Začínám ...

[stranger]

deluxe
ale hlavne si nasiel to co ti sedi. Ty uz ides live ci paperujes ci backtestujes? mimochodom ked sa ti chce vypis tu vsetky systemy ktorymi sisi presiel a preco si ich ukoncil.

Paperu pripusujem velku vahu, vzhladom na to ze paperi sa neda podvadzat a ze skutocne tam sa jedna o obchodovanie ktore sa najviac podoba live. V live je samozrejjme psychika atd, ale o tom necem pisat, o tom som pisal vyssie co si koniec koncov cital.

Nemam problem zacat s lacnejsim trhom, je pravda ze je to rozdiel napriklad z trhu ES jedneho ticku 12,50 zaplatit brokera a je rozdiel z jedneho ticku na NQ zaplatit brokera. Ale na druhej strane neidem predsa obchodovat 1 tick.
System som povodne skusal back a potom paper na trhu ES, daval slusne vysledky, ale zacat mensim trhom neje na skodu. Netvrdim ze tam ostanem naveky, proste zacnem skusim, kedd zistim ze nemam problem dodrziavat plan, dam sa na ES. zatial chcem obchodovat live len jeden obchod, necem obchodovat viac trhov. System je ale schopny prezit na akom kolvek trhu len s mensimi upravami. Neskor b som chcel ist aj pozicne, ked som to tak skusal tak funguje to aj tam, len tam treba vacsi SL. Idem postupne.


Lukas

[mikky182]

deluxe:

zivit budes brokera tak isto, ci obchodujes NQ/TF/CL stale je ta komisia okolo 5$ (u vacsine brokerov) ;)

stranger:

Live a paper je rozdiel, uvidis ked to skusis, je zbytocne polemizovat aky velky rozdiel v tom je. NQ a YM je dobra volba, pretoze ides z drahsich trhov na lacnejsie, davaj si pozor na to ze nebudes zarabat ciastky ako na drahsich trhoch, aby ta to nelakalo skakat z trhu do trhu, kazdy trh ma inu dynamiku neoplati sa to (to z vlastnej skusenosti :()

[deluxe]

mikky182:
cim drazsi trh, tim mas vetsi zisky /obchod a komise zustavaji porad stejne, respektive kdyz ma den na NQ rozpeti treba 600 USD a stribro treba 4 000 USD a ty vychytas treba polovinu tak to je u NQ 5 usd komise za zisk 300 usd zisku ale u striba je komise 5 USD za 2 000 usd -> tohle z dlouhodobeho hlediska pomuze, nehlede na to ze neni na drazim trhu treba delat kolik obchodu, aby se clovek ''uzivil'' - to samozrejme zalezi system od systemu.
tak se na to divam, jestli se ti to nezda relevantni, proste to ignoruj

stranger:
ted live nejedu, najedu na nej asi do 2 mesicu, mozna drive. nicmene jsem live jel uz 2x. poprve vylozene fiasko a podruhe (ted nedavno) to bylo ok a skoncil jsem v docela solidnim zisku. ale prerusil jsem jej kvuli/diky tomu ze jsem se v tradingu posunul zase o kousek dal a zjistil jsem, ze ten system, ackoliv vydelaval, nema dlouhodobe sanci prezit, protoze nebyl zalozen na nicem co melo smysl, chybel edge. vyuzilval jen docasnou neefektivitu, a nastesti jsem si to diky jistym lidem uvedomil driv nez se moje zisky obratili ve ztraty.
ted mam tohle celkem vyresene a tak se tesim co pro me nachysta live.

[PetraSR]

Tak o rozdieli LIVE a PAPER by som mohla dnes rozpravat ja.. skoda, ze nie je niekde vlakno "Odstrasujuci priklad zaciatocnika alias ked si vas mozok a disciplina vezme dovolenku" :) V takom vlakne by som bola dnes za hviezdu!

Kazdopadne, stranger, ja ti fakt verim.. (tu) (tu) Mne na ludoch velmi imponuje odhodlanie a podla mna, aj ked si (mozno) obcas namlatis pusu v Live, tak budes ten, co sa zdvihne a dotiahne to do zdarneho konca (tu)

[tomas262]

deluxe: když už je to passé, můžeš prozradit, co si obchodoval za systém (co nemělo faktickou edge)?

[deluxe]

tomas262:
prozradit to samozřejmě mohu, ale nevím jakou to bude mít vypovídající hodnotu.
Systém byl postaven na S/R úrovních, dle kterých jsem si identifikoval potenciál a že by se mohlo něco dít. A následně jsem vstupoval dle patternů CCI -> to sloužilo k načasování vstupu.
Vypadalo to celkem rozumně, na BT mi to na trzích dlouhodobě vydělávalo - někdy i přes 1 000 usd/měsíc na NQ.
Výstupy na S/R úrovních z předešlého dne či jiných (věci jako open,high,low,close minulého dne). MM a risk management, všechno striktní a poměrně jasný. Splňovalo to prakticky všechny ''poučky''.
Nevýhoda byl opravdu jen fakt, že to bylo za a) optimalizované na historické hodnoty - a ty nemají prakticky žádný vztah k budoucímu vývoji a za b) BT jsem nedělal zrovna objektivně - i když jsem o tom byl skálopevně přesvědčen

[stranger]

deluxe to ja som tiez mal pochybnosti ci som BT robil poctivo, ale pre istotu ked som dokoncil BT tak som sa vratil spat a zbacktestoval to iste. Dva krat v BT sa podvadzat neda. A aj keby sa dalo tak v paperi ne. Tam sa ukaze ci trader poctivo pristupuje k celemu alebo to bere na lahku vahu.

PetraSR, rad sledujem tvoje prispevky a taktiez ti drzim moc palce ked uz ides ten live aby sa ti darilo tak ako si prajes. Priznam sa ze som myslel ze zacnem skor Live ako ty, pretoze oprav ma ak sa mylim, nepisala si nedavno v nejakom vlakne co sme si pisali ze sa tradingu venujes cca rok? Teda tak ako ja :) sice ja sa mu este nevenujem ani rok. Az v auguste to bude rok. Cize tiez si odhodlana dokazat to, lebo uz ides live, sice neviem ake mas pravidla ale urcite musis svojmu systemu verit inak by si asi live neisla a tiez ho mas poriadne zpaperovany. Takze pozorne sledujem tvoje prispevky a drzim palceky.

K tym trhom este drahsim, no co mam na to povedat, akurat som si nedavno zrovnaval equity krivku z papera ES a doterajsieho NQ a je to nebo a zem. navysi NQ mi pride viac nevyspitatelny a tachsie citatelny ako trh ES. Ako to tu majkll davnejsie napisal ze ES krasne respektuje cenu a predchadzajuce mikro S/R urovne ci tak nejak.
Komisie su dan za to ze mozete burrzovat :) to je zanedbatellna ciasstka ked profitujes. Inaak, preco robit menej obchodov ak som na drahsom trhu ako ked som na lacnejsom? to myslim vychadza z obchodneho planu a pravidiel nie? ja som robil na trhu ES tak ako aj na NQ cca 6 - 10 obchodov denne. Zatial mam paperovany ten NQ par dni a mam uz 60 obchodov. Broker bude mat so mna radost :)

Este dodam, ze deluxe aj ja som mal syste prvy postaveny na S/R urovniach, ale nestaci to, mozno to je dobre na studovanie a pochopenie viac trhu, ale trh vytvara tolko S/R urovni ze neje mozne ich obchodovat len samotne. Sice ty si pouzival aspon nejaky indikator CCI ale ja naprikald len cisto S/R a to sa obchodvat nedalo vobec.

[deluxe]

stranger: zminoval jsem, ze pocet obchodu zavisi tak ci tak od systemu, jen sem narazel na to, ze na drazsim trhu staci na ''uziveni'' potencialne mene obchodu - coz ja vyuzivam. a vychazi to tedy lepe. ty, pokud mas 6-10 obchodu denne, tak to sem opravdu zvedavej jak se budes chovat na live. sam jedu asi tak 3-4 obchody tydne, ale hlidam si potencial aby stal za to.

ciste S/R se daji obchodovat, vsak nemusis obchodovat vsechny mozny SR (high,low,close,open, zhusteny oblasti apod.), da se tedy obchodovat napr. pouze dle OPEN S/R urovne a urcite se tak da i vydelavat, ale ja na to nedosel.

paper muzes brat objektivne a opravdu si neco natrenovat, ale zustava otazka, jestli mas opravdu ono edge nebo jestli vyuzivas (jako napriklad ja) jen docasnou neefektivitu na trzich - to se neda overit ani na 10.000 zbacktestovanejch obchodech, protoze zitra muze byt uplne jiny nez celou dobu predtim. muzes tedy vklidu na paperu profitovat, a i treba dalsich x dni/tydnu/mesicu na livu, ale pokud je to jen nejaka kratkodoba neefektivita, nevis kdy to prestane vydelavat (tim nechci strasit, proste se na to tak divam ja)

[fubu]

deluxe,
co konkretne myslis pod "vyuzival som docasnu neefektivitu"?

[Jakub_Kovarik]

Dobrý den, začínám backtestovat trh nasdaq, konkretne mesic duben. Učím se Woodieho CCI. Moje vstupní strategie je vyhledat pattern zlr_short/long. Výstup je definován zalomením CCI usecky proti trendu. Rád bych jsem nahral dva prvni patterny, ktere jsem bactestoval, nevím, podle ceho mam vycist hodnotu zisku, ci ztraty. vstup CCI výstup CCI rozdíl CCI 4-Apr 5:51 6:00 zlr_long hook 40.57 91.03 50.46 5-Apr 7:27 7:36 zlr_short hook -35.81 -163.94 -128.13 Vím, že hodnota jednoho ticku na nasdaq je 100 dolaru? Dale jsem nahraji obrazky techto dvou patternu, vsem dekuji za reakce. Chtel bych vedet jestli je muj postup spravny. dekuji

[deluxe]

fubu:
myslím tím, že jsem měl systém postavený a optimalizovaný na historická data. v těchto datech sem objevil jistou neefektivitu toho, že mi to v určitou chvíli dovolovalo dobře vydělat -> ale byla to pouze dočasná neefektivita trhu, protože neměla logicky základ a mohla se tedy kdykoliv změnit a já bych to hned nepoznal (protože sem nevěděl na čem stojí), a začal bych ztrácet.
obecně se to dá rozpoznat (dle mě, celkem snadno), trhy jsou efektivní, a pokud člověk při BT narazí na něco, co vynáší opravdu dobré výsledky, může si být téměř jistý, že se jedná o dočasný jev, o náhodu, o neefektivitu, které si všimne třeba více lidí a pak prostě přestane fungovat - je nad tím třeba přemýšlet trochu jinak.

trhy totiž obecně považuji za docela efektivní, který nedává takové šance vydělat (samozřejmě záleží jak se k tomu člověk postaví)

snad jsem to trochu osvětlil

[deluxe]

to Jakub_Kovarik:

Ahoj, 1 tick na NQ je 5 USD, jeden bod se skládá ze 4 ticků, tedy má 20 USD.
Pravidel jak se dá Woodie obchodovat je mnoho, ale obecně to máš opravdu v pořádku.

[Pribinacek]

deluxe:
Ahoj,
jak poznáš, že tvoje edge je opravdu edge a není to jen další neefektivita, kterou za chvíli trh pohltí a srovná?
Honza

[fubu]

deluxe,
ale to nie je neefektivita, ale preucenie na trenovacich datach. Na kazdych datach sa daju najst vzory spravania aj na tych cisto nahodnych. Preoptimalizovany system ti neprestane fungovat vdaka tomu, ze si danu "neefektivitu" vsimlo viac ludi, ale tym, ze dana "neefektivita" tam ani nikdy nebola.

[stranger]

deluxe, jep ravda ze co funguje dnes nemusi fungovat zajtra, ale taktiez je pravda ze na backtestoch na historickych datach tiez moze nieco fungovat co v realy fungovat nebude. TO je opat testovanie a potvrdzovanei si toho ci to funguje, tj ak zaraba backtest, tak skusim paper, ak zaraba paper v realnom case a na realnych trhoch znamena to ze ides dobrou cestou. a Ak aj paper vynasa a mas jasne vsetko definovane a vies presne co robis, potom nechapem ako sa moze situacia trhu zmenit. Teda samozrejme zalezi od toho aky system pouzivas. Neviem na akom principe funguje Woodie ani ine taketo podobne systemy alebo FinWin, lebo som tomu nevenoval cas. Ja osobne som nevenoval cas skumaniu systemov inych a vydavat sa tak tou lahsou cestou ale skor som na to isiel uz od zaciatku inak (nejak svojsky) a to najst nieco co sa v trhu deje, dialo pred 10 - 20 rokmi, deje na kazdom TF, v kazdom dostatocne likvidnom trhu a deje ci obchodujem intradenne alebo pozicne. A to je psychologia obchodnikov alebo inak nazvane zmyslanie inych na trhoch, to sa v pripade peniazoch ktore sa na burze tocia nikdy nemeni. TO mi dovoluje vo viac ako 90 percentach odhadnut vzdy spravny smer trhu (moze sa potom trh otocit ale ja vyjdem aj tak s profitom pretoze pouzivam system PL ktory som tu nedavno prezentoval) A ak sa neotoci a pokracuje, tak fuuuuuuuuuuu... :)
Cize ja neviem napriklad ako funguje Fin Win a ako funguje Woodie atd. Ja som na trading isiel tym sposobom ktory je mi vlastny v mojom zivote a to Psychologicky aspekt inych a vizualna stranka, tj schopnost mat silne vizualne a pozorovacie schopnosti. A funguje mi to aj v trhoch. Jedine co moze uspesnot systemu ovplyvnit je jedine jedna fundumentalna sprava za druhou, ale to sa nedeje a keby aj dialo v pripade nespravneho smeru mam SL.
Co sa tyka toho poctu obchodov, obchodujem kazdy pohyb, tak ako som to ukazoval na rope, takmer vzdy otvaram reverzne pozicie, tj ide trh long, trh skonci davam sa na short a preto je tych obchodov viac cez den. Ak trh trenduje uz od zaciatku tak samozrejme neje tolko reverznych pozicii lebo tiez neobchodujem tak ze na kazdej mensej korekcii sa otocim. Nopak nechavam trh volne dychat ale zaroven sledujem jeho otocenie a nastupujem hned od zaciatku do noveho trendu.

Taze tolko k tomu ze ide to aj inak. :)