niečom inom. pôvodca je zamaľovaný, aby som im nerobil kampaň. nech sa darí, bernie

[madoff]

Neprispievam screenshotmi, ale keďže vlákno ma zaujíma a je v podstate prázdne, a teda aby neostalo iba pri slovách ohľadne ľahkosti obchodovania S/R levelov, tak skúsim jeden príklad za všetky. Dnešný obchodný deň, Euro Bund. Na úvod, nezvyknem "obchodovať" FGBL takto do večera, je to iba výnimka pre tento prípad, zvyčajne končím cca 17:00, často som hotový doobedu, potom už len gamblujem zarobené :0. FGBL preto, lebo nepoznám trh, ktorý by bol viacej "trader friendly" ako tento. Takže 7xEntry /zvyčajne 3x/, 4xLong, 3xShort, použitá stratégia: 3D HGSU by JK, powered by TRADEKON, all rights reserved. SL 80 - 150 zvyčajne, PT 200 - 300 zvyčajne, 400 - 700 nezvyčajne vstupy a výstupy náhodné okolo S/R levelov... 1:Long 129,97 PT 300, trh urobil 250+, otočil sa 5 tickov pred targetom, výstup BE+1 na 129,98 2:Long 129,91 PT 300, trh urobil 90+, nasledoval SL -150 /129,76/ formou sell stop 2 kontrakty, takže otvoril som následný short 3:Short 129,76 uzatváral som ručne 129,62 , teda 140 + priebežne zero, následovala pauza 4:Short 130,38 PT 200+ na 130,18 5:Long 129,95 PT 100, pokus o malý skalp medzi pivotmi nevyšiel, trh urobil 70 +, následoval SL -40 na 129,91 6:Short 129,92 PT 150, trh urobil 120+, potom sa ako na potvoru rozhovoril Jean T a nasledoval SL -110 na 130,03, formou buy stop 2 kontrakty, čiže som otvoril následný posledný vstup long 7: Long 130,03 PT 130,18 150+ suma sumarum +200e, takže na zmrzlinu by bolo, aj pri tak divokom "obchodovaní", aké som si dnes dovolil, a to je naozaj ten slabší deň. nech sa darí, bernie, /right from jail/ PS: dúfam, že miera recesie je akceptovateľná, ak nie, nabudúce poľavím...

[Marxtone]

madoff:

Díky za pomoc, ale nestihl jsem to porovnat hned po tvém příspěvku. Zkusil jsem jak Carmilla Pivots, tak Woodies Pivots a nemůžu se na ty cenové hladiny dostat. Takže to zatím nechám být a budu to zakreslovat ručně. Do Chrome jsem si nainstaloval do minuty AddBlock, který blokuje všechny Flash a Banners. Takže se to dá v pohodě používat.

[madoff]

Tak ešte jeden čerstvý úlovok, potvrdzujúci nekompromisnú jednoduchosť obchodovania S/R v kombinácii s PA, samozrejme za pomoci 3D HGSU stratégie. PT 400 Takže, ako u nás zvykli kolotočiari na retiazkovom kričať do mikrofónu: "Mládeži, mládeži, jenom na vás záleží, jestli to bude stát, nebo to poběží" :0 nech sa darí, bernie

[honzasek]

Dobrý den všem,
pokud je toto vlákono určené k řešení S/R úrovní, rád bych se zeptal zkušenějších, ale i třeba méně zkušených obchodníku, podle čeho analyzují S/R úrovně. Jak rozpoznávají jejich pevnost. Osbně se grafům věnuji více jak rok a i když jsou S/R úrovně jednou z mých nejvíce posuzovaných kritérií před vstupem do obchodu, stále jsem nenašel žádné vodítko, které by se dalo implementovat do mého OS. Stále nějak nenacházím jasnou podobu S/R úrovně, kterou bych posoudil jako takovou, u které se stane situace, která ovlivní výsledek nebo průběh obchodu.
Přesněji řečeno se mi jedná o to, že před vstupem do obchodu určiji potenciál zisku ku mému risku. Potřebuji, aby tento potenciál byl minimálně 1:2,5 - 1:3. Při této analýze ale vždy najdu nějaké místo, které se dá posoudit jako S/R úroveň a můj dikréční pohled na to, vyhodnotí situaci jako "bacha, tady by se to mohlo otočit". Pokud nevstoupím, tak samozřejmě trh projede touto oblastí jako nůž máslem i když na první pohled vypadá úroveň jako hodně silná. Jindy jsou zase jen dvě úsečky vedle sebe stejně vysoké, které s přehledem zastaví a otočí silně rozjetý trh.
V tomto prostě nějak plavu a potřeboval bych od někoho nějaký směr.
Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.

Honza :)

[Marxtone]

V tom aby se čert vyznal, vážený kolego ..:) Já to neporovnám, protože nevím, co je to za instrument.. Ale podívej se na barchart, jestli se ti to neshoduje a pokud jo, napiš mi, jak si to do toho grafu dostal. Není nad krásnou, pestrobarevnou duhu..:) Aby řeč nestála, já zrovna dnes testuji divergence na ES a NQ v OVERNIGHT a docela se mi to začíná líbit, viz. screen. honzasek: já dělám trading tak 8 měsíců, vím asi to samé co ty.. ale musíš je brát v potaz, ale zase až tak moc se jimi neřiď. Je jich tam mrak, tak si zakresli jen ty hodně okaté, výrazné a to jak na tvém trhu tak na jiném, v mém případě sleduji ještě ES, který mi za poslední dobu ušetřil hodně peněz. Takže S/R jak na ES , tak na NQ. A k tomu ještě zkoumám ten barchart, zdá se mi, že to občas udělá práci za mě, abych se právě nemusel sužovat tím, jaka bariera je ta, kterou potřebuji znát.

[honzasek]

Marxtone:
Děkuji za reakci. Přesně něco takového si říkám. Pokud bych vše měl posuzovat jako silnou a neprůchodnou SR, tak bych asi nevzal jediný obchod.

Honza

[Heron]

honzasek:

Přístupy k analýze pevnosti S/R jsou samozřejmě jako u všeho různé. Mě osobně nejvíc vyhovuje přístup, který zastává Sam Seiden, protože vychází z logiky toho, co se skutečně děje, nikoliv z nějakého trading woodoo. Jeho přístup k obchodování je zcela logický a konzistentní ve všech směrech.

Ten nepoužívá pojmy Support a Resistance, ale Supply a Demand level. Rozdíl v názvosloví není samoúčelný, protože pro některé lidi jsou S/R čáry tvořené různými pivoty, Fibonacci úrovněmi, trendline, klouzavými průměry apod. Problém je v tom, že takto pojaté S/R jsou jen čáry v grafu, které většinou namají žádný význam z hlediska nabídky a poptávky. Supply a demand levely jsou naopak úrovně, kde je nabídka a poptávka v silné nerovnováze, což se na grafu nějak projevuje. No a na základě toho se dá velmi úspěšně obchodovat s malým rizikem a velkým RRR a W%.

Bylo by to na menší seriál, ale stručně:
Futures trh je trh s nulovým součtem (v kterýkoliv okamžik je suma výher i proher všech účastníků trhu stejná, resp. součet hodnot všech obchodních účtů se nemění), což má jisté důležité důsledky
1) při každém otevření nového obchodu je někdo v long pozici a někdo v short pozici (míněno stejný počet kontraktů v long i v short)
2) ať se potom cena pohne kamkoliv, vždy je polovina v zisku a polovina ve ztrátě. Ti co jsou na špatné straně trhu budou muset někdy likvidovat svoji pozici - obchodují na margin, mají malé SL ...
3) abych mohl vydělat, musí někdo jiný prodělat (peníze se jen přesunují od jednoho účtu k jinému - můj zisk je něčí ztráta)
4) vydělat můžu jen tak, že vstoupím do pozice a POTÉ musí někdo jiný (čím více tím lépe) vstoupit do STEJNÉHO směru a tím posunout cenu správným směrem, abych byl v zisku. Co může motivovat jiné, aby to udělali? Velká motivace je vynucená likvidace pozic tj. vykopnutí jejich stoplosů, k tomu se můžou přidat nové obchody ve směru aktuálního momenta ceny. Ten kdo je v zisku nemá velkou motivaci k likvidaci pozice, závisí to na jeho chamtivosti a časovém rámci. Na trhu jsou obchodníci s různými časovými rámci jejich obchodů, od čehož se odvíjí jejich chování.

Teď zpět k Supply/Demand:
Konzistentně ztrácející obchodníci stále dokola opakují stejné zásadní chyby:
1) vstupují long poté co cena už hodně rostla,
2) vstupují long na úrovni, kde nabídka silně převyšuje poptávku (rezistence, supply level),
3) vstupují long v kontextu downtrendu na vyšším časovém rámci.

Jejich chování souvisí s emocionálním přístupem např. čekání na potvrzení trendu, honění se za trhem apod. Opak platí pro short. Dá se snadno logicky odvodit, proč tohle chování vede ke ztrátám. Jelikož oni jsou konzistentně ztrácející, tak ty musíš být na opačné straně jejich příkazů - dělat opak toho, co dělají oni ve stejný okamžik, jako to dělají oni.

S/D levely jsou úrovně (oblasti, nikoliv čáry na přesné ceně), kde nabídka SKUTEČNĚ převyšovala poptávku. Nejsou to nějaké ad hoc čáry jako pivoty a spol., které můžou někdy zafungovat jako samovyplňující se proroctví, ale nemají nic společného s nabídkou a poptávkou.
Na grafu se to projeví tak, že cena velmi rychle opustí úroveň, kde nastala nerovnováha. Čím větší nerovnováha, tím rychlejší a větší pohyb. Taková úroveň je velmi silná rezistence. Další věc je jestli a kolikrát byla tato úroveň testována cenou - ideální je obchodvat první odraz. Čím více odrazů, tim slabší S/D level - logika je snad jasná. Dále záleží na vzdálenosti, kam až se cena dostala od S/D levelu před tím, než se k němu vrátí. Velmi záleží na způsobu, jakým se k S/D vrátí - chování ceny před návratem, především čím rychlejší pohyb, tím lépe. Jak dlouho byla cena v S/D levelu a kolik byl objem. Je toho víc, ale tohle je asi to nedůležitější.

Tady najdeš více informací:
www.forexfactory.com/showpost.php?p=4016271&postcount=1

Kdyby tě něco zajímalo, tak se ptej, je toho více.

[honzasek]

Heron:

No super příspěvek. Děkuju. Je to zase úplně jiný pohled na věc, než jsem kdy četl, nebo jak jsem situace řešil. Přiznám se, že po prvním přečtení nemám další otázky. Musím to přečíst ještě několikrát, vstřebat a pak se asi budu kdyžtak ptát.

Ještě jednou díky za Tvůj čas. Myslím, že i ostatní ocení.

Honza

[honzasek]

Heron:
Tak po pátém přečtení bych měl první dotaz. Podle toho, co píšeš a podle toho, jak to můj průměrně inteligntní mozek vyhodnotil, bych řekl, že nějakým způsobem (indikátorem, pocitem atd.) odhadneš silnou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávku (což vyvolá pohyb trhu) a vstupuješ do pozice.
Je to tak, nebo jsem úplně mimo? :)

Honza

[Marxtone]

Já bych se přidal trochu méně podrobně, ale přece jen. Mám za to, že jak jsou silné bariéry trader zjistí pocitově z grafu ceny trhu. Tak nějak se proto vytvoří cit, na který NENÍ 100% spolehnutí, ale pokud se udělá příprava před obchodováním, lidské oko se zaměří na nějaké úrovně, zakreslí se čáry a pak s nimi můžete počítat. Obchodují lidi a ne stroje.. I když AOS už je taky hodně.

Ńebo ještě jinak. Zkus si do grafu před obchodní seancí zakreslit S/R z barchartu a projdi si graf třeba rok na zpět, co dělala cena kolem těch čar. Není na tom nic složitého, prostě měla problém to prorazit , nebo se od nich odrážela ve flipech. Čím víc, tím je to silnější S/R. Ale můžou být S/R i z jiných psychologických důvodů a faktů..

[madoff]

MARXTONE inštrument je stále ten istý, FGBL, Euro bund, deutsche dlhopisen alebo také niečo. iným trhom/mi sa nezaoberám, US trhmi už vôbec nie, a forexu sa bojím ako čert kríža, intermarket tak o tri roky. S/R úrovne vyznačené v grafe sú najštandardnejšie, aké existujú - Open /modrý/, včerajší Close /žltý/, PP/fuchsia/ H+L+C/3, a R1 až R3 spolu s S1 až S3. krásna dúha nech verejnosť nemýli, ja byť standard sex oriented :0 na čo je dobrá, ako ju využiť a čo je to za indikátor si zatiaľ nechám pre seba, predsa len ma to stálo 3000 odpracovaných hodín zadarmo. iba naznačím jedno z mnohých využití,napr., že kde dochádza k miešaniu farieb, zániku jednotlivých farieb a vzniku tzv. "white spot areas" /základná vlastnosť farebného spektra pri miešaní farieb je vznik bielej farby, čo všetci vieme/, vytvárajú sa aktuálne S/R úrovne dňa, podľa ktorých sa dá nádherne skalpovať napr., ale tiež treba vedieť kedy a ako, pretože je generovaných aj mnoho falošných "signálov" . so zvyšujúcim sa timeframe narastá "čistota" vsupov v neuveriteľnej miere. nechci ani vedieť, aké pohyby systém indikuje na veľkých timeframe. časom, po zdokonalení a dokončení komplexného systému, ho začnem využívať na pozičné obchodovanie. časom by sa hodili aj dáky šikulkovia programovací, pretože využitie je široké, univerzálne a nekompromisné a dal by sa z toho vytvoriť funkčný automatický obchodný systém. a pritom ide o neuveriteľne triviálnu záležitosť. charakter svetelného/farebného spectra je ukrytý aj v skromnom názve stratégie - 3D HGSU - 3D Holy Grail Spectra Universal, čiže trojrozmerný spektra univerzálny svätý grál. Dow Jones tras sa!!! :0 šikovní hackeri mi môžu vyládovať nastavenia templatov, ale potom sa podeľte o zisk :0 k veci: na analyzovanie S/R úrovní a trendov som si vytvoril jednoduchý nástroj v exceli, S/R TRENDaLYZER - all rights reserved, ktorý je založený iba na hodnotách OHLC prechádzajúceho dňa a volume a následnej hre s číslami + trochu vizuálneho zobrazenia pivotov pre lepšiu predstavivosť.nič prevratné, ale funčkné a nápomocné. zaujíma ma hlavne výskyt anomálnych udalostí, t.j. neštandardné rozostavenie pivotov voči sebe, úroveň včerajších versus dnešných S a R levelov, volume v kombinácii s denným range, atď. je priložený v štyroch obrázkoch. ak by som ho mal opísať celý ako funguje, tak by to bolo na trochu dlhšiu debatu /čo nie je vylúčené/ ak môžem poradiť naozaj niečo vecné, tak by to mala byť väčšia sebadôvera traderov vo vlastné schopnosti :0

[rusty517]

madoff:

zdravím,
prosím tě zaujala mě ta tabulka, kterou jsi prezentoval na začátku 5 strany konktrétně příspěvek 10.novembra 2:54 chci se zeptat, kde jsi k ní přišel, studoval sjem si ji a je dobře udělaná, pokud ti ovšem nevadí sdílet tuto informaci:)

[honzasek]

Marxtone:

Děkuji za příspěvek. Jestli se mohu zeptat, kolik posledních záznamů SR úrovní nazpět si z Barchart.com zakresluješ?
Podrobněji jsem to nestudoval, protože jsem vpráci, ale příjde mi, že ty záznamy na barchart jsou spíš high a low středně dlouhých trendů. Posuzuji tedy z nízkého timeframe, který mám nastavený.
Ale budu studovat dál.

Honza

[Heron]

Honzasek: V podstatě jde o to, že pokud se tvoje S/R shoduje s kvalitním S/D levelem a je splněno několik dalších podmínek (způsob výstupu z S/D, způsob návratu do S/D) tak S/R vydrží s velmi vysokou pravděpodobností. V opačném případě bych na to nesázel. Ty musiš potom reagovat podle toho, jak na S/R reaguje cena. Každopádně NEplatí, že by každý vrchol swingu byl kvalitní S/D level. Taky je nutno brát v úvahu vyšší timeframe. Všecho vyplývá logicky z odpovědí na následující otázky: Co je to trh? Kdo se na trhu pohybuje a proč to dělá, jaké cíle sleduje? Jaké taktiky používá pro dosažení svých cílů? Co způsobuje změnu ceny? Proč se někteří účastníci chovají v určitých okamžicích tak, jak se chovají? Kdy je cena atraktivní pro různé TF pro buy/sell? Kde mají SL a PT různí účastníci trhu a proč? Jak funguje nabídka a poptávka? Jaké jsou charkteristiky trhu a proč? Jak se chovají ti, co konzistentně prohrávají? Co je stále drží ve hře? atd atd. Je dobré se na to dívat tak, že za pohybem ceny je vždy order flow a velikost a směr orderflow má také své logické důvody. Ty musíš být na správné straně orderflow, jinak jsi KO. Důležitá část je vědět PROČ, tj. chápad důvod, příčinu. Pak budeš chápat i důsledky tj. můžeš předvídat co se stane (samozřejmě že ne na 100%, ale dostatečně na ziskové obchodování) S/D jsou velmi důležitou částí funkčních obchodních systémů - je jedno jestli se na to díváš přes čáry na grafu nebo přes orderflow, trh je pořád jen jeden. Růzé signály v TA fungují jen tam, kde jsou v koincidenci s S/D. Jinde házejí "falešné" signály - vedoucí ke ztrátovému obchodu. Smysl hry: Poznej pravidla a buď lepší než ostatní. Nemusíš utéct tygrovi, stačí běžet jen rychleji než ten, který skončí v tygrově žaludku. Z mnoha důvodů je výhodné obchodovat první odraz od S/R. Pokusím se připojit obrázek co mám na mysli. Popis obrázku: 1 - Celkově je trh v downtrendu (žlutá čára) 2 - Nastane silná nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou (oblast vymezená červenými čárami = Supply level), což má za důsledek to,že cena se na této úrovni neudržela a velmi rychle klesla viz 3 4 - cena se poprvé vrací k oblasti silné nerovnováhy a to velmi rychlým způsobem (když já teď půjdu do shortu, kdo bude na opačné straně mého obchodu - ten, kdo nakupuje poté co cena rostla a na úrovni, nakupuje tam, kde nabídka převyšuje poptávku, a nakupuje v kontextu downtrendu = jasné znaky konzistentně ztrácejícího obchodníka. Já proto půjdu do shortu a umístím prodejní příkaz kousíček pod spodní červenou čáru (modrý obdélník označený 6). Pro případ, že by došlo k průrazu rezistence, tak umístím svůj SL na opačné straně levelu kousíček nad vrchní červenou čáru (zelený obdélník označený 7), protože nehodlám být na špatné straně orderflow. Proč? Jaké příkazy a čí jsou (limit) nebo budou (market) umístěny na úrovni modrého obdélníka tj. pod spodní červenou čárou? a) sell příkazy těch, kteří jsou v longu někde od oblasti 5 - tihle lidé jsou v zisku a budou si chtít vybrat profit, obzvlášť když se cena blíží k rezistenci. b) sell příkazy protitrendových obchodníků, kteří vidí, že cena rostla už moc dlouho a čekají na obrat c) sell příkazy těch, kteří chtějí vstoupit do shortu a zobchodovat odraz od rezistence, s profit targetem někde u PT1 a/nebo PT2 Jaké příkazy a čí jsou (limit) nebo budou (market) umístěny na úrovni zeleného obdélníka tj. nad vrchní červenou čárou? a) buy příkazy těch, kteří jsou v shortu na vyšším timeframe a jsou tedy na správné straně trhu (jsou v zisku) už od začátku nakresleného grafu nebo ještě dříve – ti posouvají své stoplosy nad nově se vytvořenými nižšími swingy (jejich SL = buy příkaz) b) buy příkazy těch, kteří chtějí zobchodovat breakout rezistence c) buy příkazy těch, kteří obchodují short odraz od rezistence (jejich SL - chtějí uzavřít případnou ztrátu, pokud bude rezistence prolomena) Takže cena se přiblíží do oblasti modrého obdélníka a pokud tam je hodně sell příkazů ve srovnání s buy (jak předpokládám), tak vznikne těžká nerovnováha a cena se odrazí dolů ve směru zelené šipky. Čím větší nerovnováha, tím rychlejší a větší pohyb. Pokud jich je ale relativně málo, tak se cena začne motat do strany a začne se zanořovat mezi červené čáry. Jakmile proleze horní červenou, tak se spustí lavina buy příkazů z oblasti zeleného obdélníku a zase záleží na jejich relativním množství vůči sell příkazům. Pokud byla moje analýza správná, tak jich tam je hodně a cena vystřelí jako raketa. K tomu se přiadjí momentum obchodníci. Pokud jich je málo, dojde k tzv. falešnému průrazu rezistence a cena se vrátí zpět k horní červené čáře. To bývá často chvíle, kdy často dochází k tzv. flip S/R – rezistence se změní na support. To má taky svoji logiku. Musíš potom reagovat podle toho, co se skutečně děje, protože limit příkazy velkých obchodníků neuvidíš (používají iceberg, stealth tj. algoritmy, které na trh házejí market příkazy po kouskách.) Musíš si vytvořit hypotézu podle toho jak se cena chovala na určitých úrovních (byla cena málo/hodně přitažlivá pro kupce/prodejce?)