Začínám ...

[jakub89]

Zdravím, Po dlhých týždňoch som sa konečne odhodlal spýtať možno trochu hlúpe otázky, ale chcem mat v obchodovaní úplne jasno. 1. Chcel som začať backtestovat, no narazil som na menší problém a chcel by som vedieť ako to pri pozičnom backtestovaní riešite. Vytvoril som pre pochopenie mojej otázky aj obrázok :) . Na prvom obrázku je graf kukurice. Ak teda predávam kontrakt so stop-lossom 200 USD nad aktuálnou cenou s tým, že stop-loss sa pri poklese posuva s cenou (pri zvyšovaní ceny sa stop-loss nehýbe), ako viem, akým smerom sa cena v priebehu dňa hýbala. Viem, aké bolo HIGH aj LOW, no neviem presný pohyb ceny. To znamená že: Ak cena hneď po otvorení klesala až na LOW a potom by stúpala na HIGH, tak by som z pozície vyšiel vďaka stop-lossu v zisku, pretože stop-loss by sa najskôr posunul pod cenu, v ktorej som do trhu vstupoval. Ak však cena hneď po otvorení trhu vyletela nahor, tak som prišiel o 200 USD. Tak by som rád vedel, ako si to pri backtestovani zaznačiť do denníka. Mám sledovať aj intradenné grafy? 2. A druha otázka by znela: Ako je to s pohybom ceny. Ak niekto nakúpi 1 kontrakt, cena sa dvíha a ak predáva cena klesá? Alebo je to naopak. A ak obchodník vychádza z pozície v zisku, to znamená že peniaze "ulovil" ostatným traderom a teda cena sa dostane na takú úroveň, aby ostatným v opačnej pozícií z ich kapitálu bolo odobrané? No, dúfam že som to dosť jasne vysvetlil. Vysvetľovanie nieje moja silná stránka, preto ak by bol problém s pochopením, budem sa to snažiť opísať ešte trochu inak. ( Veci sa však snažím zjednodušovať, no nie vždy to vyjde ;) )

[duroslav]

Asi si sa dosť zle vyjadril. Z toho, čo píšeš o tom posúvaní SL absolútne nie je jasné, čo chceš vedieť.
Napr. dosť dobre neviem, ako si prestavuješ to, že [ital]stop-loss sa pri poklese posuva s cenou[/ital]. Ty si myslíš, akože sa ti bude posúvať automaticky? SL si v prvom rade posúvaš sám a pri pozičnom obchodovaní si ho obchodník posúva spravidla raz za deň. Sledovanie intradenného priebehu má pri pozičnom obchodovaní zmysel buď pri optimalizácii otvorenia pozície alebo pri predčasnom ukončení obchodu ešte pred tým, než sa aktivuje SL a to zväčša v deň vstupu do pozície, keď vidíš, že sa trh rozbehol opačným smerom.
Konkrétne tvoj príklad uvedený na grafe by dopadol tak, že ak si vstúpil na trh pri otvorení, a mal si 200USD stop loss, tak by ta to na nom vykoplo, pokiaľ by si si ten stoploss sám v priebehu dňa neposunul nižšie. Pokiaľ by si ale vstup do pozície sledoval na intradennom grafe, tak to mohlo kľudne skončiť tak, že trh sa rozbehol hneď po otvorení nahor a do pozície by si možno nebol býval vstúpil okamžite, ale až neskôr v priebehu dňa, keď by si videl, že si to trh rozmyslel a zase klesá. V takom prípade by ťa tvoj 200 dolárovy stoploss udržal v pozícii.

[RobCz]

ahoj Jakube,
pokusim se ti nejak vecne odpovedet,ale taky nejsem eno nuno recnik :).
co se tyce tveho dilema s rozpoznanim,kdy prijdes o svuj o SL a kdy ne,tak napr. na obrazku jde videt,ze trh zacinal gapem,takze zalezi,jaky vstupni prikaz bys pouzil,v realu se vyplati pockat,jestli se gap vyplni a pak teprve zadat prikaz. ty mas ale podle vseho prikaz MOO(market on open),coz by te stalo asi cely SL(tedy zalezi pri jak velkem posunu ceny tvym smerem posouvas SL na BE,atd...). v backtestu s historickymi daty asi moc v techto pripades neobstojis,nevim,zda se daji dokoupit i k temto komoditam intradenni data. doporucuji spis ale pro variantu zaporneho vysledku, nez abysis rekl, "v realu by to tak asi vyslo...". sice to trochu zhorsi statistiku,ale budes s tim pocitat. kdezto jinak by se ti mohlo stat,ze by te to pak nemile prekvapilo a pokud jeste nemas zkusenosti z real tradingu, muze te i par takovychto ztrat dostat do uzkych, predevsim co se psychiky tyce( vim o cem mluvim :D ).

jak si to znacit do deniku...? mozna si vzdy pripsat,jestli zrovna trh neotevrel gapem, zaclenit si do systemu podminku,kdy a za jakych okolnosti dojde k vyplneni prikazu. SL okolo 250$ u kukurice je tak akorat pri beznem trhu, je treba si hlidat denni rozsah trhu a podle toho SL upravovat(zalezi samozrejme i na MM,velikost uctu,atd..).

s pohybem ceny mas do urcite miry pravdu, pri nakupu kontraktu se cena zveda a pri prodeji klesa.. avsak zalezi na trhu, poctu sparovanych poptavek a nabidek, v trzich,kde se nic moc nedeje je to videt docela dobre, treba u mini gold,staci aby doslo k sparovani do 10 kontraktu a cena skace, ale treba u mini dow,ER2,atd. je treba mnohem vetsi mnozstvi. Dale se obcas trh vyskytuje v bode,kdy mezi sebou byci a medvedi "bojuji" a cena se drzi na miste, presto volume strme roste. aspon tak to vidim v grafech ja.

pokud jsem neco vysvetlil spatne, snad mne bystrejsi a zkusenejsi kolegove opravi.

Robert

[RobCz]

jak ctu vyse u Duroslava,ze nelze mit nastaveny automaticky posun SL,tak nesouhlasim, protoze existuje trailing stop, coz je prikaz,ktery vam automaticke posunuti umozni.je sparovan i s profit targetem,coz je zase vas vytyceny cil, kam az odhadujete moznosti trhu. nastavite si zakladni SL a k tomu u trailing stopu je nutne nejprve nastavit price change,tedy pohyb ceny "vasim" smerem a k tomu se nastavuje stop change..coz je o kolik se ma zakladni SL po dosazeni price change posunout.
uvedu priklad..
nakupim corn za 220, SL mam na 216. nastavil jsem si trailing stop tak,ze pokud mi cena poskoci mym smerem(price change) o 5,5 bodu, tak se SL posune na hondotu vstupu(stop change 4 body) . atd.. pri cene 231, budu mit uz SL na 224. je to pouze priklad,jak to funguje.

Robert

[duroslav]

Netvrdím, že sa to nedá. Zatiaľ neobchodujem live, taže nemám praktické skúsenosti s el. platformami. Takisto so živým brokerom by sa to dalo dohodnúť, ale otázne je koľko by takáto služba stála a s akou ochotou by to broker robil :-)

Ale na druhú stranu sa mi to zdá byť zbytočné, skôr až nežiaduce, aby mi SL u pozičného obchodu kopíroval ID priebeh ceny. Určite existujú situácie, kde by to mohlo byť užitočné, napr, že vznikne spike v smere mojej pozície, ale inak by bol takto posúvaný SL príliš tesný, leda ak by mal dostatočnú veľkosť, čo by ale zvyšovalo riziko hneď po vstupe do pozície. Prirodzené mi príde posúvať SL v takom timeframe, na akom obchodujem.

[swen]

Jakub89,
s velkou pravdepodobnosti by jste byl vyhozen na SL. Cena otevrela gapem, dost casto se tento gap nejdrive vyplni a az potom se cena obrati a pokracuje po smeru gapu. Alespon tak to vypada podle zaviraci ceny. Kazdopadne i kdyby jste nebyl vyhozen na SL tak kdyz se podivate na usecku tak vidite, ze se jednalo o hodne divoke obchodovani a proto je potreba byt max. obezretny. Dalsi den byl reverzni, close byl vyse nez open takze se dala cekat alespon drobna korekce. CAs posunout minimalne na BE nebo realizovat drobny zisk a cekat na dalsi moznost vstupu ktera se naskytla o dva dny pozdeji. Jednalo se o prvni korekci (RH-viz. Joe Ross) po prorazeni shluku (congestion) takze byla vetsi nez 50% sance na uspesny obchod. Nebylo tedy od veci tuto korekci zobchodovat.

TAkhle se na to divam ja a samorejme co trader to trochu jiny pohled na trhy a na konkretni situaci. V soucasne dobe je i v cestine na vyber dost dobrych knizek kde jsou uvedeny konkretni priklady systemu, posunovani SL a spoustu dalsich uzitecnych veci ktere VAm mohou usetrit hooodne penez a hoooodne casu vymyslenim uz vymysleneho. (vim o cem mluvim ;-)

[jakub89]

duroslav Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ty si
> myslíš, akože sa ti bude posúvať automaticky? SL
> si v prvom rade posúvaš sám a pri pozičnom
> obchodovaní si ho obchodník posúva spravidla raz
> za deň.

To ma dosť prekvapilo a neviem prečo by malo byť pravidlo posúvať SL len raz denne. Tiež si nemyslím že by mal byť problém dohodnúť sa s brokerom o tom posúvaní SL. No vychádzam len z toho, čo som tu na serveri čítal. A tiež je to môj vlastný štýl obchodovania, ktorý mi zatiaľ vyhovuje s takýmto posúvaním SL. Ale ako vraví swen "co trader to trochu jiny pohled na trhy". Cize myslim ze aj iny MM.

Najviac som sa stotožnil asi s variantou, ktorú napísal RobCz. Teda je lepšie si takýto obchod zapísať ako neúspešný ako ziskový a tak na situáciu v reáli byť na to pripravený.

To že je pred mojím vstupom ten gap nieje až také podstatné. Išlo mi skôr o ukážkový deň, v ktorom sa cena pohybovala veľmi divoko a je tam vysoký rozdiel medzi High a Low.

A to posúvanie SL som mal na mysli také, ako ho opisuje RobCz vo svojom príspevku. Čiže ak sa cena pohybuje mojim "žiadaným" smerom, tak sa posúva aj SL. Ak sa cena otočí a ide opačným smerom, tak SL sa nehýbe.

Tak HURÁ do backtestingu a vylaďovania môjho MM. Ako sa raz písalo v niektorom z článkov na tomto skvelom serveri, trading treba brať ako strategickú hru. To je pre mňa najlepší predstava obchodovania, pretože stratégie milujem. A je pravdou že v prvých chvíľach hrania / obchodovania si človek musí vybudovať perfektnú obranu skôr než začne útočiť resp. v trhoch profitovať. Ale to už sa tejto diskusie netýka. :)

[duroslav]

jakub89:
Ako napísal swen, každý trader môže mať na rovnakú situáciu na trhu iný pohľad. To sa týka ako otvorenia pozície, tak uzatvárania pozície a posúvania SL. Niekto môže posúvať SL každý deň podľa EMA, niekto iný posúva trailing stop podľa S/R úrovní a niekto môže trebárs intradenne. Pri posune podľa S/R úrovní potom trailing stop môže ostať bezo zmeny niekoľko dní.
To, čo som napísal bol takisto len môj pohľad na posúvanie stopu a netvrdím, že by to niekto nemohol robiť inak. Pokiaľ to budeš mať odskúšané, že ti to tak funguje, tak nie je žiaden problém.

[Ota Losna]

Kam s penezi, ktere ziskam z obchodu s akciemi? nechat na Jumbu? nebo si zaloszit sporici ucet? u nas ho snad nabizi ING..

[vcelka]

Ačkoliv jsem nováček co se tradingu týká, tak jedno vím jistě. Už od dětsví mě děda (ekonom) vysvětloval, že čím víc peněz mám, tím víc jich můžu potažmo získat. Proto by se měli veškerý vydělaný peníze, který se nevyužijou pro vlastní spotřebu reinvestovat. Tuším, že se tomu říká compounding.
Viz www.financnik.cz/komodity/zapisnik/komodity-dva-miliony-liber.html

[simpson7]

1) Zaujal ma vyklad trailing stopu. Chcem si to teda ujasnit - ak vstupim do pozicie a nastavim trailing stop na 200 USD, znamena to, ze sa bude posuvat s cenou uz pocas dna ako tu bolo spominane? Ja som mal predstavu, ze traling stop sa posunie az podla ceny close, ak teda isla v smere mojho obchodu. Teraz mam na mysli pripad, ak by som trailing stop zadaval elektronicky (nie cez brokera, ktoreho by som mohol instruovat). Teda plati prvy, druhy alebo su mozne oba tieto pripady trailing stopu v zavislosti od platformy? Konkretne ak ma niekto skusenosti s Interactive Brokers, pretoze pravdepodobne tam si v buducnosti zalozim ucet.

2) reakcia na prispevok od uzivatela [bold]miciko[/bold] zo dna 5.5. 9:01 PM

OK to plati u multikontraktu, kde nakupim naraz viac kontraktov za rovnaku cenu. A co ak nakupim 1 kontrakt, trebars o 2 dni prikupim dalsi a o dalsi den este prikupim jeden kontrakt. Bude mozne nastavit na kazdy z tychto kontraktov osobitny SL prip. PT? Napr. 1.kontrakt chcem predat na PT 200 USD, druhy s trailing stopom 150 USD a treti SL 200 USD? Zaujima ma to ako je to pri realnom obchodovani, pretoze v TnT takato moznost nie je, proste ak tam nakupim postupne viac kontraktov a potom zadam rozne SL, tak si nemozem vybrat ktory SL pripradim ku konkretnemu kontraktu, ale ono mi to urobi automaticky podla svojho naprogramovania. Viem, ze realne platformy maju podstatne viac moznosti, ale rad by som si overil ci to funguje naozaj takto (znovu podotykam, ze by som bol najradsej ak ma niekto priamu skusenost s podobnym pripadom u IB)

Dakujem

[911]

simpson,

ano pro kazdy kontrakt muzes mit special sl, pt

[miciko]

to simpson7
dodatek: pokud se kupují kontrakty jeden po druhém jak píšete, bývá taká dobré mít spočítán B/E = break even kurz vč.poplatku na všechny kontrakty, pokud bych je prodal najednou. Lze to pochopitelně ale i takto kouskovat a prodávat i po 1 kontraktu, každý jinak zadaný.
:-))

[simpson7]

miciko

samozrejme ze neplanujem kazdemu kontraktu pridelovat ine specifika a takto to kuskovat, len som chcel vediet ci je to takto mozne v pripade ze by som to potreboval vyuzit :) B/E je pri multikontraktoch podla mna nevyhnutnost, s tym suhlasim.

[Josee]

Ahoj
chtel jsem se zeptat zkusenejsich traderu jestli by mohli alespon nastinit jak provadite rucni backtesting? Mam data od SCmagic a chci testovat v WCCi v Sierre. Zda se mi totiz, kdyz budu rucne projizdet graf, testovat jeden pattern a zapisovat vysledky do excelu, ze budou nepresne. Lepsi moznost se mi jevy pouzit J.A.tester pro automaticky backtest ale ten se mi ponekud zasekava. Muzete se prosim nekdo podelit o sve zkusenosti?

Predem dekuji Josef Zajic