Ropa

[Dillinger]

Ahoj ropáci, dnešek byl v trzích velice zajímavý!! Ale zdálo se mi, že vývoj ceny na ropě šel přecijen o něco pozvolněji jak na akciích a nebo EURUSD. To ropa ale později bez problémů dohnala :) Na CLX1 se mi zdál dobře čitelný vstup v 16:08 na 75,52. Konkrétní vstup opět laděn na RB15 pomocí EMAček, CCI a MACD. O pozadí s fundamenty a vývoji na EURUSD se nebudu rozepisovat, ale přihlížím při vstupu i na toto. Výstup při poklesu (překřížení EMAček) na 77,55.

[navratil]

Nějak jsem se dřív nedostal k reportu, takže zpětně obchody za pondělí a úterý (jen minutový, footprint zpětně už nenačtu). V pondělí první obchod nesmyslný, za tohle už jsem tu dostal kapky, snad si to zapamatuju. Druhý pak do trendu na odmítnutí ceny, ale trh ještě chvíli stagnoval, pokračování trendu jsem nezachytil. V úterý opět odmítnutí ceny a odraz do protitrendu, zavřeno ručně při velkém objemu obchodů do protisměru, trh zjevně ještě nebyl nastavený na short. Druhý obchod sice vyšel potenciálně nejlíp, ale nebyl podle plánu - signálem nebylo odmítnutí ceny, na které to celou dobu vypadalo, ale naopak velký balík obchodů do trendu, po kterém jsem umístil čekačku do longu. To jsem bral jako potvrzeí obnovení trendu long, jen jsem si nevšiml, že tím pádem už není delta záporná, jak by podle plánu měla být. To mě přivedlo na další nápad - nejet mechanicky podle delty ale opravdu si všímat dynamiky orderflow a čekat na potvrzení obnovení trendu. Předpokládám nic nového pod sluncem. Pokud budete mít chuť komentovat, budu rád.

[navratil]

Poslední dva dny bez obchodu, ale pro zajímavost dávám obrázek 30min se zakresleným kanálem. Ta spodní linka nemůže být náhoda.

[Dillinger]

jj, vytvořil se v té nákupní eufórie pěkný rostoucí kanál, radost pohledět! :) Mě se podařilo po počátečním jednom nezdaru (na tick přesně mě to vystřelilo v 16:02 na 79,38) vstoupit o kus dál na 79,72 a pozici jsem uzavřel na 80,68. Ten vstup, vlastně oba byly v zajímavé oblasti, kde došlo následně k překřížení dlouhodobějších EMAček, což je většinou silné potvrzení možného většího pohybu. Tyto EMY se už dnes začínají opět sbíhat k sobě pod klesajícím sklonem a trend tak naznačuje možnou slabost se posunout dál nahoru.

[navratil]

Po delší době zdravím a opět prosím o radu :). Aktuálně se po radách zkušenějších (MNovak, PavelK, určitě další) soustředím na čtení trhu a určení směru směru trendu. Jakmile se rozhodnu, že trend je etablovaný, vstupuju na korekci. Takže už nemám problém se vstupy, ale s určením směru obchodu. Níže přikládám 2 obchody v okamžiku vstupu a prosím o kritiku mých myšlenkových pochodů. Výsledek obchodů kdyžtak dodám později, abych předem neovlivňoval. Díky moc za reakce. Obchod 1 - před open došlo k odrazu od supportu z premarketu, po open tah nahoru a průraz kulatého čísla, pojedu tedy long. Obchod 2 - na kulatém číslě 3x neúspěšný pokus o průraz nahoru, navíc průraz dna double top, po korekci tedy nastupuju short.

[Slaughter]

navratil jen stručně:

- podporu vyšších tf nepoužíváš, nebo tady jen není zmíněna?
- 1. obr.: pro mně naprosto jasná SR je v horní oblasti obrázku, tam bych šel short, Tebou popsaná situace je teprve snahou o nějaký směr, podívej se, že se cena nad "kulatým číslem" moc neohřála. Tudíž já bych nevstupoval
- 2. obr.: opět bez podopry vyšších tf nevím, co říct. Pokud ji mám, prodávám opce, v tomto případě shor call. Obecně na mně tato situace také působí velmi short.
- další situace v grafu jsou, ale nemá cenu je komentovat, bavili bychom se zase o "pravé straně grafu".
- můj způsob práce: najdu si úrovně a pak pozoruju, jak se kolem nich trh zachová, nic víc v to není. A jestli jsou na základě volume, vizuální situace v grafu, či MP je už každého volba - pokud to funguje.

[Pavel K.]

1. vstup - cena zkusila jit short - prorazila nekolik low swingu - trh se pohyboval diky stp prikazum - pote bez pokracovani trendu nastal rychly odraz a nasledny longovy pohyb - v tomto pripade bych tedy nesel ihned short - cekal bych alespon na jeste jeden pokus jit up a az po jeho selhani bych shortoval. Navic tady je dalsi podpurny fakt proti shortu sirsi 123, ktere se tvori na HTF s nohou kolem 13.15-13.30.

2. vstup - cena byla nekolikrat velice rychle odmitnuta kolem urovne 88. To je dobre znameni. Za normalnich okolnosti bych vstupoval short na miste, ktere si oznacil, ale spis jeste driv. Zde bych nesel z jednoho duvodu. Potencialnimu vstupu predchazel velice dlouhy pekne swingujici trend. V takovem pripade jsem vetsinou stranou a nevstupuju. Ani tady bych obchod nebral.

[navratil]

Díky za komenty, takhle nějak jsem si to zpětně nakonec taky přebral. Jen Pavle, ten první obchod byl long. Oba samozřejmě skončily ve ztrátě, trh se prakticky hned po vstupu otočil výrazně proti obchodu, s analýzou jsem to moc netrefil. Slaugther - vyšší TF přímo nepoužívám, spíš prostě koukám na swingy a beru v úvahu, jestli zachovávají higher high/lower low. Počítám i s hlubšími korekcemi, které přesto nemění trend, takže čekám na jejich konec a pak teprve vstupuju (třeba dneska druhý sim obchod, viz. níže), jen u toho druhého obchodu z 21.10. bylo prostě už docela dost indicií pro otočení trendu a protitrendový vstup. Dneska jsem šel live long na prvním obrázku a pak 2x sim na druhém obrázku. Asi mám nějaký problém a nevím jaký, replay mi sype, sim mi sype, live trefuju zásadně a jenom ztráty.

[Pavel K.]

Aha, long by me tu ani nenapadnul.. :)

Ten tvuj live vstup nebyl dobry z meho pohledu. Opet to, co jsem tu psal uz hodnekrat. Pred vstupem long probehla hodne dlouha usecka, ktera byla odmitnuta (nenasledovala dalsi) a pak trh sel pomalu dolu. Po takovych useckach se vstupovat nevyplati. Mozna to slo v cervenci/srpnu, kdy byla volatilita enormni, ale ted dochazi alespon prozatim k jejimu snizovani a po techto useckach ma zkratka trh tendenci spise jeste chvili korigovat nez ihned pokracovat. Nejde o to, ze by tam nebyl longovy potencial, ale neni tam momentum. A to ty prave potrebujes ze vseho nejvice, pokud chces pouzivat mala SL. I ten tvuj druhy sim vstup jsi nakonec preckal se stestim, 1. momentum long uz probehlo, idealni vstup tak, jak jej chapu ja, byl v 16.00 na 88,61. SL zde stacil dokonce jenom 9 ticku..

Jinak take nesleduju vyssi timeframe, mne akorat brani v soustredeni. Pokud vyhledavas vstupy s dostatecnym momentem, tak jsi vetsinou brzo na BE a pak uz jenom cekas, jak se trh rozhodne dal..

[majkll]

navratil:

mám jen jednu poznámku, která je celkem na solidní zamyšlení - asi nejen pro tebe, ale víc lidí tady na fóru...

napsals: "Dneska jsem šel live long na prvním obrázku a pak 2x sim na druhém obrázku. Asi mám nějaký problém a nevím jaký, replay mi sype, sim mi sype, live trefuju zásadně a jenom ztráty."

---nevím jestli si to uvědomuješ (a spousta ostatních), ale tím, že obchoduješ live nepravidelně a pravděpodobně jaksi "podle citu", tím totálně degraduješ svoje šance na úspěch..proč? protože tím, že obchoduješ pouze někdy podle neurčitých pravidel (nepleťme si diskréčnost nebo cit pro trhy s "citem" pro to, kdy jít nebo nejít live), tím zabíjíš veškerou možnou statistiku a nedáváš prostor, aby se projevila pravděpodobnost, o kterou jde v tradingu asi primárně...prostě buď obchoduju podle plánu a pořád a nebo neobchoduju live vůbec a pouze paperuju, než si budu jistý...ale chodit do obchodů s nehotovým plánem někde na půli cesty a ještě podle toho, jak se mi ta či ona situace zrovna subjektivně zdá, to je hodně nekonzistentní a nikdy ti to ani přesně neřekne, jestli je tvůj systém špatný nebo dobrý v live, protože pokud nezobchoduješ všechny validní signály live, tak nemůžeš s jistotou říct, že je systém špatný, nebo dobrý, protože jde spíš o náhodu než o statistiku..

dokud člověk nezačne obchodovat konzistentně, stabilně, nikdy se neposune k profitům - i když může mít v základu dobrý systém..

majkll

[navratil]

Pavel K: Jo, přesně tu poznámku o volume jsem čekal :-) Já to jednou pochopím. Spíš mě trochu rozhodila ta poznámka o zvýšené volatilitě v červenci a srpnu, protože to je půlka mého backtestu. Je zajímavé, jak se vynořují pořád další a další překážky ;-). Mimochodem, na základě čeho bys vstoupil v těch 16.00? Cena tam sice udělala nějaké mikro 123, ale těch je spousta, tobě to stačí? Já radši počkal na potvrzení tou dlouhou úsečkou. Jestli to pak bylo štěstí nebo dobře umístěný SL a využití celkové long nálady je otázka, každopádně mi to takhle vychází (v backtestu).

majkll: Toho jsem si samozřejmě dobře vědom a máš naprostou pravdu. Pro mě je to boj s hlavou. Systému sice věřím, ale série ztrát mi tu důvěru slušně nabourává a z toho pak pramení ty snahy vyhnout se dalším ztrátám a neklikat live, ale jen sim, abych se ujistil, že to pořád funguje.

[Pavel K.]

navratil, takove vstupy jsou jedny z mych nejoblibenejsich. Nejde jen o ten mini123, to je jen posledni signal pro vstup z cele rady. Postupne bych se na to koukal takto:
1. Trend UP
2. Otestovaná uroveň 88,5 zespoda
3. Pomalé otočení ceny kolem úrovně 88,8 bez rychlého odrazu (tedy žádní agresivní prodejsi pro mě)
3. Vytvoření několika malých swingů a odrazů kolem úrovně 88,6 (teď už to začíná být zajímavé)
4. Průraz těchto swingů k SR 88,5 (vyzobnutí SL pod těmito swingy)
5. Vytvoření mini123 do trendu na SR.
6. Vstup

Asi takto postupne o signalu uvazuju..
Jinak nemyslel jsem, ze ten tvuj druhy demo vstup byl nejaky spatny, to ne, spise tam opet hrozilo, ze si trh dojde pro tvuj SL, ktery jsi mel (jak predpokladam) umisteny pod jednim z predeslych swingu.. 1. dynamicky pohyb byl ten odraz od 88,5. Pak slo cekat mensi zadrhnuti ceny alespon na nejakou dobu, preci jenom jenom je trh uz hodinu po oficialnim otevreni, tim se volatilita lehce snizuje a nejde cekat, ze pohyby budou stale bez nejakych korekci a "odpocinku".
Co se volatility tyka, doporucuju sledovat denni range a pak range pro kazdou pulhodinu od otevreni do te doby, kdy beres signaly. Dale je jeste dobre sledovat i ATR30 pro kazdou pulhodinu. Na zaklade toho si zase vytvoris povedomi, jak zhruba velke svicky trh v kazdem obdobi dela. Doporucuju sledovat na klouzavych prumerech..
Jinak jak rika Michal, musis si vytvorit nejaky system, na zaklade ktereho se budes prepinat mezi sim/live. Takhle to je spatne.

[navratil]

Pavel K.: pěkně sepsáno, postupně se k tomu taky blížím. Pomalu mi začíná docházet že ty dobré obchody vypadají tak, jak popisuješ - etablovaný trend, pak nějaká korekce, kde ale nejsou známky moc velké síly do protitrendu, zastavení, případně vymetení stopek bez dalšího pokračování a obnovení původního směru trendu. V tomhle je pro mě aktuálně nejsložitější definovat etablovaný trend a pak co je ještě korekce a co už tlak do protitrendu. Takže pořád jedu replay a zkoumám a sepisuju a modifikuju pravidla. Zrovna třeba ty korekce v létě byly po silném otevření a dlouhé úsečce jako včera jen jednoúsečkové a trh hned zase vystřelil, takže jsem s klidem nastoupil, bylo to podle plánu. Jinak kdybys měl chuť něco napsat k chování ceny, co třeba považuješ za potvrzení trendu nebo naopak za varovný signál že trh se chystá k otočení nebo aspoň nějaké silnější a hlubší korekci, nebo třeba jak určit odmítnutí ceny, budu ti vděčný. Snažím se to mechanicky popisovat, ale stejně je to samá výjimka, moc mi to nejde ;-). Jedu hodně na oko, což ale není dobré, v live mi hlava asi fakt vyhodnocuje jinak než v klidu na simu. S tím přepínáním sim/live je to jednoduché - když mám strach, jedu sim. Nic moc, já vím.

[majkll]

navratil:

"když mám strach, jedu sim"--- a to je právě strašně nešťastné:-( protože si tím uplně zablokuješ a přeprogramuješ mozek..a pokud už nenastal, tak nastane klasický Murphyho problém, že budeš brát výhradně ztráty a tím budeš upadat jen do větší deprese a sim budeš chytat zisky a tím budeš deprimovaný stejně tak, že si to promeškal..takže po takovém zisku se nafrčíš a pudeš zase live a bumho - zase ztráta...a tak dokolečka..tj. bude to víc jak ruleta..

myslím, že zrovna Pavel nebo někdo jiný dával kdysi do fóra nějaký model v excelu s klouzavým průměrem, podle kterého šlo určit systémově kdy jet sim a kdy live (jednoduše řečeno jakmile zapadnuls do většího drawdownu tak sim, jakmile ses z něho vyhrabal tak live)...ale celkově mi to taky nepřijde optimální...daleko líp se řeší tyhle věci při multikontraktech kdy můžeš odhazovat kontrakty ale stále obchodovat živě, tj. stále tam cítíš ty peníze..

jinak já bych ti fakt doporučil live teď uplně přestat..já prostě nevidím reálné šance v tom, že se to naučím za pochodu, že to odladím naživo...pokud máš malý účet tak je to sebevražda (něco jiného by bylo kdybys měl třeba 50 000 USD)...vytvoř si klidně i jednoduchý ale logický systém, otestuj si ho rámcově, získej důvěru a di s ním do live s tím, že budeš klást primární důraz na MM, případně trade management, jestli se cítíš, že to je tvoje silná stránka.....

pokud cítíš , že trhu ještě zdaleka nerozumíš, že tápeš, že se ztrácíš v kontextu, tak místo slepého klikání live podle smyšleného citu se začni seriózně zabývat chováním trhu, strukturou swingů atd. ...a to myslím tak, že nebudeš trh studovat z pohledu nějakých patternů, ale budeš studovat trh samotný...a až následně si najdeš určité patterny....

trošku mi přijdeš že si strašně nedočkavý..že tě to už nebaví tomu nerozumět a že to moc lámeš přes koleno...například já se dlouho cítil uplně takto stejně..co sem spustil live, to bylo špatně...pořád sem stavěl nějaké systémy a pořád v testech ok ale live špatné...a pořád sem se za tím hnal bez nějakého hlubšího pochopení trhu...až sem pak live uplně vypustil a uplně na to přestal myslet, že musím začít dotehdy a dotehdy a že to musím stihnout tak a tak...prostě jsem se uvolnil...a hledal, studoval, zkoušel uplně nové přístupy, které jsem předtím nezkoušel..a všechno mi dalo něco, z každého kousek..a celkově jsem se postupně dostával hloubš a hloubš..za hranice toho, co se dočteš z veřejně rozšířených zdrojů...

PS. z toho tvého posledního dovětku "nic moc, já vím" mi přijde, že si možná opravdu dost zoufalý a už to prostě jen tak zkoušíš jestli to přijde nebo ne, že už ztrácíš sílu............je to o tom..pokud chceš uspět, musíš se sebrat a začít makat...a velmi pravděpodobně musíš začít makat možná trochu jinak než doposud, pokud to doposud negenerovalo peníze..musíš zkusit jiný přístup ke studiu, k trhu, musíš zkoumat nezkoumané..neřikám, že musíš hledat svatý grál a točit jednu uplně jinou strategii za druhou, ale spíš k tomu celkově zkusit přistoupit nově, svěže...pokud ti chlapi tady říkají, že ten či onen obchod je dobrý, pak můžeš třeba začít tím, že se víc zaměříš na pozadí toho či onoho obchodu a budeš hledat důvody proč to vyšlo..hlavně se musíš soustředit na fázi trhu před vstupem:-) někteří lidi mají problém, že třeba vidí svůj úspěšný signál uprostřed dlouhého pozvolného uptrendu a vyvodí si z toho, že dobré signály musí být v silném stabilním trendu...ale už nevidí to, že když vstupovali, tak ještě trend zdaleka tak silně a stabilně nevypadal a důvod pro úspěch signálu se tak skrýval někde jinde...no a pak se honí za přeludem a nedokážou si vysvětlit, proč neumí chytit znova tak dobrý signál -- no protože tak jak si ho zapsali do paměti, tak ani chytit nejde....tj. mnohdy se na trh člověk dívá jinak, než by měl...

tak snad něco z toho bude užitečné..

majkll

[mira_k]

zdravim,
osobne si taky myslim, ze věčné střdání live a sim je začátek konce, z vlastní zkušenosti vím, že to nemá dobrého konce, přesně z těch příčin, které jsou už výše popsané, ať se přepnutí live/sim zdůvodní jakkoli, tak to nabourá statistiku a pak celý testování i OP je k ničemu, je to už jen náhoda, ruleta .. teď si kliknu live a teď dvakrát sim (abych si posílil sebevědomí) ... jakákoli distribuce ztrát/profitů nepočítá s přepínáním live/sim

pokud systém dává výsledky v sim režimu a v live ne, opakovaně, tak je problém ne v systému, ale v traderovi, v jeho hlavě, že neumí ten systém obchodovat, buď je postavený na hraně a založen na tickových limit vstupech, který sim režim zvládne a live už ne nebo cokoli jiného nebo zkrátka v hlavě a ukazováčku na myši

osobně bych doporučil
- udržet se live jak to jen jde, samozřejmě s MM a plánem .. najít si levnější trh, snížit si SL, samozřejmě v souladu se OP
- zavést do platfomy omezení na denní ztrátu, tj automatický stop od brokera/platformy když je ztráta x USD/den .. není nic lepšího pro psychiku, když si dvakrát kliknu mimo plán, protože "to je přesně ten jackpot vstup" a samozřejmě 2xSL, stop v platformě a pak přijde krásný čistý vstup, jak z učebnice dle mého OP
- stanovit si jaký dno, pod který nejít, pokud účet klesne pod, tak úplný stop s live a jít k základům toho systému a třeba přestavět na nový

cílem je trénovat psychiku, hlavu, aby věřila, že to co dělá, je správný .. to imho není možné jinde než v live režimu, ale zase je potřeba vydržet co nejdéle, každý trénink mistra potřebuje čas a zvyšování zátěže

M