Ropa

[Pavel K.]

Byl to pekny falesny pruraz, ale ja tyhle situace samotne neobchoduju a signal pro vstup se nevykreslil. Navic navrat byl do mist, kde vznikalo pres 2 hodiny congestion, tam uz bych chtel byt na BE, takze vstup by musel byt max do 108,65 a to nebyl. Ja mel prvni vstup podle OP az v 18.43 long na RH, ale to uz jsem nebyl u pocitace. Koncim v 18.00.
Neni treba byt rozcarovany, kdyz ti na rope utece pohyb kolem 1000 USD, takovych tam je vcelku dost. Hlavne se tim nenechat rozhodit! :)

[Pavel K.]

Pekne nam to pada. Bohuzel jsem se v tom nesvez. :) Zacinam si procitat pred otevrenim trhu financni servery. Do tohohle pohybu se dalo nastoupit na RH na hranici 109 s rizikem 90 dolaru.
finweb.ihned.cz/c1-51540850-goldman-sachs-prestante-kupovat-komodity-schyluje-se-k-propadu-cen

[Georgie]

Tak, nevím jak vy, ale dlouhodobý UP-TREND v ropě podle mne skončil ... Při pohledu na daily je tam gap down a konec buying climax, při pohledu na 4H je tam 123 reversal.

Teď kam až to půjde? Zpět na 100?

[Slaughter]

Pavel K.: dáš sem prosím i print screen potenciálního vstupu se SL 90 USD? Používám standardně 120 USD, s 90 bych měl strach z běžného šumu trhu.

[Pavel K.]

Slaughter, slo to dokonce i s 80 dolary. Ale pokud je cena takto blizko SR, tak SL posunuju o tick nad ni. Ja kolikrat beru vstupy se SL i 60, 70 USD. Jde o to jenom najit ta spravna mista.

[Slaughter]

Pavel K.: Díky, price action používám jen velmi zřídka a v jasně definovaných případech, proto se musím zeptat, kde se dá brát jistota (kvalifikovaný předpoklad :)), že i u výrazné S/R úrovně bude stačit SL 60 USD? Podle jakých kritérií určuješ velikost tak malých SL?
Z mé kuchyně: mám dle BT i v reálném tradingu ověřeno, že pokud nestačí 12 ticků, jde obchod do kytek tak jako tak, nicméně je to dost na to, aby podržel i v těžších obchodech.

[Pavel K.]

Slaughter, ja SL delam podle logickych urovni (nad H/L usecek a swingu), nekdy staci SL 6 ticku a nekdy davam i 18. MAE analyzu pro urcovani SL jsem opustil uz docela davno..
Jistota samozrejme neexistuje, ale podle meho je to jistejsi pristup, ktery se minimalne mnohem lepe prizpusobuje aktualni volatilite.

[Slaughter]

Pavle, souhlas se SL dle akt. vol., MAE mně taky příjde v určitým smyslu dvojsečná, leda že by se dělala každej týden podle aktuální volatility, ale to je zase jen snaha promítat minulost do budoucnosti.
Vyberu nějaký svoje live obchody a časem je sem taky dám a můžem se o tom pobavit (jestli na to máš chuť), byť je to vlákno o dvou lidech :)

[kajaq]

Pavel K., Slaughter:

i kdyz to mozna vypada, ze je to jen vase vlakno, urcite jej dost lidi sleduje... :) Jen moje vysledky nejsou dostatecne konzistentni, abych je prezentoval, v tomto stavu by to asi mnoha lidem nepomohlo. Pro predstavu, v breznu 50 obchodu, vysledek -50$ po zaplaceni komisi, sice se zlepsuji, ale zatim je to spis hobby nez byznys... :)

Jinak souhlas se SL dle aktualni situace, i kdyz to vyzaduje vetsi miru flexibility a sebeovladani, napriklad v pripade spravneho vstupniho signalu, kdy SL vychazi prilis velky...

Hezky den a hodne uspechu ve zvysene volatilite!

Karel

[navratil]

Pavle, jestli se můžu zeptat k umisťování stopek - jak řešíš to, že úsečka v okamžiku vstupu vlastně ještě není dokreslená a není tedy jisté, že se ještě high/low nezmění? Jde mi teď o backtest, kdy mám úsečku a umístění stopky jasné, ale v realtimu defakto musím čekat na dokreslení úsečky. Jinak se může stát (stává), že umístím stopku, cena se po vstupu otočí, stopku vymete, přidá ještě pár ticků k úsečce a pak pokračuje v původním směru. V backtestu profit, v reálu ztráta. Díky. Mimochodem, kterým z filtrů u tebe neprošel včerejší vstup? Já jsem si zrovna říkal, že to je přesně tvoje situace, že se určitě vezeš.

[Pavel K.]

Klidne. :)
Treba takova inspirace, ja jsem jednu dobu SL podle MAE delal pro kazdy pattern tak, ze jsem se vzdycky po 10 obchodech kouknul na nejlepsi hodnotu SL. Ta se ale musela pohybovat v urcitem pasmu stanovenem backtestem. Pak jsem tuhle hodnotu pouzival pro dalsich 10 obchodu a tak cele znovu. Mel jsem na to udelany excel, takze se to prepocitavalo samo.
Ale tenhle koncept jsem uz opustil a prijde mi jako nejprizpusobivejsi a zaroven nejjednodussi cesta davat SL prave do logickych zon. Dalsi vyhodu vidim v tom, ze se tak clovek vyhne preoptimalizaci a system mi prijde podstatne robustnejsi.

navratil, vcera jsem se bohuzel dostal k pocitaci az pozdeji. Z casti i moji chybou.. :) Vstup to byl jinak pekny, prave na tom RH. Predchazelo mu congestion a 3U. Az do sesti bylo spoustu peknych situaci na SR urovnich k zobchodovani, ale po tak velkem pohybu uz neobchoduju. Sice to vcera byla dost zvlastni situace, ale ja s ni nemam tolik zkusenosti, abych kvuli tomu porusil nastaveny pravidla.
Co se backtestu tyce, tak se musis kouknout na nizsi graf, alespon 5 vterinovy nebo nejaky tickovy a tam uz se ten pohyb vysledovat da. Samozrejme se i tak muze stat, ze to vyhodnotis chybne, ale to uz je vazne mizive procento. Nebo si muzes nastavit pravidla tak, abys to nemusel resit a cekat na viditelnejsi RH, ale to ti zrovna na rope ujede spoustu peknych vstupu.

[navratil]

Takže ty prostě po vstupu hodíš stopku tick nad/pod vstupní úsečku (případně dál, podle S/R) a počítáš s tím, že ti trh stopku může vymést ještě na té samé úsečce, chápu to správně? S tím tickovým TF to je jasný, ale to je fakt dost pracný i na backtest :-). Říkal jsem si, jestli jsi nepřišel na nějakou vychytávku.

[Pavel K.]

navratil, no v podstate to tak je. Zadna vychytavka.. :)

[stranger]

Ja tuto diskusiu sledujem, takze smelo piste.
to len pre informaciu.

[m.hunter]

Ja takisto, ale zatial nemam cim prispiet.

Inac stranger ako sa dari? Robis paper aj na rope, alebo si to iba vtedy skusal?