Diskuze k článku: 12. Support a resistance

[RobCz]

to Madoff: take bych rad pobral vice info nejen kolem CCI , ale i obecne k systemu..priznavam, ze jsem to prvne bral jako magorinu 1.radu, ale uz me to preslo :) . nektere nove proudy se tezko vstrebavaji, ale jsem vizualni typ cloveka, takze snad se v tom zorientuji.

R.

[lucifer66]

:_) madof
ty si nejaky tradingovy prud chaosmagie? :_)) (tu)

[hooky]

to madoff: taky se připojuju k tomu abych se dozvěděl jak využíváš tolika CCI přes sebe :)

[BladePikachu]

Dobrý deň,

Som celkom nový užívatel na tomto fóre a čítam si váš manuál po druhý krát, tento raz pozornejšie a snažím sa pochopiť určitým veciam hĺbkovo a pritom špekulujem.

Zaujalo ma, či takéto stratégie nakupovania väčšiny obchodníkov neovplyvňujú cenu komodity. Ak neberiem do úvahy tých čo naozaj fyzickú surovinu potrebujú ale pozerám sa len na nás čo obchodujeme s cieľom zisku kde vačšina znás pozná a používa základné analýzy trhu.
Ak si nespočetné množstvo obchodníkov povie na hranici Support že toto je ten správny moment a príde masový nákup, neovplyvní tento záujem o surovinu aj jej cenu? Ak áno, bolo by výhodnejšie obchodovať s menej atraktívnymi komoditami, stými kde sa nachádza menej takýchto kupcov kde sú analýzy presnejšie. Chcel by som vedieť či uvažujem správne alebo nie. Prosím, som úplný začiatočník takže sa vopred ospravelňujem ak som zahltil tému ďalšou somarinou.

[BladePikachu]

Ja by som sa chcel opýtať či S/R a klzavý priemer je dobré používať aj pri intradennom obchodovaní, tie hranice sa dajú pekne vidieť na dňovom grafe ale na hodinovom to stále skáče, kĺzavý priemer mi takisto moc nehovorí ked ho pretne v hodinovej periode, pokial je to trošku dlhší časový úsek tak mi to zvykne skôr vyjsť.

[Raider]

Heron

V príspevku o S/R úrovniach z pohľadu behaviorálnej psychológie (7. stránka vlákna - November 15, 2010 10:29 AM) si napísal, že skúsení obchodníci pozorne sledujú bitku medzi kupujúcimi a predávajúcimi na úrovniach S/R, počkajú si na to, kto vyhrá a potom skočia na správnu stranu trhu. Mohol by si prosím ťa na to nadviazať a ešte k tomu ešte niečo napísať? Ako túto bitku skúsení obchodníci sledujú? :) Je mi jasné že je asi veľa metód – PA formácie, monitorovanie order-flow, tape reading a pod. Prístupu ku grafu ako k štúdiu ľudského správania na ktorom sa prejavujú emócie davu ako strach a chamtivosť celkom asi rozumiem. Avšak tápem v tom ako to ďalej podrobnejšie skúmať a na čo sa zameriať a tak ma napadlo sa spýtať. :)

[Heron]

Raider: > „Ako túto bitku skúsení obchodníci sledujú? Je mi jasné že je asi veľa metód“ Ano, těch metod jak sledovat tu „bitvu“ je hodně. Každý trader používá takovou metodu, která je přiměřená jeho potřebám a možnostem. Záleží na trhu, na časově/cenovém rámci tvých obchodů (na jakém „time frame“ obchoduješ nebo hledáš S/R) apod. Skalpeři sledují dynamiku T&S a DOM, ti co mají větší rámec tak můžou sledovat patterny nebo price action, dlouhodobí obchodníci k tomu sledují u futures open interest, souvidející trhy, fundamenty, news apod. a všichni si to můžou naprogramovat tj. používat indikátory nebo to sledovat a vyhodnocovat ručně – každý sleduje to co mu vyhovuje a co mu dá nějakou využitelnou informaci a umožní mu to dostatečně rychlou reakci (v kontextu jeho rámce). Obecně sledují hlavně co dělá cena a volume – jak se vyvíjí jejich dynamika tj. jak reaguje a co dělá (jak hodně, jak rychle a jakým způsobem). >“Mohol by si prosím ťa na to nadviazať a ešte k tomu ešte niečo napísať?: Ano mohl, až budu mít víc času nebo pokud bys trochu zúžil a upřesnil co tě zajímá. Spíš než konkrétní pravidla tohle dělej a tohle nedělej je lepší rozumět tomu proč a jak se cena hýbe a chápat pravidla v kontextu a používat je pro tebe vhodným způsobem. Ta „bitva“ samozřejmě probíhá stále a na každé cenové úrovni i mimo „tvoje“ S/R. S/R na nějakém měřítku/rámci funguje jako referenční bod pro tradery obchodující v nějakých měřítkách (časově/cenový rámec obchodů). Pro jiné rámce je to naprosto bezvýznamná oblast ve smyslu místa kde/kdy dělají nějaké rozhodnutí (vstoupit/vystoupit/držet se stranou). Kdybych to měl detailně rozebírat tak by to zabralo hodně místa a několik odboček od tématu S/R. S/R ale nejsou jedinými místy kde tradeři dělají svá rozhodnutí – proto se taky cena pohybuje všude a neskáče gapem od jedné „velké“ S/R ke druhé. Záleží na tom čí příkazy chceš využít aby posunuly tvoji pozici do zisku a čí příkazy ti v tom naopak můžou zabránit (tj. např. raději nechodit long na korekci dlohého UP trendu pokud se to na vyšším rámci odrazilo od rezistence, místo toho spíš počkat na up korekci a jít short apod). Některá místa (situace) jsou vhodnější pro realizaci našeho záměru (relativně velký profit při relativně malém riziku) než jiná – mezi ty vhodnější patří S/R, ale jsou i jiná místa. Společné mají tato místa to, že tradeři které chceš využít pro svůj zisk jsou okolnostmi „donuceni“ učinit v těchto místech rozhodnutí – otevřít nebo zavřít pozici čímž způsobí order flow převažující nějakou dobu nějakým směrem. > „Avšak tápem v tom ako to ďalej podrobnejšie skúmať a na čo sa zameriať“ Těžko radit – nevím jaká je tvoje motivace, jaké máš zkušenosti, znalosti, možnosti, co tě zajímá, jaký trh, ... Obecně můžu z dlouhodobého hlediska doporučit metaforicky tohle: Poznej co nejlépe hru kterou chceš hrát (její pravidla, hřiště, hráče, jejich role, jejich motivace, jejich možnosti a omezení, historii hry, zákulisí, smysl proč se vůbec hraje, jak hra souvisí s jinými hrami a o čem to všechno je apod.). Pak (nebo průběžně) použij získané znalosti k tomu, abys hrál roli, kterou si sám vybereš a která ti bude sedět, tak jak nejlépe umíš. Jinými slovy zaměř se na to, abys rozuměl tomu co děláš a proč to děláš. Musí ti to dávat smysl ze všech stran. Pak budeš také vědět i jak to máš dělat, abys dosahoval dobrých výsledků. Ber to tak, že realita je jen jedna (ne v absolutním filosofickém smyslu, ale v praktickém). Dívat se na tu realitu můžeš z různých „úhlů“ nebo přes různé „filtry“. To že lidi přeskakují od CCI k price action nebo paterny, pak se vrhnou na VSA, pak zase na order flow, pak zase na něco jiného – to je podle mě způsobeno tím, že nevidí „realitu“ jako celek tj. s odstupem a nevidí v tom pro sebe ten smysl. Vidí vždycky jen část a nedovedou si ty různé části „propojit“ mezi sebou. Pak by totiž zjistili že nezáleží na tom co použijí (CCI nebo VSA ...), ale na tom jak, kde a kdy to použijí (kontext). Všechny metody nebo přístupy k obchodování, které najdeš nebo vymyslíš popisují a využívají tutéž stejnou realitu – jen to každý popisuje různými pojmy, vymýšlí si někdy rozumné a někdy nerozumné teorie o tom proč se děje to co se děje apod.

[iigis]

Heron: Prešiel som pár tvojích príspevkov. Skvelá robota! najviac ma ale zaujal tvoj posledný odstavec v poslednom príspevku o používaní "systémov" a o tvorení realít. Tak ako píšeš každý prístup je do vtedy len prístupom kým sa nespojí s kontextom a chápaní trhu. Pod chápaním trhu rozumiem vedieť kto je v obchode a hlavne kto je proti tebe (teda kto ti predal/ kúpil kontrakt). Myslím si že to je jedno z hlavných edge ktoré môže človek získať pokiaľ vieš kto je proti vieš aj prečo tam je a kde ma napríklad SL ( samozrejme hovorím o retail traders). K realitám tie obrázky ktoré prikladáš k príspevkom napovedajú že asi toho o kontexte budeš vedieť hodne:) Myslím že kontext je najdôležitejšie slovo z tradingu už som to su pár krát prezentoval. "Context is everything". Bez pochopenia kontextu sa podľa mňa nedá profitovať a s pochopením sa dá naopak profitovať hociakou cestou (indikátori, PA, VSA). Osobne používam VSA na určovanie bodov na vstupy. Ono je to každého osobná vec, ale pre mňa bolo natrafenia a VSA fakt vytriezvením. Aj tak sa stále jedná o to isté Supply/demand, balance/imbalance, fair/unfair price, acumulation/distribution a toto všetko ja osobne radím pod kontext ktorého pochopenie chápem ako pochopenie pomenovaných vecí. Inšpiroval si ma obrázkom tak pridám aj svoj. Môžete robiť to isté no dôležité je kde to robíte (tu) Nazáver len ospravedlnenie za offtopic ale nevedel som kam smerovať odkaz heronovi.

[Raider]

Heron

Ďakujem za odpoveď. Tomu ako a prečo sa cena na trhu hýbe myslím že celkom rozumiem. Je to o OF a dôvodoch stojacich za ním. Chápem to tak ako si to opísal na príklade vo vlákne Začínam: www.financnik.cz/forum/read.php?18,62016,188051#msg-188051. Podobne som si odôvodnil prečo sa support stáva rezistenciou alebo prečo pri trojuholníkoch dochádza k tak prudkému prierazu alebo prečo je rezistencia rezistenciou a pod. Vychádzam z predpokladu že ide o miesta kde budú niektorí obchodníci okolnosťami donútení učiniť rozhodnutie a spôsobiť tak prevahu OF do istého smeru – presne ako si písal. Neviem však „ako to použiť pre mňa vhodným spôsobom.“

Načrtnem svoj prístup a využijem k tomu trebárs ten príklad z vlákna Začínam. Napísal si, že medzi začiatkom tlstej čiary a bodom D by malo byť vtiahnutých do hry veľa kontraktov. Neviem však ako to sledovať – použiť volume na cenovej hladine a sledovať ako rýchlo pribúdajú sell kontrakty alebo to sledovať len cez Time and Sales prípadne to nesledovať vôbec a jednať len na základe predpokladu že to tak je? ...rátam aj s možnosťou že neexistuje jednoznačná odpoveď a že je na mne ktorý nástroj si vyberiem (takto to asi aj je – realita je len jedna a nástroje ako na túto realitu hľadieť sú rôzne a každý z nej čo-to poodhalí). Zaujali ma aj ďalšie formácie ktoré v sebe majú logiku – napríklad zužujúci sa trojuholník alebo flip – a pokúšam sa to sledovať v rámci intradenného časového rámca (na TF pod 1H – napr. 2M – 5M – 15M a pod. - záleží od toho kde je formácia dobre čítateľná) na futures trhoch ako NQ, YM, TF, ES či 6E. Jednám však na základe hypotézy a nie je mi jasné či napríklad pri breakoute trojuholníka sledovať Time and Sales a snažiť sa tam vysledovať istú „dynamiku“ trhu. Nemám na to presné pravidlá. Sledujem aj dlhšie časové rámce kde sa zameriavam na tebou spomínané S/D úrovne (5. stránka tohto vlákna) a niektoré „psychologické“ úrovne. Všímam si kde sa v tomto kontexte mnou sledovaná situácia odohráva a teda či nevstupujem long oproti rezistencii alebo v začiatku korekcie na vyššom časovom rámci. Okrem toho si všímam tieto S/D úrovne aj na TF
Najviac ma zaujíma čo by som si o tom mal ešte naštudovať a na čo sa zamerať. Ako si „prepojiť“ tieto veci medzi sebou. Preto som ťa poprosil či sa k tomu dá ešte niečo napísať. Neviem či sa na môj príspevok vôbec dá zareagovať a poradiť – ak to robím správne tak sa k tomu asi veľa napísať nedá a je už asi len na mne nájsť miesta ktoré sú k realizácii môjho zámeru vhodnejšie než iné.

P.S. Vďaka za to že si sa na tomto fóre objavil a napísal veci ktoré si napísal. V tvojich príspevkoch som našiel mnoho poučného. A domnievam sa že je tu početná mlčiaca väčšina ktorá si z toho pre seba veľa vzala, takže hovorím aj za ňu. Ešte raz dik.

[deluxe]

to Raider,

za herona tady odpovidat nebudu, nicmene bych ti a vsem co maji zajem o hlubsi pochopeni toho co tu pise doporucil precist si knihy, ktere on sam zminuje. samozrejme ti tady muze dlouze odpovedet a snazit se pomoci (to tady dela porad), ale at je jeho prispevek sebe delsi, hodne veci z toho nemuze vyplynout.

sam jsem anglicky necetl ani poradne neumel, ale ty knihy za to stoji, a pokud o to mas opravdu zajem, dozvis se tam to co potrebujes vedet a samozrejme mnoho dalsiho a to az do takove urovne, ze si to casem poskladas do celkoveho kontextu. pouze z prispevku jednoho uzivatele nevim jak to je mozne.

heron tady odvadi dobrou praci, ze lidem pomaha se na trhy divat jinak, pise sve prispevky velice poutave a tak, aby to v lidech vzbudilo touhu se o to zajimat samostatne a vice do hloubky. tak to vnimam ja a myslim ze se mu to dari.

[Heron]

iigis:
Super obrázek, díky. Kontext je hodně důležitý. Ale jsou i jiné důležité věci, na kontext se však často zapomíná. Moje zkušenost je taková, že když tomu rozumíš a víš co děláš, tak můžeš úspěšně obchodovat jakýmkoliv způsobem (VSA, PA, ...), protože to je vlastně jedno a totéž – využívání stejné reality jen jinými nástroji. Pokud si budu vědom omezení a výhod jednotlivých nástrojů tak to lze použít. Jak praví lidová moudrost: „Neexistuje nic, čím by se nedalo otevřít pivo.“ a na youtube jsou i způsoby jak otevřít lahváč pomocí A4 kancelářského papíru.

Raider:
Vypadá to že to že pátráš správným směrem („formácie ktoré v sebe majú logiku“) a že už jsi udělal nějaký pokrok. Když si vezmeš třeba ten trojúhelník (3U), tak kontext může být třeba takovýhle:

1. Velikost trojúhelníku v poměru k velikosti cenového pohybu, který chceš zobchodovat. 3U který se tvořil 5 minut a má výšku 15 USD a utvořil se někde uprostřed dne daleko od nějaké S/R apod. asi nebude mít sílu při proražení způsobit „relativně jednostranný tj. souvislý“ pohyb po dobu 4 hodin do vzdálenost 350 USD. Na to je ve hře moc málo kontraktů / příkazů které by měli logický důvod vstoupit/vystoupti při proražení (posuzováno jen z pohledu toho 3U). Pohyb trvající 1 minutu o velikosti 5-10 USD by proražení ale způsobit mohlo. Záleží jaký je tvůj horizont jestli je to využitelné nebo není.

2. Trh. Je rozdíl jestli se jedná o trh s nulovým součtem (ke každému long otevřenému kontraktu existuje otevřený short kontrakt) a trh s „relativně vysokou“ pákou, s omezeným trváním kontraktu nebo ne. Akcie nejsou totéž co futures a ty zase jsou něco jiného než forex (spot). 3U nebo jakékoliv jiné formace vznikají na všech trzích i na náhodných datech, ale „s výhodou na své straně“ se dají obchodovat jen na některých trzích, rozhodně ne na „skutečně“ náhodných datech (tam se tvoří opravdu jen díky náhodnému zřetězení naprosto a úplně nezávislých vzestupů a poklesů). Když si pročteš tu přílohu, kterou jsem dával pod nějaký svůj příspěvek (který teď nemůžu najít, ale příloha je tady): www.financnik.cz/forum/file.php?2,file=16573 tak ve futures je vždycky polovina otevřených kontraktů na trhu v zisku a druhá polovina ve ztrátě. Při „průrazu“ pak order flow a pohyb ceny způsobují jednak ti co vstupují a jednak ti co vystupují (v zisku ale hlavně ve ztrátě) z pozice. Díky páce (marginy) a zero-sum mají někdy/někde dost silnou motivaci vystoupit z trhu (uzavřít svoji ztrátovou pozici), čímž podpoří tok stejným směrem, jako ti co vstupují. U futures na začátku neexistují žádné kontrakty – ty se vytvářejí a zanikají v průběhu obchodování kontraktního měsíce a na konci zase všechny zanikají (open interest). U akcií je to ale jiná, tam není díky žádné nebo nízké páce takový tlak na likvidaci ztrátových pozic. Jeden long uzavře pozici (sell) tím, že to prodá jinému otevírači long pozice (buy) aniž by někdo z nich musel shortovat. U akcií je pevně daný počet obchodovaných akcií a jen se mění jejich majitel. Akcie nevznikají ani nezanikají během obchodování (pokud firma nezkrachuje nebo není stažena z burzy). Na venek to vypadá stejně (futures vs akcie) tj. cena se klikatě pohybuje po obrazovce avytváří formace, ale za pohybem ceny jsou někdy odlišné věci, z pohledu použitelnosti, logiky apod. takže lze očekávat i jiné chování. Burzovní (centralizovaný) trh v něčem není totéž co mimoburzovní (decentralizovaný) co do dostupnosti některých informací, motivací účastníků, použitelných nástrojů pro náš zisk apod. Některé věci jsou zase naopak stejné všude.

3. Vzájemná interakce různých časových/cenových rámců tj. kde se ten 3U vytvořil v rámci struktury trhu apod. – na trhu jsou obchodníci s různými rámci. Pokud cena 3 týdny rostla, pak nastala 4 denní korekce a včera nastal hammer, tak dnešní případný růst asi bude přitahovat obchodníky (kupce) co obchodují na denních datech o dost více, než by je přitahovala cena na vrcholu před 4 dny (kupce). Intradenní obchodníky to zajímat nemusí, ale tihle „denní“ kupci budou přidávat uvnitř dne buy příkazy které v kombinaci s buy příkazy intradenních můžou způsobit růst ceny což přiměje více intradenních brát obchody do longu v rámci intradenního up trendu což může další den přilákat další denní obchodníky do longu atd.

4. Jestli obchoduješ proti jiným traderům nebo proti svému brokerovi, k jakým datům máš přístup atd, atd. .... jako ukázka to snad stačí, dalo by se ale pokračovat

Jestli nemáš problém s angličtinou, tak bych ti doporučil něco ke studiu. Jak v tomhle vlákně na straně 8 psal gandalf33 o „Lance Beggs: YTC Price Action Trader“, tak asi před měsícem jsem na to náhodou narazil a přečetl si to. Podle ukázek na Lanceho webu mi to přišlo jako další tuctové a neužitečné věci, ale těžce jsem se spletl. Je to jedna z nejlepších věcí co jsem kdy vůbec četl – co do množství, kvality, srozumitelnosti informací a navíc i s praktickou aplikací na intradenní obchodování futures (sice diskreční, ale aplikací, a pokud můžu posoudit, tak by to mohla být aplikace konzistentně zisková, protože některé věci z toho obchoduji přes AOS - fungují mi a fungovat by měli dál). On to sice jede na klasických časových svíčkách - to si každý může upravit jak chce a zesystematizovat si to podle svých potřeb. Důležitá je ale ta logika za tím vším. To je ten způsob navrhování systémů „dopředně“ . Při čtení jsem si místy říkal, že mi snad koukal přes rameno a opisoval z mých poznámek :-) Já se k tomu prokousával po kouskách z různých zdrojů, takže máš možnost dostat velkou porci kvalitních informací na jednom talíři: www.google.com/search?btnG=1&pws=0&q=filetype%3Apdf+site%3Amathewfisher.com

Je to několik pdf svazků, přečti si určitě celý svazek 2 a polovinu svazku 3. Na ostatní se můžeš vykašlat pokud se rozhodneš si to aplikovat nějak jinak. A jestli se ti to bude zdát užitečné a vyděláš díky tomu pár $, tak si to pak můžeš koupit a ocenit práci kterou do toho Lance vložil. Není tam všechno ani to není jedníný způsob, je to jen jeden z těch lepších způsobů. Na škodu to přečtení určitě nikomu nebude, ať už je obchodní styl nebo trh jakýkoliv. Hlavně začátečníci a ti co se pořád motají v bludném kruhu by z toho mohli mít užitek. O obchodování s využitím S/R je tam toho hodně užitečného.
Jak už jsem někde psal, nelze všechno napsat do jedné knížky. Přečti si „Jason Alan Jankovsky: Time Compression Trading“ minimálně první polovinu. Vysvětluje tam proč a v čem jsou futures (nebo obecně zero-sum) trhy jiné než třeba akciové, co je v pozadí za pohybem ceny - ale není tam praktická aplikace, tu si ale zkušenější dovedou vymyslet už sami.

deluxe:
Díky, přesně tak jsem to myslel.

Jestli se chcete bavit o obchodování obecně nebo souvislostech, tak přesuňme debatu do jiného vlákna – třeba do „Střípky souvislostí“. Když budu mít čas tak občas něco můžu napsat.

[oznoh]

Heron:

Dekuji,
jk

[jenda701]

Heron, taky diky. Stoji Time compresion opravdu za precteni? Uz jsem ji mel koupenu v e-version ale diky chybe creditky nezaplatil tak jsem to nechal, rikal sem si ze nejpreve doctu Daltona a pak uvidim:-) Na amazonu ma dalsi dve knihy, cetl jsi neco, muzes doporucit?

J

[jenda701]

Heron diky a jeste jednou diky

[Heron]

jenda701: Předpokládám, že tvoje díky znamenají, že jsi to stihnul. Nemáš zač, rádo se stalo.